PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-10-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-02-02

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2017.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.10.2017 - 31.12.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 4 215 1 001

Koszty funduszu netto 5 158 1 226

Przychody z lokat netto -943 -224

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 4 499 1 069

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 5 524 1 313

Wynik z operacji 9 080 2 157

Zobowiązania 204 321 48 987

Aktywa 735 518 176 345

Aktywa netto 531 197 127 358

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 855 555

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,40 26,23

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,87 0,44

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2017 roku.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 4 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 735 518 609 078 537 834 537 834

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 320 19 284 67 193 67 193

Należności 1 3 51 178 51 178

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 127 830 127 830

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 687 954 442 083 231 937 231 937

dłużne papiery wartościowe 682 550 436 731 229 420 229 420

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 27 243 147 696 59 696 59 696

dłużne papiery wartościowe 26 783 147 695 56 844 56 844

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 12 0 0

Zobowiązania 204 321 80 222 23 263 23 263

Aktywa netto (I-II) 531 197 528 856 514 571 514 571

Kapitał funduszu 487 974 494 713 489 869 489 869

Kapitał wpłacony 1 019 296 983 947 877 735 877 735

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -531 322 -489 234 -387 866 -387 866

Dochody zatrzymane 36 759 33 203 23 199 23 199

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 11 475 12 418 14 447 14 447

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 284 20 785 8 752 8 752

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 6 464 940 1 503 1 503

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 531 197 528 856 514 571 514 571

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 855 555 4 912 002 4 858 033 4 858 033

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,40 107,67 105,92 105,92

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 855 555

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,40

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przychody z lokat 4 215 10 690 2 837 12 414

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 4 211 10 651 2 250 12 400

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 587 14

Pozostałe 4 39 0 0

Koszty funduszu 5 158 13 662 1 975 12 131

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 673 10 032 1 790 7 264

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 34 136 29 110

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 64 5 33

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 871 1 453 51 4 354

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 416 1 517 0 0

Pozostałe 145 460 100 370

Koszty sponsora i animatora emisji 46 185 45 169

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 5 158 13 662 1 975 12 131

Przychody z lokat netto (I-IV) -943 -2 972 862 283

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 10 023 21 493 -298 9 094

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 499 16 532 -3 275 14 216

z tytułu różnic kursowych 1 113 2 134 177 10 895

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 5 524 4 961 2 977 -5 122

z tytułu różnic kursowych -1 066 96 433 -5 868

Wynik z operacji 9 080 18 521 564 9 377

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,87 3,81 0,12 1,93

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,87 3,81 0,12 1,93

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-10-01 4 2016-01-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 2 341 16 626 135 577 135 577

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 528 856 514 571 378 994 378 994

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 9 080 18 521 9 377 9 377

przychody z lokat netto -943 -2 972 283 283

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 499 16 532 14 216 14 216

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 524 4 961 -5 122 -5 122

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 9 080 18 521 9 377 9 377

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -6 739 -1 895 126 200 126 200

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 35 349 141 561 223 297 223 297

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -42 088 -143 456 -97 097 -97 097

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 341 16 626 135 577 135 577

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 531 197 531 197 514 571 514 571

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 567 975 571 861 445 151 445 151

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -56 447 -2 478 1 200 182 1 200 182

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -56 447 -2 478 1 200 182 1 200 182

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 328 314 1 328 972 2 121 340 2 121 340

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 384 761 1 331 450 921 158 921 158

saldo zmian -56 447 -2 478 1 200 182 1 200 182

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 4 855 555 4 855 555 4 858 033 4 858 033

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 9 966 119 9 966 119 8 637 147 8 637 147

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 110 564 5 110 564 3 779 114 3 779 114

saldo zmian 4 855 555 4 855 555 4 858 033 4 858 033

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 855 555 4 855 555 4 858 033 4 858 033

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,73 3,48 2,31 2,31

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 107,67 105,92 103,61 103,61

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 109,40 109,40 105,92 105,92

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 6,37 3,29 2,23 2,23

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 108,13 105,96 104,57 104,57

data wyceny 2017-10-31 2017-01-31 2016-03-31 2016-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,39 109,39 105,97 105,97

data wyceny 2017-12-29 2017-12-29 2016-09-12 2016-09-12

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 109,39 109,39 105,92 105,92

data wyceny 2017-12-29 2017-12-29 2016-12-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,40 109,40 105,92 105,92

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,60 2,39 2,73 2,73

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,57 1,75 1,63 1,63

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,02 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 568 -62 500 -50 236 -91 683

Wpływy 3 868 786 8 845 781 612 775 6 443 754

Z tytułu posiadanych lokat 17 612 167 871 7 491 154 730

Z tytułu zbycia składników lokat 3 851 174 8 677 910 605 284 6 289 024

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 861 218 8 908 281 663 011 6 535 437

Z tytułu posiadanych lokat 2 235 16 521 2 143 4 508

Z tytułu nabycia składników lokat 3 856 242 8 882 402 658 924 6 523 303

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 597 8 753 1 835 7 143

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 34 136 28 108

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 21 71 5 36

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 19 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 89 379 76 339

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 877 17 984 87 779 117 030

Wpływy 35 717 143 455 117 000 225 938

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 35 704 143 095 116 909 225 766

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 13 359 91 172

Pozostałe 0 1 0 0

Wydatki 41 594 125 471 29 221 108 908

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 41 239 123 934 28 058 106 549

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 355 1 537 1 163 2 359

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -655 -2 357 590 1 466

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 691 -44 516 37 543 25 347

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 19 284 67 193 29 060 40 380

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 20 320 20 320 67 193 67 193

Plik Opis

FSO_Informacja dodatkowa_31.12.2017.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 4 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 5 300 5 404 0,73 5 300 5 352 0,88 5 300 5 369 1,00 5 300 5 369 1,00

Dłużne papiery wartościowe 699 935 709 333 96,44 578 808 584 426 95,95 283 278 286 264 53,23 283 278 286 264 53,23

Instrumenty pochodne 0 47 0,01 0 -3 000 0,49 0 -22 0,00 0 -22 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mHipoteczny S.A. Polska 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 891 0,39

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2020-12-11 Zmienne 2,48% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 513 0,34

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 45 247 87 592 88 821 12,07

Obligacje 45 247 87 592 88 821 12,07

BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Polska 2018-10-31 Zmienne 3,51% 1 000,00 15 000 15 002 15 164 2,06

CZECH REBUPLIC 22/01/18 (CZ0001004709) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2018-01-22 Stałe 0,00% 1 632,00 30 000 48 147 49 088 6,67

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH180315) 15/03/18 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2018-03-15 Zerokuponowe 100 000,00 100 9 896 9 958 1,35

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH180416) 16/04/18 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2018-04-16 Zerokuponowe 100 000,00 147 14 547 14 611 1,99

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 623 453 612 343 620 512 84,37

Obligacje 623 431 610 143 618 298 84,07

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-05-19 Zmienne 2,24% 1 000,00 49 600 49 600 49 936 6,79

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-02-27 Zmienne 2,21% 1 000,00 51 000 51 000 51 563 7,01

DS0726 (PL0000108866) Inny aktywny rynek Tresury Bond Spot Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2026-07-25 Stałe 2,50% 1 000,00 70 900 67 112 67 929 9,24

DS0727 (PL0000109427) Inny aktywny rynek Tresury Bond Spot Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2027-07-25 Stałe 2,50% 1 000,00 218 800 204 351 207 180 28,17

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 27 498 2 750 2 848 0,39

KREDYT INKASO 07/10/19 (seria A1) (PLKRINK00188) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Kredyt Inkaso S.A. Polska 2019-10-07 Zmienne 5,51% 1 000,00 7 000 7 000 7 148 0,97

MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mFinance France S.A. Francja 2020-09-26 Stałe 1,398% 4 170,90 1 300 5 594 5 604 0,76

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 2,86% 1 000,00 2 700 2 700 2 761 0,38

PEKAO 29/10/27 (PLPEKAO00289) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Pekao S.A. Polska 2027-10-29 Zmienne 3,33% 1 000,00 19 329 19 329 19 583 2,66

PKO 28/08/27 (PLPKO0000099) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BP SA Polska 2027-08-28 Zmienne 3,36% 100 000,00 49 4 900 4 971 0,68

PS0422 (PL0000109492) Inny aktywny rynek Tresury Bond Spot Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2022-04-25 Stałe 2,25% 1 000,00 47 600 47 489 47 900 6,51

PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PZU Finance AB Szwecja 2019-07-03 Stałe 1,375% 4 170,90 2 980 12 517 12 755 1,74

SYNTHOS FINANCE AB 30/09/21 (XS1115183359) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Synthos Finance AB Szwecja 2021-09-30 Stałe 4,00% 4 170,90 1 475 6 490 6 492 0,88

TAURON 05/07/27 (XS1577960203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2027-07-05 Stałe 2,375% 4 170,90 3 200 13 465 14 062 1,91

WZ0126 (PL0000108817) Inny aktywny rynek Tresury Bond Spot Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2026-01-25 Zmienne 1,81% 1 000,00 120 000 115 846 117 566 15,98

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 22 2 200 2 214 0,30

VW Bank Polska SA CD 12/04/19 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy VW Bank Polska SA Polska 2019-04-12 Zmienne 2,83% 100 000,00 22 2 200 2 214 0,30

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 0 47 0,01

CIRS CZK 22.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania CZK (300 000 000,00) 1 0 -413 0,05

FX Swap EUR PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (10 350 000,00) 1 0 278 0,04

FX Swap USD PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska USD (1 445 000,00) 1 0 100 0,01

IRS EUR 06.12.2027 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EURIBOR6M (3 550 000,00) 1 0 82 0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Commerzbank 8 495 1,15

PKO BP 32 053 4,36

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) 49 936 6,79

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) 51 563 7,01

FX Swap USD PLN 22.12.2017 05.01.2018 100 0,01

PKO 28/08/27 (PLPKO0000099) 4 971 0,68

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH180315) 15/03/18 9 958 1,35

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH180416) 16/04/18 14 611 1,99

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO_Nota objaśniająca_31.12.2017.pdf Nota objaśniające

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 159 860

Z tytułu instrumentów pochodnych 413

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 42 089

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 33

Pozostałe zobowiązania 1 926

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2018-02-02 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy