Do listy ankietowanych firm dołączyły m.in. Axa, Swiss Reinsurance, Goldman Sachs Group. Agencja dostała w sumie 181 odpowiedzi, badanie objęło ok. 95% rynku.
Około 303 mld USD ryzyka kredytowego zostało przeniesione do firm ubezpieczeniowych, w tym ok. 200 mld USD z banków, przy czym agencja zaznacza, że prawdopodobnie pochodzi ono z funduszy hedgingowych.
Derywaty są używane do ochrony przed zniżką ceny walorów, na których są oparte. Częściej jednak służą spekulacjom. Ich wartość znacznie przewyższa cenę instrumentów bazowych. Globalna wartość rynku instrumentów pochodnych to obecnie 128 bln USD, oparte są one na walorach wycenianych na 1,3 bln USD.
Firmy, które są aktywne na rynku derywatów kredytowych, to Ford, General Motors, DaimlerChrysler i General Electric. Jak zauważa Matthew Cottrell z Fitch Ratings: Kilka lat temu na czele tej listy mogliśmy dostrzec WorldCom, Enron. To daje do myślenia.
Rynek derywatów kredytowych jest najszybciej rozwijającą się częścią rynku instrumentów pochodnych. British Bankers' Association przewiduje, że przed końcem roku wartość rynku tego typu instrumentów może wynieść nawet 4,8 bln USD.
