PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-02-21

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO-Wstęp do spr fin-31.12.16.pdf Wstęp do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.10.2016 - 31.12.2016 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 2 837 645

Koszty funduszu netto 1 975 449

Przychody z lokat netto 862 196

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -3 275 -745

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 977 677

Wynik z operacji 564 128

Zobowiązania 23 263 5 258

Aktywa 537 834 121 572

Aktywa netto 514 571 116 314

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 858 033

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,92 23,94

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,12 0,03

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2016 roku.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2015 rok 4 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 537 834 462 872 552 613 552 613

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 67 193 29 060 40 380 40 380

Należności 51 178 0 39 546 39 546

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 127 830 20 097 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 231 937 307 245 409 871 409 871

dłużne papiery wartościowe 229 420 307 245 409 871 409 871

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 59 696 106 459 62 816 62 816

dłużne papiery wartościowe 56 844 101 106 59 988 59 988

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 11 0 0

Zobowiązania 23 263 42 003 173 619 173 619

Aktywa netto (I-II) 514 571 420 869 378 994 378 994

Kapitał funduszu 489 869 396 731 363 669 363 669

Kapitał wpłacony 877 735 762 031 654 438 654 438

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -387 866 -365 300 -290 769 -290 769

Dochody zatrzymane 23 199 25 612 8 700 8 700

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 14 447 13 585 14 164 14 164

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 752 12 027 -5 464 -5 464

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 503 -1 474 6 625 6 625

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 514 571 420 869 378 994 378 994

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 858 033 3 978 165 3 657 851 3 657 851

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,92 105,79 103,61 103,61

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 858 033

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,92

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Dane porównawcze przekształcone zgodnie ze zmianą wpkt 2.1 noty objaśniającej 1

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-10-01 4 2015-10-01 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Przychody z lokat 2 837 12 414 5 335 23 897

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 250 12 400 3 924 22 827

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 587 14 1 411 1 070

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 975 12 131 2 113 13 106

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 790 7 264 1 625 9 300

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 29 110 27 122

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 33 13 62

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 51 4 354 371 3 316

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 100 370 77 306

Koszty sponsora i animatora emisji 45 169 40 167

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 975 12 131 2 113 13 106

Przychody z lokat netto (I-IV) 862 283 3 222 10 791

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -298 9 094 4 003 -2 288

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -3 275 14 216 3 421 -2 965

z tytułu różnic kursowych 177 10 895 6 055 7 325

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 977 -5 122 582 677

z tytułu różnic kursowych 433 -5 868 -3 902 858

Wynik z operacji 564 9 377 7 225 8 503

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,12 1,93 1,98 2,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,12 1,93 1,98 2,32

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-10-01 4 2015-01-01 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 93 702 135 577 -223 825 -223 825

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 420 869 378 994 602 819 602 819

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 564 9 377 8 503 8 503

przychody z lokat netto 862 283 10 791 10 791

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 275 14 216 -2 965 -2 965

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 977 -5 122 677 677

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 564 9 377 8 503 8 503

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 93 138 126 200 -232 328 -232 328

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 115 704 223 297 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -22 566 -97 097 -232 328 -232 328

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 93 702 135 577 -223 825 -223 825

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 514 571 514 571 378 994 378 994

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 481 970 445 151 543 733 543 733

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 879 868 1 200 182 -2 282 006 -2 282 006

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 879 868 1 200 182 -2 282 006 -2 282 006

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 092 923 2 121 340 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 213 055 921 158 2 282 006 2 282 006

saldo zmian 879 868 1 200 182 -2 282 006 -2 282 006

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 4 858 033 4 858 033 3 657 851 3 657 851

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 8 637 147 8 637 147 6 515 807 6 515 807

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 779 114 3 779 114 2 857 956 2 857 956

saldo zmian 4 858 033 4 858 033 3 657 851 3 657 851

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 858 033 4 858 033 3 657 851 3 657 851

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,12 2,31 2,12 2,12

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,80 103,61 101,49 101,49

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,92 105,92 103,61 103,61

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,45 2,23 2,09 2,09

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,75 104,57 100,78 100,78

data wyceny 2016-11-21 2016-03-31 2015-06-30 2015-06-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,93 105,97 103,55 103,55

data wyceny 2016-12-21 2016-09-12 2015-12-30 2015-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,92 105,92 103,55 103,55

data wyceny 2016-12-30 2016-12-30 2015-12-30 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,92 105,92 103,61 103,61

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,63 2,73 2,41 2,41

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,48 1,63 1,71 1,71

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,02 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-10-01 4 2015-10-01 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -50 236 -91 683 -131 735 28 322

Wpływy 612 775 6 443 754 3 392 126 19 454 174

Z tytułu posiadanych lokat 7 491 154 730 8 102 25 591

Z tytułu zbycia składników lokat 605 284 6 289 024 3 384 009 19 428 568

Pozostałe 0 0 15 15

Wydatki 663 011 6 535 437 3 523 861 19 425 852

Z tytułu posiadanych lokat 2 143 4 508 3 362 12 841

Z tytułu nabycia składników lokat 658 924 6 523 303 3 518 559 19 402 612

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 835 7 143 1 823 9 870

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 28 108 42 198

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 36 15 62

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 76 339 60 269

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 87 779 117 030 -33 253 -234 645

Wpływy 117 000 225 938 14 985

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 116 909 225 766 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 91 172 14 985

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 29 221 108 908 33 267 235 630

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 28 058 106 549 33 267 235 630

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 1 163 2 359 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 590 1 466 200 044 200 802

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 37 543 25 347 -164 988 -206 323

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 29 060 40 380 5 324 45 901

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 67 193 67 193 40 380 40 380

Plik Opis

FSO-Informacja dodatkowa-31.12.16.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2015 rok 4 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 5 300 5 369 1,00 5 300 5 335 1,15 2 500 2 503 0,45 2 500 2 503 0,45

Dłużne papiery wartościowe 283 278 286 264 53,23 404 398 408 351 88,22 458 314 469 859 85,02 458 314 469 859 85,02

Instrumenty pochodne 0 -22 0,00 0 -688 -0,15 0 135 0,02 0 135 0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy mHipoteczny S.A. Polska 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 852 0,53

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany ASO GPW PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2020-12-11 Zmienne 2,48% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 517 0,47

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 73 093 82 209 82 818 15,40

Obligacje 48 093 57 209 57 423 10,68

BGK 19/05/17 (PL0000500153) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu Bond Spot ASO Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2017-05-19 Zmienne 2,11% 1 000,00 48 000 48 005 48 153 8,95

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227) 27/02/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-02-27 Zerokuponowe 100 000,00 50 4 944 4 984 0,93

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-02-27 Zerokuponowe 100 000,00 43 4 260 4 286 0,80

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 25 000 25 000 25 395 4,72

PEKAO CD 10/02/17 (seria DC120P100217) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska 2017-02-10 Zmienne 1,77% 1 000,00 25 000 25 000 25 395 4,72

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 220 051 201 069 203 446 37,83

Obligacje 220 051 201 069 203 446 37,83

BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Polska 2018-10-31 Zmienne 3,50% 1 000,00 15 000 15 002 15 090 2,80

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 39 998 4 000 4 069 0,76

KREDYT INKASO 07/10/19 (seria A1) (PLKRINK00188) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Kredyt Inkaso S.A. Polska 2019-10-07 Zmienne 5,49% 1 000,00 7 000 7 000 7 089 1,32

MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange mFinance France S.A. Francja 2020-09-26 Stałe 1,398% 4 424,00 1 300 5 594 5 805 1,08

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 2,84% 1 000,00 2 700 2 700 2 741 0,51

PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange PZU Finance AB Szwecja 2019-07-03 Stałe 1,375% 4 424,00 2 980 12 517 13 498 2,51

SYNTHOS FINANCE AB 30/09/21 (XS1115183359) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange Synthos Finance AB Szwecja 2021-09-30 Stałe 4,00% 4 424,00 775 3 332 3 554 0,66

WZ0118 (PL0000104717) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Polska 2018-01-25 Zmienne 1,79% 1 000,00 93 800 94 065 94 694 17,61

WZ0119 (PL0000107603) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Polska 2019-01-25 Zmienne 1,79% 1 000,00 56 498 56 859 56 906 10,58

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 -22 0,00

FX Swap EUR PLN 21.12.2016 04.01.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. Polska EUR (4 670 000,00) 1 0 -22 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Commerzbank 8 657 1,61

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 19/05/17 (PL0000500153) 48 153 8,95

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227) 27/02/17 4 984 0,93

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227A) 4 286 0,80

WZ0118 (PL0000104717) 13 932 2,59

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO-Nota objaśniająca-31.12.16.pdf Nota objaśniająca

4 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 51 177

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 22

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 567

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 19

Pozostałe zobowiązania 655

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-02-02 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy