PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-07-28

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2017.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2017 - 30.06.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 2 189 520

Koszty funduszu netto 3 955 940

Przychody z lokat netto -1 766 -420

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 746 891

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 723 172

Wynik z operacji 2 703 643

Zobowiązania 148 500 35 135

Aktywa 714 798 169 123

Aktywa netto 566 298 133 987

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 5 295 013

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,95 25,30

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,51 0,12

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2017 roku.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 714 798 608 411 537 834 468 678

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 101 223 11 291 67 193 28 082

Należności 16 199 3 51 178 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 51 982 0 127 830 70 668

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 363 867 477 217 231 937 275 908

dłużne papiery wartościowe 358 536 471 827 229 420 275 908

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 181 503 119 863 59 696 93 998

dłużne papiery wartościowe 180 896 117 675 56 844 88 684

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 24 37 0 22

Zobowiązania 148 500 52 739 23 263 21 252

Aktywa netto (I-II) 566 298 555 672 514 571 447 426

Kapitał funduszu 535 952 528 029 489 869 424 790

Kapitał wpłacony 983 947 949 930 877 735 762 031

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -447 995 -421 901 -387 866 -337 241

Dochody zatrzymane 28 917 26 937 23 199 15 425

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 12 814 14 580 14 447 13 731

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 16 103 12 357 8 752 1 694

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 429 706 1 503 7 211

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 566 298 555 672 514 571 447 426

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 5 295 013 5 219 672 4 858 033 4 243 361

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,95 106,46 105,92 105,44

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 5 295 013

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,95

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przychody z lokat 2 189 4 353 3 760 7 779

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 172 4 332 3 760 7 379

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 400

Pozostałe 17 21 0 0

Koszty funduszu 3 955 5 986 6 637 8 212

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 083 4 079 1 988 3 658

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 34 67 27 53

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 29 13 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 413 452 4 030 4 300

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 308 1 138 474 0

Pozostałe 99 221 105 178

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 955 5 986 6 637 8 212

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 766 -1 633 -2 877 -433

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 469 7 277 6 687 7 744

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 746 7 351 4 130 7 158

z tytułu różnic kursowych 466 1 269 2 498 4 883

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 723 -74 2 557 586

z tytułu różnic kursowych 1 500 -669 273 -1 211

Wynik z operacji 2 703 5 644 3 810 7 311

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,51 1,07 0,90 1,72

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,51 1,07 0,90 1,72

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-04-01 2 2016-01-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 10 626 51 727 135 577 68 432

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 555 672 514 571 378 994 378 994

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 703 5 644 9 377 7 311

przychody z lokat netto -1 766 -1 633 283 -433

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 746 7 351 14 216 7 158

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 723 -74 -5 122 586

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 703 5 644 9 377 7 311

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 7 923 46 083 126 200 61 121

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 34 017 106 212 223 297 107 593

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -26 094 -60 129 -97 097 -46 472

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 626 51 727 135 577 68 432

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 566 298 566 298 514 571 447 426

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 579 040 563 644 445 151 417 503

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 75 341 436 980 1 200 182 585 510

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 75 341 436 980 1 200 182 585 510

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 319 317 1 000 658 2 121 340 1 028 417

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 243 976 563 678 921 158 442 907

saldo zmian 75 341 436 980 1 200 182 585 510

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 5 295 013 5 295 013 4 858 033 4 243 361

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 9 637 805 9 637 805 8 637 147 7 544 224

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 342 792 4 342 792 3 779 114 3 300 863

saldo zmian 5 295 013 5 295 013 4 858 033 4 243 361

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 5 295 013 5 295 013 4 858 033 4 243 361

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,49 1,03 2,31 1,83

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 106,46 105,92 103,61 103,61

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 106,95 106,95 105,92 105,44

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,85 1,96 2,23 3,55

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,53 105,96 104,57 104,57

data wyceny 2017-05-29 2017-01-31 2016-03-31 2016-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,95 106,95 105,97 105,44

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-09-12 2016-06-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 106,95 106,95 105,92 105,44

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,95 106,95 105,92 105,44

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,74 2,14 2,73 3,96

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,44 1,46 1,63 1,76

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,02 0,03

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 91 394 -13 943 -58 647 -62 036

Wpływy 1 285 520 3 804 619 3 360 430 4 849 312

Z tytułu posiadanych lokat 57 138 97 130 91 998 145 526

Z tytułu zbycia składników lokat 1 228 382 3 707 489 3 268 432 4 703 786

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 194 126 3 818 562 3 419 077 4 911 348

Z tytułu posiadanych lokat 5 473 8 177 502 2 208

Z tytułu nabycia składników lokat 1 186 351 3 806 024 3 416 291 4 905 268

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 141 4 023 2 154 3 599

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 35 67 27 53

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 31 12 24

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 19 19 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 87 221 91 196

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 5 49 761 80 336 48 330

Wpływy 34 440 107 545 108 911 108 924

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 34 417 107 391 108 856 108 856

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 23 154 55 68

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 34 435 57 784 28 575 60 594

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 34 035 56 602 27 382 59 401

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 400 1 182 1 193 1 193

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 467 -1 788 533 1 408

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 91 399 35 818 21 689 -13 706

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 11 291 67 193 5 860 40 380

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 101 223 101 223 28 082 28 082

Plik Opis

FSO_Informacja dodatkowa_30.06.2017.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 5 300 5 331 0,75 5 300 5 390 0,89 5 300 5 369 1,00 5 300 5 314 1,13

Dłużne papiery wartościowe 533 765 539 432 75,47 587 817 589 502 96,89 283 278 286 264 53,23 352 448 364 592 77,79

Instrumenty pochodne 0 -9 196 -1,29 0 -1 787 -0,29 0 -22 0,00 0 -1 554 -0,33

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW RR mHipoteczny S.A. Polska 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 814 0,40

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW RR PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2020-12-11 Zmienne 2,48% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 517 0,35

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 60 765 104 847 105 574 14,77

Obligacje 30 265 74 347 74 873 10,47

CZECH REBUPLIC 22/01/18 (CZ0001004709) Aktywny rynek - rynek regulowany PRAGUE STOCK EXCHANGE - CZK Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2018-01-22 Stałe 0,00% 1 611,00 30 000 48 147 48 513 6,79

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170915A) 15/09/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-09-15 Zerokuponowe 100 000,00 127 12 555 12 645 1,77

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016A) 16/10/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-10-16 Zerokuponowe 100 000,00 83 8 206 8 249 1,15

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016B) 16/10/17 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2017-10-16 Zerokuponowe 100 000,00 55 5 439 5 466 0,76

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 30 500 30 500 30 701 4,30

BZWBK 17/02/17 (seria D) (PLBZ00000234) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska 2017-08-17 Zmienne 1,81% 1 000,00 30 500 30 500 30 701 4,30

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 414 343 428 918 433 858 60,70

Obligacje 414 321 426 718 431 644 60,39

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-05-19 Zmienne 2,24% 1 000,00 55 000 55 000 55 144 7,71

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-02-27 Zmienne 2,21% 1 000,00 51 000 51 000 51 387 7,19

BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Polska 2018-10-31 Zmienne 3,51% 1 000,00 15 000 15 002 15 090 2,11

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 32 498 3 250 3 377 0,47

KREDYT INKASO 07/10/19 (seria A1) (PLKRINK00188) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW Kredyt Inkaso S.A. Polska 2019-10-07 Zmienne 5,51% 1 000,00 7 000 7 000 7 229 1,01

MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange mFinance France S.A. Francja 2020-09-26 Stałe 1,398% 4 226,50 1 300 5 594 5 682 0,79

OK0419 (PL0000109633) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-04-25 Zerokuponowe 1 000,00 120 000 114 423 116 208 16,26

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ASO GPW Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 2,86% 1 000,00 2 700 2 700 2 752 0,39

PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange PZU Finance AB Szwecja 2019-07-03 Stałe 1,375% 4 226,50 2 980 12 517 13 059 1,83

REPUBLIC OF POLAND 22/10/27 (XS1584894650) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2027-10-22 Stałe 1,375% 4 226,50 5 670 24 246 24 236 3,39

SYNTHOS FINANCE AB 30/09/21 (XS1115183359) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange Synthos Finance AB Szwecja 2021-09-30 Stałe 4,00% 4 226,50 1 475 6 490 6 593 0,92

TAURON 05/07/27 (XS1577960203) Aktywny rynek - rynek regulowany Munich Stock Exchange TAURON Polska Energia S.A. Polska 2027-07-05 Stałe 2,375% 4 226,50 3 200 13 465 13 564 1,90

WZ0119 (PL0000107603) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-01-25 Zmienne 1,81% 1 000,00 56 498 56 434 57 086 7,99

WZ0120 (PL0000108601) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2020-01-25 Zmienne 1,81% 1 000,00 30 000 29 927 30 204 4,23

WZ0121 (PL0000106068) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2021-01-25 Zmienne 1,81% 1 000,00 30 000 29 670 30 033 4,20

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 22 2 200 2 214 0,31

VW Bank Polska SA CD 12/04/19 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy VW Bank Polska SA Polska 2019-04-12 Zmienne 2,83% 100 000,00 22 2 200 2 214 0,31

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 175 0 0 0,00

10 Yr PL Treasury Bond Sep17 (WLSU7) (PL0GF0012344) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska PL TREASURY 10Y 2 0 0 0,00

2 Yr PL Treasury Bond Sep17 (WYSU7) (PL0GF0012328) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska PL TREASURY 2Y 2 0 0 0,00

3 month WIBOR Jul 17 (WCRN7) (PL0GF0011759) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIBOR 3M 2 0 0 0,00

6 month WIBOR Jul 17 (WDRN7) (PL0GF0012427) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIBOR 6M 2 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE 07/09/17 (RXU7) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex Niemcy GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES 103 0 0 0,00

US 10Y T NOTE 20/09/17 (TYU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone US 10Y TREASURY NOTES 64 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 9 0 -9 196 -1,29

CIRS CZK 22.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania CZK (47 760 000,00) 1 0 -366 -0,05

FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska EUR (9 845 000,00) 1 0 -177 -0,02

FX Swap HUF PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska HUF (1 979 390 000,00) 1 0 -171 -0,02

FX Swap USD PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (11 020 000,00) 1 0 607 0,08

IRS EUR 22.03.2027 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa EURIBOR6M (13 200 000,00) 1 0 -237 -0,03

IRS PLN 01.03.2027 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (30 000 000,00) 1 0 -548 -0,08

IRS PLN 29.03.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania stopa procentowa PLWIBOR6MIND (120 000 000,00) 1 0 -120 -0,02

IRS PLN 30.03.2027 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania stopa procentowa PLWIBOR6MIND (57 000 000,00) 1 0 -322 -0,05

CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 27 VERSION 1 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania index iTraxx Europe Crossover Series 27 (16 000 000,00 EUR) 1 0 -7 862 -1,10

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Commerzbank 8 496 1,19

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) 55 144 7,71

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) 51 387 7,19

FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 -0,02

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH170915A) 15/09/17 12 645 1,77

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016A) 16/10/17 8 249 1,15

PKO Bank Hipoteczny SA (seria PKOBH171016B) 16/10/17 5 466 0,77

3. FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 -177 -0,02

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO_Nota objaśniająca_30.06.2017.pdf Nota objaśniająca

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 16 184

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 15

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 13 449

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 46 444

Z tytułu instrumentów pochodnych 9 803

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 26 093

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 27

Pozostałe zobowiązania 52 684

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-07-28 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy