PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-08-04

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

GS-Wstęp do spr fin-30.06.14.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

II kwartał 2014

Przychody z lokat 5 388 1 293

Koszty funduszu netto 7 646 1 835

Przychody z lokat netto -2 258 -542

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -17 766 -4 263

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 827 -438

Wynik z operacji -21 851 -5 243

Zobowiązania 5 391 1 296

Aktywa 948 903 228 052

Aktywa netto 943 512 226 757

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 9 668 697

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,58 23,45

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,26 -0,54

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 30 maja oraz 30 czerwca 2014 roku.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2013 rok kwartał

2014 roku 2013 roku roku

Aktywa 948 903 994 019 1 000 873

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 191 503 131 796 91 490

Należności 3 238 0 7

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 589 698 700 006 895 333

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 164 354 161 917 13 954

dłużne papiery wartościowe 147 857 146 786 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 84 261 89

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 26 39 0

Zobowiązania 5 391 3 081 2 784

Aktywa netto (I-II) 943 512 990 938 998 089

Kapitał funduszu 974 121 999 696 1 009 045

Kapitał wpłacony 1 010 192 1 010 192 1 010 192

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -36 071 -10 496 -1 147

Dochody zatrzymane -24 289 -4 265 -9 415

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -6 496 -4 238 -3 217

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -17 793 -27 -6 198

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -6 320 -4 493 -1 541

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 943 512 990 938 998 089

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 9 668 697 9 924 853 10 018 676

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,58 99,84 99,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 9 056 812

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,58

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-04-01 2

2014

do 2014-06-30 2014-01-01

2014-06-30

Przychody z lokat 5 388 11 559

Dywidendy i inne udziały w zyskach 153 153

Przychody odsetkowe 5 186 10 423

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 929

Pozostałe 49 54

Koszty funduszu 7 646 14 838

Wynagrodzenie dla towarzystwa 7 220 14 536

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 45 89

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 32

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 13 25

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 269 0

Pozostałe 91 156

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 7 646 14 838

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 258 -3 279

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -19 593 -16 374

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -17 766 -11 595

z tytułu różnic kursowych 821 -15 771

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 827 -4 779

z tytułu różnic kursowych -2 504 -2 713

Wynik z operacji -21 851 -19 653

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,26 -2,03

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,26 -2,03

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-04-01 2 2013-07-29

2014

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-12-31

2014-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -47 425 -54 577 998 089

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 990 938 998 089

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -21 850 -19 653 -10 956

przychody z lokat netto -2 257 -3 279 -3 217

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -17 766 -11 595 -6 198

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 827 -4 779 -1 541

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -21 850 -19 653 -10 956

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -25 575 -34 924 1 009 045

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 1 010 192

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -25 575 -34 924 -1 147

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -47 425 -54 577 998 089

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 943 513 943 512 998 089

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 990 416 994 304 590 597

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 256 156 349 979 10 018 676

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 256 156 349 979 10 018 676

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 10 030 036

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 256 156 349 979 11 360

saldo zmian -256 156 -349 979 10 018 676

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 9 668 697 9 668 697 10 018 676

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 030 036 10 030 036 10 030 036

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 361 339 361 339 11 360

saldo zmian 9 668 697 9 668 697 10 018 676

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 9 056 812 9 056 812 9 924 853

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -2,26 -2,04 -0,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,84 99,62

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 97,58 97,58 99,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -9,08 -4,13 -0,89

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,58 97,58 99,65

data wyceny 2014-06-30 2014-06-30 2013-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,58 99,84 101,12

data wyceny 2014-06-30 2014-03-31 2013-10-07

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 97,58 97,58 99,65

data wyceny 2014-06-30 2014-06-30 2013-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,58 97,58 99,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,10 3,01 3,97

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,92 2,95 3,29

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-04-01 2

2014

do 2014-06-30 2014-01-01

2014-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 85 338 133 999

Wpływy 7 999 860 19 351 712

Z tytułu posiadanych lokat 86 110 161 031

Z tytułu zbycia składników lokat 7 913 750 19 190 681

Pozostałe 0 0

Wydatki 7 914 522 19 217 713

Z tytułu posiadanych lokat 102 189 170 320

Z tytułu nabycia składników lokat 7 804 836 19 032 190

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 7 360 14 715

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 44 88

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 33

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 58

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 78 309

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -25 290 -34 309

Wpływy 285 615

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 285 615

Pozostałe 0 0

Wydatki 25 575 34 924

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 25 575 34 924

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -341 323

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 60 048 99 690

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 131 796 91 490

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 191 503 191 503

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GS-Informacja dodatkowa-30.06.14.pdf Informacja dodatkowa.

2 kwartał na dzień 31 grudnia 2013 roku

2014 roku Na dzień 31 marca 2014 r.

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 11 935 11 621 1,23 14 809 15 131 1,52 4 025 4 017 0,40

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 146 422 147 857 15,58 146 422 146 785 14,77

Instrumenty pochodne -2 874 -0,30 -243 -0,02 87 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 5 652 4 876 0,51 9 827 9 937 0,99

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ADIDAS AG (DE000A1EWWW0) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Boerse (Xetra) 18 688 NIEMCY 6 131 5 752 0,61

AXA (FR0000120628) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE - EN Paris 80 811 FRANCJA 5 804 5 869 0,62

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 146 000 146 422 147 857 15,58

Obligacje 146 000 146 422 147 857 15,58

WZ0115 (PL0000106480) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2015-01-25 zmienne 2,72% 1 000,00 146 000 146 422 147 857 15,58

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00

3MO EURO EURIBOR 14/12/15 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE LIFFE London LIF-NYSE LIFFE - London WIELKA BRYTANIA Wska¼nik 3M EURIBOR 0 0,00

3MO EURO EURIBOR 15/12/14 Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE LIFFE London LIF-NYSE LIFFE - London WIELKA BRYTANIA Wska¼nik 3M EURIBOR 300 0 0,00

AUD/USD CURR FUTURE 15/09/14 (ADU4) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Waluta dolar australijski 86 0 0,00

BIST 30 FUTURES 29/08/14 (A5Q4) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul Borsa Istanbul TURCJA Index BIST 30 0 0,00

CORN FUTURE 12/12/14 (C Z4) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade STANY ZJEDNOCZONE Towar Corn 136 0 0,00

DAX FUTURE 19/09/14 (GXU4) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex NIEMCY Index DAX 0 0,00

EURO FX CURR FUTURES 15/09/14 (ECU4) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Waluta euro 0 0,00

EURO STOXX 50 FUTURE 19/09/14 (VGU4) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex NIEMCY Index EURO STOXX 50 0 0,00

EURO-BTP FUTURE 08/09/14 (IKU4) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex NIEMCY Obligacja ITALIAN GOVERMENT BOND FUTURES 0 0,00

GOLD 100 OZ FUTURE 27/08/14 (GCQ4) Aktywny rynek - rynek regulowany Comex CMX - Commodity Exchange STANY ZJEDNOCZONE Towar GOLD 100 OZ 70 0 0,00

JPY/USD CORR FUTURE 15/09/14 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Waluta yen 150 0 0,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 19/09/14 (NQU4) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Index NASDAQ Index 0 0,00

NZD/USD New Zealand $ Future 15/09/14 (NVU4) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Waluta dolar nowozelandzki 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 19/09/14 (ESU4) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Index S&P 500 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 11 -2 874 -0,30

FX Swap EUR PLN 25/06/2014 09/07/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA EUR (10.220.000,00) 1 -22 0,00

FX Swap GBP PLN 25/06/2014 09/07/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. POLSKA GBP (610.000,00) 1 -3 0,00

FX Swap TRY PLN 25/06/2014 09/07/2014 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Pekao S.A. POLSKA TRY (3.230.000,00) 1 -27 0,00

CFD L'OREAL EUR 08/05/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA akcje L'OREAL FR0000120321 (11.680,00) 1 84 0,01

IRS HUF 09/05/2016 (SW09052016N002) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa BUBOR6M (4.200.000.000,00) 1 -561 -0,06

IRS HUF 17/05/2016 (SW17052016N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa BUBOR6M (4.200.000.000,00) 1 -381 -0,04

IRS PLN 06/06/2016 (SW06062016N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) 1 -357 -0,04

IRS PLN 09/06/2016 (SW09062016N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) 1 -175 -0,02

IRS PLN 18/03/2016 (SW18032016N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) 1 -665 -0,07

IRS PLN 21/03/2016 (SW21032016N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa WIBOR6M (75.000.000,00) 1 -631 -0,07

CFD LINCOLN USD 15/05/2015 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA akcje Lincoln National Corp US5341871094 (45.771,00) 1 -136 -0,01

rzeczywista liczba:

I. -4700

3MO EURO EURIBOR 14/12/15 -300

BIST 30 FUTURES 29/08/14 (A5Q4) -2550

DAX FUTURE 19/09/14 (GXU4) -80

EURO FX CURR FUTURES 15/09/14 (ECU4) -90

EURO STOXX 50 FUTURE 19/09/14 (VGU4) -985

EURO-BTP FUTURE 08/09/14 (IKU4) -150

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 19/09/14 (NQU4) -295

NZD/USD New Zealand $ Future 15/09/14 (NVU4) -92

S&P EMINI FUTURES 19/09/14 (ESU4) -900

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN - USD (US06742E7114) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca Barclays Capital Inc STANY ZJEDNOCZONE 55 950 5 652 4 876 0,51

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 25/06/2014 09/07/2014 0,00

IRS PLN 06/06/2016 (SW06062016N001)

IRS PLN 09/06/2016 (SW09062016N001)

IRS PLN 18/03/2016 (SW18032016N001)

Rzeczywista wartość :

FX Swap EUR PLN 25/06/2014 09/07/2014 -21 0,00

IRS PLN 06/06/2016 (SW06062016N001) -357 -0,04

IRS PLN 09/06/2016 (SW09062016N001) -175 -0,02

IRS PLN 18/03/2016 (SW18032016N001) -665 -0,07

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GS-Nota objaśniająca-30.06.14.pdf Polityka rachunkowości.

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 3 164

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 28

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 958

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 40

Pozostałe zobowiązania 2 393

Zobowiązania wobec TFI 2 380

Zobowiązania wobec kontrahentów 3

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-04 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy