PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-04-27

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020760 365216800 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2018.pdf wprowadzenie do psrawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2018 - 31.03.2018 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 486 116

Koszty funduszu netto 1 284 307

Przychody z lokat netto -798 -191

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 229 -294

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 270 65

Wynik z operacji -1 757 -420

Zobowiązania 13 353 3 173

Aktywa 182 755 43 425

Aktywa netto 169 402 40 252

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 725 114

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,20 23,33

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,02 -0,24

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2018 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do marca 2018 roku.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2017 rok 1 kwartał

2018 roku 2017 roku 2017 roku

Aktywa 182 755 199 759 199 759 271 724

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 446 37 437 37 437 59 497

Należności 17 15 15 43 634

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 150 526 140 353 140 353 120 840

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 674 21 791 21 791 47 330

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 77 163 163 406

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 15 0 0 17

Zobowiązania 13 353 15 823 15 823 54 681

Aktywa netto (I-II) 169 402 183 936 183 936 217 043

Kapitał funduszu 172 428 185 205 185 205 217 222

Kapitał wpłacony 244 710 244 710 244 710 230 113

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -72 282 -59 505 -59 505 -12 891

Dochody zatrzymane -3 320 -1 293 -1 293 -38

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -5 844 -5 046 -5 046 -1 150

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 524 3 753 3 753 1 112

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 294 24 24 -141

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 169 402 183 936 183 936 217 043

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 725 114 1 855 350 1 855 350 2 175 498

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,20 99,14 99,14 99,77

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 725 114

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,20

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-03-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Przychody z lokat 486 486 594 594

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 19 19

Przychody odsetkowe 461 461 567 567

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 25 25 8 8

Koszty funduszu 1 284 1 284 1 760 1 760

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 132 1 132 1 153 1 153

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 19 19 19 19

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 23 23 36 36

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 1 4 4

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 35 35 483 483

Pozostałe 74 74 65 65

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 47 47 36 36

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 284 1 284 1 760 1 760

Przychody z lokat netto (I-IV) -798 -798 -1 166 -1 166

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -959 -959 607 607

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 229 -1 229 1 184 1 184

z tytułu różnic kursowych -455 -455 524 524

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 270 270 -577 -577

z tytułu różnic kursowych 34 34 -267 -267

Wynik z operacji -1 757 -1 757 -559 -559

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,02 -1,02 -0,26 -0,26

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,02 -1,02 -0,26 -0,26

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -14 534 -14 534 -596 32 511

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 183 936 183 936 184 532 184 532

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 757 -1 757 -1 649 -559

przychody z lokat netto -798 -798 -5 062 -1 166

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 229 -1 229 3 825 1 184

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 270 270 -412 -577

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 757 -1 757 -1 649 -559

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -12 777 -12 777 1 053 33 070

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 57 636 43 039

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -12 777 -12 777 -56 583 -9 969

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -14 534 -14 534 -596 32 511

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 169 402 169 402 183 936 217 043

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 197 688 197 688 210 898 186 561

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -130 236 -130 236 10 153 330 301

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -130 236 -130 236 10 153 330 301

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 576 602 430 219

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 130 236 130 236 566 449 99 918

saldo zmian -130 236 -130 236 10 153 330 301

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 725 114 1 725 114 1 855 350 2 175 498

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 451 040 2 451 040 2 451 040 2 304 657

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 725 926 725 926 595 690 129 159

saldo zmian 1 725 114 1 725 114 1 855 350 2 175 498

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 725 114 1 725 114 1 855 350 2 175 498

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,94 -0,94 -0,87 -0,24

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,14 99,14 100,01 100,01

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 98,20 98,20 99,14 99,77

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -3,85 -3,85 -0,87 -0,97

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,11 98,11 99,15 99,77

data wyceny 2018-03-29 2018-03-29 2017-12-29 2017-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,11 98,11 100,46 100,04

data wyceny 2018-03-29 2018-03-29 2017-09-29 2017-02-28

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 98,11 98,11 99,15 99,77

data wyceny 2018-03-29 2018-03-29 2017-12-29 2017-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,20 98,20 99,14 99,77

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,63 2,63 3,86 3,83

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,32 2,32 2,52 2,51

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,04 0,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,05 0,06 0,08

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-01-01 1 2017-01-01 1

2018 2017

do 2018-03-31 2018-01-01 2017-03-31 2017-01-01

2018-03-31 2017-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 307 5 307 -9 597 -9 597

Wpływy 1 076 273 1 076 273 1 537 249 1 537 249

Z tytułu posiadanych lokat 4 869 4 869 2 436 2 436

Z tytułu zbycia składników lokat 1 071 404 1 071 404 1 534 813 1 534 813

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 070 966 1 070 966 1 546 846 1 546 846

Z tytułu posiadanych lokat 4 964 4 964 2 542 2 542

Z tytułu nabycia składników lokat 1 064 468 1 064 468 1 542 954 1 542 954

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 419 1 419 1 216 1 216

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 19 19 19 19

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 25 25 28 28

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 71 71 87 87

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -14 196 -14 196 41 319 41 319

Wpływy 80 80 43 692 43 692

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 43 610 43 610

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 80 80 82 82

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 14 276 14 276 2 373 2 373

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 14 276 14 276 2 371 2 371

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 2 2

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -102 -102 -380 -380

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -8 889 -8 889 31 722 31 722

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 37 437 37 437 28 155 28 155

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 28 446 28 446 59 497 59 497

Plik Opis

FASZ_Informacja dodatkowa_31.03.2018.pdf Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2017 rok 1 kwartał

2018 roku 2017 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 353 3 674 2,02 21 930 21 791 10,91 21 930 21 791 10,91 30 152 29 908 11,01

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 714 17 422 6,41

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -64 0,04 0 163 0,08 0 163 0,08 0 367 0,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI (TRADARDL91A3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 370 000 Turcja 797 511 0,28

LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 525 500 Turcja 2 351 3 005 1,65

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 1 000 Turcja 2 2 0,00

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 99 600 Polska 203 156 0,09

rzeczywista liczba dla:

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) 999,698

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 112 0 0 0,00

DAX FUTURE 15/06/18 (GXM8) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUR Eurex Niemcy DAX 2 0 0 0,00

FW20M1820 (PL0GF0013540) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG 20 110 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 8 0 -64 0,04

Equity Swap RTS Index Future 21/06/18 (VEM8) 21.06.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje RTS Index Future 21/06/18 (VEM8) VEM8INDEXXXX (11,00) 1 0 -102 0,06

FX Swap EUR PLN 12.03.2018 11.04.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (430 000,00) 1 0 -7 0,00

FX Swap EUR PLN 14.03.2018 11.04.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska EUR (1 230 000,00) 1 0 -11 0,01

FX Swap GBP PLN 14.03.2018 11.04.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska GBP (70 000,00) 1 0 -4 0,00

FX Swap TRY PLN 14.03.2018 11.04.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja TRY (6 560 000,00) 1 0 74 0,04

FX Swap TRY PLN 16.03.2018 11.04.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (870 000,00) 1 0 3 0,00

FX Swap TRY PLN 23.03.2018 11.04.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (3 705 000,00) 1 0 -16 0,01

FX Swap USD PLN 14.03.2018 11.04.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (110 000,00) 1 0 -1 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 12.03.2018 11.04.2018 -7 0,00

FX Swap EUR PLN 14.03.2018 11.04.2018 -11 0,01

FX Swap TRY PLN 16.03.2018 11.04.2018 3 0,00

FX Swap TRY PLN 23.03.2018 11.04.2018 -16 0,01

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FASZ_Nota objaśniająca_31.03.2018.pdf Nota objaśniająca

1 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 10

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 7

zwrot podatku od dywidend 7

1 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 141

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 12 777

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 42

Pozostałe zobowiązania 393

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2018-04-27 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy