ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-11-06

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-894 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC WŁADYSŁAWA ANDERSA 5

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 726 170

Koszty funduszu netto 1 110 260

Przychody z lokat netto -384 -90

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 6 309 1 476

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 026 -240

Wynik z operacji 4 899 1 146

Zobowiązania 1 281 297

Aktywa 210 025 48 740

Aktywa netto 208 744 48 443

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,72 28,02

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,83 0,66

Dane na dzień 30 września 2017 roku według średniego kursu NBP

z dnia 29 września 2017 roku: 1 EUR = 4,3091 zł.

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,2751 zł.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 210 025 210 626 176 176 170 732

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 151 1 532 1 492 855

Należności 2 713 5 527 167 1 347

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 2 605 9 474 3 996 13 597

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 199 347 194 092 170 521 154 932

dłużne papiery wartościowe 4 322

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 208

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 1 1 1

Zobowiązania 1 281 6 781 859 4 205

Aktywa netto (I-II) 208 744 203 845 175 317 166 527

Kapitał funduszu 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 5 368 -557 -13 513 -10 450

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 431 6 815 5 296 5 988

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 063 -7 372 -18 809 -16 438

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 33 914 34 940 19 368 7 515

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 208 744 203 845 175 317 166 527

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,72 117,88 101,39 96,30

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A: 1 729 202

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A: 120,72

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-07-01 3 2016-07-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Przychody z lokat 726 4 674 560 4 546

Dywidendy i inne udziały w zyskach 698 4 620 522 4 390

Przychody odsetkowe 25 51 38 75

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 80

Pozostałe 3 3 1

Koszty funduszu 1 110 3 539 867 2 827

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 053 2 942 832 2 450

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 14 44 16 60

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 4 1 5

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 15 293 3

Pozostałe 27 256 15 312

w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 26 255 11 302

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 110 3 539 867 2 827

Przychody z lokat netto (I-IV) -384 1 135 -307 1 719

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 283 32 292 4 803 4 193

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 6 309 17 746 -2 489 -7 588

z tytułu różnic kursowych -707 -4 937 -733 -2 245

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 026 14 546 7 292 11 781

z tytułu różnic kursowych 1 372 -1 267 -4 430 844

Wynik z operacji 4 899 33 427 4 496 5 912

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,83 19,33 2,60 3,42

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,83 19,33 2,60 3,42

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-07-01 3 2016-01-01 4

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-09-30 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 203 845 175 317 160 615 160 615

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 899 33 427 14 702 14 702

przychody z lokat netto -384 1 135 1 027 1 027

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 309 17 746 -9 959 -9 959

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 026 14 546 23 634 23 634

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 899 33 427 14 702 14 702

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 899 33 427 14 702 14 702

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 208 744 208 744 175 317 175 317

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 208 739 196 769 164 694 164 694

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 117,88 101,39 92,88 92,88

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 120,72 120,72 101,39 101,39

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9,56 25,49 9,16 9,16

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,85 100,50 84,90 84,90

data wyceny 2017-07-07 2017-01-10 2016-02-11 2016-02-11

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 123,25 123,25 101,56 101,56

data wyceny 2017-08-28 2017-08-28 2016-12-29 2016-12-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 120,72 120,72 101,39 101,39

data wyceny 2017-09-29 2017-09-29 2016-12-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,72 120,72 101,39 101,39

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,11 2,40 2,25 2,25

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,05 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-07-01 3 2016-07-01 3

2017 2016

do 2017-09-30 2017-01-01 2016-09-30 2016-01-01

2017-09-30 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 625 1 747 -1 045 707

Wpływy 443 466 994 545 702 816 1 433 029

Z tytułu posiadanych lokat 1 184 4 150 1 220 3 861

Z tytułu zbycia składników lokat 442 206 990 287 701 595 1 429 149

Pozostałe 76 108 1 19

Wydatki 441 841 992 798 703 861 1 432 322

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 440 835 989 981 703 000 1 429 777

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 987 2 742 834 2 458

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 19 49 21 57

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 2 3 5

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 0 24 3 25

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 2 0 2

Wpływy 0 2 0 2

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 0 2 0 2

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -6 -90 -33 73

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 619 1 659 -1 078 782

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 532 1 492 1 933 73

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 151 3 151 855 855

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ASWEZ_Informacja dodatkowa_3Q17.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

3 kwartał 2 kwartał 2016 rok 3 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 161 068 194 877 92,79 158 873 193 788 92,01 149 295 170 521 96,79 145 558 154 932 90,75

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 2 261 2 356 1,12 279 304 0,14

Prawa poboru

Kwity depozytowe 1 858 1 858

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 4 311 4 322 2,06

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6 277 Rzeczpospolita Polska 1 128 1 214 0,58

ABC DATA S.A. (PLABCDT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 433 123 Rzeczpospolita Polska 916 797 0,38

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 56 672 Rzeczpospolita Polska 502 992 0,47

AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 602 674 Turcja 5 385 5 817 2,77

AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. (TRAAKSAW91E1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 60 077 Turcja 674 734 0,35

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 36 169 Rzeczpospolita Polska 2 210 2 477 1,18

ALKIM ALKALI KIMYA A.S. (TRAALKIM91E0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 109 948 Turcja 2 938 2 572 1,22

ANDRITZ AG (AT0000730007) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 16 105 Austria 3 145 3 394 1,62

ARCELIK A.S. (TRAARCLK91H5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 114 404 Turcja 2 848 2 669 1,27

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 25 516 Rzeczpospolita Polska 561 1 107 0,53

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 331 976 Rzeczpospolita Polska 1 660 1 819 0,87

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 49 209 Rzeczpospolita Polska 6 021 6 299 3,00

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 163 Rzeczpospolita Polska 466 1 084 0,52

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 830 Rzeczpospolita Polska 257 839 0,40

BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 275 458 Rzeczpospolita Polska 876 771 0,37

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 26 272 Rzeczpospolita Polska 1 055 3 054 1,45

ČEZ A.S. (CZ0005112300) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 46 394 Czechy 3 147 3 388 1,61

CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 70 428 Turcja 1 187 1 026 0,49

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 56 472 Rzeczpospolita Polska 1 948 3 747 1,78

ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 554 311 Rzeczpospolita Polska 2 027 1 358 0,65

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 047 785 Turcja 3 271 2 884 1,37

ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 101 794 Austria 8 794 16 030 7,63

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 32 506 Rzeczpospolita Polska 1 207 1 255 0,60

FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 282 759 Rzeczpospolita Polska 1 557 1 719 0,82

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 28 123 Rzeczpospolita Polska 1 498 1 680 0,80

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 251 226 Turcja 2 733 2 585 1,23

HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 255 142 Rzeczpospolita Polska 767 408 0,19

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10 517 Rzeczpospolita Polska 1 990 2 151 1,02

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 732 641 Turcja 1 176 1 031 0,49

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6 912 Rzeczpospolita Polska 463 667 0,32

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 40 708 Rzeczpospolita Polska 3 302 4 779 2,28

KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 220 536 Turcja 3 366 3 703 1,76

KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. (TRAKORDS91B2) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 210 821 Turcja 1 691 1 541 0,73

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 999 Rzeczpospolita Polska 1 289 1 173 0,56

LENTEX S.A. (PLLENTX00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 93 140 Rzeczpospolita Polska 854 764 0,36

MAISONS DU MONDE SA (FR0013153541) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 10 086 Francja 1 409 1 617 0,77

MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. (TREMAVI00037) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 11 982 Turcja 546 640 0,30

MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 144 843 Rzeczpospolita Polska 1 360 1 233 0,59

MFO S.A. (PLMFO0000013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 12 867 Rzeczpospolita Polska 567 495 0,24

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000153937) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 224 500 Węgry 7 421 9 325 4,44

MONETA MONEY BANK A.S. (CZ0008040318) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 133 414 Czechy 1 721 1 709 0,81

NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 5 496 482 Grecja 6 490 6 798 3,24

NIKE, INC. (US6541061031) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 078 Stany Zjednoczone 626 583 0,28

OMV AG (AT0000743059) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 10 532 Austria 2 205 2 237 1,06

OPAP S.A. (GRS419003009) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 54 083 Grecja 2 014 2 086 0,99

ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT A.S. (TREORGE00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 93 888 Turcja 943 866 0,41

OTP BANK NYRT. (HU0000061726) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 69 989 Węgry 3 756 9 589 4,57

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 180 740 Rzeczpospolita Polska 907 1 227 0,58

PORR AG (AT0000609607) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 21 262 Austria 2 615 2 449 1,17

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 56 703 Rzeczpospolita Polska 1 405 2 003 0,95

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 115 086 Rzeczpospolita Polska 3 172 5 294 2,52

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 17 926 Rzeczpospolita Polska 2 035 851 0,41

PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE (DE000PSM7770) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 8 912 Niemcy 1 325 1 107 0,53

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 34 563 Rzeczpospolita Polska 735 1 357 0,65

ROBYG S.A. (PLROBYG00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 093 290 Rzeczpospolita Polska 3 277 3 652 1,74

SELVITA S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 18 593 Rzeczpospolita Polska 468 1 020 0,49

SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 170 585 Turcja 468 892 0,42

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 986 Rzeczpospolita Polska 301 456 0,22

STRABAG SE (AT000000STR1) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 8 160 Austria 1 281 1 294 0,62

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 255 474 Rzeczpospolita Polska 1 180 1 313 0,63

TITAN CEMENT COMPANY S.A. (GRS074083007) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 12 018 Grecja 1 070 1 109 0,53

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 47 344 Turcja 1 193 1 501 0,71

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 467 037 Turcja 2 274 3 161 1,50

TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 65 337 Rzeczpospolita Polska 1 057 768 0,37

TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 40 280 Turcja 3 237 5 030 2,39

TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. (TRATCELL91M1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 337 309 Turcja 4 499 4 396 2,09

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 629 699 Turcja 5 572 6 259 2,98

TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 355 068 Turcja 2 167 2 472 1,18

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 816 397 Turcja 968 1 165 0,55

TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 480 030 Turcja 1 826 2 021 0,96

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 516 044 Turcja 3 552 3 323 1,58

UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 68 158 Rzeczpospolita Polska 341 794 0,38

VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2 951 Rzeczpospolita Polska 996 938 0,45

VOESTALPINE AG (AT0000937503) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 30 418 Austria 5 604 5 655 2,69

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 41 785 Rzeczpospolita Polska 1 683 1 880 0,90

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 323 883 Turcja 1 560 1 437 0,68

YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. (TRAYATAS91B4) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 207 281 Turcja 1 519 4 255 2,03

ZALANDO SE (DE000ZAL1111) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 5 976 Niemcy 814 1 092 0,52

Rzeczywista liczba akcji ogółem 18 890 126,233

w tym liczba akcji:

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) 251 226,495

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) 732 641,262

SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) 170 584,51

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) 467 036,918

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) 816 396,977

TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3) 480 030,071

Ułamkowe części akcji emitentów

zostały zapisane na rachunku

papierów wartościowych funduszu

po wypłacie dywidendy w postaci

akcji bonusowych.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CCC S.A. PDA (PLCCC0000073) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 8 000 Rzeczpospolita Polska 2 120 2 208 1,05

MFO S.A. PDA (PLMFO0000047) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4 017 Rzeczpospolita Polska 141 148 0,07

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 4 500 4 311 4 322 2,06

Obligacje 4 500 4 311 4 322 2,06

WZ0126 (PL0000108817) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland SKARB PAŃSTWA Rzeczpospolita Polska 2026-01-25 Zmienny kupon (1,81%) 1 000,00 4 500 4 311 4 322 2,06

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: 10 969 5,22

akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) 5 817 2,77

akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) 1 026 0,49

akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) 2 585 1,23

akcje KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. (TRAKORDS91B2) 1 541 0,73

Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: 11 402 5,42

akcje ARCELIK A.S. (TRAARCLK91H5) 2 669 1,27

akcje KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) 3 703 1,76

akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) 5 030 2,39

Grupa kapitałowa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.: 14 070 6,70

akcje ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) 2 477 1,18

akcje BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) 6 299 3,00

akcje POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) 5 294 2,52

Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: 7 581 3,60

akcje IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) 1 031 0,49

akcje SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) 892 0,42

akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) 2 472 1,18

akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) 1 165 0,55

akcje TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3) 2 021 0,96

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 377

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 335

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 1

3 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 226

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 1 055

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 1 052

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-06 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu