PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-11-03

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020760 365216800 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2017.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.07.2017 - 30.09.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 772 181

Koszty funduszu netto 1 818 425

Przychody z lokat netto -1 046 -245

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 529 825

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 403 -328

Wynik z operacji 1 080 253

Zobowiązania 21 898 5 082

Aktywa 222 737 51 690

Aktywa netto 200 839 46 608

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 999 334

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,45 23,31

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,54 0,13

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2017 roku.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 222 737 219 292 187 445 178 047

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32 445 25 431 28 155 50 313

Należności 65 2 236 0 43 016

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 149 791 150 417 148 297 80 168

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 40 273 40 573 10 957 4 542

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 157 624 36 3

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 6 11 0 5

Zobowiązania 21 898 16 844 2 913 44 425

Aktywa netto (I-II) 200 839 202 448 184 532 133 622

Kapitał funduszu 199 481 202 170 184 152 134 250

Kapitał wpłacony 244 710 230 113 187 074 134 801

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -45 229 -27 943 -2 922 -551

Dochody zatrzymane 1 189 -1 294 -56 -390

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 333 -2 287 16 -92

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 522 993 -72 -298

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 169 1 572 436 -238

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 200 839 202 448 184 532 133 622

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 999 334 2 025 016 1 845 197 1 342 229

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,45 99,97 100,01 99,55

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 999 334

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,45

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-07-01 3 2016-08-19 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-08-19

2017-09-30 2016-09-30

Przychody z lokat 772 2 417 257 257

Dywidendy i inne udziały w zyskach 98 535 0 0

Przychody odsetkowe 609 1 782 247 247

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 10 10

Pozostałe 65 100 0 0

Koszty funduszu 1 818 5 766 349 349

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 541 4 047 268 268

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 20 60 5 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 26 97 3 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 4 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 158 1 287 0 0

Pozostałe 73 271 73 73

Koszty sponsora i animatora emisji 36 112 20 20

Opłaty GPW i KDPW 17 50 49 49

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 818 5 766 349 349

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 046 -3 349 -92 -92

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 126 4 327 -536 -536

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 529 4 594 -298 -298

z tytułu różnic kursowych 498 1 270 31 31

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 403 -267 -238 -238

z tytułu różnic kursowych -653 -673 -24 -24

Wynik z operacji 1 080 978 -628 -628

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,54 0,49 -0,47 -0,47

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,54 0,49 -0,47 -0,47

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-07-01 3 2016-08-19 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-08-19

2017-09-30 2016-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 609 16 307 184 532 133 622

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 202 448 184 532 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 080 978 380 -628

przychody z lokat netto -1 046 -3 349 16 -92

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 529 4 594 -72 -298

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 403 -267 436 -238

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 080 978 380 -628

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 689 15 329 184 152 134 250

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 14 597 57 636 187 074 134 801

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -17 286 -42 307 -2 922 -551

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 609 16 307 184 532 133 622

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 200 839 200 839 184 532 133 622

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 212 282 208 678 134 473 94 324

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -25 682 154 137 1 845 197 1 342 229

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -25 682 154 137 1 845 197 1 342 229

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 146 383 576 602 1 874 438 1 347 760

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 172 065 422 465 29 241 5 531

saldo zmian -25 682 154 137 1 845 197 1 342 229

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 999 334 1 999 334 1 845 197 1 342 229

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 451 040 2 451 040 1 874 438 1 347 760

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 451 706 451 706 29 241 5 531

saldo zmian 1 999 334 1 999 334 1 845 197 1 342 229

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 999 334 1 999 334 1 845 197 1 342 229

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,48 0,44 0,00 -0,51

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,97 100,01

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,45 100,45 100,01 99,55

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,90 0,59 0,03 -4,34

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,72 99,72 98,93 99,55

data wyceny 2017-07-31 2017-07-31 2016-11-30 2016-09-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,46 100,46 100,08 100,08

data wyceny 2017-09-29 2017-09-29 2016-08-23 2016-08-23

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,46 100,46 100,01 99,55

data wyceny 2017-09-29 2017-09-29 2016-12-30 2016-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,45 100,45 100,01 99,55

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,40 3,69 3,03 3,15

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,88 2,59 2,61 2,42

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,04 0,05

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,06 0,05 0,03

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-07-01 3 2016-08-19 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-08-19

2017-09-30 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 460 -24 791 -85 112 -85 112

Wpływy 1 375 310 4 115 462 524 935 524 935

Z tytułu posiadanych lokat 4 137 10 954 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 1 371 173 4 104 508 524 935 524 935

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 367 850 4 140 253 610 047 610 047

Z tytułu posiadanych lokat 5 241 13 011 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 361 176 4 123 034 609 906 609 906

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 305 3 820 76 76

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 20 59 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 30 98 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 78 231 64 64

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -311 30 543 135 447 135 447

Wpływy 14 954 58 721 135 447 135 447

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 14 809 58 419 135 432 135 432

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 101 234 15 15

Pozostałe 44 68 0 0

Wydatki 15 265 28 178 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 15 053 27 393 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 212 785 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -135 -1 462 -22 -22

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 7 149 5 752 50 335 50 335

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 25 431 28 155 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 32 445 32 445 50 313 50 313

Plik Opis

FASZ_Informacja dodatkowa_30.09.2017.pdf informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 24 483 24 922 11,19 37 616 38 527 17,57 10 626 10 957 5,85 3 739 3 537 1,99

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 88 58 0,03 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 9 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 4 187 4 260 1,91 2 059 2 046 0,93 0 0 0,00 1 027 1 005 0,56

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -528 0,24 0 498 0,23 0 24 0,01 0 -14 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 11 026 11 153 5,01 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI (TREALBK00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 450 000 Turcja 2 186 2 100 0,94

DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI (TRADARDL91A3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 370 000 Turcja 797 988 0,44

EGE SERAMIK (TRAEGSER91F0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 660 000 Turcja 2 716 3 016 1,36

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (GB00B1YKG049) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 370 000 Wielka Brytania 3 597 3 795 1,70

KOZA ALTIN ISLETMELERI AS (TREKOAL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 100 000 Turcja 3 200 3 204 1,44

LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 435 000 Turcja 2 320 2 028 0,91

NET TURIZM TICARET VE SANAYI AS (TRANTTUR91K8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 2 027 000 Turcja 4 331 4 413 1,98

PEGAS (LU0275164910) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 17 090 Czechy 2 371 2 602 1,17

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 110 500 Polska 272 177 0,08

RADPOL seria E (PLRDPOL00044) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 39 100 Polska 55 62 0,03

TAV HAVALIMANLARI (TRETAVH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 140 000 Turcja 2 638 2 537 1,14

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ROSNEFT OIL COMPANY GDR (US67812M2070) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange (international) USD 210 000 Rosja 4 187 4 260 1,91

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 375 0 0 0,00

BIST 30 FUTURES 31/10/17 (A5V7) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul Borsa Istanbul Turcja BIST 30 320 0 0 0,00

FW20Z1720 (PL0GF0012302) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG 20 55 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 22 0 -528 0,24

Forward USD PLN 02.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (2 000 000,00) 1 0 59 0,03

FX Swap CHF PLN 06.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska CHF (15 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap CZK PLN 06.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska CZK (16 415 000,00) 1 0 -40 0,02

FX Swap EUR PLN 06.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska EUR (345 000,00) 1 0 -19 0,01

FX Swap EUR PLN 11.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (120 000,00) 1 0 -8 0,00

FX Swap EUR PLN 14.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (130 000,00) 1 0 -3 0,00

FX Swap EUR PLN 29.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (2 460 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap GBP PLN 05.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska GBP (110 000,00) 1 0 -30 0,01

FX Swap GBP PLN 06.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska GBP (45 000,00) 1 0 -12 0,01

FX Swap GBP PLN 08.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska GBP (230 000,00) 1 0 -57 0,03

FX Swap GBP PLN 12.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska GBP (130 000,00) 1 0 -25 0,01

FX Swap GBP PLN 15.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska GBP (110 000,00) 1 0 -6 0,00

FX Swap GBP PLN 19.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska GBP (80 000,00) 1 0 -4 0,00

FX Swap TRY PLN 06.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja TRY (6 795 000,00) 1 0 23 0,01

FX Swap TRY PLN 07.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (1 390 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap TRY PLN 13.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (3 040 000,00) 1 0 13 0,00

FX Swap TRY PLN 29.09.2017 02.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (3 085 000,00) 1 0 -7 0,00

FX Swap USD PLN 06.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (2 360 000,00) 1 0 -193 0,09

FX Swap USD PLN 07.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (550 000,00) 1 0 -59 0,03

FX Swap USD PLN 11.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (915 000,00) 1 0 -110 0,05

FX Swap USD PLN 14.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (160 000,00) 1 0 -8 0,00

FX Swap USD PLN 18.09.2017 04.10.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (605 000,00) 1 0 -39 0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LYXOR EURO STOXX BANKS UCITS ETF (FR0011645647) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE - EN Paris LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT Francja 22 000 11 026 11 153 5,01

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Forward USD PLN 02.10.2017 59 0,03

FX Swap EUR PLN 06.09.2017 04.10.2017 -19 0,01

FX Swap EUR PLN 11.09.2017 04.10.2017 -8 0,00

FX Swap EUR PLN 14.09.2017 04.10.2017 -3 0,00

FX Swap EUR PLN 29.09.2017 04.10.2017 -1 0,00

FX Swap GBP PLN 05.09.2017 04.10.2017 -30 0,01

FX Swap GBP PLN 06.09.2017 04.10.2017 -12 0,01

FX Swap GBP PLN 08.09.2017 04.10.2017 -57 0,03

FX Swap GBP PLN 12.09.2017 04.10.2017 -25 0,01

FX Swap GBP PLN 15.09.2017 04.10.2017 -6 0,00

FX Swap GBP PLN 19.09.2017 04.10.2017 -4 0,00

FX Swap TRY PLN 07.09.2017 04.10.2017 -1 0,00

FX Swap TRY PLN 13.09.2017 04.10.2017 13 0,00

FX Swap TRY PLN 29.09.2017 02.10.2017 -7 0,00

FX Swap USD PLN 07.09.2017 04.10.2017 -59 0,03

FX Swap USD PLN 11.09.2017 04.10.2017 -110 0,05

FX Swap USD PLN 14.09.2017 04.10.2017 -8 0,00

FX Swap USD PLN 18.09.2017 04.10.2017 -39 0,02

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FASZ_Nota objaśniająca_30.09.2017.pdf nota objaśniająca

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 37

Z tytułu odsetek 21

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 7

zwrot podatku od dywidend 7

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 3 236

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 623

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 17 286

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 22

Pozostałe zobowiązania 731

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-11-03 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy