Rynek terminowy na GPW
Zainteresowanie rynkiem terminowym w ostatnim okresie znacznie się zwiększyło. W styczniu w porównaniu z grudniem wzrósł wolumen obrotu na kontraktach na WIG-20 o 150%. Liczba kontraktów, którymi handlowano w Warszawie, była większa od wolumenu na indeks PTX o 78%.- Całkowity wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG-20 w styczniu przekroczył 11 tys. kontraktów, podczas gdy w grudniu było to 4366 sztuk - poinformował po środowej sesji Piotr Szeliga, wiceprezes GPW. Jego zdaniem, bezpośrednią przyczyną wzrostu zainteresowania rynkiem terminowym jest zwolnienie osób fizycznych z opodatkowania dochodów z obrotu kontraktami. - Jest to też skutek konsekwentnego uczenia się przez inwestorów nowego instrumentu - dodał.W grudniu po raz pierwszy wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG-20 był większy od wolumenu obrotu na kontraktach na indeks PTX (bazuje on na akcjach dużych polskich spółek i jest notowany w Wiedniu). Wtedy jednak był większy jedynie o 2 proc. - W styczniu wolumen obrotu kontraktami na PTX wyniósł 6192 kontrakty. Obrót w Warszawie był większy o 78% - powiedział prezes Szeliga. Jego zdaniem, rynek kontraktów terminowych na WIG-20 będzie można uznać za rozwinięty, jeżeli wartość obrotów na nim osiągnie 50% wartości obrotu akcjami wchodzącymi do tego indeksu.Prezes Szeliga poinformował, że rośnie liczba inwestorów działających na rynku instrumentów pochodnych. Pod koniec ub.r. przyznanych było 1861 indywidualnych numerów klienta (NIK), a na koniec stycznia liczba ta zwiększyła się do 2187 (3 lutego KDPW zarejestrował już 2231 NIK-ów).Wiceprezes GPW dodał, że rynek kontraktów terminowych na USD rozwija się szybciej niż na giełdzie w Budapeszcie. - W styczniu łączny wolumen obrotu na tych walorach wyniósł 467 kontraktów, a na Węgrzech 191. W Budapeszcie kontraktami walutowymi handluje się już od 2 lat - powiedział prezes Szeliga.
D.W.
