PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-07-29

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020760 365216800 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2019.pdf wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2019 - 30.06.2019 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR

Przychody z lokat 748 175

Koszty funduszu netto 1 772 414

Przychody z lokat netto -1 024 -239

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 647 151

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 129 30

Wynik z operacji -248 -58

Zobowiązania 9 449 2 222

Aktywa 120 296 28 292

Aktywa netto 110 847 26 069

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 148 424

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,52 22,70

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,22 -0,05

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2018 rok 2 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 120 296 134 872 139 580 171 786

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 30 392 11 663 34 104 17 872

Należności 1 450 1 339 720 5 043

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 76 569 87 055 103 848 140 245

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 11 741 34 693 904 8 616

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 137 112 4 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 7 10 0 10

Zobowiązania 9 449 15 197 9 138 17 477

Aktywa netto (I-II) 110 847 119 675 130 442 154 309

Kapitał funduszu 116 151 124 731 134 607 157 213

Kapitał wpłacony 244 710 244 710 244 710 244 710

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -128 559 -119 979 -110 103 -87 497

Dochody zatrzymane -5 736 -5 359 -3 726 -2 141

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -10 454 -9 430 -8 741 -6 701

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 718 4 071 5 015 4 560

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 432 303 -439 -763

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 110 847 119 675 130 442 154 309

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 148 424 1 237 311 1 339 409 1 570 292

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,52 96,72 97,39 98,27

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 148 424

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,52

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-04-01 2 2018-04-01 2

2019 2018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-06-30 2018-01-01

2019-06-30 2018-06-30

Przychody z lokat 748 1 132 552 1 038

Dywidendy i inne udziały w zyskach 115 115 84 84

Przychody odsetkowe 304 637 434 895

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 329 380 34 59

a) Odsetki od rachunków inwestycyjnych 329 380 34 59

Koszty funduszu 1 772 2 845 1 409 2 693

Wynagrodzenie dla towarzystwa 745 1 547 1 054 2 186

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 17 34 19 38

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 34 16 39

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 48 49

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 919 1 099 188 223

Pozostałe 76 131 84 158

a) Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 36 71 47 94

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 772 2 845 1 409 2 693

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 024 -1 713 -857 -1 655

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 776 574 979 20

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 647 -297 2 036 807

z tytułu różnic kursowych 256 0 393 -62

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 129 871 -1 057 -787

z tytułu różnic kursowych 88 70 -475 -441

Wynik z operacji -248 -1 139 122 -1 635

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,22 -0,99 0,08 -1,04

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,22 -0,99 0,08 -1,04

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-04-01 2 2018-01-01 2

2019 2018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-06-30 2018-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -8 828 -19 595 -53 494 -29 627

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 119 675 130 442 183 936 183 936

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -248 -1 139 -2 896 -1 635

przychody z lokat netto -1 024 -1 713 -3 695 -1 655

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 647 -297 1 262 807

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 129 871 -463 -787

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -248 -1 139 -2 896 -1 635

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -8 580 -18 456 -50 598 -27 992

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -8 580 -18 456 -50 598 -27 992

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -8 828 -19 595 -53 494 -29 627

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 110 847 110 847 130 442 154 309

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 129 228 133 862 175 386 189 679

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 88 887 190 985 515 941 285 058

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 88 887 190 985 515 941 285 058

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 88 887 190 985 515 941 285 058

saldo zmian -88 887 -190 985 -515 941 -285 058

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 148 424 1 148 424 1 339 409 1 570 292

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 451 040 2 451 040 2 451 040 2 451 040

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 302 616 1 302 616 1 111 631 880 748

saldo zmian 1 148 424 1 148 424 1 339 409 1 570 292

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 148 424 1 148 424 1 339 409 1 570 292

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,20 -0,87 -1,75 -0,87

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 96,72 97,39 99,14 99,14

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 96,52 96,52 97,39 98,27

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,21 -0,89 -1,77 -0,88

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,53 96,53 97,35 98,11

data wyceny 2019-06-28 2019-06-28 2018-12-28 2018-03-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,53 96,73 98,27 98,27

data wyceny 2019-06-28 2019-03-29 2018-06-29 2018-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 96,53 96,53 97,35 98,27

data wyceny 2019-06-28 2019-06-28 2018-12-28 2018-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,52 96,52 97,39 98,27

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,50 4,29 3,24 2,86

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,31 2,33 2,30 2,32

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,05 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,05 0,05 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-04-01 2 2018-04-01 2

2019 2018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-06-30 2018-01-01

2019-06-30 2018-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 29 084 15 112 2 139 7 446

Wpływy 1 073 648 2 197 282 1 575 012 2 651 285

Z tytułu posiadanych lokat 4 284 6 038 3 314 8 183

Z tytułu zbycia składników lokat 1 069 364 2 191 244 1 571 698 2 643 102

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 044 564 2 182 170 1 572 873 2 643 839

Z tytułu posiadanych lokat 4 198 6 459 2 085 7 049

Z tytułu nabycia składników lokat 1 039 504 2 173 935 1 569 601 2 634 069

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 776 1 598 1 096 2 515

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 34 19 38

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 37 20 45

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 50 107 52 123

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 807 -18 187 -12 705 -26 901

Wpływy 69 152 73 153

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 69 152 73 153

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 9 876 18 339 12 778 27 054

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 876 18 339 12 777 27 053

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 1 1

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -548 -637 -8 -110

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 19 277 -3 075 -10 566 -19 455

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 11 663 34 104 28 446 37 437

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 30 392 30 392 17 872 17 872

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FASZ_Informacja dodatkowa_30.06.2019.pdf informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2018 rok 2 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 11 579 11 741 9,76 34 186 34 693 25,73 1 039 904 0,65 8 854 8 616 5,01

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 116 0,10 0 -76 0,06 0 -343 0,25 0 -523 0,30

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BANVIT BANDIRMA (TRABANVT92A9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 71 500 Turcja 644 648 0,54

CCC (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 11 000 Polska 1 670 1 855 1,54

JERONIMO MARTINS (PTJMT0AE0001) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EN Lisbon EUR 33 000 Portugalia 1 997 1 988 1,65

KERING (FR0000121485) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE - EN Paris EUR 550 Francja 1 153 1 216 1,01

KRUSZWICA (PLKRUSZ00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 35 000 Polska 1 401 1 561 1,30

LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 286 000 Turcja 1 002 690 0,57

MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET AS (TREMAVI00037) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 27 500 Turcja 670 716 0,60

MLP SAGLIK HIZMETLERI AS (TREMLPC00021) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 55 000 Turcja 421 412 0,34

MONCLER SPA (IT0004965148) Aktywny rynek - rynek regulowany Italian Exchange EUR 11 000 Włochy 1 662 1 759 1,46

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 999 Turcja 2 1 0,00

PROTEKTOR (PLLZPSK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 30 000 Polska 133 114 0,10

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 99 600 Polska 203 141 0,12

STALEXP (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 183 333 Polska 621 640 0,53

rzeczywista liczba dla:

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) 999,698

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 5 0 0 0,00

DAX FUTURE 20/09/19 (GXU9) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUR Eurex Niemcy DAX 5 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 9 0 116 0,10

FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (2 695 000,00) 1 0 43 0,04

FX Swap EUR PLN 13.06.2019 17.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (20 000,00) 1 0 0 0,00

FX Swap TRY PLN 12.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja TRY (930 000,00) 1 0 -6 0,01

FX Swap TRY PLN 21.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (610 000,00) 1 0 -3 0,00

FX Swap TRY PLN 26.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (210 000,00) 1 0 0 0,00

FX Swap TRY PLN 27.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (3 130 000,00) 1 0 -12 0,01

FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (700 000,00) 1 0 65 0,05

FX Swap USD PLN 19.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (310 000,00) 1 0 22 0,02

FX Swap USD PLN 21.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (210 000,00) 1 0 7 0,01

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 43 0,03

FX Swap EUR PLN 13.06.2019 17.07.2019 0 0,00

FX Swap TRY PLN 21.06.2019 03.07.2019 0,00

FX Swap TRY PLN 26.06.2019 03.07.2019 0 0,00

FX Swap TRY PLN 27.06.2019 03.07.2019 0,01

FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 65 0,05

FX Swap USD PLN 19.06.2019 03.07.2019 22 0,02

FX Swap USD PLN 21.06.2019 03.07.2019 7 0,01

wartości dla pozycji:

FX Swap TRY PLN 21.06.2019 03.07.2019 -3 0,00

FX Swap TRY PLN 27.06.2019 03.07.2019 -12 0,01

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FASZ_Nota objaśniająca_30.06.2019.pdf nota objaśniające

2 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 406

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 14

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 30

2 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 573

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 21

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 580

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 27

Pozostałe zobowiązania 248

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-29 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy