BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-31

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 2016-08-26

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

BI6_wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Plik Opis

BI6_LZ.pdf

Plik Opis

BI6_sprawozdanie emitenta.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Przychody z lokat 124 485

Koszty funduszu netto 99 352

Przychody z lokat netto 25 133

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -30 -267

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -18 202

Wynik z operacji -5 -134

Zobowiązania 15 16

Aktywa 10 512 11 291

Aktywa netto 10 497 11 275

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 93 201 100 058

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,63 112,68

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,05 -1,34

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Aktywa 10 512 11 291

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 546 566

Należności 212 117

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 9 594 10 442

dłużne papiery wartościowe 9 056 9 688

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 148 166

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 12 0

Zobowiązania 15 16

Aktywa netto (I-II) 10 497 11 275

Kapitał funduszu 2 750 3 524

Kapitał wpłacony 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -115 811 -115 037

Dochody zatrzymane 7 820 7 807

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 357 5 332

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 463 2 475

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -74 -56

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 10 497 11 275

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 93 201 100 058

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,63 112,68

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 90 753

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,63

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

Przychody z lokat 124 485 275

Dywidendy i inne udziały w zyskach 7 30 15

Przychody odsetkowe 117 455 260

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 4 19 9

Odsetki od papierów wartościowych 113 433 249

Odpis dyskonta 0 3 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 99 366 200

Wynagrodzenie dla towarzystwa 81 317 176

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 4 10 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 25 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 6 14 7

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 14 0

Koszty funduszu netto (II-III) 99 352 200

Przychody z lokat netto (I-IV) 25 133 75

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -30 -267 -184

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -12 -469 -187

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -18 202 3

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji -5 -134 -109

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,05 -1,34 -1,04

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,05 -1,34 -1,04

od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -778 -1 234

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11 275 12 509

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -5 -134

przychody z lokat netto 25 133

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -12 -469

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -18 202

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -5 -134

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -773 -1 100

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -773 -1 100

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -778 -1 234

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 10 497 11 275

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 860 11 825

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 6 857 9 721

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 6 857 9 721

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 857 9 721

saldo zmian -6 857 -9 721

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 93 201 100 058

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 092 408 1 085 551

saldo zmian 93 201 100 058

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 90 753 97 175

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,05 -1,27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 112,68 113,95

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,63 112,68

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,04 -1,11

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,63 112,51

data wyceny 2016-06-30 2015-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,09 113,87

data wyceny 2016-02-29 2015-01-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,63 112,68

data wyceny 2016-06-30 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,63 112,68

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,91 2,98

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,75 2,68

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,07 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 754 965 402

Wpływy 16 094 166 597 87 152

Z tytułu posiadanych lokat 2 71 18

Dywidendy 2 43 18

Odsetki od obligacji 0 28 0

Z tytułu zbycia składników lokat 16 075 166 491 87 111

Akcje i prawa z nimi związane 203 1 957 1 955

Obligacje 623 34 164 14 654

Prawa pochodne 390 1 240 701

Depozyty 14 859 129 130 69 801

Pozostałe 17 35 23

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 4 21 10

Wydatki 15 341 165 632 86 750

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 15 229 165 246 86 525

Akcje i prawa z nimi związane 19 186 186

Obligacje 0 35 296 14 494

Prawa pochodne 369 1 229 851

Depozyty 14 841 128 534 70 993

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 83 334 178

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 14 9

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 25 25

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 11 14 13

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -773 -1 100 -513

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 773 1 100 513

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 773 1 100 513

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -20 -136 -111

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 566 702 702

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 546 566 591

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

BI6_inf_dodatkowa.pdf

Plik Opis

BI6_oswiadczenie.pdf

Plik Opis

B6.pdf

Plik Opis

BI6_oswiadczenie_wybor.pdf

Plik Opis

Raport BI6.pdf

Plik Opis

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 616 530 5,04 834 754 6,68

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 6 8 0,07 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 9 048 9 056 86,15 9 660 9 688 85,81

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 148 148 1,41 166 166 1,47

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

Od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 w sprawozdaniu finansowym Fundusz zaprzestał prezentowania niezrealizowanego zysku z wyceny kontraktów terminowych w tabeli głównej i tabeli uzupełniającej.

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Alior Bank S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 186 RZECZPOSPOLITA POLSKA 16 10 0,09

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 258 RZECZPOSPOLITA POLSKA 11 13 0,13

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 450 RZECZPOSPOLITA POLSKA 72 62 0,59

Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 105 RZECZPOSPOLITA POLSKA 30 28 0,26

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 87 RZECZPOSPOLITA POLSKA 13 14 0,13

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 735 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19 16 0,15

ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 732 RZECZPOSPOLITA POLSKA 12 7 0,07

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 687 RZECZPOSPOLITA POLSKA 18 7 0,06

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 267 RZECZPOSPOLITA POLSKA 14 12 0,12

KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 468 RZECZPOSPOLITA POLSKA 44 31 0,29

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 6 RZECZPOSPOLITA POLSKA 44 30 0,29

mBank S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 45 RZECZPOSPOLITA POLSKA 7 14 0,13

Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 217 RZECZPOSPOLITA POLSKA 15 11 0,11

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 667 RZECZPOSPOLITA POLSKA 47 32 0,30

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 062 RZECZPOSPOLITA POLSKA 41 73 0,70

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 577 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19 31 0,30

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 937 RZECZPOSPOLITA POLSKA 99 68 0,65

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 917 RZECZPOSPOLITA POLSKA 67 55 0,52

Synthos S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 701 RZECZPOSPOLITA POLSKA 10 6 0,06

TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 576 RZECZPOSPOLITA POLSKA 17 10 0,10

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR Bank S.A. (PLALIOR00193) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 144 RZECZPOSPOLITA POLSKA 6 8 0,07

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0

Obligacje 0

nie dotyczy

Bony skarbowe 0

nie dotyczy

Bony pieniężne 0

nie dotyczy

Inne 0

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 8 900 9 048 9 056 86,15

Obligacje 8 900 9 048 9 056 86,15

PS0718 (PL0000107595) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAŃSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-07-25 stałe 2,50 1 000,00 8 900 9 048 9 056 86,15

Bony skarbowe 0

nie dotyczy

Bony pieniężne 0

nie dotyczy

Inne 0

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 15 0 0 0,00

FUTURES, Indeks WIG20, FW20U1620, 2016-09-16 (PL0GF0009316) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA Indeks WIG20 15 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 148 148 1,41

O/N, 1D, 2016-07-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 0,60 148 000,00 148 148 000,00 148 1,41

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

1 Nota 1BPH FIZ_BI6.pdf Nota 1 polityka rachunkowości

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 4

Z tytułu odsetek 207

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 15

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 546

BANK BPH S.A. zł 546 546

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 559

BANK BPH S.A. zł 559 559

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

4 BI6 Nota5_Z_.pdf Nota 5 ryzyka

Nota 6.pdf Nota 6 instrumenty pochodne

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

FUTURES, Indeks WIG20, FW20U1620, 2016-09-16 (PL0GF0009316) krótka kontrakt terminowy sprawne zarządzanie portfelem 2016-09-16

Szczegóły dotyczące noty 6 znajdują się w załączniku przy nocie 5

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

W bieżącym ani poprzednim okresie sprawozdawczym Fundusz nie zaciągał kredytów ani pożyczek przekraczających 1% wartości aktywów funduszu.

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

W bieżącym ani poprzednim okresie sprawozdawczym Fundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych.

jednostka waluta 1 półrocze

2016 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -12 -18

Dłużne papiery wartościowe 1 -20

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: 0

Fundusz nie wypłaca dochodów swoim uczestnikom

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 81

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-31 PIOTR KARNKOWSKI PREZES ZARZĄDU .

2016-08-31 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2016-08-31 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-31 . . .