| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres od | 2015-01-01 | do | 2015-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-01-01 | do | 2014-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2016-04-14 | ||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 W LIKWIDACJI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SUBFUNDUSZ UNISYSTEM 1 W LIKWIDACJI | UNION INVESTMENT TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-633 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| POLNA | 11 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 449-04-77 | (22) 449-04-76 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.union-investment.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. | 2016-04-08 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 20151231_WprowadzenieUniSystem_FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| UniSystem_122015_Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa.pdf | Pismo Prezesa Zarządu do uczestników Subfunduszu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2015.doc_4 04 2016.pdf | Sprawozdanie z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 853 | 200 | ||
| Koszty funduszu netto | 607 | 142 | ||
| Przychody z lokat netto | 246 | 58 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -723 | -170 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 135 | 32 | ||
| Wynik z operacji | -342 | -80 | ||
| Zobowiązania | 415 | 97 | ||
| Aktywa | 16 145 | 3 789 | ||
| Aktywa netto | 15 730 | 3 691 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 16 568 | 16 568 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 949,42 | 222,79 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -20,64 | -4,84 | ||
| Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku | ||||
| według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 31 grudnia 2015 roku: 1 EUR = 4.2615 zł. | ||||
| Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została | ||||
| w sztukach, a wartość aktywów netto | ||||
| na certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji | ||||
| na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone | ||||
| zostały w EUR według kursu stanowiącego | ||||
| średnią arytmentyczną średnich kursów | ||||
| ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski | ||||
| obowiązujących na ostatni dzień | ||||
| każdego zakończonego miesiąca | ||||
| okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.2635 zł. | ||||
| 2015 rok | 2014 rok | |||
| Aktywa | 16 145 | 22 780 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 826 | 20 693 | ||
| Należności | 0 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 319 | 1 988 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 98 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 415 | 739 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 15 730 | 22 041 | ||
| Kapitał funduszu | 17 469 | 23 438 | ||
| Kapitał wpłacony | 30 985 | 30 985 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -13 516 | -7 547 | ||
| Dochody zatrzymane | -1 347 | -870 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 516 | 270 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 863 | -1 140 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -392 | -527 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 730 | 22 041 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 16 568 | 22 541 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 949,42 | 977,82 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 16 568 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 949,42 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 853 | 2 202 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 14 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 7 | 59 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 832 | 2 143 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 738 | 913 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 588 | 790 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 37 | 30 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 9 | 5 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 50 | 47 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 40 | 21 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 12 | 3 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 17 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 131 | 119 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 607 | 794 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 246 | 1 408 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -588 | -4 526 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -723 | -3 661 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 082 | -1 270 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 135 | -865 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 399 | -736 | ||
| Wynik z operacji | -342 | -3 118 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -20,64 | -138,33 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -20,64 | -138,33 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 041 | 29 879 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -342 | -3 118 | ||
| przychody z lokat netto | 246 | 1 408 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -723 | -3 661 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 135 | -865 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -342 | -3 118 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 969 | -4 720 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 969 | -4 720 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 311 | -7 838 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 730 | 22 041 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 19 576 | 26 317 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 973,00 | 4 603,00 | ||
| saldo zmian | -5 973,00 | -4 603,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 29 952,00 | 29 952,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 384,00 | 7 411,00 | ||
| saldo zmian | 16 568,00 | 22 541,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 16 568,00 | 22 541,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 977,82 | 1 100,76 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 949,42 | 977,82 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,90 | -11,17 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 930,67 | 959,60 | ||
| data wyceny | 2015-01-30 | 2015-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 018,35 | 1 125,29 | ||
| data wyceny | 2015-08-31 | 2014-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 948,64 | 987,29 | ||
| data wyceny | 2015-12-30 | 2014-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 948,64 | 987,29 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,10 | 3,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2015-01-01 | od 2014-01-01 | |||
| do 2015-12-31 | do 2014-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 629 | -5 756 | ||
| Wpływy | 60 950 | 66 479 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 23 459 | 55 922 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 37 246 | 10 557 | ||
| Pozostałe | 245 | 0 | ||
| Wydatki | 54 321 | 72 235 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 27 513 | 50 692 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 26 191 | 20 728 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 603 | 806 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 5 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 4 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 966 | -4 654 | ||
| Wpływy | 15 | 75 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 2 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 8 | 59 | ||
| Pozostałe | 7 | 14 | ||
| Wydatki | 5 981 | 4 729 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 969 | 4 720 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 12 | 2 | ||
| Pozostałe | 0 | 7 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -5 530 | 2 034 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 867 | -8 376 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 693 | 29 069 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 15 826 | 20 693 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 20151231_InformacjaDodatkowa_UniSystem_1.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| 20151231_ZatwierdzenieUniSystem1.pdf | Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Subfunduszu | ||
| Oświadczenie zarządu_SUBFUNDUSZ_UniSystem1.pdf | Oświadczenie Zarządu towarzystwa w sprawie prawdziwości i rzetelności prezentowanych danych oraz o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| Plik | Opis | |||||||
| System.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| opinia UniSystem1.pdf | Opinia Audytora | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| raport_UniSystem1.pdf | Raport Audytora | |||||||
| 2015 rok | 2014 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 1 016 | 319 | 2,01 | 2 091 | 2 086 | 9,14 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Futures JVIF6 Index 10/13/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Osaka Securities Exchange | - | Japonia | Nikkei Stock Average Volatility Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures RXSF6 Index 20/01/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures UXF6 Index 20/01/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | - | Stany Zjednoczone | CBOE Volatility Index (VIX) | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Futures XUF6 Index 28/01/2016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange ( was Simex) | - | Chiny | SGX FTSE China A50 Index | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Call EEM US C43 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 20 | 19 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Put EEM US P43 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2 | 2 | 8 | 0,05 | ||
| Opcja Call EWJ US C13 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iShares MSCI Japan ETF | 85 | 21 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Put EWJ US P13 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iShares MSCI Japan ETF | 72 | 21 | 25 | 0,16 | ||
| Opcja Call EWY US C60 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iShares MSCI South Korea Capped ETF | 18 | 28 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Put EWY US P60 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iShares MSCI South Korea Capped ETF | 2 | 3 | 8 | 0,05 | ||
| Opcja Call F US C15 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | Ford Motor Co | 45 | 25 | 1 | 0,01 | ||
| Opcja Put F US P15 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | Ford Motor Co | 54 | 17 | 20 | 0,13 | ||
| Opcja Call ITB US C27 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iShares U.S. Home Construction ETF | 9 | 7 | 2 | 0,01 | ||
| Opcja Call ITB US C28 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iShares U.S. Home Construction ETF | 29 | 26 | 2 | 0,01 | ||
| Opcja Put ITB US P28 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iShares U.S. Home Construction ETF | 27 | 23 | 11 | 0,07 | ||
| Opcja Call RUT US C1250 Index 06/17/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | USA | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 2 | 57 | 9 | 0,06 | ||
| Opcja Put RUT US P1250 Index 06/17/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | USA | Stany Zjednoczone | Russell 2000 Index | 1 | 38 | 51 | 0,32 | ||
| Opcja Call SPXW US C2225 Index 01/29/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | USA | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | 30 | 19 | 2 | 0,01 | ||
| Opcja Call SPXW US C2300 Index 01/29/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | USA | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | 10 | 3 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Put SPXW US P1850 Index 01/29/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | USA | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | 30 | 334 | 52 | 0,33 | ||
| Opcja Put SPXW US P1900 Index 01/29/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | USA | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | 15 | 169 | 44 | 0,28 | ||
| Opcja Call SPXW US C2225 Index 12/31/15 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | USA | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | -6 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Call SPXW US C2300 Index 12/31/15 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | USA | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | -1 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Put SPXW US P1850 Index 12/31/15 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | USA | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | -232 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Put SPXW US P1900 Index 12/31/15 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CBOE Futures Exchange | USA | Stany Zjednoczone | S&P 500 Index | -114 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Call SX5E C3500 Index 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | Niemcy | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 100 | 48 | 5 | 0,03 | ||
| Opcja Call SX5E C3525 Index 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | Niemcy | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | -34 | -2 | -0,01 | |||
| Opcja Put SX5E P2200 Index 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | Niemcy | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | -2 | -1 | -0,01 | |||
| Opcja Put SX5E P2250 Index 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX Exchange EUR | Niemcy | Niemcy | Euro Stoxx 50 Index | 90 | 4 | 1 | 0,01 | ||
| Opcja Call VXX US C19 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 7 | 9 | 4 | 0,03 | ||
| Opcja Call VXX US C21 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 8 | 12 | 3 | 0,02 | ||
| Opcja Call VXX US C22 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -19 | -3 | -0,02 | |||
| Opcja Call VXX US C26 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -5 | 0 | 0,00 | |||
| Opcja Put VXX US P21 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 12 | 19 | 9 | 0,06 | ||
| Opcja Call VXX US C14 Equity 03/18/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 5 | 7 | 12 | 0,08 | ||
| Opcja Call VXX US C24 Equity 03/18/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -5 | -2 | -0,01 | |||
| Opcja Call VXX US C30 Equity 03/18/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -9 | -1 | -0,01 | |||
| Opcja Put VXX US P14 Equity 03/18/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | iPATH S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 5 | 4 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Call VZ US C46 Equity 04/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | VZ US Equity | 27 | 23 | 13 | 0,09 | ||
| Opcja Put VZ US P46 Equity 04/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | VZ US Equity | 27 | 28 | 20 | 0,13 | ||
| Opcja Call XHB US C35 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | SPDR S&P Homebuilders ETF | 4 | 3 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Call XHB US C36 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | SPDR S&P Homebuilders ETF | 24 | 26 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja Put XHB US P36 Equity 01/15/16 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE AMEX | USA | Stany Zjednoczone | SPDR S&P Homebuilders ETF | 23 | 21 | 17 | 0,11 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Forward EUR PLN 20.01.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | EUR | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 19.01.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | USD | 1 | 0 | -90 | -0,57 | ||
| Forward USD PLN 19.01.2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank PEKAO SA | Polska | USD | 1 | 0 | -23 | -0,14 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 20151231_Nota_1_Polityka_rachunkowosci_Subfunduszu_UniSystem1.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 2015 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2015 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 122 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 248 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 45 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 984 | ||||
| Deutsche Bank Polska | zł | 162 | 162 | ||
| Deutsche Bank Polska | EUR | 150 | 639 | ||
| Deutsche Bank Polska | USD | 47 | 183 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 643 | ||||
| Deutsche Bank Polska | zł | 1 643 | 1 643 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 14 842 | ||||
| Depozyt zabezpieczajacy w AUD | 14 | ||||
| Depozyt zabezpieczajacy w CHF | 38 | ||||
| Depozyt zabezpieczajacy w EUR | 4 805 | ||||
| Depozyt zabezpieczajacy w HKD | 112 | ||||
| Depozyt zabezpieczajacy w JPY | 736 | ||||
| Depozyt zabezpieczajacy w PLN | 307 | ||||
| Depozyt zabezpieczajacy w TRY | 0 | ||||
| Depozyt zabezpieczajacy w USD | 8 819 | ||||
| Depozyt zabezpieczajacy w ZAR | 11 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Noty KNF_UniSystem 1 FIZ.pdf | Nota 5 Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Futures JVIF6 Index 10/13/2016 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy / Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | |||||
| Futures RXSF6 Index 20/01/2016 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy / Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | |||||
| Futures UXF6 Index 20/01/2016 | KRÓTKA | Kontrakt terminowy / Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | |||||
| Futures XUF6 Index 28/01/2016 | DŁUGA | Kontrakt terminowy / Futures | Sprawne zarządzanie | 0 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | |||||
| Opcja Call EEM US C43 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put EEM US P43 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 8 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call EWJ US C13 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put EWJ US P13 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 25 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call EWY US C60 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put EWY US P60 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 8 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call F US C15 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 1 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put F US P15 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 20 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call ITB US C27 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 2 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call ITB US C28 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 2 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put ITB US P28 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 11 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call RUT US C1250 Index 06/17/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 9 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | |||||
| Opcja Put RUT US P1250 Index 06/17/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 51 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | |||||
| Opcja Call SPXW US C2225 Index 01/29/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 2 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | |||||
| Opcja Call SPXW US C2300 Index 01/29/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | |||||
| Opcja Put SPXW US P1850 Index 01/29/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 52 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | |||||
| Opcja Put SPXW US P1900 Index 01/29/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 44 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | |||||
| Opcja Call SPXW US C2225 Index 12/31/15 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Opcja Call SPXW US C2300 Index 12/31/15 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Opcja Put SPXW US P1850 Index 12/31/15 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Opcja Put SPXW US P1900 Index 12/31/15 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | |||||
| Opcja Call SX5E C3500 Index 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 5 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call SX5E C3525 Index 01/15/16 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -2 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put SX5E P2200 Index 01/15/16 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -1 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put SX5E P2250 Index 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 1 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call VXX US C19 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 4 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call VXX US C21 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 3 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call VXX US C22 Equity 01/15/16 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -3 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call VXX US C26 Equity 01/15/16 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put VXX US P21 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 9 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call VXX US C14 Equity 03/18/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 12 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | |||||
| Opcja Call VXX US C24 Equity 03/18/16 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -2 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | |||||
| Opcja Call VXX US C30 Equity 03/18/16 | KRÓTKA | Opcja | Sprawne zarządzanie | -1 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | |||||
| Opcja Put VXX US P14 Equity 03/18/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | |||||
| Opcja Call VZ US C46 Equity 04/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 13 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | |||||
| Opcja Put VZ US P46 Equity 04/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 20 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | |||||
| Opcja Call XHB US C35 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Call XHB US C36 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 0 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Opcja Put XHB US P36 Equity 01/15/16 | DŁUGA | Opcja | Sprawne zarządzanie | 17 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | |||||
| Forward EUR PLN 20.01.2016 | KRÓTKA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów dłużnych denominowanych w walucie obcej | 0 | 6 133 213,80 | 2016-01-20 | 1 438 000,00 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | ||
| Forward USD PLN 19.01.2016 | KRÓTKA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów dłużnych denominowanych w walucie obcej | -90 | 11 501 325,00 | 2016-01-19 | 2 970 000,00 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | ||
| Forward USD PLN 19.01.2016 | DŁUGA | Forward | Zabezpieczenie ryzyka walutowego od przepływów z instrumentów dłużnych denominowanych w walucie obcej | -23 | 1 193 760,00 | 2016-01-19 | 300 000,00 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2015 rok | ||||
| Środki pienieżne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 15 826 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 468 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 15 358 | |||
| w walucie obcej | w tys. | AUD | 5 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 14 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CHF | 10 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 38 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 1 278 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 445 | |||
| w walucie obcej | w tys. | 223 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 112 | |||
| w walucie obcej | w tys. | JPY | 22 709 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 736 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 2 307 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 9 002 | |||
| w walucie obcej | w tys. | 43 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 11 | |||
| Składniki lokat | w tys. | zł | 319 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 319 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 6 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 80 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 313 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 415 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 45 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 370 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 | |||
| w walucie obcej | w tys. | SEK | 532 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 247 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 31 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 119 | |||
| Razem | w tys. | zł | 15 730 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | 399 | -1 082 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| AUD/PLN | 2,85 | AUD | ||||
| CHF/PLN | 3,94 | CHF | ||||
| EUR/PLN | 4,26 | EUR | ||||
| GBP/PLN | 5,79 | GBP | ||||
| HKD/PLN | 0,50 | |||||
| JPY/PLN | 0,03 | JPY | ||||
| SEK/PLN | 0,46 | SEK | ||||
| TRY/PLN | 1,33 | TRY | ||||
| USD/PLN | 3,90 | USD | ||||
| ZAR/PLN | 0,25 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -530 | 99 | |||||
| instrumenty pochodne | 263 | 99 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | -793 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -193 | 36 | |||||
| instrumenty pochodne | 96 | 36 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | -289 | 0 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 37 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 50 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 40 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 588 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-14 | Małgorzata Góra-Dubiela | Prezes Zarządu | Małgorzata Góra-Dubiela | ||
| 2016-04-14 | Zbigniew Jakubowski | Wiceprezes Zarządu | Zbigniew Jakubowski | ||
| 2016-04-14 | Małgorzata Popielewska | Członek Zarządu | Małgorzata Popielewska | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-14 | Elżbieta Solarska | p.o. Dyrektor Departamentu Wyceny i Procesów Operacyjnych | Elżbieta Solarska | ||
