PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-10-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-02-02

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2017.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.10.2017 - 31.12.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 1 526 363

Koszty funduszu netto 4 506 1 071

Przychody z lokat netto -2 980 -708

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -7 272 -1 728

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -5 548 -1 318

Wynik z operacji -15 800 -3 754

Zobowiązania 76 084 18 242

Aktywa 499 950 119 866

Aktywa netto 423 866 101 625

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 302 304

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,52 23,62

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,67 -0,87

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2017 roku.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 4 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 499 950 611 643 540 338 540 338

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 78 343 109 809 59 397 59 397

Należności 7 1 940 10 10

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 301 310 370 810 468 946 468 946

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 119 774 56 491 0 0

dłużne papiery wartościowe 119 774 56 491 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 516 72 581 11 985 11 985

dłużne papiery wartościowe 0 70 513 11 562 11 562

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 12 0 0

Zobowiązania 76 084 139 672 36 248 36 248

Aktywa netto (I-II) 423 866 471 971 504 090 504 090

Kapitał funduszu 435 824 468 129 462 345 462 345

Kapitał wpłacony 1 269 469 1 269 469 1 159 630 1 159 630

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -833 645 -801 340 -697 285 -697 285

Dochody zatrzymane -11 203 -951 40 982 40 982

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -32 782 -29 802 -18 867 -18 867

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 21 579 28 851 59 849 59 849

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -755 4 793 763 763

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 423 866 471 971 504 090 504 090

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 302 304 4 630 174 4 612 803 4 612 803

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,52 101,93 109,28 109,28

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 302 304

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,52

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przychody z lokat 1 526 7 495 8 277 17 448

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 699 0 218

Przychody odsetkowe 1 457 6 578 1 737 7 182

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 6 517 10 011

Pozostałe 69 218 23 37

Koszty funduszu 4 506 21 410 5 082 19 812

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 968 13 112 4 948 19 248

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 31 132 31 126

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 22 72 6 24

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 63 137 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 300 7 401 0 0

Pozostałe 122 556 97 414

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 4 506 21 410 5 082 19 812

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 980 -13 915 3 195 -2 364

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -12 820 -39 788 3 680 31 502

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -7 272 -38 270 3 948 30 345

z tytułu różnic kursowych 4 985 8 238 -190 -286

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -5 548 -1 518 -268 1 157

z tytułu różnic kursowych -3 034 -469 358 66

Wynik z operacji -15 800 -53 703 6 875 29 138

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,67 -12,48 1,49 6,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,67 -12,48 1,49 6,32

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-10-01 4 2016-01-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -48 105 -80 224 -27 124 -27 124

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 471 971 504 090 531 214 531 214

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -15 800 -53 703 29 138 29 138

przychody z lokat netto -2 980 -13 915 -2 364 -2 364

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -7 272 -38 270 30 345 30 345

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -5 548 -1 518 1 157 1 157

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -15 800 -53 703 29 138 29 138

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -32 305 -26 521 -56 262 -56 262

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 109 839 105 143 105 143

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -32 305 -136 360 -161 405 -161 405

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -48 105 -80 224 -27 124 -27 124

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 423 866 423 866 504 090 504 090

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 506 344 544 497 586 184 586 184

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -327 870 -310 499 -512 759 -512 759

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -327 870 -310 499 -512 759 -512 759

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 1 013 314 986 836 986 836

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 327 870 1 323 813 1 499 595 1 499 595

saldo zmian -327 870 -310 499 -512 759 -512 759

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 4 302 304 4 302 304 4 612 803 4 612 803

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 12 455 560 12 455 560 11 442 246 11 442 246

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 153 256 8 153 256 6 829 443 6 829 443

saldo zmian 4 302 304 4 302 304 4 612 803 4 612 803

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 302 304 4 302 304 4 612 803 4 612 803

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -3,41 -10,76 5,64 5,64

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,93 109,28 103,64 103,64

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 98,52 98,52 109,28 109,28

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -13,27 -9,85 5,46 5,46

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,53 98,53 106,37 106,37

data wyceny 2017-12-29 2017-12-29 2016-02-08 2016-02-08

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,53 109,10 109,28 109,28

data wyceny 2017-12-29 2017-01-03 2016-12-30 2016-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 98,53 98,53 109,28 109,28

data wyceny 2017-12-29 2017-12-29 2016-12-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,52 98,52 109,28 109,28

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,53 3,93 3,38 3,38

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,33 2,41 3,28 3,28

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,02 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,01 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-10-01 4 2016-10-01 4

2017 2016

do 2017-12-31 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 670 53 403 17 182 63 348

Wpływy 2 913 408 12 710 417 5 203 560 22 132 882

Z tytułu posiadanych lokat 38 725 255 392 26 042 108 006

Z tytułu zbycia składników lokat 2 874 683 12 455 025 5 177 518 22 024 876

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 908 738 12 657 014 5 186 378 22 069 534

Z tytułu posiadanych lokat 35 898 267 770 23 871 74 246

Z tytułu nabycia składników lokat 2 869 658 12 373 739 5 158 563 21 976 762

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 042 14 852 3 838 17 983

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 32 133 31 126

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 36 160 14 60

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 72 360 61 357

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -35 909 -27 171 -40 424 -74 965

Wpływy 134 111 588 118 107 005

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 111 077 0 106 445

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 51 329 104 529

Pozostałe 83 182 14 31

Wydatki 36 043 138 759 40 542 181 970

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 36 042 137 516 40 539 180 693

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 1 1 243 3 1 277

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -227 -7 286 6 489 -13 282

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -31 239 26 232 -23 242 -11 617

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 109 809 59 397 76 150 84 296

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 78 343 78 343 59 397 59 397

Plik Opis

FGS_Informacja dodatkowa_31.12.2017.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2016 rok 4 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 118 245 119 774 23,96 124 815 127 004 20,76 11 480 11 562 2,14 11 480 11 562 2,14

Instrumenty pochodne 0 -2 043 0,41 0 -947 0,15 0 418 0,08 0 418 0,08

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 34 000 54 566 55 633 11,13

Obligacje 34 000 54 566 55 633 11,13

CZECH REBUPLIC 22/01/18 (CZ0001004709) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2018-01-22 Stałe 0,00% 1 632,00 34 000 54 566 55 633 11,13

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 124 000 63 679 64 141 12,83

Obligacje 57 000 57 000 57 629 11,53

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-02-27 Zmienne 2,21% 1 000,00 57 000 57 000 57 629 11,53

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 67 000 6 679 6 512 1,30

iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06746L4225) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca Barclays Bank PLC Wielka Brytania 2019-01-30 Zerokuponowe 356 485,12 67 000 6 679 6 512 1,30

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 838 0 0 0,00

BIST 30 FUTURES 28/02/18 (A5G8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY Borsa Istanbul Turcja BIST 30 670 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE 08/03/18 (RXH8) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUR Eurex Niemcy GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES 67 0 0 0,00

GOLD 100 OZ FUTURE 26/02/18 (GCG8) Aktywny rynek - rynek regulowany Comex USD CMX - Commodity Exchange Stany Zjednoczone GOLD 100 OZ 34 0 0 0,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 16/03/18 (NQH8) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange USD Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone NASDAQ Index 67 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 11 0 -2 043 0,41

CIRS CZK 22.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania CZK (340 000 000,00) 1 0 -468 0,09

Forward USD ZAR 19.03.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (4 690 000,00) 1 0 -1 524 0,30

Forward USD ZAR 19.03.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (2 010 000,00) 1 0 -200 0,04

Forward USD ZAR 19.03.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania USD (2 010 000,00) 1 0 261 0,05

FX Swap CAD PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska CAD (20 110 000,00) 1 0 -367 0,07

FX Swap GBP PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska GBP (330 000,00) 1 0 18 0,00

FX Swap TRY PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (875 000,00) 1 0 4 0,00

FX Swap TRY PLN 29.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (270 000,00) 1 0 1 0,00

FX Swap USD PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska USD (2 405 000,00) 1 0 167 0,03

FX Swap USD PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (1 060 000,00) 1 0 64 0,01

FX Swap USD PLN 29.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (150 000,00) 1 0 1 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) 57 629 11,53

FX Swap CAD PLN 22.12.2017 05.01.2018 -367 0,07

FX Swap GBP PLN 22.12.2017 05.01.2018 18 0,00

FX Swap TRY PLN 22.12.2017 05.01.2018 4 0,00

FX Swap TRY PLN 29.12.2017 05.01.2018 1 0,00

FX Swap USD PLN 22.12.2017 05.01.2018 231 0,04

FX Swap USD PLN 29.12.2017 05.01.2018 1 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FGS_Nota objaśniająca_31.12.2017.pdf Nota objaśniająca

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 7

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

pozostałe należności 0

4 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 40 179

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 559

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 32 305

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 26

Pozostałe zobowiązania 1 015

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2018-02-02 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy