PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-10-01 do 2015-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-02-05

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO-Wstęp do spr fin-31.12.15.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

IV kwartał 2015

Przychody z lokat 5 335 1 251

Koszty funduszu netto 2 113 496

Przychody z lokat netto 3 222 756

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 421 802

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 582 137

Wynik z operacji 7 225 1 695

Zobowiązania 141 600 33 228

Aktywa 552 613 129 676

Aktywa netto 411 013 96 448

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 967 063

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,61 24,31

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,82 0,43

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30 pa¼dziernika, 30 listopada oraz 31 grudnia 2015 roku.

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2014 rok 4 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 552 613 497 981 639 676 639 676

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 40 380 5 324 45 901 45 901

Należności 39 546 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 409 871 436 404 443 256 443 256

dłużne papiery wartościowe 409 871 436 404 443 256 443 256

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 62 816 56 240 150 519 150 519

dłużne papiery wartościowe 59 988 55 728 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 13 0 0

Zobowiązania 141 600 60 925 1 536 1 536

Aktywa netto (I-II) 411 013 437 056 638 140 638 140

Kapitał funduszu 395 688 428 955 631 318 631 318

Kapitał wpłacony 654 438 654 438 654 438 654 438

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -258 750 -225 483 -23 120 -23 120

Dochody zatrzymane 8 700 2 058 874 874

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 14 164 10 943 3 373 3 373

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -5 464 -8 885 -2 499 -2 499

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 6 625 6 043 5 948 5 948

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 411 013 437 056 638 140 638 140

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 967 063 4 293 883 6 287 847 6 287 847

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,61 101,79 101,49 101,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 657 851

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,61

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-10-01 4 2014-10-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-03-18

2015-12-31 2014-12-31

Przychody z lokat 5 335 23 897 5 325 13 008

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 3 924 22 827 5 325 13 008

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 411 1 070 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 2 113 13 106 3 437 9 635

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 625 9 300 3 065 8 716

Wynagrodzenie dla towarzystwa z tyt. wyn. stałego 1 625 9 300 3 065 8 276

Wynagrodzenie dla towarzystwa z tyt. wyn. zmiennego 0 0 0 440

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 27 122 33 91

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 62 9 22

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 371 3 316 156 161

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 62 218

Pozostałe 77 306 112 427

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 113 13 106 3 437 9 635

Przychody z lokat netto (I-IV) 3 222 10 791 1 888 3 373

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 003 -2 288 -1 928 3 449

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 421 -2 965 -4 378 -2 499

z tytułu różnic kursowych 6 055 7 325 -3 353 -4 176

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 582 677 2 450 5 948

z tytułu różnic kursowych -3 902 858 4 040 5 786

Wynik z operacji 7 225 8 503 -40 6 822

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,82 2,14 -0,01 1,08

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,82 2,14 -0,01 1,08

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-10-01 4 2014-03-18 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-03-18

2015-12-31 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -26 042 -227 127 638 140 638 140

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 437 056 638 140 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 7 225 8 503 6 822 6 822

przychody z lokat netto 3 222 10 791 3 373 3 373

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 421 -2 965 -2 499 -2 499

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 582 677 5 948 5 948

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 7 225 8 503 6 822 6 822

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -33 267 -235 630 631 318 631 318

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 654 438 654 438

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -33 267 -235 630 -23 120 -23 120

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -26 042 -227 127 638 140 638 140

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 411 014 411 013 638 140 638 140

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 436 485 543 733 518 268 518 268

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 326 820 2 320 784 6 287 847 6 287 847

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 326 820 2 320 784 6 287 847 6 287 847

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 6 515 807 6 515 807

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 326 820 2 320 784 227 960 227 960

saldo zmian -326 820 -2 320 784 6 287 847 6 287 847

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 967 063 3 967 063 6 287 847 6 287 847

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 6 515 807 6 515 807 6 515 807 6 515 807

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 548 744 2 548 744 227 960 227 960

saldo zmian 3 967 063 3 967 063 6 287 847 6 287 847

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 657 851 3 657 851 5 939 857 5 939 857

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,82 2,12 1,49 1,49

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,79 101,49

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103,61 103,61 101,49 101,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,09 2,09 1,88 1,88

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,55 100,78 100,14 100,14

data wyceny 2015-12-30 2015-06-30 2014-03-24 2014-03-24

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,55 103,55 101,64 101,64

data wyceny 2015-12-30 2015-12-30 2014-11-25 2014-11-25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103,55 103,55 101,50 101,50

data wyceny 2015-12-30 2015-12-30 2014-12-30 2014-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,61 103,61 101,49 101,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,92 2,41 2,36 2,36

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,48 1,71 2,13 2,13

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-10-01 4 2014-10-01 4

2015 2014

do 2015-12-31 2015-01-01 2014-12-31 2014-03-18

2015-12-31 2014-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -131 735 28 322 -24 822 -586 783

Wpływy 3 392 126 19 454 174 2 723 337 10 630 750

Z tytułu posiadanych lokat 8 102 25 591 13 994 16 247

Z tytułu zbycia składników lokat 3 384 009 19 428 568 2 709 343 10 614 503

Pozostałe 15 15 0 0

Wydatki 3 523 861 19 425 852 2 748 159 11 217 533

Z tytułu posiadanych lokat 3 362 12 841 2 299 2 299

Z tytułu nabycia składników lokat 3 518 559 19 402 612 2 742 858 11 207 123

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 823 9 870 2 884 7 632

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 42 198 64 112

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 62 8 19

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 60 269 46 348

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -33 253 -234 645 31 100 632 923

Wpływy 14 985 50 218 659 192

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 50 075 657 586

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 14 985 143 1 606

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 33 267 235 630 19 118 26 269

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 33 267 235 630 18 835 23 120

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 283 3 149

z tytułu opłat manipulacyjnych 0 0 283 3 149

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 200 044 200 802 -238 -239

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -164 988 -206 323 6 278 46 140

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 5 324 45 901 39 861 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 40 380 40 380 45 901 45 901

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSO-Informacja dodatkowa-31.12.15.pdf Informacja dodatkowa.

4 kwartał Na dzień 31 grudnia 2014 r.

2015 roku Na dzień 30 września 2015 r. Na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne 2 500 2 503 0,45

Dłużne papiery wartościowe 458 314 469 859 85,02 479 355 492 132 98,85 433 195 443 256 69,29 433 195 443 256 69,29

Instrumenty pochodne 135 0,02 -1 793 -0,36 -134 -0,01 -134 -0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 150 000 150 262 23,50 150 000 150 262 23,50

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy PKO BANK HIPOTECZNY S.A. POLSKA 2020-12-11 zmienne 2,47% hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 503 0,45

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 86 879 149 703 151 740 27,46

Obligacje 36 879 99 703 100 811 18,24

BOS FINANCE 11/05/16 (XS0626282783) Aktywny rynek - rynek regulowany Berlin Stock Exchange BOS FINANCE AB SZWECJA 2016-05-11 stałe 6,00% 4 261,50 7 379 31 846 33 089 5,99

OK0716 (PL0000107926) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2016-07-25 zerokuponowe 1 000,00 18 500 17 947 18 354 3,32

ROMANIA 17/06/16 (XS0638742485) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii RUMUNIA 2016-06-17 stałe 5,25% 4 261,50 11 000 49 910 49 368 8,93

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne 50 000 50 000 50 929 9,22

PEKAO CD 22/02/16 (seria DC84P220216) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Pekao S.A. POLSKA 2016-02-22 zmienne 2,15% 1 000,00 50 000 50 000 50 929 9,22

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 258 200 308 611 318 119 57,57

Obligacje 258 200 308 611 318 119 57,57

BOŚ 31/10/18 (PLBOS0000159) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. POLSKA 2018-10-31 zmienne 3,51% 1 000,00 5 000 5 000 5 029 0,91

DS1017 (PL0000104543) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2017-10-25 stałe 5,25% 1 000,00 80 000 85 742 85 873 15,54

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. POLSKA 2022-10-06 stałe 3,19% 100,00 40 000 4 000 4 030 0,73

PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Orlen Capital AB SZWECJA 2021-06-30 stałe 2,50% 4 261,50 3 500 14 435 15 197 2,75

PS0420 (PL0000108510) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2020-04-25 stałe 1,50% 1 000,00 50 000 48 828 49 077 8,88

PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange PZU Finance AB SZWECJA 2019-07-03 stałe 1,375% 4 261,50 5 100 21 508 21 910 3,96

REPUBLIC OF HUNGARY 25/03/24 (US445545AL04) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange (USD) Skarb Państwa Węgier WĘGRY 2024-03-25 stałe 5,375% 7 802,20 2 000 12 285 17 353 3,14

REPUBLIC OF POLAND 09/07/24 (XS0841073793) Inny aktywny rynek HI MTF Skarb Państwa POLSKA 2024-07-09 stałe 3,375% 4 261,50 6 000 28 739 30 293 5,48

REPUBLIC OF POLAND 14/10/21 (XS1306382364) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa POLSKA 2021-10-14 stałe 0,875% 4 261,50 2 700 11 364 11 765 2,13

ROMANIA 10/29/25 (XS1312891549) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii RUMUNIA 2025-10-29 stałe 2,75% 4 261,50 2 900 12 302 12 606 2,28

ROMANIA 28/10/24 (XS1129788524) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii RUMUNIA 2024-10-28 stałe 2,875% 4 261,50 1 000 4 221 4 432 0,80

WZ0118 (PL0000104717) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2018-01-25 zmienne 1,79% 1 000,00 60 000 60 187 60 554 10,96

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 5 135 0,02

FX Swap EUR PLN 23/12/2015 07/01/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA EUR (42.650.000,00) 1 -190 -0,03

FX Swap EUR PLN 31/12/2015 07/01/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA EUR (6.510.000,00) 1 66 0,01

FX Swap USD PLN 23/12/2015 07/01/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy PKO BP SA POLSKA USD (3.880.000,00) 1 67 0,01

IRS PLN 13/11/2017 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BZ WBK S.A. POLSKA stopa procentowa WIBOR6M (80.000.000,00) 1 163 0,03

IRS PLN 18/12/2017 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy HSBC Bank PLC WIELKA BRYTANIA stopa procentowa (80.000.000,00) 1 29 0,00

Wartość według ceny nabycia w tys. : NIE DOTYCZY

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BOŚ 38 118 6,90

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 23/12/2015 07/01/2016

FX Swap EUR PLN 31/12/2015 07/01/2016 66 0,01

FX Swap USD PLN 23/12/2015 07/01/2016 67 0,01

PS0420 (PL0000108510) 24 539 4,44

REPUBLIC OF POLAND 14/10/21 (XS1306382364) 10 893 1,97

rzeczywista wartość dla:

FX Swap EUR PLN 23/12/2015 07/01/2016 -190,00 -0,03

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO-Nota objaśniająca-31.12.15.pdf Polityka rachunkowości.

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 39 546

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 140 861

Z tytułu instrumentów pochodnych 190

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 19

Pozostałe zobowiązania 530

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-05 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy