ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-04

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-894 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC WŁADYSŁAWA ANDERSA 5

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

ASWEZ_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 3 613 859

Koszty funduszu netto 1 317 313

Przychody z lokat netto 2 296 546

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 6 722 1 598

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 9 525 2 265

Wynik z operacji 18 543 4 409

Zobowiązania 6 781 1 604

Aktywa 210 626 49 835

Aktywa netto 203 845 48 230

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,88 27,89

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 10,72 2,55

Dane na dzień 30 czerwca 2017 roku według średniego kursu NBP

z dnia 30 czerwca 2017 roku: 1 EUR = 4,2265 zł.

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,2057 zł.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 210 626 188 156 176 176 165 441

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 532 7 501 1 492 1 933

Należności 5 527 2 802 167 1 227

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 9 474 2 631 3 996 10 693

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 194 092 175 220 170 521 151 588

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 1 2

Zobowiązania 6 781 2 854 859 3 410

Aktywa netto (I-II) 203 845 185 302 175 317 162 031

Kapitał funduszu 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -557 -9 575 -13 513 -7 654

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 815 4 519 5 296 6 295

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -7 372 -14 094 -18 809 -13 949

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 34 940 25 415 19 368 223

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 203 845 185 302 175 317 162 031

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,88 107,16 101,39 93,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,88

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A: 1 729 202

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A: 117,88

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przychody z lokat 3 613 3 948 3 464 3 989

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 597 3 922 3 347 3 868

Przychody odsetkowe 16 26 27 37

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 90 83

Pozostałe 0 0 1

Koszty funduszu 1 317 2 429 1 093 1 963

Wynagrodzenie dla towarzystwa 986 1 889 834 1 618

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 15 30 30 44

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 2 3 1 4

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 126 278

Pozostałe 188 229 228 297

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 317 2 429 1 093 1 963

Przychody z lokat netto (I-IV) 2 296 1 519 2 371 2 026

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 16 247 27 009 -8 620 -610

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 6 722 11 437 -1 809 -5 099

z tytułu różnic kursowych -983 -4 230 -638 -1 512

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 9 525 15 572 -6 811 4 489

z tytułu różnic kursowych -70 -2 639 4 620 5 274

Wynik z operacji 18 543 28 528 -6 249 1 416

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 10,72 16,50 -3,61 0,82

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 10,72 16,50 -3,61 0,82

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-04-01 2 2016-01-01 4

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-06-30 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 185 302 175 317 160 615 160 615

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 18 543 28 528 14 702 14 702

przychody z lokat netto 2 296 1 519 1 027 1 027

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 722 11 437 -9 959 -9 959

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 9 525 15 572 23 634 23 634

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 18 543 28 528 14 702 14 702

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 543 28 528 14 702 14 702

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 203 845 203 845 175 317 175 317

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 198 000 190 685 164 694 164 694

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 107,16 101,39 92,88 92,88

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 117,88 117,88 101,39 101,39

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 40,12 32,80 9,16 9,16

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,62 100,50 84,90 84,90

data wyceny 2017-04-03 2017-01-10 2016-02-11 2016-02-11

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,23 118,23 101,56 101,56

data wyceny 2017-06-19 2017-06-19 2016-12-29 2016-12-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117,88 117,88 101,39 101,39

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,88 117,88 101,39 101,39

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,67 2,57 2,25 2,25

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,05 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 899 122 -3 114 1 752

Wpływy 322 058 551 079 515 118 730 213

Z tytułu posiadanych lokat 2 833 2 966 2 532 2 641

Z tytułu zbycia składników lokat 319 224 548 081 512 585 727 554

Pozostałe 1 32 1 18

Wydatki 327 957 550 957 518 232 728 461

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 327 036 549 146 517 418 726 777

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 903 1 755 784 1 624

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 30 25 36

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 2 0 2

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 4 24 5 22

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 2 1 2

Wpływy 1 2 1 2

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 1 2 1 2

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -71 -84 102 106

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -5 969 40 -3 011 1 860

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 7 501 1 492 4 944 73

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 532 1 532 1 933 1 933

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ASWEZ_Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 158 873 193 788 92,01 147 947 175 220 93,12 149 295 170 521 96,79 146 604 148 339 89,66

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 279 304 0,14 1 652 2 149 1,30

Prawa poboru

Kwity depozytowe 1 858 1 858 3 108 1 100 0,67

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ABC DATA S.A. (PLABCDT00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 433 123 Rzeczpospolita Polska 916 801 0,38

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 56 672 Rzeczpospolita Polska 503 1 162 0,55

AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 602 674 Turcja 5 385 6 222 2,95

AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. (TRAAKSAW91E1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 60 077 Turcja 674 847 0,40

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 40 284 Rzeczpospolita Polska 2 462 2 488 1,18

ALKIM ALKALI KIMYA A.S. (TRAALKIM91E0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 109 320 Turcja 2 943 2 967 1,41

ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 19 430 Rzeczpospolita Polska 1 262 1 205 0,57

APATOR S.A. (PLAPATR00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 58 796 Rzeczpospolita Polska 1 895 2 058 0,98

ARCELIK A.S. (TRAARCLK91H5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 162 525 Turcja 4 049 4 462 2,12

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 25 516 Rzeczpospolita Polska 561 970 0,46

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 267 923 Rzeczpospolita Polska 1 315 1 498 0,71

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 49 964 Rzeczpospolita Polska 6 002 6 235 2,96

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 586 Rzeczpospolita Polska 636 1 760 0,84

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 12 223 Rzeczpospolita Polska 1 474 2 909 1,38

BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 275 458 Rzeczpospolita Polska 876 730 0,35

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 36 365 Rzeczpospolita Polska 1 489 3 129 1,49

CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 38 985 Turcja 719 622 0,29

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 66 193 Rzeczpospolita Polska 2 284 3 104 1,47

ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 421 998 Rzeczpospolita Polska 1 629 1 393 0,66

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 964 088 Turcja 3 017 2 986 1,42

ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 101 794 Austria 8 794 14 424 6,85

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 24 942 Rzeczpospolita Polska 909 773 0,37

FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 282 759 Rzeczpospolita Polska 1 558 1 654 0,78

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 29 776 Rzeczpospolita Polska 1 731 1 519 0,72

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 528 250 Turcja 5 904 6 083 2,89

HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 333 000 Rzeczpospolita Polska 1 000 899 0,43

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5 369 Rzeczpospolita Polska 1 004 979 0,46

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 732 641 Turcja 1 176 1 127 0,53

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 13 419 Rzeczpospolita Polska 913 993 0,47

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 43 887 Rzeczpospolita Polska 3 659 4 856 2,31

KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 213 304 Turcja 3 244 3 636 1,73

LENTEX S.A. (PLLENTX00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 93 140 Rzeczpospolita Polska 854 1 001 0,48

MAISONS DU MONDE SA (FR0013153541) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 7 009 Francja 777 1 009 0,48

MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. (TREMAVI00037) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 19 997 Turcja 911 905 0,43

MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 144 843 Rzeczpospolita Polska 1 360 1 333 0,63

MFO S.A. (PLMFO0000013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 12 867 Rzeczpospolita Polska 567 540 0,26

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 34 224 Węgry 9 282 9 944 4,72

NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 5 496 482 Grecja 6 490 7 736 3,67

NIKE, INC. (US6541061031) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 078 Stany Zjednoczone 626 673 0,32

OPAP S.A. (GRS419003009) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 54 083 Grecja 2 014 2 263 1,07

ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT A.S. (TREORGE00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 93 888 Turcja 943 849 0,40

OTP BANK NYRT. (HU0000061726) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 80 051 Węgry 4 830 9 917 4,71

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 260 639 Rzeczpospolita Polska 3 074 3 156 1,50

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 403 722 Rzeczpospolita Polska 2 204 2 551 1,21

PORR AG (AT0000609607) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 17 701 Austria 2 244 2 067 0,98

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 121 149 Rzeczpospolita Polska 3 451 4 175 1,98

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 126 069 Rzeczpospolita Polska 3 515 5 621 2,67

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 18 568 Rzeczpospolita Polska 2 112 939 0,45

PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE (DE000PSM7770) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 6 440 Niemcy 1 012 997 0,47

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 34 563 Rzeczpospolita Polska 735 1 472 0,70

ROBYG S.A. (PLROBYG00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 946 469 Rzeczpospolita Polska 2 822 3 095 1,47

SELVITA S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 18 593 Rzeczpospolita Polska 468 1 152 0,55

SGL CARBON SE (DE0007235301) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 26 255 Niemcy 1 241 1 207 0,57

SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 142 154 Turcja 468 982 0,47

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2 524 Rzeczpospolita Polska 772 1 297 0,62

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 320 994 Rzeczpospolita Polska 1 529 1 557 0,74

TITAN CEMENT COMPANY S.A. (GRS074083007) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 12 018 Grecja 1 070 1 258 0,60

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 87 952 Turcja 2 233 2 678 1,27

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 467 037 Turcja 2 274 2 421 1,15

TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 65 337 Rzeczpospolita Polska 1 057 988 0,47

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 0 Turcja 0 0,00

TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 40 280 Turcja 3 238 4 294 2,04

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 629 699 Turcja 5 572 6 495 3,08

TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 130 763 Turcja 1 416 1 812 0,86

TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 355 068 Turcja 2 167 2 787 1,32

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 816 397 Turcja 968 1 221 0,58

TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 426 545 Turcja 1 776 2 067 0,98

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 239 448 Turcja 1 611 1 632 0,77

UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 68 158 Rzeczpospolita Polska 341 981 0,47

VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2 687 Rzeczpospolita Polska 904 1 007 0,48

VOESTALPINE AG (AT0000937503) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 30 012 Austria 4 744 5 175 2,46

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 34 833 Rzeczpospolita Polska 1 324 1 846 0,88

WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 10 521 Jersey 810 1 226 0,58

YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. (TRAYATAS91B4) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 230 447 Turcja 1 277 2 901 1,38

ZALANDO SE (DE000ZAL1111) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 12 241 Niemcy 1 807 2 070 0,98

Rzeczywista liczba akcji ogółem 18 157 285,896

w tym liczba akcji:

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) 528 249,495

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) 732 641,262

SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) 142 153,759

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) 467 036,918

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) 0,485

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) 816 396,977

Ułamkowe części akcji emitentów

zostały zapisane na rachunku

papierów wartościowych funduszu

po wypłacie dywidendy w postaci

akcji bonusowych.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ROBYG S.A. PDA (PLROBYG00248) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 92 849 Rzeczpospolita Polska 279 304 0,14

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: 12 927 6,13

akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) 6 222 2,95

akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) 622 0,29

akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) 6 083 2,89

Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: 12 392 5,89

akcje ARCELIK A.S. (TRAARCLK91H5) 4 462 2,12

akcje KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) 3 636 1,73

akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) 4 294 2,04

Grupa kapitałowa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.: 8 109 3,85

akcje ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) 2 488 1,18

akcje POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) 5 621 2,67

Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: 8 184 3,88

akcje IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) 1 127 0,53

akcje SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) 982 0,47

akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) 0 0,00

akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) 2 787 1,32

akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) 1 221 0,58

akcje TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3) 2 067 0,98

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ASWEZ_Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 4 655

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 760

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 112

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 5 787

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 994

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 986

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-04 Grzegorz Borowski Członek Zarządu

2017-08-04 Barbara Grodek-Łagoda Prokurent