| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres od | 2011-05-27 | do | 2011-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 1900 | obejmujący okres od | 1900-01-01 | do | 1900-01-01 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2012-03-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070019695 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT Sp. z o.o. | 2012-02-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| MI list zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI sprawozdanie z dzialalnosci.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011 | |||
| Przychody z lokat | 8 708 | |||
| Koszty funduszu netto | 7 536 | |||
| Przychody z lokat netto | 1 172 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -7 362 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 188 | |||
| Wynik z operacji | -6 002 | |||
| Zobowiązania | 301 767 | |||
| Aktywa | 423 495 | |||
| Aktywa netto | 121 727 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 280 471 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,06 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -4,69 |
| 2011 rok | rok | |||
| Aktywa | 423 495 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 517 | 0 | ||
| Należności | 1 512 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 233 693 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 130 099 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 129 903 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 54 675 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 37 806 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 301 767 | 0 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 121 727 | 0 | ||
| Kapitał funduszu | 127 730 | 0 | ||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 0 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -3 989 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -6 190 | 0 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 172 | 0 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7 362 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 188 | 0 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 121 727 | 0 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 280 471 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,06 | 0,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 215 168 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,06 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2011-05-27 | od | |||
| do 2011-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 8 708 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 14 | |||
| Przychody odsetkowe | 8 694 | |||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 852 | |||
| Odsetki od papierów wartościowych | 3 176 | |||
| Odpis dyskonta | 4 666 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Koszty funduszu | 7 536 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 739 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 34 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 60 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Usługi prawne | 1 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | |||
| Koszty odsetkowe | 5 358 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 285 | |||
| Pozostałe | 34 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 7 536 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 172 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -7 175 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -7 362 | |||
| z tytułu różnic kursowych | -567 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 188 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 87 | |||
| Wynik z operacji | -6 002 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,69 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,69 | |||
| od 2011-05-27 | od | |||
| do 2011-12-31 | do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 121 727 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 002 | |||
| przychody z lokat netto | 1 172 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7 362 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 188 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 002 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 127 730 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 131 719 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 989 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 121 727 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 121 727 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 116 520 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 1 280 471,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 280 471,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 42 921,00 | |||
| saldo zmian | 1 280 471,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 280 471,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 42 921,00 | |||
| saldo zmian | 1 280 471,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 215 168,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -4,94 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 95,06 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,94 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 92,20 | |||
| data wyceny | 2011-09-21 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,52 | |||
| data wyceny | 2011-07-27 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 95,12 | |||
| data wyceny | 2011-12-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 95,06 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,47 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,49 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||
| od 2011-05-27 | od | |||
| do 2011-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -124 213 | |||
| Wpływy | 10 413 704 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 688 | |||
| Dywidendy | 14 | |||
| Odsetki od obligacji | 4 674 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 10 407 489 | |||
| Waluta | 666 790 | |||
| Akcje i prawa z nimi związane | 7 729 | |||
| Obligacje | 7 649 886 | |||
| Bony skarbowe | 912 763 | |||
| Prawa pochodne | 656 055 | |||
| Depozyty | 509 265 | |||
| Inne papiery wartościowe | 5 000 | |||
| Pozostałe | 1 527 | |||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 758 | |||
| Wydatki | 10 537 917 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 536 306 | |||
| Waluta | 664 473 | |||
| Akcje i prawa z nimi związane | 9 112 | |||
| Obligacje | 7 716 088 | |||
| Bony skarbowe | 911 393 | |||
| Prawa pochodne | 666 030 | |||
| Depozyty | 526 541 | |||
| Inne papiery wartościowe | 42 670 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 481 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 26 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 24 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 60 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe | 18 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 127 730 | |||
| Wpływy | 131 719 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 131 719 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Wydatki | 3 989 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 989 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 517 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 517 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| MI inf dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| MI osw zarzadu.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| MI osw depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI opinia bieglego rewidenta.pdf | . | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI raport bieglego rewidenta.pdf | . | |||||||
| 2011 rok | rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 266 | 196 | 0,05 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 168 341 | 167 709 | 39,60 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -358 | -0,08 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 16 759 | 16 853 | 3,98 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UNICREDIT SPA (IT0004781412) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Borsa Italiana | 6 900 | Włochy | 266 | 196 | 0,05 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 11 041 | 37 691 | 37 806 | 8,93 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 11 041 | 37 691 | 37 806 | 8,93 | |||||||||
| VOLKSWAGEN BANK 20120206 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Volkswagen Bank Polska S.A. | Polska | 2012-02-06 | 0 | 14 000 000,00 | 28 | 13 868 | 13 923 | 3,29 | ||
| BGŻ 20120301 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | Polska | 2012-03-01 | 0 | 13 000 000,00 | 13 | 12 823 | 12 884 | 3,04 | ||
| PEKAO 20120510 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2012-05-10 | 5,34 | 5 000 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1,18 | ||
| PEKAO 20120614 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | 2012-06-14 | 5,39 | 6 000 000,00 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 1,42 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 134 700 | 130 649 | 129 903 | 30,67 | |||||||||
| Obligacje | 134 700 | 130 649 | 129 903 | 30,67 | |||||||||
| WZ0115 (PL0000106480) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot | Skarb Państwa Polski | Polska | 2015-01-25 | 4,77 | 15 000 000,00 | 15 000 | 14 948 | 14 931 | 3,52 | ||
| DS1020 (PL0000106126) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot | Skarb Państwa Polski | Polska | 2020-10-25 | 5,25 | 119 700 000,00 | 119 700 | 115 702 | 114 972 | 27,15 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 29 | 0 | -374 | -0,09 | |||||||
| EURO-BUND FUTR MAR12 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | EUREX | EUREX | Niemcy | Obligacja rządu Niemiec o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności od 8,5 do 10,5 | 25 | 0 | -350 | -0,08 | ||
| SILVER FUTURE MARCH12 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CMX-Commodity Exchange | CMX-Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | Srebro | 7 | 0 | 35 | 0,01 | ||
| US 10YR NOTE (CBT) MAR12 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | CBT- CHICAGO BOARD of TRADE | Stany Zjednoczone | Obligacje rządu USA o oprocentowaniu 6% i terminie zapadalności nie dłuższym niż 10 lat od daty wygaśnięcia kontraktu | 11 | 0 | -60 | -0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 | 0 | 16 | 0,00 | |||||||
| FX SWAP EUR/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | 1 470 000 EUR | 1 | 0 | -17 | 0,00 | ||
| FX SWAP USD/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Polska | 720 000 USD | 1 | 0 | -26 | -0,01 | ||
| FX SWAP CZK/PLN | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | 28 852 000 CZK | 1 | 0 | 59 | 0,01 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 16 759 | 16 853 | 3,98 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 4,00 | 728 000,00 | 728 | 728 079,77 | 728 | 0,17 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | EUR | 0,20 | 4 000,00 | 18 | 4 000,02 | 18 | 0,00 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | USD | 0,20 | 4 000,00 | 14 | 4 000,02 | 14 | 0,00 | ||
| LOKATA TERMINOWA (21.11.2011-22.02.2012) | PKO Bank Polski S.A. | POLSKA | PLN | 5,42 | 16 000 000,00 | 16 000 | 16 093 650,35 | 16 094 | 3,80 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 134 700 | 130 649 | 129 903 | 30,67 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| MI nota 1.pdf | ||||||||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 512 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2011 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 116 790 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 184 695 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 282 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 3 517 | ||||
| BANK BPH S.A. | zł | 502 | 502 | ||
| BANK BPH S.A. | EUR | 1 | 2 | ||
| BANK BPH S.A. | USD | 0 | 1 | ||
| JP Morgan Securities Ltd. | EUR | 80 | 351 | ||
| JP Morgan Securities Ltd. | USD | 778 | 2 660 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 7 084 | ||||
| BANK BPH S.A. | zł | 2 259 | 2 259 | ||
| BANK BPH S.A. | EUR | 1 | 6 | ||
| BANK BPH S.A. | USD | 7 | 25 | ||
| BANK BPH S.A. | CHF | 5 | 17 | ||
| JP Morgan Securities Ltd. | EUR | 157 | 694 | ||
| JP Morgan Securities Ltd. | USD | 1 195 | 4 085 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| MI nota-5.pdf | ||||||||
| MI nota-6.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Szczegóły dotyczące noty 6 znajdują się w załączniku przy nocie 5. |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 233 693 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 233 693 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 184 695 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 184 695 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2011 rok | ||||
| Aktywa | w tys. | zł | 3 241 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Środki pieniężne | w tys. | zł | 3 014 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 80 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 354 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 779 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 661 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 196 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 44 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 196 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym | w tys. | zł | 31 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 4 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 18 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 4 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 605 | 0 | 0 | |||
| Instrumenty pochodne | 4 068 | 236 | -5 241 | -149 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 2011-12-30 | 4,41 | EUR | ||||
| 2011-12-30 | 3,41 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -6 263 | 172 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 879 | 616 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -1 100 | 16 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 47 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 739 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-03-05 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2012-03-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-03-05 | . | . | . | ||
