PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-11-03

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO-Wstęp do spr fin-30.09.16.pdf Wstęp do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.07.2016 - 30.09.2016 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 2 771 639

Koszty funduszu netto 2 917 673

Przychody z lokat netto -146 -34

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 10 333 2 383

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -8 685 -2 003

Wynik z operacji 1 502 346

Zobowiązania 13 945 3 234

Aktywa 462 872 107 345

Aktywa netto 448 927 104 111

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 243 361

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,80 24,54

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,35 0,08

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2016 roku.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 462 872 468 678 552 613 497 981

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 29 060 28 082 40 380 5 324

Należności 0 0 39 546 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 20 097 70 668 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 307 245 275 908 409 871 436 404

dłużne papiery wartościowe 307 245 275 908 409 871 436 404

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 106 459 93 998 62 816 56 240

dłużne papiery wartościowe 101 106 88 684 59 988 55 728

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 11 22 0 13

Zobowiązania 13 945 2 162 141 600 60 925

Aktywa netto (I-II) 448 927 466 516 411 013 437 056

Kapitał funduszu 424 789 443 880 395 688 428 955

Kapitał wpłacony 762 031 762 031 654 438 654 438

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -337 242 -318 151 -258 750 -225 483

Dochody zatrzymane 25 612 15 425 8 700 2 058

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 13 585 13 731 14 164 10 943

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 027 1 694 -5 464 -8 885

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 474 7 211 6 625 6 043

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 448 927 466 516 411 013 437 056

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 243 361 4 424 413 3 967 063 4 293 883

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,80 105,44 103,61 101,79

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 978 165

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,79

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-07-01 3 2015-07-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Przychody z lokat 2 771 10 150 4 827 18 903

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 771 10 150 4 827 18 903

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 2 917 10 729 3 622 11 334

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 816 5 474 2 182 7 675

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 28 81 29 95

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 28 16 49

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 3 4 303 654 2 945

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 973 573 665 341

Pozostałe 92 270 76 229

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 917 10 729 3 622 11 334

Przychody z lokat netto (I-IV) -146 -579 1 205 7 569

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 648 9 392 3 110 -6 291

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 10 333 17 491 -928 -6 386

z tytułu różnic kursowych 5 837 10 719 -2 747 1 270

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -8 685 -8 099 4 038 95

z tytułu różnic kursowych -5 089 -6 301 5 049 4 760

Wynik z operacji 1 502 8 813 4 315 1 278

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,35 2,08 1,00 0,30

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,35 2,08 1,00 0,30

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-07-01 3 2015-01-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -17 589 37 914 -227 127 -201 085

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 466 516 411 013 638 140 638 140

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 502 8 813 8 503 1 278

przychody z lokat netto -146 -579 10 791 7 569

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 333 17 491 -2 965 -6 386

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -8 685 -8 099 677 95

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 502 8 813 8 503 1 278

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -19 091 29 101 -235 630 -202 363

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 107 593 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -19 091 -78 492 -235 630 -202 363

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -17 589 37 914 -227 127 -201 085

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 448 927 448 927 411 013 437 055

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 463 027 432 788 543 733 579 876

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -181 052 276 298 -2 320 784 -1 993 964

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -181 052 276 298 -2 320 784 -1 993 964

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 1 028 417 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 181 052 752 119 2 320 784 1 993 964

saldo zmian -181 052 276 298 -2 320 784 -1 993 964

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 4 243 361 4 243 361 3 967 063 4 293 883

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 544 224 7 544 224 6 515 807 6 515 807

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 300 863 3 300 863 2 548 744 2 221 924

saldo zmian 4 243 361 4 243 361 3 967 063 4 293 883

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 978 165 3 978 165 3 657 851 3 967 063

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,36 2,19 2,12 0,62

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,44 103,61 101,49 101,17

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,80 105,80 103,61 101,79

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,36 2,82 2,09 0,82

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,80 104,57 100,78 100,78

data wyceny 2016-09-30 2016-03-31 2015-06-30 2015-06-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,97 105,97 103,55 101,96

data wyceny 2016-09-12 2016-09-12 2015-12-30 2015-03-31

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,80 105,80 103,55 101,79

data wyceny 2016-09-30 2016-09-30 2015-12-30 2015-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,79 105,79 103,61 101,79

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,51 3,31 2,41 2,61

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,56 1,69 1,71 1,77

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,03 0,02 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-07-01 3 2015-07-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 20 589 -41 447 13 214 160 057

Wpływy 981 667 5 830 979 4 199 535 16 062 048

Z tytułu posiadanych lokat 1 713 147 239 5 266 17 489

Z tytułu zbycia składników lokat 979 954 5 683 740 4 194 269 16 044 559

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 961 078 5 872 426 4 186 321 15 901 991

Z tytułu posiadanych lokat 157 2 365 2 181 9 479

Z tytułu nabycia składników lokat 959 111 5 864 379 4 181 728 15 884 053

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 709 5 308 2 301 8 047

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 27 80 46 156

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 31 15 47

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 67 263 50 209

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -19 079 29 251 -66 697 -201 392

Wpływy 14 108 938 55 971

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 1 108 857 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 13 81 55 971

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 19 093 79 687 66 752 202 363

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 19 090 78 491 66 752 202 363

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 3 1 196 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -532 876 163 758

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 510 -12 196 -53 483 -41 335

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 28 082 40 380 58 644 45 901

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 29 060 29 060 5 324 5 324

Plik Opis

FSO-Informacja dodatkowa-30.09.16.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 5 300 5 335 1,15 5 300 5 314 1,13 2 500 2 503 0,45 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 404 398 408 351 88,22 352 448 364 592 77,78 458 314 469 859 85,02 479 355 492 132 98,85

Instrumenty pochodne 0 -688 -0,15 0 -1 554 -0,33 0 135 0,02 0 -1 793 -0,36

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy mHipoteczny S.A. Polska 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 832 0,61

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2020-12-11 Zmienne 2,46% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 503 0,54

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 73 393 82 622 83 174 17,96

Obligacje 48 393 57 622 57 891 12,50

BGK 19/05/17 (PL0000500153) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2017-05-19 Zmienne 2,04% 1 000,00 48 300 48 418 48 669 10,51

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227) 27/02/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-02-27 Zerokuponowe 100 000,00 50 4 944 4 958 1,07

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227A) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-02-27 Zerokuponowe 100 000,00 43 4 260 4 264 0,92

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 25 000 25 000 25 283 5,46

PEKAO CD 10/02/17 (seria DC120P100217) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska 2017-02-10 Zmienne 1,77% 1 000,00 25 000 25 000 25 283 5,46

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 333 813 321 776 325 177 70,26

Obligacje 333 813 321 776 325 177 70,26

BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Polska 2018-10-31 Zmienne 3,44% 1 000,00 15 000 15 002 15 219 3,29

DS1017 (PL0000104543) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Polska 2017-10-25 Stałe 5,25% 1 000,00 80 000 86 032 86 993 18,79

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 39 998 4 000 4 163 0,90

MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) Aktywny rynek - rynek regulowany Berlin Stock Exchange mFinance France S.A. Francja 2020-09-26 Stałe 1,398% 4 312,00 1 300 5 594 5 639 1,22

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 2,84% 1 000,00 2 700 2 700 2 713 0,59

PS0421 (PL0000108916) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Polska 2021-04-25 Stałe 2,00% 1 000,00 42 400 41 851 42 381 9,16

PS0721 (PL0000109153) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Polska 2021-07-25 Stałe 1,75% 1 000,00 67 500 65 724 65 995 14,26

PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange PZU Finance AB Szwecja 2019-07-03 Stałe 1,375% 4 312,00 4 140 17 390 18 215 3,94

SYNTHOS FINANCE AB 30/09/21 (XS1115183359) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Synthos Finance AB Szwecja 2021-09-30 Stałe 4,00% 4 312,00 775 3 332 3 446 0,74

WZ0118 (PL0000104717) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Polska 2018-01-25 Zmienne 1,79% 1 000,00 80 000 80 151 80 413 17,37

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 3 0 -688 -0,15

FX Swap HUF PLN 21.09.2016 05.10.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska HUF (1 168 385 000,00) 1 0 18 0,00

IRS PLN 13.11.2017 (SW13112017N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska stopa procentowa WIBOR6M (80 000 000,00) 1 0 -382 -0,08

IRS PLN 29.03.2021 (SW29032021N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania stopa procentowa WIBOR6M (67 000 000,00) 1 0 -324 -0,07

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Commerzbank 8 471 1,83

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 19/05/17 (PL0000500153) 48 669 10,52

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227) 27/02/17 4 957 1,07

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170227A) 4 264 0,92

PS0421 (PL0000108916) 6 297 1,36

PS0721 (PL0000109153) 34 220 7,39

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO-Nota objaśniająca-30.09.16.pdf Nota objaśniająca

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 12 526

Z tytułu instrumentów pochodnych 706

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 18

Pozostałe zobowiązania 695

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 680

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2016-11-03 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy