PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-10-30

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020760 365216800 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2019.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.07.2019 - 30.09.2019 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 1 399 322

Koszty funduszu netto 800 184

Przychody z lokat netto 599 138

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -464 -107

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 220 51

Wynik z operacji 355 82

Zobowiązania 10 811 2 472

Aktywa 116 877 26 723

Aktywa netto 106 066 24 251

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 095 380

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,83 22,14

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,32 0,07

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 116 877 120 296 139 580 160 835

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 29 588 30 392 34 104 21 866

Należności 588 1 450 720 4 174

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 45 431 76 569 103 848 119 994

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 41 267 11 741 904 14 703

dłużne papiery wartościowe 20 007 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 137 4 93

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 3 7 0 5

Zobowiązania 10 811 9 449 9 138 20 706

Aktywa netto (I-II) 106 066 110 847 130 442 140 129

Kapitał funduszu 111 015 116 151 134 607 143 070

Kapitał wpłacony 244 710 244 710 244 710 244 710

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -133 695 -128 559 -110 103 -101 640

Dochody zatrzymane -5 601 -5 736 -3 726 -2 639

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -9 855 -10 454 -8 741 -8 404

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 254 4 718 5 015 5 765

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 652 432 -439 -302

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 106 066 110 847 130 442 140 129

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 095 380 1 148 424 1 339 409 1 426 341

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,83 96,52 97,39 98,24

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 095 380

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,83

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-07-01 3 2018-07-01 3

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-09-30 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Przychody z lokat 1 399 1 552 500 1 538

Dywidendy i inne udziały w zyskach 99 214 1 85

Przychody odsetkowe 281 918 462 1 357

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 979 0 0 0

Pozostałe 40 420 37 96

Odsetki od rachunków inwestycyjnych 40 420 37 96

Koszty funduszu 800 2 666 2 203 4 896

Wynagrodzenie dla towarzystwa 699 2 246 971 3 157

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 50 18 56

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 23 57 12 51

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 49

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 120 1 161 1 384

Pozostałe 62 193 41 199

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 35 106 15 109

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 800 2 666 2 203 4 896

Przychody z lokat netto (I-IV) 599 -1 114 -1 703 -3 358

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -244 330 1 666 1 686

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -464 -761 1 205 2 012

z tytułu różnic kursowych -635 -635 435 373

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 220 1 091 461 -326

z tytułu różnic kursowych -244 -174 643 202

Wynik z operacji 355 -784 -37 -1 672

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,32 -0,72 -0,03 -1,17

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,32 -0,72 -0,03 -1,17

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-07-01 3 2018-01-01 3

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -4 781 -24 376 -53 494 -43 807

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110 847 130 442 183 936 183 936

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 355 -784 -2 896 -1 672

przychody z lokat netto 599 -1 114 -3 695 -3 358

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -464 -761 1 262 2 012

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 220 1 091 -463 -326

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 355 -784 -2 896 -1 672

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -5 136 -23 592 -50 598 -42 135

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -5 136 -23 592 -50 598 -42 135

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 781 -24 376 -53 494 -43 807

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 106 066 106 066 130 442 140 129

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 119 347 128 970 175 386 182 723

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 53 044 244 029 515 941 429 009

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 53 044 244 029 515 941 429 009

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 53 044 244 029 515 941 429 009

saldo zmian -53 044 -244 029 -515 941 -429 009

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 095 380 1 095 380 1 339 409 1 426 341

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 451 040 2 451 040 2 451 040 2 451 040

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 355 660 1 355 660 1 111 631 1 024 699

saldo zmian 1 095 380 1 095 380 1 339 409 1 426 341

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 095 380 1 095 380 1 339 409 1 426 341

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,31 -0,56 -1,75 -0,90

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 96,52 97,39 99,14 99,14

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 96,83 96,83 97,39 98,24

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,32 -0,58 -1,77 -0,91

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,83 96,53 97,35 98,11

data wyceny 2019-09-30 2019-06-28 2018-12-28 2018-03-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,83 96,83 98,27 98,27

data wyceny 2019-09-30 2019-09-30 2018-06-29 2018-06-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 96,83 96,83 97,35 98,25

data wyceny 2019-09-30 2019-09-30 2018-12-28 2018-09-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,83 96,83 97,39 98,24

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,66 2,76 3,24 3,58

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,32 2,33 2,30 2,31

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,05 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,06 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-07-01 3 2018-07-01 3

2019 2018

do 2019-09-30 2019-01-01 2018-09-30 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 914 22 026 20 170 27 616

Wpływy 887 696 3 084 978 1 182 506 3 833 791

Z tytułu posiadanych lokat 2 348 8 386 2 641 10 824

Z tytułu zbycia składników lokat 885 348 3 076 592 1 179 865 3 822 967

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 880 782 3 062 952 1 162 336 3 806 175

Z tytułu posiadanych lokat 1 996 8 455 2 412 9 461

Z tytułu nabycia składników lokat 877 989 3 051 924 1 158 836 3 792 905

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 715 2 313 1 002 3 517

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 51 18 56

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 56 13 58

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 46 153 55 178

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 509 -26 696 -15 102 -42 003

Wpływy 72 224 113 266

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 72 224 113 266

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 8 581 26 920 15 215 42 269

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 8 580 26 919 15 215 42 268

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 1 1 0 1

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 791 154 -1 074 -1 184

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 595 -4 670 5 068 -14 387

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 30 392 34 104 17 872 37 437

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 29 588 29 588 21 866 21 866

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FASZ_Informacja dodatkowa_30.09.2019.pdf Informaja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2018 rok 3 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 20 219 21 260 18,19 11 579 11 741 9,76 1 039 904 0,65 14 558 14 703 9,14

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 19 969 20 007 17,12 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -489 0,42 0 116 0,10 0 -343 0,25 0 -408 0,25

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASELSAN ELEKTRONIK (TRAASELS91H2) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 116 000 Turcja 1 579 1 653 1,41

BANVIT BANDIRMA (TRABANVT92A9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 315 000 Turcja 3 181 3 199 2,74

INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET AS (TREINDX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 348 000 Turcja 1 823 1 934 1,66

JERONIMO MARTINS (PTJMT0AE0001) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EN Lisbon EUR 87 000 Portugalia 5 609 5 890 5,04

KRUSZWICA (PLKRUSZ00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 38 500 Polska 1 558 1 721 1,47

LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 390 000 Turcja 1 283 1 099 0,94

MLP SAGLIK HIZMETLERI AS (TREMLPC00021) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 300 000 Turcja 2 425 3 123 2,67

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 999 Turcja 2 1 0,00

PROTEKTOR (PLLZPSK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 30 000 Polska 133 112 0,10

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 99 600 Polska 203 115 0,10

STALEXP (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 285 400 Polska 958 928 0,79

YAPI VE KREDI BANKASI (TRAYKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 870 000 Turcja 1 465 1 485 1,27

rzeczywista liczba dla:

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) 999,698

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 20 000 19 969 20 007 17,12

Obligacje 20 000 19 969 20 007 17,12

WZ0524 (PL0000110615) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2024-05-25 Zmienne 1,79% 1 000,00 20 000 19 969 20 007 17,12

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 392 0 0 0,00

BIST 30 FUTURES 31/10/19 (A5V9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY Borsa Istanbul Turcja BIST 30 360 0 0 0,00

DAX FUTURE 20/12/19 (GXZ9) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUR Eurex Niemcy DAX 3 0 0 0,00

FW20Z19 (PL0GF0017384) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG 20 29 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 10 0 -489 0,42

Forward EUR PLN 01.10.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (85 000,00) 1 0 -1 0,00

Forward TRY PLN 01.10.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (875 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap CHF PLN 18.09.2019 23.10.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska CHF (40 000,00) 1 0 -3 0,00

FX Swap EUR PLN 18.09.2019 23.10.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (5 235 000,00) 1 0 -224 0,19

FX Swap TRY PLN 04.09.2019 09.10.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja TRY (4 930 000,00) 1 0 -153 0,13

FX Swap TRY PLN 04.09.2019 09.10.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (900 000,00) 1 0 -18 0,02

FX Swap TRY PLN 05.09.2019 09.10.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (910 000,00) 1 0 -22 0,02

FX Swap USD PLN 04.09.2019 09.10.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (690 000,00) 1 0 -11 0,01

FX Swap USD PLN 06.09.2019 09.10.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (500 000,00) 1 0 -38 0,03

FX Swap USD PLN 09.09.2019 09.10.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (260 000,00) 1 0 -18 0,02

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Forward EUR PLN 01.10.2019 1 0,00

Forward TRY PLN 01.10.2019 1 0,00

FX Swap TRY PLN 04.09.2019 09.10.2019 18 0,02

FX Swap TRY PLN 05.09.2019 09.10.2019 22 0,02

FX Swap USD PLN 04.09.2019 09.10.2019 11 0,01

FX Swap USD PLN 06.09.2019 09.10.2019 38 0,03

FX Swap USD PLN 09.09.2019 09.10.2019 18 0,02

WZ0524 (PL0000110615) 20 007 17,12

Wartości w pozycjach 1-7 są ujemne.

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FASZ_Nota objaśniająca_30.09.2019.pdf Nota 1

3 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 546

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 12

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 30

zwrot podatku od dywidend 30

3 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 3 794

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 489

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 136

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 18

Pozostałe zobowiązania 1 374

zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży 1 126

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-30 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy