PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od do

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od do

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania:

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020760 36521680000000 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. 2018-03-26

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie_ASZ_EWZ_FIZ 31.12.2017.pdf

Plik Opis

Treść w załączniku

Plik Opis

LIST PREZESA ZARZĄDU PKO TFI _PKO ASZ EWZ_12.2017.pdf

Treść w załączniku

Plik Opis

PKO ASZ EWZ 31.12.2017.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2017 - 31.12.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 3 069 723

Koszty funduszu netto 8 131 1 916

Przychody z lokat netto -5 062 -1 193

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 825 901

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -412 -97

Wynik z operacji -1 649 -388

Zobowiązania 15 823 3 794

Aktywa 199 759 47 894

Aktywa netto 183 936 44 100

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 855 350

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,14 23,77

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,89 -0,21

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 29 grudnia 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2017 roku.

2017 rok 2016 rok

Aktywa 199 759 187 445

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 37 437 28 155

Należności 15 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 140 353 148 297

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 21 791 10 957

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 163 36

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 15 823 2 913

Aktywa netto (I-II) 183 936 184 532

Kapitał funduszu 185 205 184 152

Kapitał wpłacony 244 710 187 074

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -59 505 -2 922

Dochody zatrzymane -1 293 -56

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -5 046 16

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 753 -72

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 24 436

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 183 936 184 532

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 855 350 1 845 197

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,14 100,01

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 855 350

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,14

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2017-01-01 od 2016-08-19

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przychody z lokat 3 069 1 520

Dywidendy i inne udziały w zyskach 535 3

Przychody odsetkowe 2 389 760

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 757

Pozostałe 145 0

Koszty funduszu 8 131 1 504

Wynagrodzenie dla towarzystwa 5 310 1 293

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 80 21

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 122 25

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 14 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 2 250 0

Pozostałe 355 165

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 8 131 1 504

Przychody z lokat netto (I-IV) -5 062 16

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 413 364

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 825 -72

z tytułu różnic kursowych 1 830 -363

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -412 436

z tytułu różnic kursowych -480 9

Wynik z operacji -1 649 380

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,89 0,20

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,89 0,20

od 2017-01-01 od 2016-08-19

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -596 184 532

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 184 532 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 649 380

przychody z lokat netto -5 062 16

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 825 -72

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -412 436

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 649 380

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 1 053 184 152

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 57 636 187 074

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -56 583 -2 922

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -596 184 532

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 183 936 184 532

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 210 898 134 473

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 10 153 1 845 197

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 10 153 1 845 197

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 576 602 1 874 438

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 566 449 29 241

saldo zmian 10 153 1 845 197

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 855 350 1 845 197

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 451 040 1 874 438

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 595 690 29 241

saldo zmian 1 855 350 1 845 197

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 855 350 1 845 197

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,87 100,01

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,01 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,14 100,01

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,87 0,03

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,15 98,93

data wyceny 2017-12-29 2016-11-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,46 100,08

data wyceny 2017-09-29 2016-08-23

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,15 100,01

data wyceny 2017-12-29 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,14 100,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,86 3,03

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,52 2,61

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,05

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-08-19

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 784 -159 106

Wpływy 5 484 250 2 081 565

Z tytułu posiadanych lokat 12 642 1 448

Z tytułu zbycia składników lokat 5 471 608 2 080 117

Pozostałe 0 0

Wydatki 5 486 034 2 240 671

Z tytułu posiadanych lokat 15 089 1 238

Z tytułu nabycia składników lokat 5 465 336 2 238 463

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 5 104 823

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 80 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 129 19

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 296 113

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 13 354 186 718

Wpływy 58 817 188 395

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 58 419 188 338

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 276 57

Pozostałe 122 0

Wydatki 45 463 1 677

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 44 678 551

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 785 1 126

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 288 543

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 11 570 27 612

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 28 155 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 37 437 28 155

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

PKO ASZ EWZ FIZ 31.12.2017.pdf

Plik Opis

PKO Absolutnej Stopy Zwrotu EWZ FIZ.pdf

Plik Opis

PKO ASZ EWZ FIZ 31.12.2017.pdf

Plik Opis

FASZ.pdf

Plik Opis

FASZ.pdf

Plik Opis

2017 rok 2016 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 21 930 21 791 10,91 10 626 10 957 5,85

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 163 0,08 0 24 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI (TRADARDL91A3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 370 000 Turcja 797 666 0,33

ENKA INSAAT VE SANAYI (TREENKA00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 550 000 Turcja 3 013 3 063 1,53

ENTERTAINMENT ONE LTD (CA29382B1022) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange GBP 200 000 Kanada 2 983 3 060 1,53

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (GB00B1YKG049) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange GBP 205 671 Wielka Brytania 1 944 1 909 0,96

LEONARDO SPA (IT0003856405) Aktywny rynek - rynek regulowany Italian Exchange EUR 40 000 Włochy 1 722 1 655 0,83

LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 585 000 Turcja 2 698 3 328 1,67

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul TRY 2 349 456 Turcja 5 144 4 795 2,40

PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 75 000 Polska 3 426 3 162 1,58

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie PLN 99 600 Polska 203 153 0,08

rzeczywista ilość

NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) 2 349 455,698

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5 0 163 0,08

FX Swap EUR PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (405 000,00) 1 0 11 0,01

FX Swap EUR PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (205 000,00) 1 0 6 0,00

FX Swap GBP PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska GBP (1 480 000,00) 1 0 83 0,04

FX Swap TRY PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja TRY (12 080 000,00) 1 0 61 0,03

FX Swap USD PLN 22.12.2017 05.01.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska USD (30 000,00) 1 0 2 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 22.12.2017 05.01.2018 11 0,01

FX Swap GBP PLN 22.12.2017 05.01.2018 83 0,04

FX Swap USD PLN 22.12.2017 05.01.2018 2 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Treść w załączniku

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

2017 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 8

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 7

zwrot podatku od dywidend 7

2017 rok

Z tytułu nabytych aktywów 815

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 276

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 26

Pozostałe zobowiązania 706

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 676

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 37 437

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 32 456 32 456

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CHF 0 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK 170 28

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 13 53

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 507 2 382

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 13 12

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 10 36

DM PKO BP SA zł 1 247 1 247

Goldman Sachs International EUR 175 729

Goldman Sachs International USD 16 56

HSBC Bank PLC TRY 473 437

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 27 745

zł 13 028 13 028

CHF 29 114

CZK 2 677 429

EUR 1 073 4 559

GBP 201 969

TRY 2 612 2 679

USD 1 579 5 967

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Treść w załączniku

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

GBP/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 0,00 1 480,00 2018-01-05 7 035,00 2018-01-05

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 0,00 30,00 2018-01-05 106,00 2018-01-05

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 0,00 405,00 2018-01-05 1 702,00 2018-01-05

TRY/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 0,00 12 080,00 2018-01-05 11 133,00 2018-01-05

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 0,00 205,00 2018-01-05 862,00 2018-01-05

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 140 353

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 140 353

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2017 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 75 229

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 3 315

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 1 655

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku GBP w tys. zł 4 969

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku TRY w tys. zł 11 852

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 17

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP w tys. zł 83

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku TRY w tys. zł 61

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 2

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 33 703

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF w tys. zł 1

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK w tys. zł 28

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 782

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP w tys. zł 2 382

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY w tys. zł 449

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 92

Należności EUR w tys. zł 7

Należności TRY w tys. zł 8

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN w tys. zł 140 353

Zobowiązania PLN w tys. zł 15 008

Zobowiązania GBP w tys. zł 154

Zobowiązania TRY w tys. zł 661

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 344 15 -2 408 -634

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 228 0 -460 0

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 7 452 127 -3 238

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 -88 0

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CHF 3,57 CHF

CZK 0,16 CZK

EUR 4,17 EUR

GBP 4,70 GBP

TRY 0,92 TRY

USD 3,48 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -939 -551

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 4 764 139

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 5 058

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 252

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2018-03-26 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2018-03-26 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

2018-03-26 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2018-03-26 Mąłgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy