PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-04-01 do 2018-06-30

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2018-07-31

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020760 365216800 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2018.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2018 - 30.06.2018 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 552 128

Koszty funduszu netto 1 409 328

Przychody z lokat netto -857 -199

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 036 473

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 057 -246

Wynik z operacji 122 28

Zobowiązania 17 477 4 007

Aktywa 171 786 39 386

Aktywa netto 154 309 35 379

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 570 292

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,27 22,53

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,08 0,02

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2018 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2018 roku.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 171 786 182 755 199 759 219 292

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 872 28 446 37 437 25 431

Należności 5 043 17 15 2 236

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 140 245 150 526 140 353 150 417

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 8 616 3 674 21 791 40 573

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 77 163 624

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 10 15 0 11

Zobowiązania 17 477 13 353 15 823 16 844

Aktywa netto (I-II) 154 309 169 402 183 936 202 448

Kapitał funduszu 157 213 172 428 185 205 202 170

Kapitał wpłacony 244 710 244 710 244 710 230 113

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -87 497 -72 282 -59 505 -27 943

Dochody zatrzymane -2 141 -3 320 -1 293 -1 294

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -6 701 -5 844 -5 046 -2 287

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 560 2 524 3 753 993

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -763 294 24 1 572

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 154 309 169 402 183 936 202 448

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 570 292 1 725 114 1 855 350 2 025 016

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,27 98,20 99,14 99,97

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 570 292

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,27

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przychody z lokat 552 1 038 1 051 1 645

Dywidendy i inne udziały w zyskach 84 84 418 437

Przychody odsetkowe 434 895 606 1 173

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 34 59 27 35

Koszty funduszu 1 409 2 693 2 188 3 948

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 054 2 186 1 353 2 506

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 19 38 21 40

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16 39 35 71

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 48 49 0 4

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 188 223 646 1 129

Pozostałe 84 158 133 198

Opłata Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 47 94 39 75

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 409 2 693 2 188 3 948

Przychody z lokat netto (I-IV) -857 -1 655 -1 137 -2 303

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 979 20 1 594 2 201

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 036 807 -119 1 065

z tytułu różnic kursowych 393 -62 248 772

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 057 -787 1 713 1 136

z tytułu różnic kursowych -475 -441 247 -20

Wynik z operacji 122 -1 635 457 -102

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,08 -1,04 0,23 -0,05

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,08 -1,04 0,23 -0,05

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-04-01 2 2017-01-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -15 093 -29 627 -596 17 916

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 169 402 183 936 184 532 184 532

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 122 -1 635 -1 649 -102

przychody z lokat netto -857 -1 655 -5 062 -2 303

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 036 807 3 825 1 065

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 057 -787 -412 1 136

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 122 -1 635 -1 649 -102

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -15 215 -27 992 1 053 18 018

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 57 636 43 039

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -15 215 -27 992 -56 583 -25 021

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -15 093 -29 627 -596 17 916

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 154 309 154 309 183 936 202 448

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 181 758 189 679 210 898 206 846

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -154 822 -285 058 10 153 179 819

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -154 822 -285 058 10 153 179 819

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 576 602 430 219

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 154 822 285 058 566 449 250 400

saldo zmian -154 822 -285 058 10 153 179 819

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 570 292 1 570 292 1 855 350 2 025 016

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 451 040 2 451 040 2 451 040 2 304 657

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 880 748 880 748 595 690 279 641

saldo zmian 1 570 292 1 570 292 1 855 350 2 025 016

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 570 292 1 570 292 1 855 350 2 025 016

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,07 -0,87 -0,87 -0,04

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 98,20 99,14 100,01 100,01

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 98,27 98,27 99,14 99,97

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,07 -0,88 -0,87 -0,04

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,27 98,11 99,15 99,77

data wyceny 2018-06-29 2018-03-29 2017-12-29 2017-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,27 98,27 100,46 100,04

data wyceny 2018-06-29 2018-06-29 2017-09-29 2017-02-28

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 98,27 98,27 99,15 100,03

data wyceny 2018-06-29 2018-06-29 2017-12-29 2017-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,27 98,27 99,14 99,97

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,11 2,86 3,86 3,85

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,33 2,32 2,52 2,44

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,04 0,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04 0,06 0,07

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-04-01 2 2017-04-01 2

2018 2017

do 2018-06-30 2018-01-01 2017-06-30 2017-01-01

2018-06-30 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 139 7 446 -22 654 -32 251

Wpływy 1 575 012 2 651 285 1 202 903 2 740 152

Z tytułu posiadanych lokat 3 314 8 183 4 381 6 817

Z tytułu zbycia składników lokat 1 571 698 2 643 102 1 198 522 2 733 335

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 572 873 2 643 839 1 225 557 2 772 403

Z tytułu posiadanych lokat 2 085 7 049 5 228 7 770

Z tytułu nabycia składników lokat 1 569 601 2 634 069 1 218 904 2 761 858

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 096 2 515 1 299 2 515

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 19 38 20 39

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 45 40 68

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 52 123 66 153

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -12 705 -26 901 -10 465 30 854

Wpływy 73 153 75 43 767

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 43 610

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 73 153 51 133

Pozostałe 0 0 24 24

Wydatki 12 778 27 054 10 540 12 913

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 12 777 27 053 9 969 12 340

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 1 1 571 573

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -8 -110 -947 -1 327

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -10 566 -19 455 -33 119 -1 397

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 28 446 37 437 59 497 28 155

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 17 872 17 872 25 431 25 431

Plik Opis

FASZ_Informacja dodatkowa_30.06.2018.pdf informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2017 rok 2 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 8 854 8 616 5,01 3 353 3 674 2,02 21 930 21 791 10,91 37 616 38 527 17,57

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 88 58 0,03

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 9 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 059 2 046 0,93

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -523 0,30 0 -64 0,04 0 163 0,08 0 498 0,23

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DAIMLER (DE0007100000) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Boerse (Xetra) EUR 22 000 Niemcy 5 344 5 290 3,08

DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI (TRADARDL91A3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 370 000 Turcja 797 425 0,25

LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 375 000 Turcja 1 561 1 705 0,99

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 1 000 Turcja 2 2 0,00

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 99 600 Polska 203 138 0,08

TURK HAVA YOLLARI (TRATHYAO91M5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 95 000 Turcja 947 1 056 0,61

rzeczywista liczba dla:

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) 999,698

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 9 0 -523 0,30

Forward EUR PLN 03.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (950 000,00) 1 0 -2 0,00

Forward TRY PLN 03.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (545 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap EUR PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska EUR (795 000,00) 1 0 -56 0,03

FX Swap GBP PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska GBP (40 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap TRY PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja TRY (3 750 000,00) 1 0 -152 0,09

FX Swap TRY PLN 21.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (2 450 000,00) 1 0 -91 0,05

FX Swap TRY PLN 25.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (1 080 000,00) 1 0 -27 0,02

FX Swap TRY PLN 26.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (4 510 000,00) 1 0 -159 0,09

FX Swap USD PLN 20.06.2018 18.07.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (635 000,00) 1 0 -34 0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Forward EUR PLN 03.07.2018 -2 0,00

Forward TRY PLN 03.07.2018 -1 0,00

FX Swap EUR PLN 20.06.2018 18.07.2018 -56 0,03

FX Swap TRY PLN 21.06.2018 18.07.2018 -91 0,06

FX Swap TRY PLN 25.06.2018 18.07.2018 -27 0,02

FX Swap TRY PLN 26.06.2018 18.07.2018 -159 0,09

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FASZ_Nota objaśniająca_30.06.2018.pdf noty objaśniające

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 5 013

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 13

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 17

2 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 338

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 523

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 215

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 54

Pozostałe zobowiązania 347

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2018-07-31 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy