SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

TRUE skorygowany

za 4 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-02-18

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1

(pełna nazwa funduszu)

SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 UNION INVESTMENT TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 367 86

Koszty funduszu netto 136 32

Przychody z lokat netto 231 54

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -554 -130

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -238 -56

Wynik z operacji -561 -132

Zobowiązania 415 97

Aktywa 16 145 3 789

Aktywa netto 15 730 3 691

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 16 568 16 568

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 949,42 222,79

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -33,86 -7,94

Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku według średniego kursu NBP

z dnia 31 grudnia 2015 roku: 1 EUR = 4.2615 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2635 zł.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 16 145 20 188 22 780 22 780

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 826 15 258 20 693 20 693

Należności 0 0 1 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 319 4 885 1 988 1 988

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 45 98 98

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 415 2 884 739 739

Aktywa netto (I-II) 15 730 17 304 22 041 22 041

Kapitał funduszu 17 469 18 482 23 438 23 438

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -13 516 -12 503 -7 547 -7 547

Dochody zatrzymane -1 651 -1 328 -870 -870

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 516 285 270 270

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 167 -1 613 -1 140 -1 140

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -88 150 -527 -527

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 15 730 17 304 22 041 22 041

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 16 568 17 575 22 541 22 541

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 949,42 984,58 977,82 977,82

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 16 568

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 949,42

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-10-01 2014-10-01

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Przychody z lokat 367 852 936 2 202

Dywidendy i inne udziały w zyskach 13 14 0 0

Przychody odsetkowe 1 7 5 59

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 353 831 931 2 143

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 158 715 197 913

Wynagrodzenie dla towarzystwa 133 588 178 790

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 10 32 5 30

Opłaty dla depozytariusza 2 5 1 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 42 12 47

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 8 26 0 21

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 2 12 1 3

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 1 10 0 17

Koszty pokrywane przez towarzystwo 22 109 17 119

Koszty funduszu netto (II-III) 136 606 180 794

Przychody z lokat netto (I-IV) 231 246 756 1 408

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -792 -588 -324 -4 526

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -554 -1 027 -224 -3 661

z tytułu różnic kursowych -206 -1 082 0 -1 270

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -238 439 -100 -865

z tytułu różnic kursowych -144 399 -196 -736

Wynik z operacji -561 -342 432 -3 118

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -33,86 -20,64 19,17 -138,33

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -33,86 -20,64 19,17 -138,33

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-10-01 2014-10-01

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 17 304 22 041 23 411 29 879

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -561 -47 432 -3 118

przychody z lokat netto 231 246 756 1 408

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -554 -1 027 -224 -3 661

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -238 439 -100 -865

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -561 -342 432 -3 118

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 012 -5 969 -1 802 -4 720

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 012 -5 969 -1 802 -4 720

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 573 -6 311 -1 370 -7 838

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 15 730 15 730 22 041 22 041

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 579 19 576 23 519 26 307

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 007 5 973 1 856 4 603

saldo zmian -1 007 -5 973 -1 856 -4 603

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 29 952 16 568 29 952 29 952

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 13 384 0 7 411 7 411

saldo zmian 16 568 16 568 22 541 22 541

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 16 568 16 568 22 541 22 541

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 984,58 977,82 959,59 1 100,76

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 949,42 949,42 977,82 977,82

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -3,57 -2,90 1,90 -11,17

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 948,64 930,67 963,09 959,60

data wyceny 2015-12-30 2015-01-30 2014-10-31 2014-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 016,78 1 018,35 987,29 1 125,29

data wyceny 2015-10-30 2015-08-31 2014-12-30 2014-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 948,64 948,64 987,29 987,29

data wyceny 2015-12-30 2015-12-30 2014-12-30 2014-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 948,64 948,64 987,29 987,29

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,10 3,10 3,04 3,02

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,03 3,00 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,03 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-10-01 2014-10-01

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 495 6 385 -1 673 -5 756

Wpływy 8 800 60 706 11 290 66 479

Z tytułu posiadanych lokat 3 857 23 459 6 514 55 922

Z tytułu zbycia składników lokat 4 943 37 247 4 776 10 557

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 7 305 54 321 12 963 72 235

Z tytułu posiadanych lokat 3 623 27 513 4 549 50 692

Z tytułu nabycia składników lokat 3 544 26 191 8 234 20 728

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 135 603 179 806

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 5 1 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 9 0 4

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -764 -5 718 -1 799 -4 654

Wpływy 249 263 4 75

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 248 248 0 2

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 8 4 59

Pozostałe 0 7 0 14

Wydatki 1 013 5 981 1 803 4 729

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 012 5 969 1 802 4 720

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 12 1 2

Pozostałe 0 0 0 7

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -163 -5 534 933 2 034

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 568 -4 867 -2 539 -8 376

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 15 258 20 693 23 232 29 069

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 15 826 15 826 20 693 20 693

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

UniSystem1_InformacjaDodatkowa_4_Q_2015.pdf Informacja Dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 1 016 319 2,01 4 939 4 930 12,98 2 091 2 086 9,14 2 091 2 086 9,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Futures JVIF6 Index 10/13/2016 Aktywny rynek - rynek regulowany Osaka Securities Exchange - Japonia Nikkei Stock Average Volatility Index 0 0 0,00

Futures RXSF6 Index 20/01/2016 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone Russell 2000 Index 0 0 0,00

Futures UXF6 Index 20/01/2016 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange - Stany Zjednoczone CBOE Volatility Index (VIX) 0 0 0,00

Futures XUF6 Index 28/01/2016 Aktywny rynek - rynek regulowany Singapore Exchange ( was Simex) - Chiny SGX FTSE China A50 Index 4 0 0 0,00

Opcja Call EEM US C43 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iShares MSCI Emerging Markets ETF 20 19 0 0,00

Opcja Put EEM US P43 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iShares MSCI Emerging Markets ETF 2 2 8 0,05

Opcja Call EWJ US C13 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iShares MSCI Japan ETF 85 21 0 0,00

Opcja Put EWJ US P13 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iShares MSCI Japan ETF 72 21 25 0,16

Opcja Call EWY US C60 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iShares MSCI South Korea Capped ETF 18 28 0 0,00

Opcja Put EWY US P60 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iShares MSCI South Korea Capped ETF 2 3 8 0,05

Opcja Call F US C15 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone Ford Motor Co 45 25 1 0,01

Opcja Put F US P15 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone Ford Motor Co 54 17 20 0,13

Opcja Call ITB US C27 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iShares U.S. Home Construction ETF 9 7 2 0,01

Opcja Call ITB US C28 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iShares U.S. Home Construction ETF 29 26 2 0,01

Opcja Put ITB US P28 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iShares U.S. Home Construction ETF 27 23 11 0,07

Opcja Call RUT US C1250 Index 06/17/16 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange USA Stany Zjednoczone Russell 2000 Index 2 57 9 0,06

Opcja Put RUT US P1250 Index 06/17/16 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange USA Stany Zjednoczone Russell 2000 Index 1 38 51 0,32

Opcja Call SPXW US C2225 Index 01/29/16 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange USA Stany Zjednoczone S&P 500 Index 30 19 2 0,01

Opcja Call SPXW US C2300 Index 01/29/16 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange USA Stany Zjednoczone S&P 500 Index 10 3 0 0,00

Opcja Put SPXW US P1850 Index 01/29/16 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange USA Stany Zjednoczone S&P 500 Index 30 334 52 0,33

Opcja Put SPXW US P1900 Index 01/29/16 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange USA Stany Zjednoczone S&P 500 Index 15 169 44 0,28

Opcja Call SPXW US C2225 Index 12/31/15 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange USA Stany Zjednoczone S&P 500 Index -6 0 0,00

Opcja Call SPXW US C2300 Index 12/31/15 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange USA Stany Zjednoczone S&P 500 Index -1 0 0,00

Opcja Put SPXW US P1850 Index 12/31/15 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange USA Stany Zjednoczone S&P 500 Index -232 0 0,00

Opcja Put SPXW US P1900 Index 12/31/15 Aktywny rynek - rynek regulowany CBOE Futures Exchange USA Stany Zjednoczone S&P 500 Index -114 0 0,00

Opcja Call SX5E C3500 Index 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR Niemcy Niemcy Euro Stoxx 50 Index 100 48 5 0,03

Opcja Call SX5E C3525 Index 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR Niemcy Niemcy Euro Stoxx 50 Index -34 -2 -0,01

Opcja Put SX5E P2200 Index 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR Niemcy Niemcy Euro Stoxx 50 Index -2 -1 -0,01

Opcja Put SX5E P2250 Index 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Exchange EUR Niemcy Niemcy Euro Stoxx 50 Index 90 4 1 0,01

Opcja Call VXX US C19 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 7 9 4 0,03

Opcja Call VXX US C21 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 8 12 3 0,02

Opcja Call VXX US C22 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN -19 -3 -0,02

Opcja Call VXX US C26 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN -5 0 0,00

Opcja Put VXX US P21 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 12 19 9 0,06

Opcja Call VXX US C14 Equity 03/18/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 5 7 12 0,08

Opcja Call VXX US C24 Equity 03/18/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN -5 -2 -0,01

Opcja Call VXX US C30 Equity 03/18/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN -9 -1 -0,01

Opcja Put VXX US P14 Equity 03/18/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 5 4 0 0,00

Opcja Call VZ US C46 Equity 04/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone VZ US Equity 27 23 13 0,09

Opcja Put VZ US P46 Equity 04/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone VZ US Equity 27 28 20 0,13

Opcja Call XHB US C35 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone SPDR S&P Homebuilders ETF 4 3 0 0,00

Opcja Call XHB US C36 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone SPDR S&P Homebuilders ETF 24 26 0 0,00

Opcja Put XHB US P36 Equity 01/15/16 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE AMEX USA Stany Zjednoczone SPDR S&P Homebuilders ETF 23 21 17 0,11

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Forward EUR PLN 20.01.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska EUR 1 0 0 0,00

Forward USD PLN 19.01.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 1 0 -90 -0,57

Forward USD PLN 19.01.2016 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank PEKAO SA Polska USD 1 0 -23 -0,14

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.pdf Polityka Rachunkowości UniSystem 1

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 122

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 248

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 45

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-18 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

2016-02-18 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu