PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-07-28

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2017.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2017 - 30.06.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 2 430 578

Koszty funduszu netto 6 337 1 507

Przychody z lokat netto -3 907 -929

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -12 099 -2 877

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 5 325 1 266

Wynik z operacji -10 681 -2 540

Zobowiązania 39 089 9 249

Aktywa 561 541 132 862

Aktywa netto 522 452 123 613

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 983 729

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,83 24,80

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,14 -0,51

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2017 roku.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 561 541 569 531 540 338 645 838

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 86 835 125 934 59 397 78 361

Należności 3 853 970 10 40 717

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 278 533 270 370 468 946 518 978

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 71 469 56 637 0 7 757

dłużne papiery wartościowe 61 413 56 637 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 120 826 115 583 11 985 1

dłużne papiery wartościowe 119 517 113 567 11 562 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 25 37 0 24

Zobowiązania 39 089 37 821 36 248 79 313

Aktywa netto (I-II) 522 452 531 710 504 090 566 525

Kapitał funduszu 504 171 502 748 462 345 536 345

Kapitał wpłacony 1 269 469 1 235 553 1 159 630 1 159 630

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -765 298 -732 805 -697 285 -623 285

Dochody zatrzymane 15 620 31 626 40 982 31 982

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -27 054 -23 147 -18 867 -19 984

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 42 674 54 773 59 849 51 966

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 661 -2 664 763 -1 802

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 522 452 531 710 504 090 566 525

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 983 729 4 976 275 4 612 803 5 294 776

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,83 106,85 109,28 107,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 983 729

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,83

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przychody z lokat 2 430 4 264 3 673 7 083

Dywidendy i inne udziały w zyskach 699 699 218 218

Przychody odsetkowe 1 685 3 495 1 855 3 532

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 1 589 3 321

Pozostałe 46 70 11 12

Koszty funduszu 6 337 12 451 3 649 10 564

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 456 6 855 3 502 10 274

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 34 68 32 63

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 29 7 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 11 16 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 2 660 5 184 0 0

Pozostałe 158 299 108 215

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 6 337 12 451 3 649 10 564

Przychody z lokat netto (I-IV) -3 907 -8 187 24 -3 481

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -6 774 -15 277 912 21 054

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -12 099 -17 175 2 660 22 462

z tytułu różnic kursowych 3 549 6 497 -544 -728

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 5 325 1 898 -1 748 -1 408

z tytułu różnic kursowych 158 -386 81 -184

Wynik z operacji -10 681 -23 464 936 17 573

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,14 -4,71 0,18 3,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,14 -4,71 0,18 3,32

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-04-01 2 2016-01-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -9 258 18 362 -27 124 35 311

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 531 710 504 090 531 214 531 214

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -10 681 -23 464 29 138 17 573

przychody z lokat netto -3 907 -8 187 -2 364 -3 481

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -12 099 -17 175 30 345 22 462

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 325 1 898 1 157 -1 408

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -10 681 -23 464 29 138 17 573

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 1 423 41 826 -56 262 17 738

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 33 916 109 839 105 143 105 143

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -32 493 -68 013 -161 405 -87 405

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -9 258 18 362 -27 124 35 311

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 522 452 522 452 504 090 566 525

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 565 341 559 098 586 184 585 333

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 7 454 370 926 -512 759 169 214

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 7 454 370 926 -512 759 169 214

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 317 413 1 013 314 986 836 986 836

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 309 959 642 388 1 499 595 817 622

saldo zmian 7 454 370 926 -512 759 169 214

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 4 983 729 4 983 729 4 612 803 5 294 776

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 12 455 560 12 455 560 11 442 246 11 442 246

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 471 831 7 471 831 6 829 443 6 147 470

saldo zmian 4 983 729 4 983 729 4 612 803 5 294 776

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 983 729 4 983 729 4 612 803 5 294 776

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -2,02 -4,45 5,64 3,38

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 106,85 109,28 103,64 103,62

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,83 104,83 109,28 107,00

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -7,58 -8,21 5,46 6,56

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,83 104,83 106,37 106,37

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-02-08 2016-02-08

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,67 109,10 109,28 107,43

data wyceny 2017-04-28 2017-01-03 2016-12-30 2016-03-15

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,83 104,83 109,28 107,00

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,83 104,83 109,28 107,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,50 4,49 3,38 3,63

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,45 2,47 3,28 3,53

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,02 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -34 878 -8 710 58 629 -37 525

Wpływy 2 290 473 6 581 660 6 164 310 10 824 158

Z tytułu posiadanych lokat 61 712 108 710 24 802 63 656

Z tytułu zbycia składników lokat 2 228 761 6 472 950 6 139 508 10 760 502

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 325 351 6 590 370 6 105 681 10 861 683

Z tytułu posiadanych lokat 67 689 170 202 20 909 40 011

Z tytułu nabycia składników lokat 2 253 966 6 411 375 6 081 042 10 810 769

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 523 8 431 3 580 10 591

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 35 68 32 63

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 47 78 17 33

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 91 216 101 216

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 515 41 091 -9 783 3 273

Wpływy 34 397 111 314 40 233 106 821

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 34 307 111 077 40 037 106 445

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 62 187 186 362

Pozostałe 28 50 10 14

Wydatki 35 912 70 223 50 016 103 548

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 35 520 68 981 50 010 102 758

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 392 1 242 6 790

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 706 -4 943 1 424 28 317

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -36 393 32 381 48 846 -34 252

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 125 934 59 397 28 091 84 296

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 86 835 86 835 78 361 78 361

Plik Opis

FGS_Informacja dodatkowa_30.06.2017.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 10 874 10 056 1,79 0 0 0,00 0 0 0,00 9 053 7 757 1,20

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 179 665 180 930 32,22 171 122 170 204 29,88 11 480 11 562 2,14 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -852 -0,15 0 1 213 0,21 0 418 0,08 0 -215 -0,03

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PEKAO (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 80 580 Polska 10 874 10 056 1,79

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 68 775 116 254 117 065 20,85

Obligacje 34 275 81 754 82 338 14,67

CZECH REBUPLIC 22/01/18 (CZ0001004709) Aktywny rynek - rynek regulowany PRAGUE STOCK EXCHANGE - CZK Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2018-01-22 Stałe 0,00% 1 611,00 34 000 54 566 54 981 9,79

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170915A) 15/09/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-09-15 Zerokuponowe 100 000,00 141 13 939 14 039 2,50

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016A) 16/10/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-10-16 Zerokuponowe 100 000,00 80 7 909 7 951 1,42

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016B) 16/10/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-10-16 Zerokuponowe 100 000,00 54 5 340 5 367 0,96

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 34 500 34 500 34 727 6,18

BZWBK 17/02/17 (seria D) (PLBZ00000234) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska 2017-08-17 Zmienne 1,81% 1 000,00 34 500 34 500 34 727 6,18

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 193 000 63 411 63 865 11,37

Obligacje 57 000 57 000 57 433 10,23

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-02-27 Zmienne 2,21% 1 000,00 57 000 57 000 57 433 10,23

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 136 000 6 411 6 432 1,14

iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740Q2527) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca Barclays Bank PLC Wielka Brytania 2019-01-30 Zerokuponowe 370,62 136 000 6 411 6 432 1,14

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 1 901 0 0 0,00

Cocoa Future 14/09/17 (CCU7) Aktywny rynek - rynek regulowany NYB-ICE FUTURES US Softs ICE FUTURES US Stany Zjednoczone Kakao 54 0 0 0,00

DAX FUTURE 15/09/17 (GXU7) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex Niemcy DAX 24 0 0 0,00

EUR/GBP Futures 18/09/17 (RPU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange (GBP Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone euro 109 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE 07/09/17 (RXU7) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex Niemcy GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES 102 0 0 0,00

FTSE 100 IDX FUT 15/09/17 (ZU7) Aktywny rynek - rynek regulowany ICF-ICE_GBP Futures Europe Financials ICF-ICE Futures Europe Financials Wielka Brytania FTSE100 14 0 0 0,00

FW20U1720 (PL0GF0011668) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG 20 612 0 0 0,00

JPY/USD CURR FUTURE 18/09/17 (JYU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone yen 48 0 0 0,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 15/09/17 (NQU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone NASDAQ Index 205 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 15/09/17 (ESU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone S&P 500 680 0 0 0,00

SUGAR No. 11 (WORLD) 29/09/17 Aktywny rynek - rynek regulowany NYB-ICE FUTURES US Softs ICE FUTURES US Stany Zjednoczone Sugar 53 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 17 0 -852 -0,15

CIRS CZK 22.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania CZK (54 128 000,00) 1 0 -414 -0,07

Equity Swap MSCI China NETR USD Index 29.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje MSCI China NETR USD Index TEMPISIN0870 (1 554,00) 1 0 49 0,01

Equity Swap MSCI Daily TR Gross Emerging Markets Taiwan USD 30.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje MSCI Daily TR Gross Emerging Markets Taiwan USD TEMPISIN0872 (2 105,00) 1 0 48 0,01

Equity Swap MSCI Emerging Mexico NETR USD Index 29.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje MSCI Emerging Mexico NETR USD Index TEMPISIN0871 (4 341,00) 1 0 -48 0,00

Equity Swap PKNORLEN 30.04.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania Akcje PKNORLEN PLPKN0000018 (40 800,00) 1 0 320 0,06

Equity Swap SOCIETE GENERALE 10.05.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania Akcje SOCIETE GENERALE FR0000130809 (58 480,00) 1 0 59 0,01

Forward USD ZAR 05.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (3 400 000,00) 1 0 -711 -0,13

Forward USD ZAR 05.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (3 400 000,00) 1 0 -59 -0,01

Forward USD ZAR 14.09.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (3 400 000,00) 1 0 169 0,03

Forward ZAR RUB 10.08.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania ZAR (59 000 000,00) 1 0 -913 -0,16

Forward ZAR RUB 10.08.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania ZAR (59 000 000,00) 1 0 480 0,08

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska GBP (255 000,00) 1 0 -4 0,00

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska GBP (160 000,00) 1 0 -5 0,00

FX Swap HUF PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska HUF (42 380 000,00) 1 0 -4 0,00

FX Swap JPY PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska JPY (33 290 000,00) 1 0 19 0,00

FX Swap USD PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (2 990 000,00) 1 0 165 0,03

FX Swap USD PLN 30.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (700 000,00) 1 0 -3 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) 57 433 10,23

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 -9 0,00

FX Swap JPY PLN 28.06.2017 19.07.2017 19 0,00

FX Swap USD PLN 30.06.2017 19.07.2017 -3 0,00

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170915A) 15/09/17 14 039 2,50

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016A) 16/10/17 7 951 1,42

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016B) 16/10/17 5 367 0,95

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FGS_Nota objaśniająca_30.06.2017.pdf Nota objaśniająca

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 3 138

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 700

Z tytułu odsetek 14

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 3 225

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 161

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 32 493

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 35

Pozostałe zobowiązania 1 175

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-07-28 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy