| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-10-01 | do | 2015-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-02-05 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| GS-Wstęp do spr fin-31.12.15.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| IV kwartał 2015 | ||||
| Przychody z lokat | 1 930 | 453 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 368 | 1 025 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 438 | -572 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 432 | 101 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -863 | -202 | ||
| Wynik z operacji | -2 869 | -673 | ||
| Zobowiązania | 2 235 | 524 | ||
| Aktywa | 586 198 | 137 557 | ||
| Aktywa netto | 583 963 | 137 032 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 635 407 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,62 | 24,32 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,51 | -0,12 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30 pa¼dziernika, 30 listopada oraz 31 grudnia 2015 roku. | ||||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2014 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 586 198 | 604 081 | 874 717 | 874 717 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 84 296 | 95 653 | 115 549 | 115 549 | ||||||
| Należności | 3 | 13 | 28 | 28 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 390 038 | 448 007 | 700 802 | 700 802 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 61 726 | 60 393 | 58 338 | 58 338 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 61 726 | 60 393 | 58 338 | 58 338 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 50 135 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 2 235 | 4 415 | 14 730 | 14 730 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 583 963 | 599 666 | 859 987 | 859 987 | ||||||
| Kapitał funduszu | 571 356 | 584 191 | 848 325 | 848 325 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 054 487 | 1 010 192 | 1 010 192 | 1 010 192 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -483 131 | -426 001 | -161 867 | -161 867 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 13 001 | 15 006 | 21 469 | 21 469 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -16 503 | -14 067 | -2 542 | -2 542 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 29 504 | 29 073 | 24 011 | 24 011 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -394 | 469 | -9 807 | -9 807 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 583 963 | 599 666 | 859 987 | 859 987 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 635 407 | 5 758 666 | 8 398 163 | 8 398 163 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,62 | 104,13 | 102,40 | 102,40 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 125 562 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,64 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-10-01 | 4 | 2014-10-01 | 4 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-12-31 | 2014-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 930 | 8 531 | 6 845 | 31 486 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 243 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 789 | 8 479 | 3 725 | 18 716 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 134 | 0 | 3 082 | 12 231 | ||
| Pozostałe | 7 | 52 | 38 | 296 | ||
| Koszty funduszu | 4 368 | 22 492 | 9 142 | 30 811 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 230 | 21 311 | 9 006 | 30 225 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. stałego | 4 230 | 19 258 | 6 368 | 27 587 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. zmiennego | 0 | 2 053 | 2 637 | 2 637 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 32 | 143 | 18 | 150 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 25 | 7 | 47 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 40 | 29 | 29 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 556 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 101 | 417 | 82 | 360 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 368 | 22 492 | 9 142 | 30 811 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 438 | -13 961 | -2 297 | 675 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -431 | 14 906 | 19 573 | 21 943 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 432 | 5 493 | 27 037 | 30 209 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 527 | 5 438 | -5 689 | -42 060 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -863 | 9 413 | -7 464 | -8 266 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 150 | 165 | -12 862 | -15 859 | ||
| Wynik z operacji | -2 869 | 945 | 17 276 | 22 618 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,51 | 0,17 | 2,06 | 2,69 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,51 | 0,17 | 2,06 | 2,69 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-10-01 | 4 | 2014-01-01 | 4 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-12-31 | 2014-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -15 704 | -276 024 | -138 102 | -138 102 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 599 666 | 859 987 | 998 089 | 998 089 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 869 | 945 | 22 618 | 22 618 | ||
| przychody z lokat netto | -2 438 | -13 961 | 675 | 675 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 432 | 5 493 | 30 209 | 30 209 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -863 | 9 413 | -8 266 | -8 266 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 869 | 945 | 22 618 | 22 618 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -12 835 | -276 969 | -160 720 | -160 720 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 44 295 | 44 295 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -57 130 | -321 264 | -160 720 | -160 720 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -15 704 | -276 024 | -138 102 | -138 102 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 583 962 | 583 963 | 859 987 | 859 987 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 589 643 | 713 540 | 959 588 | 959 588 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 123 259 | 2 762 756 | 1 620 513 | 1 620 513 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 123 259 | 2 762 756 | 1 620 513 | 1 620 513 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 425 374 | 425 374 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 548 633 | 3 188 130 | 1 620 513 | 1 620 513 | ||
| saldo zmian | -123 259 | -2 762 756 | -1 620 513 | -1 620 513 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 5 635 407 | 5 635 407 | 8 398 163 | 8 398 163 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 455 410 | 10 455 410 | 10 030 036 | 10 030 036 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 820 003 | 4 820 003 | 1 631 873 | 1 631 873 | ||
| saldo zmian | 5 635 407 | 5 635 407 | 8 398 163 | 8 398 163 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 125 562 | 5 125 562 | 7 728 576 | 7 728 576 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,51 | 1,22 | 2,78 | 2,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,13 | 102,40 | 99,62 | 99,62 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,62 | 103,62 | 102,40 | 102,40 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,94 | 1,19 | 2,79 | 2,79 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,74 | 99,16 | 97,58 | 97,58 | ||
| data wyceny | 2015-11-17 | 2015-03-31 | 2014-06-30 | 2014-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,46 | 104,13 | 102,39 | 102,39 | ||
| data wyceny | 2015-12-30 | 2015-09-30 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,46 | 103,46 | 102,39 | 102,39 | ||
| data wyceny | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,64 | 103,64 | 102,40 | 102,40 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,94 | 3,15 | 3,21 | 3,21 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,85 | 2,99 | 3,15 | 3,15 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-10-01 | 4 | 2014-10-01 | 4 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-12-31 | 2014-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -42 873 | 201 942 | -22 525 | 171 818 | ||
| Wpływy | 5 469 502 | 26 382 438 | 8 709 367 | 36 076 542 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 42 429 | 281 047 | 47 900 | 336 299 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 427 049 | 26 101 367 | 8 661 457 | 35 740 233 | ||
| Pozostałe | 24 | 24 | 10 | 10 | ||
| Wydatki | 5 512 375 | 26 180 496 | 8 731 892 | 35 904 724 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 43 809 | 272 260 | 26 561 | 301 711 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 462 191 | 25 883 017 | 8 698 814 | 35 574 283 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 6 224 | 24 620 | 6 404 | 28 003 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 60 | 205 | 57 | 189 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16 | 45 | 8 | 48 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 75 | 349 | 48 | 490 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -12 583 | -276 102 | -65 710 | -159 365 | ||
| Wpływy | 45 037 | 45 652 | 379 | 1 356 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 44 822 | 44 822 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 215 | 830 | 379 | 1 356 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 57 620 | 321 754 | 66 089 | 160 721 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 57 129 | 321 263 | 66 089 | 160 721 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 491 | 491 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 44 099 | 42 907 | 3 057 | 11 606 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -55 456 | -74 160 | -88 235 | 12 453 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 95 653 | 115 549 | 200 727 | 91 490 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 84 296 | 84 296 | 115 549 | 115 549 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GS-Informacja dodatkowa-31.12.15.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 4 | kwartał | Na dzień 31 grudnia 2014 r. | ||||||||||||
| 2015 | roku | Na dzień 30 września 2015 r. | Na dzień 31 grudnia 2014 r. | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 60 405 | 61 726 | 10,53 | 59 074 | 60 393 | 10,00 | 58 308 | 58 338 | 6,67 | 58 308 | 58 338 | 6,67 | ||
| Instrumenty pochodne | -588 | -0,10 | -902 | -0,15 | -9 902 | -1,13 | -9 902 | -1,13 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 50 000 | 50 002 | 8,53 | |||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 60 000 | 58 308 | 59 526 | 10,15 | |||||||||
| Obligacje | 60 000 | 58 308 | 59 526 | 10,15 | |||||||||
| OK0716 (PL0000107926) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2016-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 60 000 | 58 308 | 59 526 | 10,15 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 28 000 | 2 097 | 2 200 | 0,38 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 28 000 | 2 097 | 2 200 | 0,38 | |||||||||
| iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06742E7114) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca | Barclays Bank PLC | WIELKA BRYTANIA | 2019-01-30 | zerokuponowe | 24 967,04 | 28 000 | 2 097 | 2 200 | 0,38 | ||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | |||||||||
| DAX Index Futures 18/03/16 (GXH6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Index DAX | 0 | 0,00 | ||||
| EURO FX CURR FUTURES 14/03/16 (ECH6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | Waluta euro | 35 | 0 | 0,00 | |||
| GOLD 100 OZ FUTURE 25/02/16 (GCG6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex | CMX - Commodity Exchange | STANY ZJEDNOCZONE | Towar GOLD 100 OZ | 20 | 0 | 0,00 | |||
| JPY/USD CURR FUTURE 14/03/16 (JYH6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | Waluta yen | 28 | 0 | 0,00 | |||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 18/03/16 (NQH6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | Index NASDAQ Index | 0 | 0,00 | ||||
| S&P EMINI Index 18/03/16 (ESH6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | Index S&P 500 | 0 | 0,00 | ||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | -588 | -0,10 | ||||||||
| FX Swap GBP PLN 23/12/2015 07/01/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | GBP (4.200.000,00) | 1 | 48 | 0,01 | |||
| FX Swap TRY PLN 23/12/2015 07/01/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | TRY (470.000,00) | 1 | -1 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 23/12/2015 07/01/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | USD (4.910.000,00) | 1 | 85 | 0,01 | |||
| IRS PLN 29/08/2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) | 1 | -720 | -0,12 | |||
| Rzeczywista liczba dla: | |||||||||||
| I. -172 | |||||||||||
| I.1 -7 | |||||||||||
| I.5 -36 | |||||||||||
| I.6 -212 | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. - NIE DOTYCZY |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 50 000 | 50 002 | 8,53 | ||||||||
| LO30122015N013 30.12.2015 - 04.01.2016 Lokata terminowa | PKO BP SA | POLSKA | PLN | stałe 1,70% | 50 000,00 | 50 000 | 50 002,00 | 50 002 | 8,53 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap GBP PLN 23/12/2015 07/01/2016 | 48 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 23/12/2015 07/01/2016 | 85 | 0,01 | ||
| LO30122015N013 30.12.2015 - 04.01.2016 Lokata terminowa | 50 002 | 8,53 | ||
| OK0716 (PL0000107926) | 59 526 | 10,15 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GS-Nota objaśniająca-31.12.15.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | ||||
| Z tytułu odsetek | 3 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | ||||
| Należności publiczno-prawne | ||||
| 4 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 721 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 25 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 489 | |||
| Zobowiązania wobec TFI | 1 471 | |||
| Zobowiązania z tytulu odsetek | 1 | |||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 17 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-02-05 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
