PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-07-28

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020760 365216800 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2017.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2017 - 30.06.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 1 051 250

Koszty funduszu netto 2 188 520

Przychody z lokat netto -1 137 -270

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -119 -28

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 738 413

Wynik z operacji 482 115

Zobowiązania 16 843 3 985

Aktywa 219 316 51 891

Aktywa netto 202 473 47 906

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 025 016

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,99 23,66

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,24 0,06

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2017 roku.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 219 316 271 724 187 445 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 432 59 497 28 155 0

Należności 2 236 43 634 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 150 417 120 840 148 297 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 40 573 47 330 10 957 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 647 406 36 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 11 17 0 0

Zobowiązania 16 843 54 681 2 913 0

Aktywa netto (I-II) 202 473 217 043 184 532 0

Kapitał funduszu 202 170 217 222 184 152 0

Kapitał wpłacony 230 113 230 113 187 074 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -27 943 -12 891 -2 922 0

Dochody zatrzymane -1 294 -38 -56 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 287 -1 150 16 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 993 1 112 -72 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 597 -141 436 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 202 473 217 043 184 532 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 025 016 2 175 498 1 845 197

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,99 99,77 100,01 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 025 016

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,99

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przychody z lokat 1 051 1 645 0 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 418 437 0 0

Przychody odsetkowe 606 1 173 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 27 35 0 0

Koszty funduszu 2 188 3 948 0 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 353 2 506 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 21 40 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 35 71 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 4 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 646 1 129 0 0

Pozostałe 133 198 0 0

Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa 48 51

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 188 3 948 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 137 -2 303 0 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 619 2 226 0 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -119 1 065 0 0

z tytułu różnic kursowych 248 772 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 738 1 161 0 0

z tytułu różnic kursowych 247 -20 0 0

Wynik z operacji 482 -77 0 0

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,24 -0,04

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,24 -0,04

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-04-01 2 2016-08-19 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -14 570 17 941 184 532 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 217 043 184 532 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 482 -77 380 0

przychody z lokat netto -1 137 -2 303 16 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -119 1 065 -72 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 738 1 161 436 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 482 -77 380 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -15 052 18 018 184 152 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 43 039 187 074 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -15 052 -25 021 -2 922 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -14 570 17 941 184 532 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 202 473 202 473 184 532 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 226 909 206 846 134 473

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -150 482 179 819 1 845 197 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -150 482 179 819 1 845 197 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 430 219 1 874 438 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 150 482 250 400 29 241 0

saldo zmian -150 482 179 819 1 845 197 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 025 016 2 025 016 1 845 197 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 304 657 2 304 657 1 874 438 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 279 641 279 641 29 241 0

saldo zmian 2 025 016 2 025 016 1 845 197 0

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 025 016 2 025 016 1 845 197 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,22 -0,02 0,00 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,77 100,01 0,00 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,99 99,99 100,01 0

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,88 -0,04 0,03

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,03 99,77 98,93

data wyceny 2017-06-30 2017-03-31 2016-11-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,03 100,04 100,08

data wyceny 2017-06-30 2017-02-28 2016-08-23

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,03 100,03 100,01

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,99 99,99 100,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,87 3,85 3,03

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,39 2,44 2,61

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,07 0,05

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -22 653 -32 250 0 0

Wpływy 1 202 903 2 740 152 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 4 381 6 817 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 1 198 522 2 733 335 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 225 556 2 772 402 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 5 228 7 770 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 218 904 2 761 858 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 298 2 514 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 20 39 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 40 68 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 66 153 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -10 465 30 854 0 0

Wpływy 75 43 767 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 43 610 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 51 133 0 0

Pozostałe 24 24 0 0

Wydatki 10 540 12 913 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 969 12 340 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 571 573 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -947 -1 327 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -33 118 -1 396 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 59 497 28 155 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 25 432 25 432 0 0

Plik Opis

FASZ_Informacja dodatkowa_30.06.2017.pdf Informacje dodatkowe

2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 37 616 38 527 17,57 30 152 29 908 11,01 10 626 10 957 5,85 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Prawa do akcji 88 58 0,03 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Prawa poboru 0 9 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Kwity depozytowe 2 059 2 046 0,93 17 714 17 422 6,41 0 0 0,00 0 0

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Instrumenty pochodne 0 521 0,24 0 367 0,14 0 24 0,01 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI (TREALBK00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 500 000 Turcja 2 060 2 023 0,92

ANADOLU EFES (TRAAEFES91A9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 210 000 Turcja 4 919 4 832 2,20

ANGLO AMERICAN PLC (GB00B1XZS820) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 25 000 Wielka Brytania 1 185 1 232 0,56

COCA-COLA ICECEK (TRECOLA00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 85 000 Turcja 3 521 3 616 1,65

DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI (TRADARDL91A3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 300 000 Turcja 626 755 0,35

EGE SERAMIK (TRAEGSER91F0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 600 000 Turcja 2 418 2 882 1,31

ENERGA (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 350 000 Polska 3 803 3 665 1,67

GETIN (PLGSPR000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 130 000 Polska 1 545 1 503 0,69

GLENCORE PLC (JE00B4T3BW64) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 175 000 Jersey 2 374 2 419 1,10

GUNES SIGORTA A.S. (TRAGUSGR91O3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 600 000 Turcja 2 329 2 680 1,22

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 17 500 Polska 1 930 1 936 0,88

LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 360 000 Turcja 1 929 1 934 0,88

NET TURIZM TICARET VE SANAYI AS (TRANTTUR91K8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 450 000 Turcja 932 939 0,43

PEGAS (LU0275164910) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 17 090 Czechy 2 371 2 526 1,15

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 300 000 Polska 3 618 3 633 1,66

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 75 000 Polska 184 122 0,06

TURKCELL (TRATCELL91M1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 150 000 Turcja 1 872 1 830 0,84

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RADPOL - prawo do objęcia akcji serii F Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 35 500 Polska 88 58 0,03

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RADPOL - PP (ex date 29/06/2017) (PLRDPOL00036) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 110 500 Polska 0 9 0,00

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR (US55315J1025) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange (international) USD 40 000 Rosja 2 059 2 046 0,93

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 2 200 0 0 0,00

BIST 30 FUTURES 29/08/17 (A5Q7) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul Borsa Istanbul Turcja BIST 30 1 800 0 0 0,00

FW20U1720 (PL0GF0011668) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG 20 400 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 10 0 521 0,24

Equity Swap PZU 14.05.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje PZU PLPZU0000011 (50 000,00) 1 0 103 0,05

FX Swap CHF PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska CHF (15 000,00) 1 0 0 0,00

FX Swap CZK PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska CZK (16 415 000,00) 1 0 -11 0,00

FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska EUR (820 000,00) 1 0 -15 -0,01

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska GBP (1 000 000,00) 1 0 -33 -0,02

FX Swap TRY PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja TRY (21 925 000,00) 1 0 392 0,18

FX Swap TRY PLN 29.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (260 000,00) 1 0 0 0,00

FX Swap USD PLN 27.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (300 000,00) 1 0 11 0,01

FX Swap USD PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (1 300 000,00) 1 0 71 0,03

FX Swap USD PLN 29.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (550 000,00) 1 0 3 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Anadolu Efes Biracilik Ve Malt 8 448 3,85

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap CHF PLN 28.06.2017 19.07.2017 0 0,00

FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 -0,01

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 -33 -0,02

FX Swap TRY PLN 29.06.2017 19.07.2017 0 0,00

FX Swap USD PLN 27.06.2017 19.07.2017 11 0,01

FX Swap USD PLN 29.06.2017 19.07.2017 3 0,00

FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 -15 -0,01

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 -33 -0,02

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FASZ_Nota objaśniająca_30.06.2017.pdf Nota objaśniająca

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 998

Z tytułu instrumentów pochodnych 220

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 11

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 7

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 182

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 65

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 053

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 48

Pozostałe zobowiązania 495

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-07-28 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy