PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-07-29

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2019.pdf wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2019 - 30.06.2019 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR

Przychody z lokat 2 613 611

Koszty funduszu netto 2 449 572

Przychody z lokat netto 164 38

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 878 673

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -5 224 -1 221

Wynik z operacji -2 182 -510

Zobowiązania 64 836 15 248

Aktywa 456 238 107 300

Aktywa netto 391 402 92 051

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 600 417

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,71 25,57

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,61 -0,14

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2018 rok 2 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 456 238 489 488 566 500 530 175

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 45 693 28 396 22 457 54 353

Należności 16 897 1 996 10 2

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 34 790 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 391 589 458 005 508 302 475 797

dłużne papiery wartościowe 382 736 449 089 499 404 470 443

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 036 1 057 941 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 23 34 0 23

Zobowiązania 64 836 75 832 130 154 42 407

Aktywa netto (I-II) 391 402 413 656 436 346 487 768

Kapitał funduszu 349 841 369 913 391 132 436 031

Kapitał wpłacony 1 037 181 1 037 181 1 037 181 1 037 181

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -687 340 -667 268 -646 049 -601 150

Dochody zatrzymane 58 865 55 823 55 809 50 953

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 15 480 15 316 14 586 11 766

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 43 385 40 507 41 223 39 187

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -17 304 -12 080 -10 595 784

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 391 402 413 656 436 346 487 768

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 600 417 3 785 068 3 979 243 4 385 230

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,71 109,29 109,66 111,23

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 600 417

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,71

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-04-01 2 2018-04-01 2

2019 2018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-06-30 2018-01-01

2019-06-30 2018-06-30

Przychody z lokat 2 613 5 498 3 591 6 075

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 510 5 321 2 648 5 619

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 930 440

Pozostałe 103 177 13 16

Koszty funduszu 2 449 4 604 3 431 5 784

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 545 3 156 2 801 4 766

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 29 58 33 66

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 39 23 32

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 98 381 445 663

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 679 813 0 0

Pozostałe 80 157 129 257

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 449 4 604 3 431 5 784

Przychody z lokat netto (I-IV) 164 894 160 291

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 346 -4 547 9 140 8 223

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 878 2 162 7 671 13 903

z tytułu różnic kursowych 2 959 5 596 248 2 408

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -5 224 -6 709 1 469 -5 680

z tytułu różnic kursowych -2 098 -2 571 2 914 1 149

Wynik z operacji -2 182 -3 653 9 300 8 514

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,61 -1,01 2,12 1,94

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,61 -1,01 2,12 1,94

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-04-01 2 2018-01-01 2

2019 2018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-06-30 2018-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -22 254 -44 944 -94 851 -43 429

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 413 656 436 346 531 197 531 197

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 182 -3 653 1 991 8 514

przychody z lokat netto 164 894 3 111 291

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 878 2 162 15 939 13 903

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -5 224 -6 709 -17 059 -5 680

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 182 -3 653 1 991 8 514

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -20 072 -41 291 -96 842 -51 943

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 17 885 17 885

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -20 072 -41 291 -114 727 -69 828

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -22 254 -44 944 -94 851 -43 429

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 391 402 391 402 436 346 487 768

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 434 091 443 067 528 352 553 542

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 184 651 378 826 876 312 470 325

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 184 651 378 826 876 312 470 325

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 163 105 163 105

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 184 651 378 826 1 039 417 633 430

saldo zmian -184 651 -378 826 -876 312 -470 325

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 600 417 3 600 417 3 979 243 4 385 230

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 129 224 10 129 224 10 129 224 10 129 224

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 528 807 6 528 807 6 149 981 5 743 994

saldo zmian 3 600 417 3 600 417 3 979 243 4 385 230

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 600 417 3 600 417 3 979 243 4 385 230

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,58 -0,95 0,26 1,83

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,29 109,66 109,40 109,40

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 108,71 108,71 109,66 111,23

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,53 -0,87 0,24 1,67

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 108,70 108,70 109,28 109,28

data wyceny 2019-06-28 2019-06-28 2018-03-29 2018-03-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 108,70 109,28 111,23 111,23

data wyceny 2019-06-28 2019-03-29 2018-06-29 2018-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 108,70 108,70 109,63 111,23

data wyceny 2019-06-28 2019-06-28 2018-12-28 2018-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,71 108,71 109,66 111,23

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,26 2,10 1,94 2,11

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,43 1,44 1,58 1,74

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-04-01 2 2018-04-01 2

2019 2018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-06-30 2018-01-01

2019-06-30 2018-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 39 073 61 355 10 290 92 181

Wpływy 423 469 1 289 410 2 839 324 4 635 092

Z tytułu posiadanych lokat 71 138 125 868 29 791 92 435

Z tytułu zbycia składników lokat 352 327 1 163 538 2 809 533 4 542 657

Pozostałe 4 4 0 0

Wydatki 384 396 1 228 055 2 829 034 4 542 911

Z tytułu posiadanych lokat 4 890 10 157 11 287 12 390

Z tytułu nabycia składników lokat 377 799 1 214 400 2 815 646 4 525 064

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 591 3 231 1 964 5 164

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 30 59 33 66

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 21 44 21 34

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 65 164 83 193

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -21 114 -37 556 -35 165 -59 326

Wpływy 110 173 101 18 162

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 18 011

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 110 173 101 151

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 21 224 37 729 35 266 77 488

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 21 220 37 721 35 260 77 349

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 4 8 6 139

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -662 -563 1 212 1 178

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 17 959 23 799 -24 875 32 855

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 28 396 22 457 78 016 20 320

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 45 693 45 693 54 353 54 353

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSO_Informacja dodatkowa_30.06.2019.pdf informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2018 rok 2 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 8 800 8 853 1,94 8 800 8 916 1,82 8 800 8 898 1,57 5 300 5 354 1,01

Dłużne papiery wartościowe 371 032 382 736 83,89 434 389 449 089 91,75 490 271 499 404 88,15 460 239 470 443 88,73

Instrumenty pochodne 0 -25 332 5,55 0 -21 760 4,45 0 -14 010 2,47 0 -6 229 1,17

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mHipoteczny S.A. Polska 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 833 0,62

PEKAO LZ (seria O-PBH-001) 18/09/19 (PLBPHHP00226) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PEKAO BANK HIPOTECZNY SA Polska 2019-09-18 Zmienne 2,17% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 10 000,00 350 3 500 3 503 0,77

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2020-12-11 Zmienne 2,47% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 517 0,55

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 99 289 217 627 219 542 48,12

Obligacje 99 289 217 627 219 542 48,12

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-05-19 Zmienne 2,22% 1 000,00 32 600 32 600 32 780 7,19

CZECH REPUBLIC 17/07/19 (CZ0001004717) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2019-07-17 Zmienne 0,00% 1 672,00 34 500 56 053 57 634 12,63

KREDYT INKASO 07/10/19 (seria A1) (PLKRINK00188) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Kredyt Inkaso S.A. Polska 2019-10-07 Zmienne 5,49% 1 000,00 362 362 366 0,08

PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PZU Finance AB Szwecja 2019-07-03 Stałe 1,375% 4 252,00 5 980 25 550 25 786 5,65

REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2020-04-15 Stałe 4,20% 4 252,00 9 707 44 532 43 212 9,47

REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-07-15 Stałe 6,375% 3 733,60 13 488 50 714 51 925 11,38

Santander 27/04/20 (PLBZ00000309) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2020-04-27 Stałe 2,02% 1 000,00 2 600 2 600 2 610 0,57

TAURON POLSKA ENERGIA 04/11/19 (PLTAURN00037) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2019-11-04 Zmienne 2,69% 100 000,00 52 5 216 5 229 1,15

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 77 277 153 405 163 194 35,77

Obligacje 77 277 153 405 163 194 35,77

DS1029 (PL0000111498) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2029-10-25 Stałe 2,75% 1 000,00 16 000 16 666 16 796 3,68

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 27 498 2 750 2 834 0,62

MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mFinance France S.A. Francja 2020-09-26 Stałe 1,398% 4 252,00 1 300 5 594 5 676 1,25

MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Czarnogóry Czarnogóra 2025-04-21 Stałe 3,375% 4 252,00 2 800 11 478 12 490 2,74

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 2,84% 1 000,00 2 700 2 700 2 756 0,60

REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Węgier Węgry 2025-10-22 Stałe 1,25% 4 252,00 23 664 100 210 107 865 23,64

ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 4 252,00 275 1 171 1 245 0,27

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2021-09-20 Stałe 0,75% 4 252,00 450 1 937 1 947 0,43

TAURON 05/07/27 (XS1577960203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2027-07-05 Stałe 2,375% 4 252,00 2 590 10 899 11 585 2,54

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 26 0 -25 332 5,55

CIRS EUR 15.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR3MIND (6 900 000,00) 1 0 167 0,04

Forward CZK PLN 17.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania CZK (345 000 000,00) 1 0 -155 0,03

Forward USD TRY 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (1 380 000,00) 1 0 -58 0,01

Forward USD TRY 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (1 380 000,00) 1 0 -54 0,01

FX Swap EUR PLN 07.02.2019 15.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (10 100 000,00) 1 0 699 0,15

FX Swap EUR PLN 08.06.2018 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (3 085 000,00) 1 0 391 0,09

FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (28 820 000,00) 1 0 454 0,10

FX Swap USD PLN 03.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (320 000,00) 1 0 30 0,01

FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (3 090 000,00) 1 0 286 0,06

FX Swap USD PLN 08.06.2018 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (6 325 000,00) 1 0 -1 059 0,23

FX Swap USD PLN 12.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (260 000,00) 1 0 9 0,00

FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (8 008 000,00) 1 0 -1 481 0,33

FX Swap USD TRY 13.08.2018 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania USD (1 380 000,00) 1 0 -1 141 0,25

FX Swap USD TRY 20.08.2018 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja USD (1 380 000,00) 1 0 -1 312 0,29

IRS EUR 06.12.2027 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) 1 0 -1 084 0,24

IRS EUR 15.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa EURIBOR3MIND (6 900 000,00) 1 0 -75 0,02

IRS EUR 28.09.2025 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) 1 0 -6 043 1,32

IRS PLN 02.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 500 000,00) 1 0 -2 657 0,58

IRS PLN 04.06.2024 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (162 500 000,00) 1 0 -550 0,12

IRS PLN 05.06.2024 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 000 000,00) 1 0 -107 0,02

IRS PLN 05.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa PLWIBOR6MIND (81 900 000,00) 1 0 -3 463 0,76

IRS PLN 06.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 500 000,00) 1 0 -2 729 0,60

IRS PLN 09.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) 1 0 -1 350 0,30

IRS PLN 09.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (16 400 000,00) 1 0 -693 0,15

IRS PLN 13.11.2028 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) 1 0 -2 989 0,66

IRS PLN 23.03.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR3MIND (453 000 000,00) 1 0 -368 0,08

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Commerzbank 8 509 1,86

PZU 29 289 6,42

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) 32 780 7,18

DS1029 (PL0000111498) 16 796 3,68

FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 454 0,10

FX Swap USD PLN 03.06.2019 03.07.2019 30 0,01

FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 286 0,06

IRS PLN 04.06.2024 0,12

IRS PLN 05.06.2024 0,02

IRS PLN 13.11.2028 0,66

IRS PLN 23.03.2021 0,08

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) 1 947 0,43

wartości dla:

IRS PLN 04.06.2024 -550 0,12

IRS PLN 05.06.2024 -107 0,02

IRS PLN 13.11.2028 -2 989 0,66

IRS PLN 23.03.2021 -368 0,08

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO_Nota objaśniająca_30.06.2019.pdf nota objaśniające

2 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 16 860

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 37

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 16 849

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 27 368

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 20 072

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 36

Pozostałe zobowiązania 511

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-29 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy