PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-04-30

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

GS-Wstęp do spr fin-31.03.15.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

I kwartał 2015

Przychody z lokat 3 474 837

Koszty funduszu netto 6 011 1 449

Przychody z lokat netto -2 537 -611

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -26 651 -6 424

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 4 139 998

Wynik z operacji -25 049 -6 038

Zobowiązania 542 864 132 762

Aktywa 1 309 243 320 187

Aktywa netto 766 379 187 425

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 7 728 576

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,16 24,25

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,24 -0,78

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2015 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30 stycznia, 27 lutego oraz 31 marca 2015 roku.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2014 rok 1 kwartał

2015 roku 2014 roku 2014 roku

Aktywa 1 309 243 874 717 874 717 994 019

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 149 686 115 549 115 549 131 796

Należności 6 146 28 28 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 1 078 008 700 802 700 802 700 006

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 73 844 58 338 58 338 161 917

dłużne papiery wartościowe 61 568 58 338 58 338 146 785

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 521 0 0 261

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 38 0 0 39

Zobowiązania 542 864 14 730 14 730 3 081

Aktywa netto (I-II) 766 379 859 987 859 987 990 938

Kapitał funduszu 779 766 848 325 848 325 999 696

Kapitał wpłacony 1 010 192 1 010 192 1 010 192 1 010 192

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -230 426 -161 867 -161 867 -10 496

Dochody zatrzymane -7 719 21 469 21 469 -4 265

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -5 079 -2 542 -2 542 -4 238

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 640 24 011 24 011 -27

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -5 668 -9 807 -9 807 -4 493

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 766 379 859 987 859 987 990 938

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 7 728 576 8 398 163 8 398 163 9 924 853

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,16 102,40 102,40 99,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 6 529 226

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,16

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-01-01 1 2014-01-01 1

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-03-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Przychody z lokat 3 474 3 474 6 440 6 440

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 912 2 912 5 237 5 237

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 559 559 1 198 1 198

Pozostałe 3 3 5 5

Koszty funduszu 6 011 6 011 7 461 7 461

Wynagrodzenie dla towarzystwa 5 854 5 854 7 316 7 316

Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. stałego 5 854 5 854 7 316 7 316

Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. zmiennego 0 0 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 40 40 44 44

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 24 24

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 13 13 12 12

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 24 24 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 72 72 65 65

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 6 011 6 011 7 461 7 461

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 537 -2 537 -1 021 -1 021

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -22 512 -22 512 3 219 3 219

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -26 651 -26 651 6 171 6 171

z tytułu różnic kursowych 409 409 -16 592 -16 592

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 139 4 139 -2 952 -2 952

z tytułu różnic kursowych 1 120 1 120 -209 -209

Wynik z operacji -25 049 -25 049 2 198 2 198

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,24 -3,24 0,22 0,22

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,24 -3,24 0,22 0,22

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-01-01 1 2014-01-01 1

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -93 608 -93 608 -138 102 -7 151

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 859 987 859 987 998 089 998 089

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -25 049 -25 049 22 618 2 198

przychody z lokat netto -2 537 -2 537 675 -1 021

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -26 651 -26 651 30 209 6 171

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 139 4 139 -8 266 -2 952

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -25 049 -25 049 22 618 2 198

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -68 559 -68 559 -160 720 -9 349

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -68 559 -68 559 -160 720 -9 349

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -93 608 -93 608 -138 102 -7 151

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 766 379 766 379 859 987 990 938

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 858 871 858 871 959 588 998 236

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 669 587 669 587 1 620 513 93 823

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 669 587 669 587 1 620 513 93 823

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 669 587 669 587 1 620 513 93 823

saldo zmian -669 587 -669 587 -1 620 513 -93 823

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 7 728 576 7 728 576 8 398 163 9 924 853

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 030 036 10 030 036 10 030 036 10 030 036

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 301 460 2 301 460 1 631 873 105 183

saldo zmian 7 728 576 7 728 576 8 398 163 9 924 853

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 6 529 226 6 529 226 7 728 576 9 668 697

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -3,24 -3,24 2,78 0,22

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,40 102,40 99,62 99,62

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,16 99,16 102,40 99,84

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -12,83 -2,54 2,79 0,90

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,16 99,16 97,58 99,84

data wyceny 2015-03-31 2015-03-31 2014-06-30 2014-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,16 99,16 102,39 99,84

data wyceny 2015-03-31 2015-03-31 2014-12-30 2014-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,16 99,16 102,39 99,84

data wyceny 2015-03-31 2015-03-31 2014-12-30 2014-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,16 99,16 102,40 99,84

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,84 0,56 3,21 3,16

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,76 0,55 3,15 2,97

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,00 0,02 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-01-01 1 2014-01-01 1

2015 2014

do 2015-03-31 2015-01-01 2014-03-31 2014-01-01

2015-03-31 2014-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 102 433 102 433 48 661 48 661

Wpływy 7 916 268 7 916 268 11 351 852 11 351 852

Z tytułu posiadanych lokat 65 502 65 502 74 921 74 921

Z tytułu zbycia składników lokat 7 850 766 7 850 766 11 276 931 11 276 931

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 7 813 835 7 813 835 11 303 191 11 303 191

Z tytułu posiadanych lokat 88 717 88 717 68 131 68 131

Z tytułu nabycia składników lokat 7 716 350 7 716 350 11 227 354 11 227 354

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 8 618 8 618 7 355 7 355

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 41 41 44 44

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 6 18 18

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 51 51 58 58

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 52 52 231 231

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -68 389 -68 389 -9 019 -9 019

Wpływy 170 170 330 330

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 170 170 330 330

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 68 559 68 559 9 349 9 349

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 68 559 68 559 9 349 9 349

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 93 93 664 664

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 34 044 34 044 39 642 39 642

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 115 549 115 549 91 490 91 490

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 149 686 149 686 131 796 131 796

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GS-Informacja dodatkowa-31.03.15.pdf Informacja dodatkowa.

1 kwartał na dzień 31 grudnia 2014 roku

2015 roku Na dzień 31 grudnia 2014 r. na dzień 31 marca 2014 r.

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 14 809 15 131 1,52

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 61 400 61 568 4,70 58 308 58 338 6,67 58 308 58 338 6,67 146 422 146 785 14,77

Instrumenty pochodne -6 569 -0,50 -9 902 -1,13 -9 902 -1,13 -243 -0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 12 494 12 276 0,94

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 88 200 61 400 61 568 4,70

Obligacje 60 000 58 308 58 812 4,49

OK0716 (PL0000107926) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2016-07-25 zerokuponowe 1 000,00 60 000 58 308 58 812 4,49

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne 28 200 3 092 2 756 0,21

iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06742E7114) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca Barclays Bank PLC WIELKA BRYTANIA 2019-01-30 zerokuponowe 24 400,00 28 200 3 092 2 756 0,21

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00

AUD/USD CURR FUTURE 15/06/15 (ADM5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Waluta dolar australijski 28 0 0,00

DAX FUTURE 19/06/15 (GXM5) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex NIEMCY Index DAX 0 0,00

EURO STOXX 50 FUTURE 19/06/15 (VGM5) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex NIEMCY Index EURO STOXX 50 0 0,00

EURODOLLAR FUTURE 14/09/15 (EDU5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Waluta euro 0 0,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 19/06/15 (NQM5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Index NASDAQ Index 0 0,00

NZD/USD New Zealand $ Future 15/06/15 (NVM5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Waluta dolar nowozelandzki 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 19/06/15 (ESM5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Index S&P 500 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 20 -6 569 -0,50

FX Swap CAD PLN 01/04/2015 15/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA CAD (4.910.000,00) 1 -4 0,00

FX Swap CAD PLN 18/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA CAD (4.910.000,00) 1 416 0,03

FX Swap EUR PLN 01/04/2015 15/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. POLSKA EUR (5.300.000,00) 1 0 0,00

FX Swap EUR PLN 18/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. POLSKA EUR (7.980.000,00) 1 436 0,03

FX Swap GBP PLN 01/04/2015 15/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. POLSKA GBP (1.110.000,00) 1 0 0,00

FX Swap GBP PLN 24/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA GBP (1.580.000,00) 1 -48 0,00

FX Swap HUF PLN 01/04/2015 15/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce POLSKA HUF (127.060.000,00) 1 0 0,00

FX Swap HUF PLN 25/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA HUF (127.060.000,00) 1 9 0,00

FX Swap USD PLN 01/04/2015 15/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (4.500.000,00) 1 0 0,00

FX Swap USD PLN 18/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA USD (8.900.000,00) 1 660 0,05

FX Swap USD PLN 24/03/2015 01/04/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA USD (1.315.000,00) 1 -95 -0,01

IRS HUF 01/09/2016 (SW01092016N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa BUBOR6M (2.250.000.000,00) 1 -650 -0,05

IRS HUF 02/04/2015 (SW01082016N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa BUBOR6M (3.600.000.000,00) 1 -1 124 -0,09

IRS HUF 02/04/2015 (SW25082016N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Merrill Lynch International/LO WIELKA BRYTANIA stopa procentowa BUBOR6M (3.000.000.000,00) 1 -861 -0,07

IRS HUF 08/09/2016 (SW08092016N003) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Merrill Lynch International/LO WIELKA BRYTANIA stopa procentowa BUBOR6M (3.000.000.000,00) 1 -819 -0,06

IRS PLN 02/04/2015 (SW01092016N002) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (15.000.000,00) 1 -302 -0,02

IRS PLN 02/04/2015 (SW18082016N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (40.000.000,00) 1 -876 -0,07

IRS PLN 05/09/2019 (SW05092019N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) 1 -1 150 -0,09

IRS PLN 08/09/2016 (SW08092016N002) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa WIBOR6M (55.000.000,00) 1 -988 -0,08

IRS PLN 29/08/2019 (SW29082019N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) 1 -1 173 -0,09

Rzeczywista liczba dla:

I. -1320

DAX FUTURE 19/06/15 (GXM5) -63

EURO STOXX 50 FUTURE 19/06/15 (VGM5) -315

EURODOLLAR FUTURE 14/09/15 (EDU5) -366

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 19/06/15 (NQM5) -189

NZD/USD New Zealand $ Future 15/06/15 (NVM5) -28

S&P EMINI FUTURES 19/06/15 (ESM5) -387

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LYXOR ETF COMMODITIES CRB - USD (FR0010318998) Aktywny rynek - rynek regulowany SIX Swiss Exchange (USD) LYXOR ETF COMMODITIES CRB FRANCJA 162 050 12 494 12 276 0,94

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap CAD PLN 01/04/2015 15/04/2015 0,00

FX Swap CAD PLN 18/03/2015 01/04/2015 416 0,03

FX Swap GBP PLN 24/03/2015 01/04/2015 0,00

FX Swap HUF PLN 25/03/2015 01/04/2015 9 0,00

FX Swap USD PLN 01/04/2015 15/04/2015 0 0,00

FX Swap USD PLN 18/03/2015 01/04/2015 660 0,05

FX Swap USD PLN 24/03/2015 01/04/2015

IRS PLN 02/04/2015 (SW01092016N002)

IRS PLN 02/04/2015 (SW18082016N001)

IRS PLN 05/09/2019 (SW05092019N001)

OK0716 (PL0000107926) 58 812 4,49

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

FX Swap CAD PLN 01/04/2015 15/04/2015 -4 0,00

FX Swap GBP PLN 24/03/2015 01/04/2015 -48 0,00

FX Swap USD PLN 24/03/2015 01/04/2015 -96 -0,01

IRS PLN 02/04/2015 (SW01092016N002) -302 -0,02

IRS PLN 02/04/2015 (SW18082016N001) -876 -0,07

IRS PLN 05/09/2019 (SW05092019N001) -1 151 -0,09

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GS-Nota objaśniająca-31.03.15.pdf Polityka rachunkowości.

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 6 132

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 14

Należności od TFI

Należności publiczno-prawne 14

1 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 532 703

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych 8 090

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 49

Pozostałe zobowiązania 2 022

Zobowiązania wobec TFI 2 016

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-30 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy