ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-11-04

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 560 129

Koszty funduszu netto 867 200

Przychody z lokat netto -307 -71

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 489 -573

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 7 292 1 678

Wynik z operacji 4 496 1 035

Zobowiązania 4 205 975

Aktywa 170 732 39 595

Aktywa netto 166 527 38 619

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,30 22,33

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,60 0,60

Dane na dzień 30 września 2016 roku według średniego kursu NBP

z dnia 30 września 2016 roku: 1 EUR = 4,3120 zł.

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,3453 zł.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 170 732 165 441 161 696 160 197

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 855 1 933 73 834

Należności 1 347 1 227 150 1 081

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 13 597 10 693 2 571

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 154 932 151 588 157 627 157 453

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 275 829

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 1

Zobowiązania 4 205 3 410 1 081 1 471

Aktywa netto (I-II) 166 527 162 031 160 615 158 726

Kapitał funduszu 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -10 450 -7 654 -4 581 -3 253

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 988 6 295 4 269 4 902

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -16 438 -13 949 -8 850 -8 155

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 7 515 223 -4 266 -7 483

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 166 527 162 031 160 615 158 726

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,30 93,70 92,88 91,79

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,30

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A: 1 729 202

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A: 96,30

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-07-01 3 2015-07-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Przychody z lokat 560 4 546 1 143 4 331

Dywidendy i inne udziały w zyskach 522 4 390 1 078 4 251

Przychody odsetkowe 38 75 15 65

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 80 35

Pozostałe 1 15 15

Koszty funduszu 867 2 827 934 3 084

Wynagrodzenie dla towarzystwa 832 2 450 855 2 687

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 16 60 18 61

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 5 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 3 32

Pozostałe 15 312 61 304

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 867 2 827 934 3 084

Przychody z lokat netto (I-IV) -307 1 719 209 1 247

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 803 4 193 -21 229 -23 835

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 489 -7 588 -7 578 -4 673

z tytułu różnic kursowych -733 -2 245 -674 -1 610

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 7 292 11 781 -13 651 -19 162

z tytułu różnic kursowych -4 430 844 -4 670 -8 683

Wynik z operacji 4 496 5 912 -21 020 -22 588

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,60 3,42 -12,16 -13,06

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,60 3,42 -12,16 -13,06

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-07-01 3 2015-01-01 4

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-09-30 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 162 031 160 615 181 314 181 314

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 496 5 912 -20 699 -20 699

przychody z lokat netto -307 1 719 614 614

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 489 -7 588 -5 368 -5 368

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 7 292 11 781 -15 945 -15 945

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 496 5 912 -20 699 -20 699

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 496 5 912 -20 699 -20 699

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 166 527 166 527 160 615 160 615

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 165 184 163 222 176 258 176 258

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 93,70 92,88 104,85 104,85

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 96,30 96,30 92,88 92,88

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 11,04 4,92 -11,42 -11,42

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 91,96 84,90 89,07 89,07

data wyceny 2016-08-03 2016-02-11 2015-12-14 2015-12-14

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,13 101,26 111,64 111,64

data wyceny 2016-09-22 2016-04-26 2015-05-19 2015-05-19

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 96,31 96,31 93,23 93,23

data wyceny 2016-09-30 2016-09-30 2015-12-30 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 96,30 96,30 92,88 92,88

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,09 2,31 2,22 2,22

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,01 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,05 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-07-01 3 2015-07-01 3

2016 2015

do 2016-09-30 2016-01-01 2015-09-30 2015-01-01

2016-09-30 2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 045 707 588 -4 772

Wpływy 702 816 1 433 029 283 929 1 080 559

Z tytułu posiadanych lokat 1 220 3 861 1 141 3 574

Z tytułu zbycia składników lokat 701 595 1 429 149 280 161 1 074 336

Pozostałe 1 19 2 627 2 649

Wydatki 703 861 1 432 322 283 341 1 085 331

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 703 000 1 429 777 279 969 1 080 071

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 834 2 458 923 2 736

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 21 57 18 62

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 3 5 0 2

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 3 25 2 431 2 460

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 2 0 2

Wpływy 0 2 0 2

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 0 2 0 2

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -33 73 -26 -276

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 078 782 562 -5 046

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 933 73 272 5 880

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 855 855 834 834

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ASWEZ_Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

3 kwartał 2 kwartał 2015 rok 3 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 145 558 154 932 90,75 146 604 148 339 89,66 160 059 157 490 97,40 163 907 157 453 98,28

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 1 652 2 149 1,30

Prawa poboru

Kwity depozytowe 1 858 3 108 1 100 0,67 3 108 1 412 0,87 1 858 829 0,52

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ 2 946 STANY ZJEDNOCZONE 372 503 0,29

AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 561 811 TURCJA 5 235 5 792 3,39

AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. (TRAAKSAW91E1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 60 077 TURCJA 674 629 0,37

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 49 675 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 681 2 305 1,35

AMICA S.A. (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2 438 RZECZPOSPOLITA POLSKA 504 519 0,30

ANDRITZ AG (AT0000730007) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 48 620 AUSTRIA 9 691 10 159 5,95

APATOR S.A. (PLAPATR00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 14 274 RZECZPOSPOLITA POLSKA 525 424 0,25

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 25 516 RZECZPOSPOLITA POLSKA 561 670 0,39

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 195 850 RZECZPOSPOLITA POLSKA 493 848 0,50

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 103 045 RZECZPOSPOLITA POLSKA 578 578 0,34

BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9 645 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 405 3 000 1,76

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 025 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 216 2 087 1,22

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7 849 RZECZPOSPOLITA POLSKA 537 1 645 0,96

BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 275 458 RZECZPOSPOLITA POLSKA 876 722 0,42

CANCOM SE (DE0005419105) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 2 278 NIEMCY 485 457 0,27

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 24 966 RZECZPOSPOLITA POLSKA 999 995 0,58

ČEZ A.S. (CZ0005112300) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 81 404 CZECHY 5 828 5 568 3,26

CIECH S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11 562 RZECZPOSPOLITA POLSKA 814 765 0,45

CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 99 465 TURCJA 1 964 1 899 1,11

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 34 494 RZECZPOSPOLITA POLSKA 454 845 0,50

DAIMLER AG (DE0007100000) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 7 009 NIEMCY 1 900 1 895 1,11

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 465 754 TURCJA 5 012 5 713 3,35

ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 85 275 AUSTRIA 6 814 9 695 5,68

FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8 646 RZECZPOSPOLITA POLSKA 425 648 0,38

FOLLI FOLLIE S.A. (GRS294003009) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 16 599 GRECJA 1 741 1 582 0,93

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 523 442 TURCJA 6 552 6 235 3,65

HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 333 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 000 912 0,53

INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. (TREINDX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 176 842 TURCJA 1 368 1 626 0,95

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 681 527 TURCJA 1 176 1 416 0,83

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 38 668 RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 268 2 881 1,69

KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 25 605 CZECHY 3 846 3 401 1,99

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 966 RZECZPOSPOLITA POLSKA 153 944 0,55

LENTEX S.A. (PLLENTX00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 176 048 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 647 1 641 0,96

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 16 702 RZECZPOSPOLITA POLSKA 649 835 0,49

MAISONS DU MONDE SA (FR0013153541) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 266 FRANCJA 137 137 0,08

MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 231 057 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 212 2 368 1,39

MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 640 RZECZPOSPOLITA POLSKA 972 984 0,58

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 11 318 WĘGRY 1 893 2 679 1,57

MONETA MONEY BANK A.S. (CZ0008040318) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 395 975 CZECHY 4 426 4 841 2,84

NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 3 936 262 GRECJA 4 833 3 123 1,83

OTP BANK NYRT. (HU0000061726) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 70 232 WĘGRY 3 782 7 053 4,13

PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 354 232 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 560 673 0,39

POLNORD S.A. (PLPOLND00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 101 341 RZECZPOSPOLITA POLSKA 738 961 0,56

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 228 567 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 146 1 154 0,68

PORR AG (AT0000609607) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 33 629 AUSTRIA 3 798 4 640 2,72

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 130 023 RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 739 3 395 1,99

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 80 010 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 537 1 951 1,14

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 21 158 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 443 1 557 0,91

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 34 563 RZECZPOSPOLITA POLSKA 735 864 0,51

ROBYG S.A. (PLROBYG00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 382 283 RZECZPOSPOLITA POLSKA 978 1 128 0,66

SELVITA S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 20 060 RZECZPOSPOLITA POLSKA 505 502 0,29

SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 502 791 TURCJA 2 629 2 656 1,56

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2 524 RZECZPOSPOLITA POLSKA 772 1 017 0,60

TAT GIDA SANAYI A.S. (TRATATKS91A5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 226 944 TURCJA 1 696 1 711 1,00

TITAN CEMENT COMPANY S.A. (GRS074083007) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 12 018 GRECJA 1 070 1 087 0,64

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 TURCJA 0 0,00

TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 134 894 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 723 1 710 1,00

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 514 560 TURCJA 1 816 1 643 0,96

TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 40 280 TURCJA 3 237 2 934 1,72

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 482 802 TURCJA 4 715 4 921 2,88

TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 562 621 TURCJA 7 860 6 579 3,85

TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 757 008 TURCJA 4 869 4 611 2,70

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 697 339 TURCJA 968 1 189 0,70

UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 200 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 000 1 800 1,05

UNIWHEELS AG (DE000A13STW4) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 616 NIEMCY 223 347 0,20

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 199 324 RZECZPOSPOLITA POLSKA 531 556 0,33

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 24 642 RZECZPOSPOLITA POLSKA 806 1 377 0,81

WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 10 521 JERSEY 810 862 0,51

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 61 146 RZECZPOSPOLITA POLSKA 707 633 0,37

YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. (TRAYATAS91B4) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 177 941 TURCJA 900 924 0,54

ZALANDO SE (DE000ZAL1111) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Exchange Xetra 3 316 NIEMCY 349 531 0,31

Rzeczywista liczba akcji ogółem 15 821 385,502

w tym liczba akcji:

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) 523 442,495

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) 681 526,756

SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) 502 790,759

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) 0,918

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) 514 560,485

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) 697 339,089

Ułamkowe części akcji emitentów

zostały zapisane na rachunku

papierów wartościowych funduszu

po wypłacie dywidendy w postaci

akcji bonusowych.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CREATIVE GROUP OJSC GDR (US22526U1025) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 53 199 UKRAINA 1 858

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: 13 926 8,15

akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) 5 792 3,39

akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) 1 899 1,11

akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) 6 235 3,65

Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: 4 645 2,72

akcje TAT GIDA SANAYI A.S. (TRATATKS91A5) 1 711 1,00

akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) 2 934 1,72

Grupa kapitałowa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.: 4 256 2,49

akcje ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) 2 305 1,35

akcje POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) 1 951 1,14

Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: 11 515 6,75

akcje IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) 1 416 0,83

akcje SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) 2 656 1,56

akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) 1 643 0,96

akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) 4 611 2,70

akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) 1 189 0,70

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 972

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 375

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

3 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 3 363

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 842

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 832

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-04 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu