| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-01-01 | do | 2014-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2016-03-31 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. | 2016-03-24 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS 31122015.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii FIZ | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.12.2015 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz.XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 8 531 | 2 039 | ||
| Koszty funduszu netto | 22 492 | 5 375 | ||
| Przychody z lokat netto | -13 961 | -3 336 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 493 | 1 313 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 9 413 | 2 249 | ||
| Wynik z operacji | 945 | 226 | ||
| Zobowiązania | 2 235 | 524 | ||
| Aktywa | 586 198 | 137 557 | ||
| Aktywa netto | 583 963 | 137 032 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 635 407 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,62 | 24,32 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,17 | 0,04 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone | ||||
| są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 r. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczane są | ||||
| wg. sredniej arytmetycznej średnich kursów NBP na | ||||
| koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2015 roku. |
| 2015 rok | 2014 rok | |||
| Aktywa | 586 198 | 874 717 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 84 296 | 115 549 | ||
| Należności | 3 | 28 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 390 038 | 700 802 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 61 726 | 58 338 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 61 726 | 58 338 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 50 135 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 2 235 | 14 730 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 583 963 | 859 987 | ||
| Kapitał funduszu | 571 356 | 848 325 | ||
| Kapitał wpłacony | 1 054 487 | 1 010 192 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -483 131 | -161 867 | ||
| Dochody zatrzymane | 13 001 | 21 469 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -16 503 | -2 542 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 29 504 | 24 011 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -394 | -9 807 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 583 963 | 859 987 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 635 407 | 8 398 163 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,62 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 125 562 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,64 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 8 531 | 31 486 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 243 | ||
| Przychody odsetkowe | 8 479 | 18 716 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 12 231 | ||
| Pozostałe | 52 | 296 | ||
| Koszty funduszu | 22 492 | 30 811 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 21 311 | 30 225 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 143 | 150 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | 47 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 40 | 29 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 556 | 0 | ||
| Pozostałe | 417 | 360 | ||
| Koszty sponsora i animatora emisji | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 22 492 | 30 811 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -13 961 | 675 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 14 906 | 21 943 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 5 493 | 30 209 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 5 438 | -241 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 9 413 | -8 266 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 165 | -15 859 | ||
| Wynik z operacji | 945 | 22 618 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,17 | 2,69 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,17 | 2,69 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -276 024 | -138 102 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 859 987 | 998 089 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 945 | 22 618 | ||
| przychody z lokat netto | -13 961 | 675 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 493 | 30 209 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 9 413 | -8 266 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 945 | 22 618 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -276 969 | -160 720 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 44 295 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -321 264 | -160 720 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -276 024 | -138 102 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 583 963 | 859 987 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 714 705 | 959 588 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 2 762 756,00 | 1 620 513,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 2 762 756,00 | 1 620 513,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 425 374,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 188 130,00 | 1 620 513,00 | ||
| saldo zmian | -2 762 756,00 | -1 620 513,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 5 635 407,00 | 8 398 163,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 455 410,00 | 10 030 036,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 820 003,00 | 1 631 873,00 | ||
| saldo zmian | 5 635 407,00 | 8 398 163,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 125 562,00 | 7 728 576,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,22 | 2,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102,40 | 99,62 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,62 | 102,40 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,20 | 2,79 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,16 | 97,58 | ||
| data wyceny | 2015-03-31 | 2014-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,13 | 102,39 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2014-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,46 | 102,39 | ||
| data wyceny | 2015-12-30 | 2014-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,64 | 102,40 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,15 | 3,21 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,98 | 3,15 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 201 942 | 171 818 | ||
| Wpływy | 26 382 438 | 36 076 542 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 281 047 | 336 299 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 26 101 367 | 35 740 233 | ||
| Pozostałe | 24 | 10 | ||
| Wydatki | 26 180 496 | 35 904 724 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 272 260 | 301 711 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 25 883 017 | 35 574 283 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 24 620 | 28 003 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 205 | 189 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 45 | 48 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 349 | 490 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -276 102 | -159 365 | ||
| Wpływy | 45 652 | 1 356 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 44 822 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 830 | 1 356 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 321 754 | 160 721 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 321 263 | 160 721 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 491 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 42 907 | 11 606 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -74 160 | 12 453 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 115 549 | 91 490 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 84 296 | 115 549 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ID FGS.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS.pdf | OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Globalnej Strategii.pdf | OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Globalnej Strategii.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
| 2015 rok | 2014 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 60 405 | 61 726 | 10,53 | 58 308 | 58 338 | 6,67 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -588 | -0,10 | -9 902 | -1,12 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 50 000 | 50 002 | 8,53 | |||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 60 000 | 58 308 | 59 526 | 10,15 | |||||||||
| Obligacje | 60 000 | 58 308 | 59 526 | 10,15 | |||||||||
| - OK0716 (PL0000107926) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2016-07-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 60 000 | 58 308 | 59 526 | 10,15 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 28 000 | 2 097 | 2 200 | 0,38 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 28 000 | 2 097 | 2 200 | 0,38 | |||||||||
| - iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06742E7114) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | Barclays Bank PLC | WIELKA BRYTANIA | 2019-01-30 | Zerokuponowe | 390,11 | 28 000 | 2 097 | 2 200 | 0,38 | ||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 338 | 0 | 0,00 | ||||||||
| DAX FUTURE 18/03/16 (GXH6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | DAX | 7 | 0 | 0,00 | |||
| EURO FX CURR FUTURES 14/03/16 (ECH6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | euro | 35 | 0 | 0,00 | |||
| GOLD 100 OZ FUTURE 25/02/16 (GCG6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex | CMX - Commodity Exchange | STANY ZJEDNOCZONE | GOLD 100 OZ | 20 | 0 | 0,00 | |||
| JPY/USD CURR FUTURE 14/03/16 (JYH6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | yen | 28 | 0 | 0,00 | |||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 18/03/16 (NQH6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | NASDAQ Index | 36 | 0 | 0,00 | |||
| S&P EMINI FUTURES 18/03/16 (ESH6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | S&P 500 | 212 | 0 | 0,00 | |||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | -588 | -0,10 | ||||||||
| FX Swap GBP PLN 23.12.2015 07.01.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | GBP (4 200 000,00) | 1 | 48 | 0,01 | |||
| FX Swap TRY PLN 23.12.2015 07.01.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | TRY (470 000,00) | 1 | -1 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 23.12.2015 07.01.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | USD (4 910 000,00) | 1 | 85 | 0,01 | |||
| IRS PLN 29.08.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR6M (30 000 000,00) | 1 | -720 | -0,12 | |||
| Wartość według ceny nabycia w tys. nie dotyczy. |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 50 000 | 50 002 | 8,53 | ||||||||
| LO30122015N013 30.12.2015 - 04.01.2016 Lokata terminowa | PKO BP SA | POLSKA | PLN | Stałe 1,70% | 50 000,00 | 50 000 | 50 002,00 | 50 002 | 8,53 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap GBP PLN 23.12.2015 07.01.2016 | 48 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 23.12.2015 07.01.2016 | 85 | 0,01 | ||
| LO30122015N013 30.12.2015 - 04.01.2016 Lokata terminowa | 50 002 | 8,53 | ||
| OK0716 (PL0000107926) | 59 526 | 10,16 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS 31122015.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii FIZ | |||||||
| 2015 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 3 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| Należności od TFI | 0 | ||
| 2015 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 721 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 25 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 489 | ||
| Wobec TFI | 1 471 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 84 296 | ||||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | zł | 31 016 | 31 016 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CAD | 1 | 2 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | CZK | 174 | 27 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | EUR | 1 752 | 7 468 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | GBP | 3 | 15 | ||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | HUF | 15 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 16 018 | 519 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | NOK | 29 098 | 12 893 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 26 284 | 12 211 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 10 | 14 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 1 | 6 | ||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | EUR | 1 213 | 5 169 | ||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | USD | 3 834 | 14 955 | ||
| HSBC Bank PLC | TRY | 1 | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 93 367 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS 31122015.pdf | Sprawozdanie finansowe PKO Globalnej Strategii FIZ | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 85 | 4 910,00 | 2016-01-07 | 19 241,00 | 2016-01-07 | |||
| GBP/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 48 | 4 200,00 | 2016-01-07 | 24 352,00 | 2016-01-07 | |||
| TRY/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -1 | 470,00 | 2016-01-07 | 625,00 | 2016-01-07 | |||
| GOLD 100 OZ FUTURE 25/02/16 | Pozycja długa | GOLD 100 OZ FUTURE 25/02/16 | Sprawne zarządzanie portfelem | 8 272 | 2016-02-25 | ||||||
| EURO FX CURR FUTURES 14/03/16 | Pozycja długa | KONTRAKT FUTURES | Ograniczenie ryzyka walutowego | 18 579 | 2016-03-14 | ||||||
| JPY/USD CURR FUTURE 14/03/16 | Pozycja długa | KONTRAKT FUTURES | Ograniczenie ryzyka walutowego | 11 377 | 2016-03-14 | ||||||
| DAX Futures 18/03/16 (GXH6) | Pozycja krótka | KONTRAKT FUTURES | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -8 033 | 2016-03-18 | ||||||
| S&P EMINI 18/03/16 (ESH6) | Pozycja krótka | S&P EMINI 18/03/16 (ESH6) | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -84 167 | 2016-03-18 | ||||||
| NASDAQ EMINI FUTURES 18/03/16 | Pozycja krótka | KONTRAKT FUTURES | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -12 886 | 2016-03-18 | ||||||
| IRS PLN 29.08.2019 | Pozycja długa | IRS | Sprawne zarządzanie portfelem | -720 | 30 000,00 | 2019-08-29 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 390 038 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 390 038 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2015 rok | ||||
| w tys. | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku W PLN | w tys. | zł | 59 526 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku W USD | w tys. | zł | 2 200 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 50 002 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP | w tys. | zł | 48 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 85 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 31 017 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD | w tys. | zł | 2 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK | w tys. | zł | 27 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 12 636 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 15 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY | w tys. | zł | 519 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty NOK | w tys. | zł | 12 893 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | w tys. | zł | 12 211 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 15 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 14 961 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 2 233 | |||
| Zobowiązania EUR | w tys. | zł | 1 | |||
| Zobowiązania TRY | w tys. | zł | 1 | |||
| Należności TRY | w tys. | zł | 3 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | -99 | 0 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 180 | 15 | ||||
| Instrumenty pochodne | 17 437 | 139 | -11 365 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | -715 | 0 | ||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 10 221 | 99 | |||||
| - dłużne papiery wartościowe | -47 | 1 290 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -4 728 | 9 314 | |||||
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 19 258 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 2 053 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-24 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-03-24 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-03-24 | Radosław Kiełbasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-24 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
