BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-05-06

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ MULTI INWESTYCJA BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-19-695 142944946 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 1 233 295

Koszty funduszu netto 938 225

Przychody z lokat netto 294 71

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 370 -568

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 102 -504

Wynik z operacji -4 178 -1 001

Zobowiązania 3 390 811

Aktywa 85 054 20 360

Aktywa netto 81 664 19 549

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 914 902 914 902

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 89,26 21,37

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -4,57 -1,09

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 marca 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 marca, 28 lutego i 31 stycznia 2013 r.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Aktywa 85 054 151 385 151 385 176 185

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 534 2 833 2 833 2 768

Należności 1 362 5 052 5 052 7 361

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 22 188 22 188 29 365

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 82 017 118 018 118 018 39 500

dłużne papiery wartościowe 52 427 112 709 112 709 30 042

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 898 3 294 3 294 97 149

dłużne papiery wartościowe 0 2 499 2 499 97 163

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 39 0 0 42

Zobowiązania 3 390 57 744 57 743 58 349

Aktywa netto (I-II) 81 664 93 641 93 642 117 836

Kapitał funduszu 92 959 100 759 100 759 121 518

Kapitał wpłacony 131 719 131 719 131 719 131 719

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -38 759 -30 959 -30 959 -10 201

Dochody zatrzymane -9 209 -7 134 -7 133 -3 476

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 392 5 097 5 098 2 703

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -14 601 -12 231 -12 231 -6 179

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 087 15 15 -207

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 81 664 93 641 93 642 117 836

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 914 902 998 306 998 306 1 215 168

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 89,26 93,80 93,80 96,97

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 820 945

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 89,26

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przychody z lokat 1 233 1 233 3 109 3 109

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 944 944 2 164 2 164

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 19 19 156 156

Odsetki od papierów wartościowych, 782 782 634 634

Odpis dyskonta 143 143 1 374 1 374

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 289 289 946 946

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 938 938 1 578 1 578

Wynagrodzenie dla towarzystwa 523 523 736 736

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 10 10 11 11

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 9 10 10

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 386 386 811 811

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 10 10 9 9

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 938 938 1 578 1 578

Przychody z lokat netto (I-IV) 294 294 1 531 1 531

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 472 -4 472 789 789

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 370 -2 370 1 183 1 183

z tytułu różnic kursowych -1 366 -1 366 396 396

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 102 -2 102 -395 -395

z tytułu różnic kursowych 362 362 -357 -357

Wynik z operacji -4 178 -4 178 2 320 2 320

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,57 -4,57 1,91 1,91

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,57 -4,57 1,91 1,91

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -11 978 -11 978 -28 085 -3 892

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 93 642 93 642 121 727 121 727

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -4 178 -4 178 -1 115 2 320

przychody z lokat netto 294 294 3 926 1 531

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 370 -2 370 -4 868 1 183

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 102 -2 102 -173 -395

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -4 178 -4 178 -1 115 2 320

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -7 800 -7 800 -26 970 -6 212

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -7 800 -7 800 -26 970 -6 212

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -11 978 -11 978 -28 085 -3 892

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 81 664 81 664 93 642 117 836

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 84 708 84 708 106 936 117 155

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 83 404 83 404 282 165 65 303

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 83 404 83 404 282 165 65 303

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 83 404 83 404 282 165 65 303

saldo zmian -83 404 -83 404 -282 165 -65 303

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 914 902 914 902 998 306 1 215 168

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 323 392 1 323 392 1 323 392 1 323 392

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 408 490 408 490 325 086 108 224

saldo zmian 914 902 914 902 998 306 1 215 168

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 820 945 820 945 914 902 1 171 691

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -4,54 -4,54 -1,26 1,91

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 93,80 93,80 95,06 95,06

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 89,26 89,26 93,80 96,97

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -4,84 -4,84 -1,33 2,01

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 89,26 89,26 93,52 95,01

data wyceny 2013-03-31 2013-03-31 2012-12-21 2012-01-04

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 94,47 94,47 97,60 97,22

data wyceny 2013-01-30 2013-01-30 2012-09-19 2012-03-21

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 89,73 89,73 93,52 96,96

data wyceny 2013-03-27 2013-03-27 2012-12-21 2012-03-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 89,26 89,26 93,80 96,97

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,11 1,11 5,25 1,35

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 0,62 2,51 0,63

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,04 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,04 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-01-01 1 2012-01-01 1

2013 2012

do 2013-03-31 2013-01-01 2012-03-31 2012-01-01

2013-03-31 2012-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 501 7 501 5 463 5 463

Wpływy 1 612 560 1 612 560 2 101 257 2 101 257

Z tytułu posiadanych lokat 309 309 669 669

Odsetki od papierów wartościowych 309 309 669 669

Z tytułu zbycia składników lokat 1 603 224 1 603 224 2 099 683 2 099 683

Akcje i prawa z nimi związane 0 0 410 410

Obligacje 1 040 444 1 040 444 1 535 029 1 535 029

Bony skarbowe 0 0 59 956 59 956

certyfikaty depozytowe 2 500 2 500 0 0

Prawa pochodne 456 654 456 654 284 714 284 714

Depozty 98 193 98 193 192 575 192 575

Tytuły uczestnictwa 5 433 5 433 27 000 27 000

Pozostałe 9 027 9 027 904 904

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 19 19 250 250

Wydatki 1 605 059 1 605 059 2 095 793 2 095 793

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 604 443 1 604 443 2 094 978 2 094 978

Akcje i prawa z nimi związane 0 0 3 641 3 641

Obligacje 1 009 799 1 009 799 1 499 486 1 499 486

Bony skarbowe 0 0 88 633 88 633

Prawa pochodne 458 471 458 471 284 014 284 014

Depozyty 97 600 97 600 175 842 175 842

Tytuły uczestnictwa 38 573 38 573 43 363 43 363

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 546 546 739 739

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 12 12 13 13

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 37 37 39 39

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 21 21 24 24

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -7 800 -7 800 -6 212 -6 212

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 7 800 7 800 6 212 6 212

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 800 7 800 6 212 6 212

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -299 -299 -748 -748

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 833 2 833 3 517 3 517

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 534 2 534 2 768 2 768

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FMI_raport_I_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

1 kwartał 4 kwartał 2012 rok 1 kwartał

2013 roku 2012 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 450 3 466 1,97

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 53 155 52 427 61,64 114 003 115 208 76,10 114 003 115 208 76,10 126 795 127 205 72,20

Instrumenty pochodne 0 -1 080 1,27 0 155 0,10 0 155 0,10 0 -219 -0,12

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 29 868 29 590 34,79 5 674 5 309 3,51 5 674 5 309 3,51 6 028 5 991 3,40

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 182 182 0,21 776 776 0,51 776 776 0,51 14 14 0,01

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 136 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzień 31.03.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 191 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 40 716 53 155 52 427 61,64

Obligacje 40 716 53 155 52 427 61,64

IZ0816 (PL0000103529) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2016-08-24 stałe 3,00 1 274,26 35 000 47 423 46 692 54,90

WZ0121 (PL0000106068) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2021-01-25 zmienne 3,98 1 000,00 5 484 5 440 5 443 6,40

IZ0823 (PL0000105359) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2023-08-25 stałe 2,75 1 152,43 232 292 291 0,34

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 3 0 -1 080 1,27

IRS AB / 6M WIBOR 2023-02-13 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BRE Bank S.A. Rzeczpospolita Polska Stopa procentowa WIBOR 6M 45 000 000 PLN 1 0 -1 060 1,25

FX FORWARD USD/PLN 2013-04-03 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BRE Bank S.A. Rzeczpospolita Polska Waluta 9 321 000 USD 1 0 -20 0,02

FX SWAP EUR/PLN 2013-04-29 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska Waluta 369 000 EUR 1 0 1 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS; FR - FCP (FR0010821744) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Euronext Paris AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS Republika Francuska 4 500 4 394 4 172 4,90

RBS Market Access RICI Agriculture Index ETF; SICAV (LU0259321452) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Deutsche Borse - Xetra RBS Market Access RICI Agriculture Index ETF Wielkie Księstwo Luksemburga 20 200 8 391 8 489 9,98

RBS Market Access RICI Metals Index ETF; SICAV (LU0259320728) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Deutsche Borse - Xetra RBS Market Access RICI Metals Index ETF Wielkie Księstwo Luksemburga 8 300 4 287 4 178 4,91

LYXOR ETF Commodities Thomson Reuters/Jefferies CRB EX-ENERGY TR C-EUR; FR - FCP (FR0010346205) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Euronext Paris LYXOR ETF CMDT CRB NON-ENERGY Republika Francuska 153 400 12 797 12 752 14,99

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 182 182 0,21

O/N 4D 2013-04-02 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN stałe 3,15 182 000,00 182 182 031,41 182 0,21

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 40 716 53 155 52 427 61,64

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_MI.pdf

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 515

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 847

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 3 201

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 188

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-06 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-05-06 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2013-05-06 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .