PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-02-04

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2018.pdf wprowadzenie do skroconego kwartalnego sprawozdania_FSO

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.10.2018 - 31.12.2018 poz. I-IX.w tys. EUR, poz. Xi-XII w EUR

Przychody z lokat 3 361 780

Koszty funduszu netto 2 595 602

Przychody z lokat netto 766 178

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 241 520

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -9 243 -2 146

Wynik z operacji -6 236 -1 448

Zobowiązania 130 154 30 268

Aktywa 566 500 131 744

Aktywa netto 436 346 101 476

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 979 243

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,66 25,50

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,57 -0,36

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 4 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 566 500 782 095 735 518 735 518

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 457 56 045 20 320 20 320

Należności 10 80 337 1 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 34 790 96 160 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 508 302 548 744 687 954 687 954

dłużne papiery wartościowe 499 404 539 862 682 550 682 550

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 941 798 27 243 27 243

dłużne papiery wartościowe 0 0 26 783 26 783

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 11 0 0

Zobowiązania 130 154 323 012 204 321 204 321

Aktywa netto (I-II) 436 346 459 083 531 197 531 197

Kapitał funduszu 391 132 407 633 487 974 487 974

Kapitał wpłacony 1 037 181 1 037 181 1 019 296 1 019 296

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -646 049 -629 548 -531 322 -531 322

Dochody zatrzymane 55 809 52 802 36 759 36 759

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 14 586 13 820 11 475 11 475

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 41 223 38 982 25 284 25 284

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -10 595 -1 352 6 464 6 464

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 436 346 459 083 531 197 531 197

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 979 243 4 129 759 4 855 555 4 855 555

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,66 111,16 109,40 109,40

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 979 243

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,66

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przychody z lokat 3 361 13 375 4 215 10 690

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 3 334 12 010 4 211 10 651

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 1 307 0 0

Pozostałe 27 58 4 39

Koszty funduszu 2 595 10 264 5 158 13 662

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 733 8 341 3 673 10 032

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 30 128 34 136

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 23 76 19 64

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 485 1 317 871 1 453

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 231 0 416 1 517

Pozostałe 93 402 145 460

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 595 10 264 5 158 13 662

Przychody z lokat netto (I-IV) 766 3 111 -943 -2 972

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -7 002 -1 120 10 023 21 493

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 241 15 939 4 499 16 532

z tytułu różnic kursowych -556 885 1 113 2 134

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -9 243 -17 059 5 524 4 961

z tytułu różnic kursowych 1 988 35 -1 066 96

Wynik z operacji -6 236 1 991 9 080 18 521

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,57 0,50 1,87 3,81

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,57 0,50 1,87 3,81

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-10-01 4 2017-01-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -22 737 -94 851 16 626 16 626

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 459 083 531 197 514 571 514 571

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -6 236 1 991 18 521 18 521

przychody z lokat netto 766 3 111 -2 972 -2 972

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 241 15 939 16 532 16 532

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -9 243 -17 059 4 961 4 961

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -6 236 1 991 18 521 18 521

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -16 501 -96 842 -1 895 -1 895

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 17 885 141 561 141 561

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -16 501 -114 727 -143 456 -143 456

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -22 737 -94 851 16 626 16 626

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 436 346 436 346 531 197 531 197

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 485 959 528 352 571 861 571 861

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 150 516 876 312 2 478 2 478

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 150 516 876 312 2 478 2 478

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 163 105 1 328 972 1 328 972

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 150 516 1 039 417 1 331 450 1 331 450

saldo zmian -150 516 -876 312 -2 478 -2 478

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 979 243 3 979 243 4 855 555 4 855 555

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 129 224 10 129 224 9 966 119 9 966 119

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 149 981 6 149 981 5 110 564 5 110 564

saldo zmian 3 979 243 3 979 243 4 855 555 4 855 555

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 979 243 3 979 243 4 855 555 4 855 555

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,50 0,26 3,48 3,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 111,16 109,40 105,92 105,92

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 109,66 109,66 109,40 109,40

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,35 0,24 3,29 3,29

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,63 109,28 105,96 105,96

data wyceny 2018-12-28 2018-03-29 2017-01-31 2017-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,63 111,23 109,39 109,39

data wyceny 2018-12-28 2018-06-29 2017-12-29 2017-12-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 109,63 109,63 109,39 109,39

data wyceny 2018-12-28 2018-12-28 2017-12-29 2017-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,66 109,66 109,40 109,40

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,12 1,94 2,39 2,39

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,41 1,58 1,75 1,75

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 734 122 280 7 568 -62 500

Wpływy 1 862 982 7 126 485 3 868 786 8 845 781

Z tytułu posiadanych lokat 30 666 180 164 17 612 167 871

Z tytułu zbycia składników lokat 1 832 316 6 946 321 3 851 174 8 677 910

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 868 716 7 004 205 3 861 218 8 908 281

Z tytułu posiadanych lokat 5 024 24 101 2 235 16 521

Z tytułu nabycia składników lokat 1 861 826 6 969 899 3 856 242 8 882 402

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 750 9 671 2 597 8 753

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 31 129 34 136

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 25 84 21 71

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 19

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 60 321 89 379

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -28 383 -122 262 -5 877 17 984

Wpływy 18 18 194 35 717 143 455

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 18 011 35 704 143 095

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 18 183 13 359

Pozostałe 0 0 0 1

Wydatki 28 401 140 456 41 594 125 471

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 28 398 140 314 41 239 123 934

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 3 142 355 1 537

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 529 2 119 -655 -2 357

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -34 117 18 1 691 -44 516

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 56 045 20 320 19 284 67 193

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 22 457 22 457 20 320 20 320

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSO_Informacja dodatkowa_31.12.2018.pdf informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 4 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 8 800 8 898 1,57 8 800 8 882 1,13 5 300 5 404 0,73 5 300 5 404 0,73

Dłużne papiery wartościowe 490 271 499 404 88,15 534 722 539 862 69,03 699 935 709 333 96,44 699 935 709 333 96,44

Instrumenty pochodne 0 -14 010 2,47 0 -3 285 0,42 0 47 0,01 0 47 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mHipoteczny S.A. Polska 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 877 0,51

PEKAO LZ (seria O-PBH-001) 18/09/19 Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PEKAO BANK HIPOTECZNY SA Polska 2019-09-18 Zmienne 2,17% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 10 000,00 350 3 500 3 504 0,62

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2020-12-11 Zmienne 2,47% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 517 0,44

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 71 337 253 618 259 575 45,82

Obligacje 71 315 251 418 257 360 45,43

CZECH REPUBLIC 17/07/19 (CZ0001004717) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2019-07-17 Zmienne 0,00% 1 673,00 34 500 56 053 57 267 10,11

KREDYT INKASO 07/10/19 (seria A1) (PLKRINK00188) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Kredyt Inkaso S.A. Polska 2019-10-07 Zmienne 5,49% 1 000,00 3 098 3 098 3 045 0,54

PKO Bank Hipoteczny SA 05/04/19 Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2019-04-05 Zerokuponowe 100 000,00 82 8 109 8 158 1,44

PKO FINANCE 23/01/19 (XS1019818787) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO Finance AB Szwecja 2019-01-23 Stałe 2,324% 4 300,00 7 079 31 106 31 157 5,50

PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PZU Finance AB Szwecja 2019-07-03 Stałe 1,375% 4 300,00 5 980 25 550 26 061 4,60

REPUBLIC OF POLAND 15/01/19 (XS0874841066) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-01-15 Stałe 1,625% 4 300,00 4 280 18 646 18 718 3,30

REPUBLIC OF POLAND 15/05/19 (CH0030644030) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-05-15 Stałe 3,25% 19 083,00 2 756 52 926 54 423 9,61

REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-07-15 Stałe 6,375% 3 759,70 13 488 50 714 53 296 9,41

TAURON POLSKA ENERGIA 04/11/19 (PLTAURN00037) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2019-11-04 Zmienne 2,69% 100 000,00 52 5 216 5 235 0,92

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 22 2 200 2 215 0,39

VW Bank Polska SA CD 12/04/19 Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) VW Bank Polska SA Polska 2019-04-12 Zmienne 2,82% 100 000,00 22 2 200 2 215 0,39

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 134 359 236 653 239 829 42,33

Obligacje 134 359 236 653 239 829 42,33

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-05-19 Zmienne 2,22% 1 000,00 49 600 49 600 50 132 8,85

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-02-27 Zmienne 2,19% 1 000,00 16 000 16 000 16 240 2,87

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 27 498 2 750 2 828 0,50

MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mFinance France S.A. Francja 2020-09-26 Stałe 1,398% 4 300,00 1 300 5 594 5 678 1,00

MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Czarnogóry Czarnogóra 2025-04-21 Stałe 3,375% 4 300,00 2 800 11 478 12 200 2,15

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 2,83% 1 000,00 2 700 2 700 2 748 0,48

REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Węgier Węgry 2025-10-22 Stałe 1,25% 4 300,00 24 964 105 715 106 939 18,88

REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2020-04-15 Stałe 4,20% 4 300,00 6 457 29 980 30 239 5,34

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2021-09-20 Stałe 0,75% 4 300,00 450 1 937 1 934 0,34

TAURON 05/07/27 (XS1577960203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2027-07-05 Stałe 2,375% 4 300,00 2 590 10 899 10 891 1,92

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 131 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE 07/03/19 (RXH9) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUR Eurex Niemcy GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES 131 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 29 0 -14 010 2,47

CIRS EUR 15.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR3MIND (6 900 000,00) 1 0 5 0,00

Forward CZK PLN 17.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania CZK (345 000 000,00) 1 0 -258 0,05

Forward USD TRY 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (1 380 000,00) 1 0 -86 0,02

Forward USD TRY 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (1 380 000,00) 1 0 -81 0,01

FX Swap CHF PLN 25.05.2018 15.05.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania CHF (14 300 000,00) 1 0 -754 0,13

FX Swap EUR PLN 08.06.2018 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (3 085 000,00) 1 0 98 0,02

FX Swap EUR PLN 08.06.2018 23.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (3 580 000,00) 1 0 88 0,02

FX Swap EUR PLN 12.06.2018 23.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (1 430 000,00) 1 0 55 0,01

FX Swap EUR PLN 14.06.2018 15.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (1 380 000,00) 1 0 36 0,01

FX Swap EUR PLN 14.06.2018 15.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania EUR (2 970 000,00) 1 0 64 0,01

FX Swap EUR PLN 14.11.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (19 415 000,00) 1 0 46 0,01

FX Swap EUR PLN 20.12.2018 03.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (10 900 000,00) 1 0 128 0,02

FX Swap EUR PLN 25.06.2018 23.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (764 000,00) 1 0 57 0,01

FX Swap EUR USD 21.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (240 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap USD PLN 08.06.2018 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (6 325 000,00) 1 0 -1 106 0,20

FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (8 008 000,00) 1 0 -1 539 0,27

FX Swap USD PLN 19.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (630 000,00) 1 0 -5 0,00

FX Swap USD PLN 20.12.2018 03.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (13 900 000,00) 1 0 364 0,06

FX Swap USD TRY 13.08.2018 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania USD (1 380 000,00) 1 0 -1 101 0,19

FX Swap USD TRY 20.08.2018 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja USD (1 380 000,00) 1 0 -1 271 0,22

IRS EUR 06.12.2027 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) 1 0 -179 0,03

IRS EUR 15.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa EURIBOR3M (6 900 000,00) 1 0 -15 0,00

IRS EUR 28.09.2025 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) 1 0 -2 125 0,38

IRS PLN 02.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 500 000,00) 1 0 -1 190 0,21

IRS PLN 05.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa PLWIBOR6MIND (81 900 000,00) 1 0 -1 618 0,29

IRS PLN 06.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 500 000,00) 1 0 -1 253 0,22

IRS PLN 09.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) 1 0 -613 0,11

IRS PLN 09.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (16 400 000,00) 1 0 -324 0,06

IRS PLN 13.11.2028 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) 1 0 -1 432 0,25

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Commerzbank 8 555 1,51

PKO BP 41 832 7,38

PZU 29 565 5,22

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) 50 132 8,85

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) 16 240 2,87

FX Swap EUR PLN 08.06.2018 23.01.2019 88 0,02

FX Swap EUR PLN 12.06.2018 23.01.2019 55 0,01

FX Swap EUR PLN 20.12.2018 03.01.2019 128 0,02

FX Swap EUR USD 21.12.2018 09.01.2019 0,00

FX Swap USD PLN 19.12.2018 09.01.2019 0,00

FX Swap USD PLN 20.12.2018 03.01.2019 364 0,06

IRS PLN 13.11.2028 0,25

PKO Bank Hipoteczny SA 05/04/19 8 158 1,44

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) 1 934 0,34

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO_Nota objaśniająca_31.12.2018.pdf nota objaśniająca

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 10

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 63 201

Z tytułu instrumentów pochodnych 14 951

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 501

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 38

Pozostałe zobowiązania 35 463

z tytułu krótkiej sprzedaży 34 808

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-02-04 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy