PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-02-13

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO-Wstęp do spr fin-31.12.14.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

IV kwartał 2014

Przychody z lokat 5 325 1 263

Koszty funduszu netto 3 437 815

Przychody z lokat netto 1 888 448

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -4 378 -1 038

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 450 581

Wynik z operacji -40 -9

Zobowiązania 1 536 360

Aktywa 639 676 150 078

Aktywa netto 638 140 149 717

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 6 287 847

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,49 23,81

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,01 0,00

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2014 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernika, 28 listopada oraz 31 grudnia 2014 roku.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał rok kwartał

2014 roku 2014 roku roku

Aktywa 639 676 608 566

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 45 901 39 861

Należności 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 405 561

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 443 256 162 994

dłużne papiery wartościowe 443 256 162 994

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 150 519 138

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 12

Zobowiązania 1 536 1 344

Aktywa netto (I-II) 638 140 607 222

Kapitał funduszu 631 318 600 360

Kapitał wpłacony 654 438 604 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -23 120 -4 285

Dochody zatrzymane 874 3 364

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 373 1 485

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 499 1 879

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 5 948 3 498

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 638 140 607 222

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 6 287 847 5 983 368

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,49 101,48

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 5 939 857

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,49

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-10-01 4

2014

do 2014-12-31 2014-03-18

2014-12-31

Przychody z lokat 5 325 13 008

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 5 325 13 008

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 3 437 9 635

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 065 8 716

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 33 91

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 22

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 12 169

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 156 161

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 62 218

Pozostałe 100 258

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 437 9 635

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 888 3 373

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 928 3 449

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -4 378 -2 499

z tytułu różnic kursowych -3 353 -4 176

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 450 5 948

z tytułu różnic kursowych 4 040 5 786

Wynik z operacji -40 6 822

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,01 1,08

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,01 1,08

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-10-01 4

2014

do 2014-12-31 2014-03-18

2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 30 918 638 140

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 607 222 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -40 6 822

przychody z lokat netto 1 888 3 373

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -4 378 -2 499

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 450 5 948

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -40 6 822

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 30 958 631 318

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 49 793 654 438

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -18 835 -23 120

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 30 918 638 140

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 638 140 638 140

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 614 284 518 268

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 304 479 6 287 847

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 304 479 6 287 847

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 490 084 6 515 807

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 185 605 227 960

saldo zmian 304 479 6 287 847

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 6 287 847 6 287 847

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 6 515 807 6 515 807

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 227 960 227 960

saldo zmian 6 287 847 6 287 847

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 5 939 857 5 939 857

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,01 1,17

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,48 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 101,49 101,17

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,04 1,48

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,50 100,14

data wyceny 2014-12-30 2014-03-24

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,64 101,64

data wyceny 2014-11-25 2014-11-25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 101,50 101,50

data wyceny 2014-12-30 2014-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 101,49 101,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,22 2,35

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,98 2,12

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-10-01 4

2014

do 2014-12-31 2014-03-18

2014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -24 822 -586 783

Wpływy 2 723 337 10 630 750

Z tytułu posiadanych lokat 13 994 16 247

Z tytułu zbycia składników lokat 2 709 343 10 614 503

Pozostałe 0 0

Wydatki 2 748 159 11 217 533

Z tytułu posiadanych lokat 2 299 2 299

Z tytułu nabycia składników lokat 2 742 858 11 207 123

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 884 7 632

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 64 112

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 19

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 169

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 46 179

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 31 100 632 923

Wpływy 50 218 659 192

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 50 075 657 586

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 143 1 606

Pozostałe 0 0

Wydatki 19 118 26 269

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 18 835 23 120

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 283 3 149

z tytułu opłat manipulacyjnych 283 3 149

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -238 -239

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 6 278 46 140

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 39 861 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 45 901 45 901

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSO-Informacja dodatkowa-31.12.14.pdf Informacja dodatkowa.

4 kwartał

2014 roku Na dzień 30 września 2014 r.

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 433 195 443 256 69,29 158 296 162 994 26,78

Instrumenty pochodne -135 -0,02 -266 -0,04

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 150 000 150 262 23,50

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje 197 800 232 119 232 993 36,42

BRE FINANCE FRANCE 12/10/15 (XS0841882128) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange BRE Finance France S.A. FRANCJA 2015-10-12 stałe 2,75% 4 262,30 5 300 22 655 23 034 3,60

DS1015 (PL0000103602) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2015-10-24 stałe 6,25% 1 000,00 190 000 198 667 198 976 31,11

PKO FINANCE 21/10/15 (XS0545031642) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange PKO Finance AB SZWECJA 2015-10-21 stałe 3,733% 4 262,30 2 500 10 797 10 983 1,72

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 92 136 201 076 210 263 32,87

Obligacje 92 136 201 076 210 263 32,87

HUNGARY GOVERNMENT 25/03/24 (US445545AL04) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange (USD) Skarb Państwa Węgier WĘGRY 2024-03-25 stałe 5,375% 7 014,40 2 000 12 285 15 433 2,41

MBANK 20/12/23 (PLBRE0005177) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW mBank S.A. POLSKA 2023-12-20 zmienne 4,30% 100 000,00 116 11 768 11 847 1,85

OK0716 (PL0000107926) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2016-07-25 zerokuponowe 1 000,00 63 000 61 118 61 255 9,58

PETROLEOS MEXICANOS 16/04/26 (XS1057659838) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange PETROLEOS MEXICANOS MEKSYK 2026-04-16 stałe 3,75% 4 262,30 1 020 4 242 4 739 0,74

PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Orlen Capital AB SZWECJA 2021-06-30 stałe 2,50% 4 262,30 3 500 14 435 14 912 2,33

PKO FINANCE 26/09/22 (XS0783934085) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange (USD) PKO Finance AB SZWECJA 2022-09-26 stałe 4,63% 3 507,20 3 000 9 266 11 198 1,75

REPUBLIC OF POLAND 09/07/24 (XS0841073793) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa POLSKA 2024-07-09 stałe 3,375% 4 262,30 4 000 19 718 20 529 3,21

REPUBLIC OF POLAND 23/03/22 (US857524AB80) Inny aktywny rynek EuroTLX (USD) Skarb Państwa POLSKA 2022-03-23 stałe 5,00% 3 507,20 3 000 11 135 11 972 1,87

REPUBLIC OF TURKEY 11/04/23 (XS1057340009) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Turcji TURCJA 2023-04-11 stałe 4,125% 4 262,30 500 2 073 2 376 0,37

ROMANIA 17/06/16 (XS0638742485) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii RUMUNIA 2016-06-17 stałe 5,25% 4 262,30 11 000 50 815 51 575 8,06

ROMANIA 28/10/24 (XS1129788524) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii RUMUNIA 2024-10-28 stałe 2,875% 4 262,30 1 000 4 221 4 427 0,69

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00

US 10Y T NOTE 20/03/15 (TYH5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade STANY ZJEDNOCZONE Obligacja US 10Y TREASURY NOTES 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 9 -135 -0,02

FX Swap EUR PLN 22/12/2014 08/01/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA EUR (8.550.000,00) 1 24 0,00

FX Swap EUR PLN 23/12/2014 08/01/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce POLSKA EUR (14.000.000,00) 1 48 0,01

FX Swap EUR PLN 23/12/2014 08/01/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA EUR (385.000,00) 1 3 0,00

FX Swap EUR PLN 23/12/2014 08/01/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. POLSKA EUR (7.210.000,00) 1 39 0,01

FX Swap USD PLN 23/12/2014 08/01/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. POLSKA USD (10.320.000,00) 1 -323 -0,05

IRS PLN 04/11/2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (40.000.000,00) 1 35 0,01

IRS PLN 07/11/2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) 1 -25 0,00

IRS PLN 09/11/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa WIBOR3M (200.000.000,00) 1 108 0,02

IRS PLN 10/11/2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (35.000.000,00) 1 -43 -0,01

Rzeczywista Liczba dla :

I. -105

I.1 -105

Wartość według ceny nabycia w tys. : Nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 150 000 150 262 23,50

LO03122014N005 03.12.2014 - 03.03.2015 Lokata terminowa BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. POLSKA PLN stałe 2,27% 75 000,00 75 000 75 130,00 75 130 11,75

LO03122014N006 03.12.2014 - 03.03.2015 Lokata terminowa BANK MILLENNIUM S.A. POLSKA PLN stałe 2,30% 75 000,00 75 000 75 132,00 75 132 11,75

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Commerzbank 34 881 5,45

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS1015 (PL0000103602) 157 086 24,56

FX Swap EUR PLN 22/12/2014 08/01/2015 24 0,00

FX Swap EUR PLN 23/12/2014 08/01/2015 3 0,00

IRS PLN 04/11/2019 34 0,01

IRS PLN 07/11/2016 0,00

IRS PLN 10/11/2016

rzeczywista wartość:

IRS PLN 07/11/2016 -25,00 0,00

IRS PLN 10/11/2016 -43,00 -0,01

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO-Nota objaśniająca-31.12.14.pdf Polityka rachunkowości.

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych 392

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 40

Pozostałe zobowiązania 1 104

Zobowiązania wobec TFI 1 083

Zobowiązania wobec kontrahentów 21

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-13 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy