QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-04-01 do 2018-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2018-07-27

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2018-06-30 2017-06-30

Przychody z lokat 15 249 9 594

Koszty funduszu netto 11 677 12 021

Przychody z lokat netto 3 572 -2 427

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 378 1 910

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -26 243 9 550

Wynik z operacji -20 293 9 033

Zobowiązania 40 219 16 256

Aktywa 340 920 381 386

Aktywa netto 300 701 365 130

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 281 281 329 756

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 069,04 1 107,27

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -72,14 27,39

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 340 920 387 151 405 449 381 386

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 068 30 959 34 768 21 296

Należności 19 819 1 511 1 809 3 152

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 20 865 0 9 790

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 185 318 204 724 208 767 155 169

dłużne papiery wartościowe 5 862 5 890 5 901 5 941

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 111 715 129 092 160 105 191 979

dłużne papiery wartościowe 90 636 108 217 139 308 141 504

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 40 219 1 343 28 846 16 256

Zobowiązania własne funduszy 40 219 1 343 28 846 16 256

Aktywa netto (I-II) 300 701 385 808 376 603 365 130

Kapitał funduszu 291 129 352 614 346 739 344 516

Kapitał wpłacony 426 487 417 251 411 376 371 071

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -135 358 -64 637 -64 637 -26 555

Dochody zatrzymane 13 137 8 532 7 187 2 844

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 042 -5 733 -4 614 -3 609

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 14 179 14 265 11 801 6 453

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -3 565 24 662 22 677 17 770

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 300 701 385 808 376 603 365 130

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 281 281 337 525 332 341 329 756

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 069,04 1 143,05 1 133,18 1 107,27

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 281 281

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 069,04

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-04-01 2 2017-01-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przychody z lokat 10 284 15 249 21 015 9 594

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 886 3 926 4 027 1 409

Przychody odsetkowe 5 777 10 303 16 182 7 771

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 595 969 566 251

Pozostałe 26 51 240 163

Pozostałe 26 51 240 163

Koszty funduszu 5 593 11 677 24 447 12 021

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 396 5 537 12 953 5 975

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 14 27 53 27

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 23 46 90 42

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 10 19 29 16

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 4 8 26 15

Koszty odsetkowe 2 762 5 248 10 216 5 439

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 355 698 885 406

Pozostałe 29 94 195 101

Pozostałe 29 94 195 101

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 5 593 11 677 24 447 12 021

Przychody z lokat netto (I-IV) 4 691 3 572 -3 432 -2 427

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -28 314 -23 865 21 716 11 460

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -86 2 378 7 258 1 910

z tytułu różnic kursowych -2 222 -1 160 299 782

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -28 228 -26 243 14 458 9 550

z tytułu różnic kursowych 494 -144 -1 710 -2 020

Wynik z operacji -23 623 -20 293 18 284 9 033

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -83,98 -72,14 55,02 27,39

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -83,98 -72,14 55,02 27,39

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-04-01 2 2017-01-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 385 808 376 603 282 165 282 165

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -23 623 -20 293 18 284 9 033

przychody z lokat netto 4 691 3 572 -3 432 -2 427

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -86 2 378 7 258 1 910

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -28 228 -26 243 14 458 9 550

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -23 623 -20 293 18 284 9 033

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -61 484 -55 609 76 154 73 932

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 9 237 15 112 133 536 93 232

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -70 721 -70 721 -57 382 -19 300

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -85 107 -75 902 94 438 82 965

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 300 701 300 701 376 603 365 130

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 341 796 360 313 359 707 336 085

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 56 244 51 060 71 166 68 581

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 996 13 180 122 287 86 104

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 64 240 64 240 51 121 17 523

saldo zmian -56 244 -51 060 71 166 68 581

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 281 281 281 281 332 341 329 756

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 403 383 403 383 390 203 354 020

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 122 102 122 102 57 862 24 264

saldo zmian 281 281 281 281 332 341 329 756

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 281 281 281 281 332 341 329 756

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 143,05 1 133,18 1 080,37 1 080,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 069,04 1 069,04 1 133,18 1 107,27

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -6,47 -5,66 4,89 2,49

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 069,04 1 069,04 1 080,28 1 080,28

data wyceny 2018-06-30 2018-06-30 2017-01-02 2017-01-02

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 137,05 1 155,03 1 133,89 1 107,27

data wyceny 2018-04-03 2018-02-28 2017-09-29 2017-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 069,04 1 069,04 1 133,18 1 107,27

data wyceny 2018-06-30 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 069,04 1 069,04 1 133,18 1 107,27

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,64 3,24 6,80 3,58

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,70 1,54 3,60 1,78

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,03 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,01 0,01 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-04-01 2 2017-01-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 14 929 30 425 -104 048 -103 536

Wpływy 238 972 322 317 1 427 761 1 249 325

Z tytułu posiadanych lokat 4 362 6 400 11 390 3 022

Z tytułu zbycia składników lokat 234 512 312 258 1 415 546 1 245 788

Pozostałe 98 3 659 825 515

- odsetki od rachunków bankowych 28 35 49 27

- odsetki od lokat bankowych o/n 36 78 536 325

- refinansowanie kosztów 26 51 151 74

- inne 8 3 495 89 89

Wydatki 224 043 291 892 1 531 809 1 352 861

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 219 604 282 304 1 511 174 1 340 827

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 791 7 726 12 689 6 907

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 182 282 2 740 1 897

Z tytułu opłat dla depozytariusza 37 75 142 68

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 38 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 26 49 156 66

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 4 11 4

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 4 6 18 11

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 399 1 408 4 879 3 081

- pozostałe 1 399 1 408 4 879 3 081

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -22 051 -41 372 79 726 65 702

Wpływy 9 508 15 483 120 328 76 909

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 9 235 15 110 117 588 75 012

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 91 91 0 0

Pozostałe 182 282 2 740 1 897

- opłata dystrybucyjna 182 282 2 740 1 897

Wydatki 31 559 56 855 40 602 11 207

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 31 559 56 855 40 601 11 207

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 1 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 231 247 -138 -98

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -7 122 -10 947 -24 322 -37 834

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 30 959 34 768 59 228 59 228

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 24 068 24 068 34 768 21 296

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZMS_2Q2018_Informacja_dodatkowa.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 185 953 179 570 52,67 177 928 198 834 51,36 180 606 202 866 50,03 132 095 149 228 39,13

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 95 173 96 498 28,31 113 673 114 107 29,47 144 937 145 209 35,81 146 510 147 445 38,66

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 47 0,01 0 99 0,02 0 34 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 20 202 20 965 6,15 20 202 20 828 5,38 20 202 20 698 5,11 30 000 30 380 7,97

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 20 000 20 061 5,26

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA | PLAGORA00067 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 058 Polska 43 40 0,01

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 124 704 Polska 14 161 8 390 2,46

ALUMETAL | PLALMTL00023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 22 175 Polska 1 360 1 051 0,31

AMICA | PLAMICA00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 7 500 Polska 887 816 0,24

ARCHICOM | PLARHCM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 476 299 Polska 7 474 7 264 2,13

ASSECOSEE | PLASSEE00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 307 745 Polska 2 734 3 231 0,95

BENEFIT | PLBNFTS00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 473 Polska 1 525 1 547 0,45

BEST | PLBEST000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 783 365 Polska 21 745 21 151 6,20

BYTOM | PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 922 814 Polska 5 152 5 192 1,52

BZWBK | PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 400 Polska 866 801 0,24

CCC | PLCCC0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 11 595 Polska 2 813 2 400 0,70

CYFRPLSAT | PLCFRPT00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 154 000 Polska 3 486 3 564 1,04

DOMDEV | PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 120 200 Polska 6 651 8 895 2,61

ELEMENTAL | PLELMTL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 679 813 Polska 6 061 1 579 0,46

GETINOBLE | PLGETBK00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 429 661 Polska 520 430 0,13

IDEA BANK | PLIDEAB00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 580 900 Polska 12 953 3 648 1,07

INGBSK | PLBSK0000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 000 Polska 876 895 0,26

INTERCARS | PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 000 Polska 1 068 990 0,29

KRUK | PLKRK0000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 3 400 Polska 1 028 680 0,20

LCCORP | PLLCCRP00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 541 882 Polska 11 655 13 578 3,98

LIVECHAT | PLLVTSF00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 105 200 Polska 4 620 3 440 1,01

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 196 597 Polska 3 124 3 440 1,01

MCI CAPITAL | PLMCIMG00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 55 610 Polska 491 539 0,16

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 152 Polska 2 122 1 223 0,36

PEKAO | PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 33 529 Polska 3 915 3 789 1,11

PFLEIDERER | PLZPW0000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 159 Polska 229 227 0,07

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 82 387 Polska 644 708 0,21

SERINUS | JE00BF4N9R98 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 203 850 Jersey 2 041 1 675 0,49

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 500 Polska 423 438 0,13

TORPOL | PLTORPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 40 224 Polska 469 197 0,06

TRANSPOL | PLTRNSP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 772 595 Polska 4 481 2 781 0,82

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 Nienotowane na rynku aktywnym - 71 200 Polska 599 114 0,03

UNIMOT | PLUNMOT00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 33 167 Polska 1 493 388 0,11

VISTULA | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 880 343 Polska 26 755 40 761 11,96

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 239 568 Polska 2 640 1 916 0,56

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 801 458 Polska 28 849 31 792 9,33

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 28 940 37 164 37 428 10,98

Obligacje 28 940 37 164 37 428 10,98

MCI 11122018 | PLMCIMG00194 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2018-12-11 5,71 % - zmienne 17 500,00 17 500 17 508 17 553 5,15

GTC 11032019 | PLGTC0000177 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-03-11 6,30 % - zmienne 9 600,00 1 440 9 656 9 815 2,88

MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 Nienotowane na rynku aktywnym - Medicalghoritmics S.A. Polska 2019-04-21 5,48 % - zmienne 4 500,00 4 500 4 500 4 547 1,33

KRUK AD1 09062019 | PLKRK0000432 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-06-09 4,20 % - zmienne 5 500,00 5 500 5 500 5 513 1,62

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 81 386 58 009 59 070 17,31

Obligacje 81 386 58 009 59 070 17,31

KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-08-10 3,00 % - stałe 2 000,00 2 000 8 527 8 955 2,63

TSKB30102019 | XS1117601796 Nienotowane na rynku aktywnym - Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. Turcja 2019-10-30 5,38 % - stałe 2 000,00 2 000 7 356 7 406 2,17

GTC 29102019 | PLGTC0000219 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-10-31 3,75 % - stałe 2 800,00 2 800 12 122 12 289 3,60

MCI 20122019 | PLMCIMG00228 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2019-12-20 5,68 % - zmienne 11 000,00 11 000 11 000 11 013 3,23

BBIDEV0120 | PLNFI1200182 Nienotowane na rynku aktywnym - BBI Development S.A. Polska 2020-01-31 7,61 % - zmienne 2 464,00 2 738 2 464 2 540 0,75

GTC 31032020 | PLGTC0000235 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2020-03-31 3,75 % - stałe 2 500,00 2 500 10 705 11 005 3,23

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,85 % - zmienne 5 835,00 58 348 5 835 5 862 1,72

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 631 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20U1820 | PL0GF0014183 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych GPW w W-wie Polska Indeks WIG20 504 0 0 0,00

Kontrakt terminowy DAX INDEX FUT SEP18 | DEGXU1800000 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUREX Niemcy Indeks DAX 10 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCQ18 | USGCQ1800006 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Złoto 23 0 0 0,00

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 SEP18 | USNQU1800004 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks EMINI NASDAQ 36 0 0 0,00

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT SEP18 | USESU1800009 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks S&P 500 MINI 58 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 -127 -0,04

Forward short EUR/PLN 2018-07-25 Nienotowane na rynku aktywnym - ING Bank Śląski S.A. Polska 3700000 EUR po kursie walutowym 4,3321 (16028770 PLN ) 1 0 -127 -0,04

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 11 890,0000 20 202 20 965 6,15

UNIWIBID PLUS SFIO Unifundusze SFIO 11 890,0000 20 202 20 965 6,15

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa Kruk S.A. 21 010 6,17

Grupa Medicalgorithmics S.A. 5 770 1,69

Grupa MCI Capital S.A. 29 105 8,54

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZMS_2Q2018_PolitykaRachunkowości.pdf

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 18 542

Z tytułu instrumentów pochodnych 4

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1 273

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 127

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 39 162

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 918

Pozostałe zobowiązania 12

- opłaty dla depozytariusza 12

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-07-27 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2018-07-27 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu