INVESTOR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-02

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1Q

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002766 140242602 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 165 39

Koszty funduszu netto 813 191

Przychody z lokat netto -648 -153

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 643 387

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 397 -329

Wynik z operacji -402 -95

Zobowiązania 2 440 577

Aktywa 40 746 9 641

Aktywa netto 38 306 9 063

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 41 523 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 922,53 218,27

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -9,67 -2,28

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 40 746 43 498 52 202 49 324

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 470 11 454 6 358 9 738

Należności 1 896 22 12 222 10

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 31 175 31 404 33 003 39 569

dłużne papiery wartościowe 11 952 11 867 12 302 27 978

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 205 618 619 7

dłużne papiery wartościowe 1 000 0 504 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 2 440 1 647 7 654 2 031

Aktywa netto (I-II) 38 306 41 851 44 548 47 293

Kapitał funduszu 160 925 164 267 166 765 169 638

Kapitał wpłacony 793 007 793 006 793 007 793 007

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -632 082 -628 739 -626 242 -623 369

Dochody zatrzymane -115 231 -115 874 -116 226 -94 096

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -93 907 -93 562 -93 259 -92 941

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -21 324 -22 312 -22 967 -1 155

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -7 388 -6 542 -5 991 -28 249

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 38 306 41 851 44 548 47 293

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 41 523 45 134 47 825 50 898

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 922,53 927,27 931,47 929,18

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 41 523

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 922,53

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przychody z lokat 89 165 410 479

Dywidendy i inne udziały w zyskach 33 44 6 18

Przychody odsetkowe 56 121 158 294

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 246 167

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 434 813 338 680

Wynagrodzenie dla towarzystwa 205 422 240 482

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 24 46 44 84

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 20 7 20

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 2 1 1

Usługi w zakresie rachunkowości 39 80 40 81

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 148 230 0 0

Pozostałe 6 12 6 12

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 434 813 338 680

Przychody z lokat netto (I-IV) -345 -648 72 -201

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 142 246 626 185

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 988 1 643 -167 -43

z tytułu różnic kursowych -521 -578 138 179

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -846 -1 397 793 228

z tytułu różnic kursowych -1 196 -2 928 613 40

Wynik z operacji -203 -402 698 -16

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,87 -9,67 13,72 -0,31

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,87 -9,67 13,72 -0,31

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-04-01 2 2016-01-01 4

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-06-30 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 41 851 44 548 50 225 50 225

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -203 -402 112 112

przychody z lokat netto -345 -648 -519 -519

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 988 1 643 -21 855 -21 855

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -846 -1 397 22 486 22 486

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -203 -402 112 112

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 342 -5 840 -5 789 -5 789

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 1 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 343 -5 840 -5 789 -5 789

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 545 -6 242 -5 677 -5 677

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 38 306 38 306 44 548 44 548

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 41 055 42 530 47 691 47 691

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 611 6 302 6 244 6 244

saldo zmian -3 611 -6 302 -6 244 -6 244

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 343 910 343 910 343 910 343 910

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 302 387 302 387 296 085 296 085

saldo zmian 41 523 41 523 47 825 47 825

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 41 523 41 523 47 825 47 825

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 927,27 931,47 928,90 928,90

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 922,53 922,53 931,47 931,47

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -2,05 -1,94 0,28 0,28

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 922,53 922,53 902,84 902,84

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-01-31 2016-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 929,59 929,59 966,15 966,15

data wyceny 2017-04-30 2017-04-30 2016-07-31 2016-07-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 922,53 922,53 931,47 931,47

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 922,53 922,53 931,47 931,47

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,24 3,85 2,69 2,69

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,23 0,22 0,29 0,29

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,10 0,09 0,08 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,38 0,38 0,27 0,27

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2 017 2 016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 848 4 875 -4 590 301

Wpływy 19 052 54 720 81 278 145 522

Z tytułu posiadanych lokat 41 115 379 377

Z tytułu zbycia składników lokat 19 011 54 605 80 891 145 137

Pozostałe 0 0 8 8

Wydatki 20 900 49 845 85 868 145 221

Z tytułu posiadanych lokat 144 259 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 19 475 48 008 85 531 144 553

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 212 432 241 489

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 46 40 79

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 20 9 20

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 32 56 35 54

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 1 000 1 000 0 0

Pozostałe 4 23 12 26

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 136 -4 763 -1 014 -3 318

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 136 4 763 1 014 3 318

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 136 4 763 1 014 3 318

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -144 -259 231 164

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -4 984 112 -5 604 -3 017

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 11 454 6 358 15 342 12 755

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 6 470 6 470 9 738 9 738

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZ inf.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 033 3 390 8,32 6 639 0 0,00 6 639 0 0,00 34 628 6 152 12,47

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 80 78 0,19 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 12 776 12 952 31,79 11 776 11 867 27,28 12 796 12 806 24,53 27 811 27 978 56,72

Instrumenty pochodne 0 202 0,50 0 618 1,42 0 115 0,22 0 -42 -0,08

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 16 793 15 755 38,67 20 097 19 537 44,91 20 138 20 701 39,66 5 302 5 439 11,03

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 940 000 Hongkong SAR 6 639 0 0,00

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 000 Polska 174 172 0,42

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 800 Polska 348 349 0,86

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 6 000 Polska 144 148 0,36

FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 28 000 Polska 163 164 0,40

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 750 Polska 41 38 0,09

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 200 Polska 142 134 0,33

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 300 Polska 237 237 0,58

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 500 Polska 202 201 0,49

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 250 Polska 118 119 0,29

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 100 Polska 258 267 0,65

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 500 Polska 144 149 0,37

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 800 Polska 241 246 0,60

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 189 Polska 210 210 0,51

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 100 Stany Zjednoczone 61 54 0,13

FACEBOOK INC. (US30303M1027) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 100 Stany Zjednoczone 58 56 0,14

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 300 Polska 201 204 0,50

NEMETSCHEK AG (DE0006452907) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 250 Niemcy 74 69 0,17

IRIDIUM COMMUNICATIONS, INC. (US46269C1027) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 1 500 Stany Zjednoczone 63 61 0,15

WIRECARD AG (DE0007472060) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 200 Niemcy 51 47 0,12

UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY AG (DE0005286108) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 30 000 Niemcy 150 148 0,36

ALPHABET, INC. (US02079K1079) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 15 Stany Zjednoczone 54 51 0,12

SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 100 Stany Zjednoczone 33 32 0,08

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 000 Polska 227 234 0,58

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (US01609W1027) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 150 Chiny 80 78 0,19

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 12 010 12 776 12 952 31,79

Obligacje 12 010 12 776 12 952 31,79

PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2018-07-25 2,5000 (STALY) 1 000,00 4 000 4 080 4 132 10,14

WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 1 500 1 419 1 438 3,53

OK1018 (PL0000109062) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2018-10-25 0,0000 (ZERO) 1 000,00 6 000 5 777 5 871 14,41

KRUK S.A. SERIA AA5 (PLKRK0000473) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2019-10-18 4,2300 (ZMIENNY) 1 000,00 500 500 511 1,25

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. Polska 2027-07-29 0,0000 (ZMIENNY) 100 000,00 10 1 000 1 000 2,45

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 106 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy SX5ED DEDZ7 2017.12.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX DEUTSCHLAND EUREX DEUTSCHLAND Niemcy Instrument: EURO STOXX 50 DIVIDEND POINTS 95 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU7 2017.09.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 2 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 FW40U17 2017.09.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: MWIG40 INDEX 1 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESU7 2017.09.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: S&P 500 INDEX 5 0 0 0,00

Kontrakt Futures obligacje STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCEJ USU7 2017.09.20 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OF TRADE Stany Zjednoczone Instrument: U.S. TREASURY BOND 3 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 896 130 0 202 0,50

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-19 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 80 000 0 2 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-26 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 150 000 0 -3 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-19 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 100 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-26 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: EUR 25 000 0 0 0,00

Kontrakt CFD akcje BANK ZACHODNI WBK S.A. BANK ZACHODNI WBK S.A. CFD 2100.12.31 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. LONDON BRANCH Wielka Brytania Instrument: BANK ZACHODNI WBK S.A. 1 130 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-07-26 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD 4 540 000 0 203 0,50

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF (US4642876555) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND Stany Zjednoczone 2 300 1 220 1 201 2,95

SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA SPDR S&P 500 TRUST ETF Stany Zjednoczone 4 250 3 957 3 809 9,35

ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES EURO STOXX 50 Niemcy 625 95 92 0,23

LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS LYXOR UCITS ETF CAC 40 Francja 375 84 81 0,20

ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF Stany Zjednoczone 13 000 4 472 4 071 9,99

ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF ETF (DE0006289309) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF Niemcy 2 000 109 110 0,27

ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NYSE ARCA ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF Stany Zjednoczone 8 118 3 564 3 319 8,15

ISHARES MDAX UCITS ETF ETF (DE0005933923) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA ISHARES MDAX UCITS ETF Niemcy 60 55 54 0,13

SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78464A6800) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NASDAQ INTERMARKET SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF Stany Zjednoczone 17 801 3 237 3 018 7,41

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 11 500 11 276 11 441 28,08

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A. 1 754 4,30

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS0718 (PL0000107595) 4 132 10,14

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-19 2 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2017-07-26 203 0,50

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-26 -3 -0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-19 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2017-07-26 0 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZnota1.pdf

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 850

Z tytułu instrumentów pochodnych 20

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 18

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 8

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 559

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 31

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 739

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 110

Pozostałe zobowiązania 1

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-02 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2017-08-02 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

2017-08-02 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2017-08-02 Piotr Włudarczyk Wiceprezes Vistra Fund Services Sp. z o.o., komplementariusza Vistra Fund Services Sp. z o.o. S.K.A., podmiotu któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu.