PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-02-13

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

GS-Wstęp do spr fin-31.12.14.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

IV kwartał 2014

Przychody z lokat 6 845 1 624

Koszty funduszu netto 9 142 2 168

Przychody z lokat netto -2 297 -545

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 27 037 6 413

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -7 464 -1 770

Wynik z operacji 17 276 4 098

Zobowiązania 14 730 3 456

Aktywa 874 717 205 222

Aktywa netto 859 987 201 766

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 8 398 163

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,40 24,02

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,06 0,49

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernika, 28 listopada oraz 31 grudnia 2014 roku.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2013 rok 4 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 874 717 918 949 1 000 873 1 000 873

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 115 549 200 727 91 490 91 490

Należności 28 99 7 7

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 700 802 560 206 895 333 895 333

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 58 338 157 777 13 954 13 954

dłużne papiery wartościowe 58 338 157 777 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 127 89 89

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 13 0 0

Zobowiązania 14 730 10 149 2 784 2 784

Aktywa netto (I-II) 859 987 908 800 998 089 998 089

Kapitał funduszu 848 325 914 414 1 009 045 1 009 045

Kapitał wpłacony 1 010 192 1 010 192 1 010 192 1 010 192

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -161 867 -95 778 -1 147 -1 147

Dochody zatrzymane 21 469 -3 271 -9 415 -9 415

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 542 -245 -3 217 -3 217

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 24 011 -3 026 -6 198 -6 198

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -9 807 -2 343 -1 541 -1 541

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 859 987 908 800 998 089 998 089

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 8 398 163 9 056 812 10 018 676 10 018 676

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,40 100,34 99,62 99,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 7 728 576

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,40

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-07-29

2014-12-31 2013-12-31

Przychody z lokat 6 845 31 486 4 840 6 508

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 243 225 225

Przychody odsetkowe 3 725 18 716 4 595 6 259

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 3 082 12 231 0 0

Pozostałe 38 296 20 24

Koszty funduszu 9 142 30 811 6 889 9 725

Wynagrodzenie dla towarzystwa 9 006 30 225 5 543 8 252

Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. stałego 6 368 27 587 5 542 7 443

Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. zmiennego 2 637 2 637 0 809

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 18 150 34 47

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 47 6 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 13 51 130 282

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 29 29 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 1 085 1 008

Pozostałe 69 309 91 127

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 9 142 30 811 6 889 9 725

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 297 675 -2 049 -3 217

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 19 573 21 943 -12 309 -7 739

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 27 037 30 209 -9 533 -6 198

z tytułu różnic kursowych -5 689 -42 060 -2 386 -4 983

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -7 464 -8 266 -2 776 -1 541

z tytułu różnic kursowych -12 862 -15 859 946 892

Wynik z operacji 17 276 22 618 -14 358 -10 956

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,06 2,69 -1,43 -1,09

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,06 2,69 -1,43 -1,09

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-07-29

2014-12-31 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -48 813 -138 102 998 089 998 089

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 908 800 998 089

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 17 276 22 618 -10 956 -10 956

przychody z lokat netto -2 297 675 -3 217 -3 217

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 037 30 209 -6 198 -6 198

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -7 464 -8 266 -1 541 -1 541

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 17 276 22 618 -10 956 -10 956

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -66 089 -160 720 1 009 045 1 009 045

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 1 010 192 1 010 192

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -66 089 -160 720 -1 147 -1 147

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -48 813 -138 102 998 089 998 089

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 859 987 859 987 998 089 998 089

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 907 737 959 588 590 597 590 597

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 658 649 1 620 513 10 018 676 10 018 676

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 658 649 1 620 513 10 018 676 10 018 676

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 10 030 036 10 030 036

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 658 649 1 620 513 11 360 11 360

saldo zmian -658 649 -1 620 513 10 018 676 10 018 676

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 8 398 163 8 398 163 10 018 676 10 018 676

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 030 036 10 030 036 10 030 036 10 030 036

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 631 873 1 631 873 11 360 11 360

saldo zmian 8 398 163 8 398 163 10 018 676 10 018 676

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 7 728 576 7 728 576 9 924 853 9 924 853

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,06 2,78 -0,38 -0,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,34 99,62 100,00 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,40 102,40 99,62 99,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 8,15 2,79 -0,89 -0,89

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,39 97,58 99,65 99,65

data wyceny 2014-12-30 2014-06-30 2013-12-30 2013-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,39 102,39 101,12 101,12

data wyceny 2014-12-30 2014-12-30 2013-10-07 2013-10-07

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 102,39 102,39 99,65 99,65

data wyceny 2014-12-30 2014-12-30 2013-12-30 2013-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,40 102,40 99,62 99,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,00 3,21 3,97 3,97

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,94 3,15 3,29 3,29

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,00 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-10-01 4 2013-10-01 4

2014 2013

do 2014-12-31 2014-01-01 2013-12-31 2013-07-29

2014-12-31 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -22 525 171 818 -620 480 -917 763

Wpływy 8 709 367 36 076 542 8 167 200 11 109 191

Z tytułu posiadanych lokat 47 900 336 299 26 758 39 123

Z tytułu zbycia składników lokat 8 661 457 35 740 233 8 140 442 11 070 068

Pozostałe 10 10 0 0

Wydatki 8 731 892 35 904 724 8 787 680 12 026 954

Z tytułu posiadanych lokat 26 561 301 711 38 994 47 548

Z tytułu nabycia składników lokat 8 698 814 35 574 283 8 743 930 11 973 450

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 6 404 28 003 4 683 5 693

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 57 189 26 33

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 48 5 6

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 58 1 167

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 48 432 41 57

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -65 710 -159 365 648 815 1 010 437

Wpływy 379 1 356 654 857 1 016 479

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 653 948 1 015 088

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 379 1 356 909 1 391

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 66 089 160 721 6 042 6 042

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 66 089 160 721 1 147 1 147

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 4 895 4 895

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 3 057 11 606 2 187 -1 184

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -88 235 12 453 28 335 92 674

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 200 727 91 490 60 968 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 115 549 115 549 91 490 91 490

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FGS-Informacja dodatkowa-31.12.14.pdf Informacja dodatkowa.

4 kwartał na dzień 31 grudnia 2013 roku

2014 roku Na dzień 30 września 2014 r. na dzień 31 grudnia 2013

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 025 4 017 0,40 4 025 4 017 0,40

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 58 308 58 338 6,67 155 440 157 777 17,17

Instrumenty pochodne -9 902 -1,13 -7 800 -0,85 87 0,01 87 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 9 827 9 937 0,99 9 827 9 937 0,99

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 60 000 58 308 58 338 6,67

Obligacje 60 000 58 308 58 338 6,67

OK0716 (PL0000107926) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2016-07-25 zerokuponowe 1 000,00 60 000 58 308 58 338 6,67

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00

EURODOLLAR FUTURE 14/09/15 (EDU5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Waluta euro 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 20/03/15 (ESH5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Index S&P 500 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 13 -9 902 -1,13

IRS HUF 01/08/2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa BUBOR6M (3.600.000.000,00) 1 -343 -0,04

IRS HUF 01/09/2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa BUBOR6M (2.250.000.000,00) 1 -167 -0,02

IRS HUF 08/09/2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Merrill Lynch International/LO WIELKA BRYTANIA stopa procentowa BUBOR6M (3.000.000.000,00) 1 -176 -0,02

IRS HUF 09/05/2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa BUBOR6M (4.200.000.000,00) 1 -1 647 -0,19

IRS HUF 17/05/2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa BUBOR6M (4.200.000.000,00) 1 -1 469 -0,17

IRS HUF 25/08/2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Merrill Lynch International/LO WIELKA BRYTANIA stopa procentowa BUBOR6M (3.000.000.000,00) 1 -214 -0,02

IRS PLN 01/09/2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (15.000.000,00) 1 -84 -0,01

IRS PLN 05/09/2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) 1 -639 -0,07

IRS PLN 06/06/2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) 1 -2 119 -0,24

IRS PLN 08/09/2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa WIBOR6M (55.000.000,00) 1 -174 -0,02

IRS PLN 09/06/2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) 1 -1 926 -0,22

IRS PLN 18/08/2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (40.000.000,00) 1 -291 -0,03

IRS PLN 29/08/2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) 1 -653 -0,07

rzeczywista liczba:

I. -546

EURODOLLAR FUTURE 14/09/15 (EDU5) -438

S&P EMINI FUTURES 20/03/15 (ESH5) -108

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

IRS PLN 01/09/2016

IRS PLN 05/09/2019

IRS PLN 06/06/2016

IRS PLN 09/06/2016

IRS PLN 18/08/2016

OK0716 (PL0000107926) 58 338 6,67

Rzeczywista wartość :

IRS PLN 01/09/2016 -84 -0,01

IRS PLN 05/09/2019 -639 -0,07

IRS PLN 06/06/2016 -2 119 -0,24

IRS PLN 09/06/2016 -1 926 -0,22

IRS PLN 18/08/2016 -291 -0,03

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FGS-Nota objaśniająca-31.12.14.pdf Polityka rachunkowości.

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

Należności od TFI 14

Należności publiczno-prawne 14

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych 9 902

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 29

Pozostałe zobowiązania 4 799

Zobowiązania wobec TFI 4 780

Zobowiązania wobec kontrahentów 19

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-13 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy