GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2018-04-05

GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

GAMMA ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ GAMMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080018421 360072207 www.gammafundusze.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

PricewaterhouseCoopers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2018-04-04

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WPROWADZENIE_GAMMA_Alokacji_Sektorowych_FIZ.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List.pdf List Zarządu

Plik Opis

Sprawozdanie_Zarządu_z_działaności.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 509 120

Koszty funduszu netto 924 218

Przychody z lokat netto -415 -98

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 270 535

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 194 -281

Wynik z operacji 661 156

Zobowiązania 48 12

Aktywa 8 635 2 070

Aktywa netto 8 587 2 059

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 73 250 73 250

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,23 28,11

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 9,02 2,13

2017 rok 2016 rok

Aktywa 8 635 11 662

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 800 259

Należności 4 1

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 7 825 10 693

dłużne papiery wartościowe 0 0

udziałowe papiery wartościowe 7 825 10 693

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 6 709

dłużne papiery wartościowe 0 0

depozyty 6 706

instrumenty pochodne 0 3

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 48 68

Aktywa netto (I-II) 8 587 11 594

Kapitał funduszu 6 330 9 998

Kapitał wpłacony 25 078 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -18 748 -15 080

Dochody zatrzymane 1 864 9

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 764 -1 349

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 628 1 358

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 393 1 587

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 8 587 11 594

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 73 250 104 468

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,23 110,98

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przychody z lokat 509 1 625

Dywidendy i inne udziały w zyskach 169 183

Przychody odsetkowe 1 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 339 1 440

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 924 2 053

Wynagrodzenie dla towarzystwa 351 474

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 31 31

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 71 82

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 414 1 400

Pozostałe 55 63

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 924 2 053

Przychody z lokat netto (I-IV) -415 -428

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 076 1 053

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 270 102

z tytułu różnic kursowych -164 1 019

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 194 951

z tytułu różnic kursowych -551 357

Wynik z operacji 661 625

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,02 5,98

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11 594 18 121

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 661 625

przychody z lokat netto -415 -428

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 270 102

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 194 951

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 661 625

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 668 -7 152

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 668 -7 152

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 007 -6 527

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 8 587 11 594

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 10 017 13 521

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 31 218,00 71 169,00

saldo zmian -31 218,00 -71 169,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267,00 250 267,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 177 017,00 145 799,00

saldo zmian 73 250,00 104 468,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,98 103,17

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 117,23 110,98

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,63 7,57

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,96 94,92

data wyceny 2017-01-31 2016-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 125,61 111,00

data wyceny 2017-10-31 2016-12-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117,25 111,00

data wyceny 2017-12-29 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 9,22 15,18

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,50 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,31 0,23

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,71 0,61

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-12-31 do 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 909 6 147

Wpływy 14 448 24 557

Z tytułu posiadanych lokat 165 185

Z tytułu zbycia składników lokat 14 283 24 352

Pozostałe 0 20

Wydatki 10 539 18 410

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 10 022 17 710

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 359 496

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 31 23

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 71 84

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 54 87

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 668 -7 152

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 3 668 7 152

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 668 7 152

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 300 183

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 241 -1 005

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 259 1 081

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 800 259

INFORMACJA DODATKOWA

W zwiazku z rozbieznosciami formy noty numer 9 miedzy formularzem ESPI, a nota zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym (z uwagi na zakres prezentowanych danych), ww. noty zalaczono w formie pliku PDF.

Plik Opis

INFORMACJA_DODATKOWA_GAMMA_Alokacji_Sektorowych_FIZ.pdf Informacja dodatkowa

NOTA_9_GAMMA_Alokacji_Sektorowych_FIZ.pdf Nota 9 - Różnice kursowe

Plik Opis

Oświadczenie_o_rzetelności.pdf Oświadczenie o poprawnosci

Plik Opis

Oświadczenie_depozytariusza.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie_o_audytorze.pdf Ośiwadczenie o audytorze

Plik Opis

GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ_Sprawozdanie_audytora.pdf Spraowozdanie audytora

Plik Opis

GAMMA Alokacji Sektorowych FIZ_Sprawozdanie_audytora.pdf Sprawozdanie audytora

Plik Opis

2017 rok 2016 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 7 432 7 825 90,62 9 097 10 693 91,69

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 3 0,03

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 6 6 0,07 706 706 6,05

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ABN AMRO (NL0011540547) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Amsterdam 5 600 Królestwo Niderlandów 580 628 7,28

Activision Blizzard Inc. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 974 Stany Zjednoczone Ameryki 363 435 5,04

ALPHABET INC. (US02079K3059) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 116 Stany Zjednoczone Ameryki 397 425 4,93

AXA S.A. (FR0000120628) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 5 700 Republika Francuska 586 588 6,81

BAE Systems PLC (GB0002634946) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 16 354 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 442 441 5,10

BNP Paribas SA (FR0000131104) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 633 Republika Francuska 448 424 4,91

Capgemini (FR0000125338) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 151 Republika Francuska 389 475 5,50

Chemring Group PLC (GB00B45C9X44) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 25 028 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 220 216 2,50

Credit Agricole SA (FR0000045072) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 9 500 Republika Francuska 576 547 6,33

INTESA SANPAOLO (IT0000072618) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 45 000 Republika Włoska 542 520 6,02

Leonardo S.p.A. (IT0003856405) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana 10 352 Republika Włoska 545 428 4,96

Microsoft Corp. (US5949181045) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 474 Stany Zjednoczone Ameryki 333 439 5,08

Samsung Electronics Co. Ltd. (US7960502018) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 150 Stany Zjednoczone Ameryki 470 515 5,96

Société Générale S.A. (FR0000130809) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 2 401 Republika Francuska 449 431 4,99

Thales S.A. (FR0000121329) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 718 Republika Francuska 299 269 3,12

TTM TECHNOLOGIES (US87305R1095) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 5 200 Stany Zjednoczone Ameryki 261 284 3,29

Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 091 Stany Zjednoczone Ameryki 237 433 5,02

Voestalpine AG (AT0000937503) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 1 570 Republika Austrii 295 327 3,78

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 6 6 0,07

Depozyt, 4 dni, 2018-01-02 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 0,00 % 6 396,45 6 6 396,45 6 0,07

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA_1_GAMMA_Alokacji_Sektorowych_FIZ.pdf Polityka_rachunkowosci

2017 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 4

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2017 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 10

Z tytułu opłaty za zarządzanie 26

Z tytułu podatku od zysków kapitałowych 0

Zobowiązania wobec kontrahentów 12

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 800

mBank S.A. EUR 95 395

mBank S.A. CHF 0 1

mBank S.A. GBP 12 59

mBank S.A. JPY 28 1

mBank S.A. USD 99 344

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

mBank S.A. EUR 103 432

mBank S.A. zł 2 2

mBank S.A. CHF 0 0

mBank S.A. JPY 119 4

mBank S.A. USD 93 322

mBank S.A. GBP 2 12

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

NOTA_5_GAMMA_Alokacji_Sektorowych_FIZ.pdf Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2017 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 054 -652

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 380 9

Nieruchomości 0 0

Pozostałe -164 -551

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 351

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-05 Łukasz Kwiecień Prezes Zarządu

2018-04-05 Michał Rabiega Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-05 Iwona Czułada Wiceprezes Zarządu

2018-04-05 Anna Marcinkowska Prokurent