PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od do

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020760 36521680000000 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2017.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.10.2017 - 31.12.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 652 155

Koszty funduszu netto 2 365 562

Przychody z lokat netto -1 713 -407

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -769 -183

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -145 -34

Wynik z operacji -2 627 -624

Zobowiązania 15 823 3 794

Aktywa 199 759 47 894

Aktywa netto 183 936 44 100

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 855 350

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,14 23,77

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,42 -0,34

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2017 roku.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 4 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 199 759 222 737 187 445 187 445

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 37 437 32 445 28 155 28 155

Należności 15 65 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 140 353 149 791 148 297 148 297

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 21 791 40 273 10 957 10 957

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 163 157 36 36

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 6 0 0

Zobowiązania 15 823 21 898 2 913 2 913

Aktywa netto (I-II) 183 936 200 839 184 532 184 532

Kapitał funduszu 185 205 199 481 184 152 184 152

Kapitał wpłacony 244 710 244 710 187 074 187 074

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -59 505 -45 229 -2 922 -2 922

Dochody zatrzymane -1 293 1 189 -56 -56

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -5 046 -3 333 16 16

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 753 4 522 -72 -72

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 24 169 436 436

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 183 936 200 839 184 532 184 532

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 855 350 1 999 334 1 845 197 1 845 197

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,14 100,45 100,01 100,01

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 855 350

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,14

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-08-19

2017-12-31 2016-12-31

Przychody z lokat 652 3 069 1 263 1 520

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 535 3 3

Przychody odsetkowe 607 2 389 513 760

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 747 757

Pozostałe 45 145 0 0

Koszty funduszu 2 365 8 131 1 155 1 504

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 263 5 310 1 025 1 293

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 20 80 16 21

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 25 122 22 25

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 10 14 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 963 2 250 0 0

Pozostałe 84 355 92 165

Koszty sponsora i animatora emisji 40 151 41 61

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 365 8 131 1 155 1 504

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 713 -5 062 108 16

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -914 3 413 900 364

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -769 3 825 226 -72

z tytułu różnic kursowych 560 1 830 -395 -363

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -145 -412 674 436

z tytułu różnic kursowych 193 -480 34 9

Wynik z operacji -2 627 -1 649 1 008 380

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,42 -0,89 0,55 0,21

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,42 -0,89 0,55 0,21

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-10-01 4 2016-08-19 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-08-19

2017-12-31 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -16 903 -596 184 532 184 532

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 200 839 184 532 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 627 -1 649 380 380

przychody z lokat netto -1 713 -5 062 16 16

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -769 3 825 -72 -72

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -145 -412 436 436

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 627 -1 649 380 380

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -14 276 1 053 184 152 184 152

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 57 636 187 074 187 074

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -14 276 -56 583 -2 922 -2 922

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -16 903 -596 184 532 184 532

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 183 936 183 936 184 532 184 532

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 217 484 210 898 134 473 134 473

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -143 984 10 153 1 845 197 1 845 197

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -143 984 10 153 1 845 197 1 845 197

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 576 602 1 874 438 1 874 438

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 143 984 566 449 29 241 29 241

saldo zmian -143 984 10 153 1 845 197 1 845 197

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 855 350 1 855 350 1 845 197 1 845 197

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 451 040 2 451 040 1 874 438 1 874 438

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 595 690 595 690 29 241 29 241

saldo zmian 1 855 350 1 855 350 1 845 197 1 845 197

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 855 350 1 855 350 1 845 197 1 845 197

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,31 -0,87 0,00 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,45 100,01 100,00 100,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,14 99,14 100,01 100,01

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -5,17 -0,87 0,03 0,03

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,15 99,15 98,93 98,93

data wyceny 2017-12-29 2017-12-29 2016-11-30 2016-11-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,15 100,46 100,08 100,08

data wyceny 2017-12-29 2017-09-29 2016-08-23 2016-08-23

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,15 99,15 100,01 100,01

data wyceny 2017-12-29 2017-12-29 2016-12-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,14 99,14 100,01 100,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,31 3,86 3,03 3,03

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,30 2,52 2,61 2,61

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,04 0,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,06 0,05 0,05

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-08-19

2017-12-31 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 23 007 -1 784 -73 994 -159 106

Wpływy 1 368 788 5 484 250 1 556 660 2 081 565

Z tytułu posiadanych lokat 1 688 12 642 1 448 1 448

Z tytułu zbycia składników lokat 1 367 100 5 471 608 1 555 212 2 080 117

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 345 781 5 486 034 1 630 654 2 240 671

Z tytułu posiadanych lokat 2 078 15 089 1 238 1 238

Z tytułu nabycia składników lokat 1 342 302 5 465 336 1 628 587 2 238 463

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 284 5 104 747 823

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 21 80 14 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 31 129 19 19

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 65 296 49 113

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -17 189 13 354 51 271 186 718

Wpływy 96 58 817 52 948 188 395

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 58 419 52 906 188 338

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 42 276 42 57

Pozostałe 54 122 0 0

Wydatki 17 285 45 463 1 677 1 677

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 17 285 44 678 551 551

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 785 1 126 1 126

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -826 -2 288 565 543

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 5 818 11 570 -22 723 27 612

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 32 445 28 155 50 313 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 37 437 37 437 28 155 28 155

Plik Opis

FASZ_Informacja dodatkowa_31.12.2017.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 4 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 21 930 21 791 10,91 24 483 24 922 11,19 10 626 10 957 5,85 10 626 10 957 5,85

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 4 187 4 260 1,91 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 163 0,08 0 -528 0,24 0 24 0,01 0 24 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 11 026 11 153 5,01 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI (TRADARDL91A3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 370 000 Turcja 797 666 0,33

ENKA INSAAT VE SANAYI (TREENKA00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 550 000 Turcja 3 013 3 063 1,53

ENTERTAINMENT ONE LTD (CA29382B1022) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange GBP 200 000 Kanada 2 983 3 060 1,53

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (GB00B1YKG049) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange GBP 205 671 Wielka Brytania 1 944 1 909 0,96

LEONARDO SPA (IT0003856405) Aktywny rynek - rynek regulowany Italian Exchange EUR 40 000 Włochy 1 722 1 655 0,83

LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 585 000 Turcja 2 698 3 328 1,67

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 2 349 456 Turcja 5 144 4 795 2,40

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 75 000 Polska 3 426 3 162 1,58

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 99 600 Polska 203 153 0,08

rzeczywista liczba dla:

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) 2 349 455,698

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5 0 163 0,08

FX Swap EUR PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (405 000,00) 1 0 11 0,01

FX Swap EUR PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (205 000,00) 1 0 6 0,00

FX Swap GBP PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska GBP (1 480 000,00) 1 0 83 0,04

FX Swap TRY PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja TRY (12 080 000,00) 1 0 61 0,03

FX Swap USD PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska USD (30 000,00) 1 0 2 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 22.12.2017 05.01.2018 11 0,01

FX Swap GBP PLN 22.12.2017 05.01.2018 83 0,04

FX Swap USD PLN 22.12.2017 05.01.2018 2 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FASZ_Nota objaśniająca_31.12.2017.pdf Nota objaśniająca

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 8

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 7

zwrot podatku od dywidend 7

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 815

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 276

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 26

Pozostałe zobowiązania 706

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2018-02-02 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy