ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-04-01 do 2016-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-08-04

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

ASWEZ_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 3 464 786

Koszty funduszu netto 1 093 248

Przychody z lokat netto 2 371 538

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 809 -411

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -6 811 -1 546

Wynik z operacji -6 249 -1 419

Zobowiązania 3 410 771

Aktywa 165 441 37 384

Aktywa netto 162 031 36 613

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 93,70 21,17

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,61 -0,82

Dane na dzień 30 czerwca 2016 roku według średniego kursu NBP

z dnia 30 czerwca 2016 roku: 1 EUR = 4,4255 zł.

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,4051 zł.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 165 441 169 928 161 696 180 965

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 933 4 944 73 272

Należności 1 227 4 890 150 1 529

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 10 693 10 123 2 571 7 818

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 151 588 149 971 157 627 170 408

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 1 275 938

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 3 410 1 648 1 081 1 219

Aktywa netto (I-II) 162 031 168 280 160 615 179 746

Kapitał funduszu 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -7 654 -8 216 -4 581 4 116

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 295 3 924 4 269 4 693

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -13 949 -12 140 -8 850 -577

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 223 7 034 -4 266 6 168

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 162 031 168 280 160 615 179 746

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 93,70 97,32 92,88 103,95

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 93,70

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A: 1 729 202

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A: 93,70

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przychody z lokat 3 464 3 989 2 688 3 223

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 347 3 868 2 669 3 173

Przychody odsetkowe 27 37 19 50

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 90 83

Pozostałe 1

Koszty funduszu 1 093 1 963 1 116 2 185

Wynagrodzenie dla towarzystwa 834 1 618 923 1 832

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 30 44 20 43

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 1 4 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 4 67

Pozostałe 228 297 169 243

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 093 1 963 1 116 2 185

Przychody z lokat netto (I-IV) 2 371 2 026 1 572 1 038

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -8 620 -610 -3 694 -2 606

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 809 -5 099 -151 2 905

z tytułu różnic kursowych -638 -1 512 -699 -936

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -6 811 4 489 -3 543 -5 511

z tytułu różnic kursowych 4 620 5 274 -257 -4 013

Wynik z operacji -6 249 1 416 -2 122 -1 568

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,61 0,82 -1,22 -0,90

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,61 0,82 -1,22 -0,90

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-04-01 2 2015-01-01 4

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-06-30 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 168 280 160 615 181 314 181 314

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -6 249 1 416 -20 699 -20 699

przychody z lokat netto 2 371 2 026 614 614

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 809 -5 099 -5 368 -5 368

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -6 811 4 489 -15 945 -15 945

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -6 249 1 416 -20 699 -20 699

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 249 1 416 -20 699 -20 699

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 162 031 162 031 160 615 160 615

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 167 043 162 230 176 258 176 258

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 97,32 92,88 104,85 104,85

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 93,70 93,70 92,88 92,88

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -14,96 1,78 -11,42 -11,42

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 90,94 84,90 89,07 89,07

data wyceny 2016-06-27 2016-02-11 2015-12-14 2015-12-14

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 101,26 101,26 111,64 111,64

data wyceny 2016-04-26 2016-04-26 2015-05-19 2015-05-19

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 93,70 93,70 93,23 93,23

data wyceny 2016-06-30 2016-06-30 2015-12-30 2015-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 93,70 93,70 92,88 92,88

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,63 2,43 2,22 2,22

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,01 2,01 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,05 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-04-01 2 2015-04-01 2

2016 2015

do 2016-06-30 2016-01-01 2015-06-30 2015-01-01

2016-06-30 2015-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 114 1 752 -1 397 -5 360

Wpływy 515 118 730 213 364 911 796 630

Z tytułu posiadanych lokat 2 532 2 641 1 986 2 433

Z tytułu zbycia składników lokat 512 585 727 554 362 924 794 175

Pozostałe 1 18 1 22

Wydatki 518 232 728 461 366 308 801 990

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 517 418 726 777 365 371 800 102

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 784 1 624 909 1 813

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 25 36 20 44

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 2 0 2

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 5 22 8 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 2 1 2

Wpływy 1 2 1 2

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 1 2 1 2

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 102 106 -146 -250

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 011 1 860 -1 542 -5 608

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 944 73 1 814 5 880

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 933 1 933 272 272

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ASWEZ_Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

2 kwartał 1 kwartał 2015 rok 2 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 146 604 148 339 89,66 139 828 148 838 87,59 160 059 157 490 97,40 161 422 168 419 93,07

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 1 652 2 149 1,30 562 533 0,29

Prawa poboru

Kwity depozytowe 3 108 1 100 0,67 3 108 1 133 0,67 3 108 1 412 0,87 3 194 2 394 1,32

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ 3 918 STANY ZJEDNOCZONE 494 618 0,37

AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 641 929 TURCJA 6 173 7 286 4,40

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 38 322 RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 177 2 004 1,21

ANDRITZ AG (AT0000730007) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 48 620 AUSTRIA 9 691 9 138 5,52

APATOR S.A. (PLAPATR00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 14 274 RZECZPOSPOLITA POLSKA 525 428 0,26

ATAL S.A. (PLATAL000046) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 25 516 RZECZPOSPOLITA POLSKA 561 612 0,37

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 103 045 RZECZPOSPOLITA POLSKA 578 482 0,29

BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10 951 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 786 2 877 1,74

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 037 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 221 1 655 1,00

BOLU CIMENTO SANAYII A.S. (TRABOLUC91F3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 259 422 TURCJA 2 132 1 971 1,19

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7 849 RZECZPOSPOLITA POLSKA 537 1 349 0,82

BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 275 458 RZECZPOSPOLITA POLSKA 876 747 0,45

CANCOM SE (DE0005419105) Inny aktywny rynek Frankfurt Exchange Xetra 1 815 NIEMCY 401 356 0,22

ČEZ A.S. (CZ0005112300) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 74 001 CZECHY 5 309 5 017 3,03

CIECH S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 26 289 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 894 1 317 0,80

CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 94 428 TURCJA 1 865 1 973 1,19

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 34 494 RZECZPOSPOLITA POLSKA 454 759 0,46

DAIMLER AG (DE0007100000) Inny aktywny rynek Frankfurt Exchange Xetra 6 616 NIEMCY 1 809 1 567 0,95

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 689 455 TURCJA 5 999 6 664 4,03

ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 85 275 AUSTRIA 6 814 7 665 4,63

EUROBANK ERGASIAS S.A. (GRS323003012) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 692 048 GRECJA 2 569 1 685 1,02

FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8 646 RZECZPOSPOLITA POLSKA 425 565 0,34

FOLLI FOLLIE S.A. (GRS294003009) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 16 599 GRECJA 1 741 1 232 0,74

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 464 467 TURCJA 6 006 6 034 3,65

HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 333 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 001 1 072 0,65

INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. (TREINDX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 228 059 TURCJA 1 779 2 516 1,52

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 681 527 TURCJA 1 176 1 579 0,95

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 41 651 RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 856 2 749 1,66

KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 22 617 CZECHY 3 448 3 367 2,04

KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S. (TRAKORDS91B2) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 66 929 TURCJA 439 558 0,34

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 966 RZECZPOSPOLITA POLSKA 153 800 0,48

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11 115 RZECZPOSPOLITA POLSKA 399 522 0,32

MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 231 057 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 212 2 465 1,49

MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 248 RZECZPOSPOLITA POLSKA 882 768 0,46

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 10 488 WĘGRY 1 694 2 414 1,46

MONETA MONEY BANK A.S. (CZ0008040318) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 383 931 CZECHY 4 280 4 510 2,73

NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 3 936 262 GRECJA 4 833 3 345 2,02

OTP BANK NYRT. (HU0000061726) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 64 318 WĘGRY 3 176 5 716 3,46

PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 354 232 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 560 631 0,38

POLNORD S.A. (PLPOLND00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 101 341 RZECZPOSPOLITA POLSKA 738 1 080 0,65

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 320 016 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 605 1 792 1,08

PORR AG (AT0000609607) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 31 732 AUSTRIA 3 595 3 427 2,07

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 136 427 RZECZPOSPOLITA POLSKA 3 947 3 176 1,92

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 80 010 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 537 2 284 1,38

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 21 158 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 443 2 031 1,23

ROBYG S.A. (PLROBYG00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 382 283 RZECZPOSPOLITA POLSKA 978 1 170 0,71

SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 357 447 TURCJA 2 144 2 243 1,36

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2 524 RZECZPOSPOLITA POLSKA 772 794 0,48

TITAN CEMENT CO. S.A. (GRS074083007) Aktywny rynek - rynek regulowany Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 12 018 GRECJA 1 070 984 0,59

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 TURCJA 0 0,00

TRAKCJA PRKiI S.A. (PLTRKPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 125 421 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 645 1 242 0,75

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 633 302 TURCJA 2 603 1 991 1,20

TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 40 280 TURCJA 3 238 3 541 2,14

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 232 807 TURCJA 2 112 2 434 1,47

TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 474 818 TURCJA 6 949 5 592 3,38

TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 789 548 TURCJA 5 104 4 965 3,00

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 697 339 TURCJA 968 1 279 0,77

UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 200 000 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 000 1 720 1,04

UNIWHEELS AG (DE000A13STW4) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 521 NIEMCY 491 507 0,31

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 199 324 RZECZPOSPOLITA POLSKA 531 548 0,33

VOESTALPINE AG (AT0000937503) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 17 432 AUSTRIA 1 769 2 316 1,40

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 37 080 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 242 1 754 1,06

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 61 146 RZECZPOSPOLITA POLSKA 707 923 0,56

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 469 237 TURCJA 2 531 2 576 1,56

ZALANDO SE (DE000ZAL1111) Inny aktywny rynek Frankfurt Exchange Xetra 9 122 NIEMCY 960 957 0,58

Rzeczywista liczba akcji ogółem 16 434 208,753

w tym liczba akcji:

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) 464 467,495

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) 681 526,756

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) 0,918

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) 633 302,495

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) 697 339,089

Ułamkowe części akcji emitentów

zostały zapisane na rachunku

papierów wartościowych funduszu

po wypłacie dywidendy w postaci

akcji bonusowych.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. PDA 193 (PLALIOR00193) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 29 806 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 159 1 561 0,94

AUTO PARTNER S.A. PDA (PLATPRT00034) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 195 850 RZECZPOSPOLITA POLSKA 493 588 0,36

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CREATIVE GROUP OJSC GDR (US22526U1025) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 53 199 UKRAINA 1 858

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. GDR (US83367U2050) Aktywny rynek - rynek regulowany London International 45 313 RUMUNIA 1 250 1 100 0,67

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: 15 851 9,58

akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) 7 286 4,40

akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) 1 973 1,19

akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) 6 034 3,65

akcje KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S. (TRAKORDS91B2) 558 0,34

Grupa kapitałowa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.: 5 849 3,53

akcje ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) 2 004 1,21

akcje POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) 2 284 1,38

ALIOR BANK S.A. PDA 193 (PLALIOR00193) 1 561 0,94

Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: 12 057 7,28

akcje IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3) 1 579 0,95

akcje SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5) 2 243 1,36

akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) 1 991 1,20

akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) 4 965 3,00

akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) 1 279 0,77

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 127

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 1 100

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

2 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 2 559

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 851

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 833

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-04 Grzegorz Borowski Członek Zarządu

2016-08-04 Barbara Grodek-Łagoda Prokurent