PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2018-11-02

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2018.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.07.2018 - 30.09.2018 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 4 170 974

Koszty funduszu netto 2 116 494

Przychody z lokat netto 2 054 480

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -205 -48

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 136 -499

Wynik z operacji -287 -67

Zobowiązania 323 012 75 622

Aktywa 782 095 183 100

Aktywa netto 459 083 107 478

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 129 759

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,16 26,02

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,07 -0,02

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 28 września 2018 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2018 roku.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 782 095 530 175 735 518 609 078

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 56 045 54 353 20 320 19 284

Należności 80 337 2 1 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 96 160 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 548 744 475 797 687 954 442 083

dłużne papiery wartościowe 539 862 470 443 682 550 436 731

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 798 0 27 243 147 696

dłużne papiery wartościowe 0 0 26 783 147 695

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 11 23 0 12

Zobowiązania 323 012 42 407 204 321 80 222

Aktywa netto (I-II) 459 083 487 768 531 197 528 856

Kapitał funduszu 407 633 436 031 487 974 494 713

Kapitał wpłacony 1 037 181 1 037 181 1 019 296 983 947

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -629 548 -601 150 -531 322 -489 234

Dochody zatrzymane 52 802 50 953 36 759 33 203

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 13 820 11 766 11 475 12 418

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 38 982 39 187 25 284 20 785

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 352 784 6 464 940

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 459 083 487 768 531 197 528 856

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 4 129 759 4 385 230 4 855 555 4 912 002

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,16 111,23 109,40 107,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 129 759

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,16

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-07-01 3 2017-07-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-09-30 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Przychody z lokat 4 170 10 245 2 159 6 475

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 3 057 8 676 2 108 6 440

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 098 1 538 37 0

Pozostałe 15 31 14 35

Koszty funduszu 2 116 7 900 2 555 8 504

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 842 6 608 2 280 6 359

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 32 98 35 102

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 21 53 16 45

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 169 832 130 582

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 1 101

Pozostałe 52 309 94 315

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 116 7 900 2 555 8 504

Przychody z lokat netto (I-IV) 2 054 2 345 -396 -2 029

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 341 5 882 4 193 11 470

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -205 13 698 4 682 12 033

z tytułu różnic kursowych -967 1 441 -248 1 021

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 136 -7 816 -489 -563

z tytułu różnic kursowych -3 102 -1 953 1 831 1 162

Wynik z operacji -287 8 227 3 797 9 441

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,07 1,99 0,77 1,92

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,07 1,99 0,77 1,92

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-07-01 3 2017-01-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -28 685 -72 114 16 626 14 285

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 487 768 531 197 514 571 514 571

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -287 8 227 18 521 9 441

przychody z lokat netto 2 054 2 345 -2 972 -2 029

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -205 13 698 16 532 12 033

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 136 -7 816 4 961 -563

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -287 8 227 18 521 9 441

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -28 398 -80 341 -1 895 4 844

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 17 885 141 561 106 212

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -28 398 -98 226 -143 456 -101 368

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -28 685 -72 114 16 626 14 285

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 459 083 459 083 531 197 528 856

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 521 187 542 638 571 861 573 170

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -255 471 -725 796 -2 478 53 969

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -255 471 -725 796 -2 478 53 969

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 163 105 1 328 972 1 000 658

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 255 471 888 901 1 331 450 946 689

saldo zmian -255 471 -725 796 -2 478 53 969

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 4 129 759 4 129 759 4 855 555 4 912 002

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 129 224 10 129 224 9 966 119 9 637 805

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 999 465 5 999 465 5 110 564 4 725 803

saldo zmian 4 129 759 4 129 759 4 855 555 4 912 002

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 4 129 759 4 129 759 4 855 555 4 912 002

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,07 1,76 3,48 1,75

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 111,23 109,40 105,92 105,92

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 111,16 111,16 109,40 107,67

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,06 1,61 3,29 2,21

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,16 109,28 105,96 105,96

data wyceny 2018-09-28 2018-03-29 2017-01-31 2017-01-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,16 111,23 109,39 107,67

data wyceny 2018-09-28 2018-06-29 2017-12-29 2017-09-29

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 111,16 111,16 109,39 107,67

data wyceny 2018-09-28 2018-09-28 2017-12-29 2017-09-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,16 111,16 109,40 107,67

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,61 1,95 2,39 1,98

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,40 1,63 1,75 1,48

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,02 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,01 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-07-01 3 2017-07-01 3

2018 2017

do 2018-09-30 2018-01-01 2017-09-30 2017-01-01

2018-09-30 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 35 833 128 014 -56 125 -70 068

Wpływy 628 411 5 263 503 1 172 376 4 976 995

Z tytułu posiadanych lokat 57 063 149 498 53 129 150 259

Z tytułu zbycia składników lokat 571 348 5 114 005 1 119 247 4 826 736

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 592 578 5 135 489 1 228 501 5 047 063

Z tytułu posiadanych lokat 6 687 19 077 6 109 14 286

Z tytułu nabycia składników lokat 583 009 5 108 073 1 220 136 5 026 160

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 757 7 921 2 133 6 156

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 32 98 35 102

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 25 59 19 50

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 19

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 68 261 69 290

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -34 553 -93 879 -25 900 23 861

Wpływy 14 18 176 193 107 738

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 18 011 0 107 391

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 14 165 192 346

Pozostałe 0 0 1 1

Wydatki 34 567 112 055 26 093 83 877

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 34 567 111 916 26 093 82 695

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 139 0 1 182

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 412 1 590 86 -1 702

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 280 34 135 -82 025 -46 207

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 54 353 20 320 101 223 67 193

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 56 045 56 045 19 284 19 284

Plik Opis

FSO_Informacja dodatkowa_30.09.2018.pdf informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 8 800 8 882 1,13 5 300 5 354 1,01 5 300 5 404 0,73 5 300 5 352 0,88

Dłużne papiery wartościowe 534 722 539 862 69,03 460 239 470 443 88,73 699 935 709 333 96,44 578 808 584 426 95,95

Instrumenty pochodne 0 -3 285 0,42 0 -6 229 1,17 0 47 0,01 0 -3 000 0,49

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mHipoteczny S.A. Polska 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 861 0,36

PEKAO LZ (seria O-PBH-001) 18/09/19 Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PEKAO BANK HIPOTECZNY SA Polska 2019-09-18 Zmienne 2,16% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 10 000,00 350 3 500 3 503 0,45

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2020-12-11 Zmienne 2,46% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 518 0,32

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 84 763 276 788 279 896 35,79

Obligacje 84 741 274 588 277 680 35,51

BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Polska 2018-10-31 Zmienne 3,48% 1 000,00 15 000 15 002 15 228 1,95

CZECH REPUBLIC 17/07/19 (CZ0001004717) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2019-07-17 Zmienne 0,00% 1 664,00 34 500 56 053 56 890 7,27

PKO Bank Hipoteczny SA 05/04/19 Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2019-04-05 Zerokuponowe 100 000,00 82 8 109 8 113 1,04

PKO Bank Hipoteczny SA 22/10/18 Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2018-10-22 Zerokuponowe 100 000,00 101 9 992 10 089 1,29

PKO FINANCE 23/01/19 (XS1019818787) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO Finance AB Szwecja 2019-01-23 Stałe 2,324% 4 271,40 7 079 31 106 30 935 3,96

PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PZU Finance AB Szwecja 2019-07-03 Stałe 1,375% 4 271,40 5 980 25 550 25 887 3,31

REPUBLIC OF POLAND 15/01/19 (XS0874841066) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-01-15 Stałe 1,625% 4 271,40 4 280 18 646 18 591 2,38

REPUBLIC OF POLAND 15/05/19 (CH0030644030) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-05-15 Stałe 3,25% 18 819,00 2 756 52 926 53 726 6,87

REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-07-15 Stałe 6,375% 3 675,40 13 488 50 714 51 629 6,60

SYNTHOS FINANCE AB 30/09/21 (XS1115183359) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Synthos Finance AB Szwecja 2018-10-22 Stałe 4,00% 4 271,40 1 475 6 490 6 592 0,84

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 22 2 200 2 216 0,28

VW Bank Polska SA CD 12/04/19 Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) VW Bank Polska SA Polska 2019-04-12 Zmienne 2,80% 100 000,00 22 2 200 2 216 0,28

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 139 531 257 934 259 966 33,24

Obligacje 139 531 257 934 259 966 33,24

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-05-19 Zmienne 2,21% 1 000,00 49 600 49 600 50 405 6,45

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-02-27 Zmienne 2,19% 1 000,00 16 000 16 000 16 144 2,06

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 27 498 2 750 2 845 0,36

KREDYT INKASO 07/10/19 (seria A1) (PLKRINK00188) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Kredyt Inkaso S.A. Polska 2019-10-07 Zmienne 5,48% 1 000,00 3 098 3 098 3 125 0,40

MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mFinance France S.A. Francja 2020-09-26 Stałe 1,398% 4 271,40 1 300 5 594 5 654 0,72

MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Czarnogóry Czarnogóra 2025-04-21 Stałe 3,375% 4 271,40 2 800 11 478 12 068 1,54

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 2,83% 1 000,00 2 700 2 700 2 731 0,35

PKO 28/08/27 (PLPKO0000099) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BP SA Polska 2027-08-28 Zmienne 3,34% 100 000,00 46 4 600 4 638 0,59

REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Węgier Węgry 2025-10-22 Stałe 1,25% 4 271,40 26 940 114 082 114 306 14,62

REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2020-04-15 Stałe 4,20% 4 271,40 6 457 29 980 29 957 3,83

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2021-09-20 Stałe 0,75% 4 271,40 450 1 937 1 923 0,25

TAURON 05/07/27 (XS1577960203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2027-07-05 Stałe 2,375% 4 271,40 2 590 10 899 10 925 1,40

TAURON POLSKA ENERGIA 04/11/19 (PLTAURN00037) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2019-11-04 Zmienne 2,68% 100 000,00 52 5 216 5 245 0,67

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 172 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE 06/12/18 (RXZ8) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUR Eurex Niemcy GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES 172 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 20 0 -3 285 0,42

CIRS EUR 15.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR3MIND (6 900 000,00) 1 0 240 0,03

Forward CZK PLN 17.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania CZK (345 000 000,00) 1 0 -61 0,01

Forward USD TRY 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (1 380 000,00) 1 0 -1 009 0,13

Forward USD TRY 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (1 380 000,00) 1 0 -1 006 0,13

FX Swap CHF PLN 25.05.2018 15.05.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania CHF (14 300 000,00) 1 0 -361 0,05

FX Swap EUR PLN 08.06.2018 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (3 085 000,00) 1 0 111 0,01

FX Swap EUR PLN 08.06.2018 23.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (3 580 000,00) 1 0 107 0,01

FX Swap EUR PLN 12.06.2018 23.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (1 430 000,00) 1 0 62 0,01

FX Swap EUR PLN 14.06.2018 15.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (1 380 000,00) 1 0 43 0,01

FX Swap EUR PLN 14.06.2018 15.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania EUR (2 970 000,00) 1 0 80 0,01

FX Swap EUR PLN 25.06.2018 23.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (764 000,00) 1 0 61 0,01

FX Swap USD PLN 08.06.2018 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (6 325 000,00) 1 0 -508 0,06

FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (8 008 000,00) 1 0 -782 0,10

FX Swap USD TRY 13.08.2018 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania USD (1 380 000,00) 1 0 75 0,01

FX Swap USD TRY 20.08.2018 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja USD (1 380 000,00) 1 0 -58 0,01

IRS EUR 06.12.2027 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) 1 0 8 0,00

IRS EUR 15.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa EURIBOR3M (6 900 000,00) 1 0 9 0,00

IRS EUR 28.09.2025 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) 1 0 -279 0,03

IRS PLN 04.07.2028 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (138 000 000,00) 1 0 -19 0,00

IRS PLN 17.07.2028 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa PLWIBOR6MIND (34 500 000,00) 1 0 2 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Commerzbank 8 515 1,09

PKO BP 56 293 7,19

PZU 29 390 3,76

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) 50 405 6,45

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) 16 144 2,06

FX Swap EUR PLN 08.06.2018 23.01.2019 107 0,01

FX Swap EUR PLN 12.06.2018 23.01.2019 62 0,01

PKO 28/08/27 (PLPKO0000099) 4 638 0,59

PKO Bank Hipoteczny SA 05/04/19 8 113 1,04

PKO Bank Hipoteczny SA 22/10/18 10 089 1,29

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) 1 923 0,25

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO_Nota objaśniająca_30.09.2018.pdf nota objaśniająca

3 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 80 333

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 4

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 193 775

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 4 083

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 28 398

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 25

Pozostałe zobowiązania 96 731

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2018-11-02 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy