QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-01-20

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2016-12-31 2015-12-31

Przychody z lokat 51 468 41

Koszty funduszu netto 51 758 169

Przychody z lokat netto -290 -128

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 683 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 757 549

Wynik z operacji 4 150 421

Zobowiązania 27 783 611

Aktywa 309 948 48 126

Aktywa netto 282 165 47 515

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 261 175 47 094

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 080,37 1 008,93

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 42,73 8,94

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2015 rok 4 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Aktywa 309 948 175 153 48 126 48 126

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 59 228 12 681 32 072 32 072

Należności 4 866 348 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 98 095 54 408 6 351 6 351

dłużne papiery wartościowe 5 906 5 881 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 147 759 107 716 9 703 9 703

dłużne papiery wartościowe 100 533 76 195 5 001 5 001

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 27 783 1 898 611 611

Zobowiązania własne funduszy 27 783 1 898 611 611

Aktywa netto (I-II) 282 165 173 255 47 515 47 515

Kapitał funduszu 270 585 165 825 47 094 47 094

Kapitał wpłacony 277 840 166 286 47 094 47 094

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 255 -461 0 0

Dochody zatrzymane 3 360 1 967 -128 -128

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 183 -893 -128 -128

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 543 2 860 0 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 8 220 5 463 549 549

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 282 165 173 255 47 515 47 515

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 261 175 162 708 47 094 47 094

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 080,37 1 064,82 1 008,93 1 008,93

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 261 175

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 080,37

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-10-01 4 2015-12-08 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-12-08

2016-12-31 2015-12-31

Przychody z lokat 51 468 69 284 41 41

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 464 0 0

Przychody odsetkowe 46 133 52 360 41 41

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 5 319 16 411 0 0

Pozostałe 16 49 0 0

Pozostałe 16 49 0 0

Koszty funduszu 51 758 70 339 169 169

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 695 6 033 136 136

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 11 38 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 37 2 2

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 4 21 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 6 46 10 10

Koszty odsetkowe 4 955 13 325 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 44 010 50 649 0 0

Pozostałe 62 189 20 20

Pozostałe 62 189 20 20

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 51 758 70 339 169 169

Przychody z lokat netto (I-IV) -290 -1 055 -128 -128

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 440 12 214 549 549

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 683 4 543 0 0

z tytułu różnic kursowych -398 -480 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 757 7 671 549 549

z tytułu różnic kursowych 1 085 1 303 0 0

Wynik z operacji 4 150 11 159 421 421

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 15,89 42,73 8,94 8,94

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 15,89 42,73 8,94 8,94

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-10-01 4 2015-12-08 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-12-08

2016-12-31 2015-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 173 255 47 515 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 150 11 159 421 0

przychody z lokat netto -290 -1 055 -128 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 683 4 543 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 757 7 671 549 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 150 11 159 421 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 104 760 223 491 47 094 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 111 554 230 746 47 094 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -6 794 -7 255 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 108 910 234 650 47 515 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 282 165 282 165 47 515 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 222 225 152 932 47 379 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 98 467 214 081 47 094 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 104 763 220 822 47 094 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 296 6 741 0 0

saldo zmian 98 467 214 081 47 094 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 261 175 261 175 47 094 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 916 267 916 47 094 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 741 6 741 0 0

saldo zmian 261 175 261 175 47 094 0

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 261 175 261 175 47 094 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 064,82 1 008,93 1 000,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 080,37 1 080,37 1 008,93 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,46 7,08 0,89 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 069,38 993,35 1 000,24 0,00

data wyceny 2016-10-03 2016-01-29 2015-12-08 1899-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 085,52 1 085,52 1 009,00 0,00

data wyceny 2016-10-31 2016-10-31 2015-12-30 1899-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 080,37 1 080,37 1 008,93 0,00

data wyceny 2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 1899-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 080,37 1 080,37 1 008,93 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 23,29 2,27 0,36 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,21 0,92 0,29 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-10-01 4 2015-12-08 4

2016 2015

do 2016-12-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-12-08

2016-12-31 2015-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -76 522 -216 887 -15 870 -15 870

Wpływy 461 000 713 889 41 41

Z tytułu posiadanych lokat 1 047 3 444 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 459 829 709 929 0 0

Pozostałe 124 516 41 41

- odsetki od rachunków bankowych 14 19 0 0

- odsetki od lokat bankowych o/n 94 366 41 41

- refinansowanie kosztów 16 49 0 0

- inne 0 82 0 0

Wydatki 537 522 930 776 15 911 15 911

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 532 978 921 689 15 043 15 043

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 301 3 342 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 1 314 3 600 848 848

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 69 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 64 172 20 20

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 3 10 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 7 57 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 833 1 837 0 0

- pozostałe 1 833 1 837 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 130 528 251 545 47 942 47 942

Wpływy 131 112 252 590 47 942 47 942

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 129 798 248 990 47 094 47 094

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 1 314 3 600 848 848

- opłata dystrybucyjna 1 314 3 600 848 848

Wydatki 584 1 045 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 584 1 045 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 41 -2 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 54 047 34 658 32 072 32 072

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 12 681 32 072 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 66 728 66 728 32 072 32 072

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZMS_Q42016_Informacja_dodatkowa.pdf

4 kwartał 3 kwartał 2015 rok 4 kwartał

2016 roku 2016 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 83 932 92 175 29,74 44 890 50 487 28,82 5 804 6 351 13,20 5 804 6 351 13,20

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 104 592 106 439 34,35 81 470 82 076 46,86 5 000 5 001 10,39 5 000 5 001 10,39

Instrumenty pochodne 0 134 0,04 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 27 000 27 060 8,73 17 000 17 046 9,73 4 700 4 702 9,77 4 700 4 702 9,77

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 20 000 20 046 6,47 12 500 12 515 7,15 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MONETA MONEY | CZ0008040318 Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 90 298 Czechy 1 172 1 224 0,39

ZALANDO | DE000ZAL1111 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 4 600 Niemcy 722 739 0,24

ADIUVO | PLADVIV00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 300 Polska 875 955 0,31

ALIOR BANK | PLALIOR00045 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 55 049 Polska 2 536 2 983 0,96

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 836 890 Polska 10 061 12 637 4,08

AMREST | NL0000474351 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 018 Polska 241 301 0,10

ASSECOSEE | PLASSEE00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 201 000 Polska 1 772 1 855 0,60

BENEFIT | PLBNFTS00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 677 Polska 1 609 1 847 0,60

DOMDEV | PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 177 442 Polska 9 949 10 593 3,42

ELEMENTAL | PLELMTL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 293 839 Polska 4 830 4 645 1,49

GETINOBLE | PLGETBK00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 474 849 Polska 577 627 0,20

GROCLIN | PLINTGR00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 82 366 Polska 1 187 1 273 0,41

IDEA BANK | PLIDEAB00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 545 715 Polska 12 184 12 311 3,97

INTEGER | PLINTEG00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 20 660 Polska 644 706 0,23

LIVECHAT | PLLVTSF00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 27 300 Polska 1 132 1 357 0,44

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 654 Polska 17 20 0,01

MCI CAPITAL | PLMCIMG00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 980 Polska 10 9 0,00

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 16 000 Polska 4 164 4 928 1,59

POLWAX | PLPOLWX00026 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 80 000 Polska 1 241 1 284 0,41

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 83 903 Polska 635 915 0,30

ROBYG | PLROBYG00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 523 746 Polska 1 558 1 556 0,50

SKARBIEC | PLSKRBH00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 221 600 Polska 5 992 6 076 1,96

STALPRODUKT | PLSTLPD00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 479 Polska 157 251 0,08

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 500 Polska 424 452 0,15

VISTULA | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 620 000 Polska 17 152 19 333 6,24

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 279 468 Polska 3 091 3 298 1,06

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 12 070 24 954 25 620 8,27

Obligacje 12 070 24 954 25 620 8,27

YAPI KREDI 08022017 USD | XS0615235701 Nienotowane na rynku aktywnym - Yapi ve Kredi Bankasi A.S. Turcja 2017-02-08 6,75 % - stałe 1 000,00 1 000 4 025 4 308 1,39

GETBACK 11032017 | PLGTBCK00107 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2017-03-11 5,25 % - stałe 7 000,00 70 7 000 7 020 2,26

GETBACK 13062017 | GETBACK 13062017 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2017-06-13 6,25 % - stałe 5 000,00 5 000 5 000 5 015 1,62

GARANTI B 13092017 | USM8931TAE93 Nienotowane na rynku aktywnym - Turkiye Garanti Bankasi A.S. Turcja 2017-09-13 4,00 % - stałe 1 000,00 1 000 3 929 4 263 1,38

GETBACK 16122017 | GETBACK 16122017 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2017-12-16 7,00 % - stałe 5 000,00 5 000 5 000 5 014 1,62

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 103 088 79 638 80 819 26,08

Obligacje 103 088 79 638 80 819 26,08

MCI 11122018 | PLMCIMG00194 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2018-12-11 5,71 % - zmienne 17 500,00 17 500 17 508 17 563 5,67

GTC 11032019 | PLGTC0000177 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-03-11 6,29 % - zmienne 14 400,00 1 440 14 647 14 856 4,79

MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 Nienotowane na rynku aktywnym - Medicalghoritmics S.A. Polska 2019-04-21 5,50 % - zmienne 4 500,00 4 500 4 500 4 548 1,47

KRUK AD1 09062019 | PLKRK0000432 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK SA Polska 2019-06-09 4,23 % - zmienne 5 500,00 5 500 5 500 5 514 1,78

KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-08-10 3,00 % - stałe 2 000,00 2 000 8 526 8 951 2,89

GTC 29102019 | PLGTC0000219 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-10-29 3,75 % - stałe 2 800,00 2 800 12 122 12 468 4,02

MCI 20122019 | PLMCIMG00228 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2019-12-20 5,71 % - zmienne 11 000,00 11 000 11 000 11 013 3,55

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,88 % - zmienne 5 835,00 58 348 5 835 5 906 1,91

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 318 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20H1720 | PL0GF0010595 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych GPW w W-wie Polska FW20H17 299 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCM17 | USGCM1700007 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone COMEX GOLD GCM17 7 0 0 0,00

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR17 | USESH1700008 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone S&P 500 MINI 12 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0 120 0,04

Forward short USD/PLN 20170123 Nienotowane na rynku aktywnym - mBank S.A. Polska 2 050 000,00 USD po kursie walutowym 4,2467 (8 705 735,00 PLN) 1 0 134 0,04

Forward short EUR/PLN 20170123 Nienotowane na rynku aktywnym - mBank S.A. Polska 4 800 000,00 USD po kursie walutowym 4,42565 (21 243 120,00 PLN) 1 0 -14 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 15 901,0600 27 000 27 060 8,73

UNIWIBID PLUS SFIO Uniwibid Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 15 901,0600 27 000 27 060 8,73

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 20 000 20 046 6,47

Lokata terminowa 2 m-ce do 20170109 Idea Bank S.A. Polska PLN 2,10 % - stałe 20 000 000,00 20 000 20 046 015,49 20 046 6,47

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa Medicalgorithmics S.A. 9 476 3,06

Grupa MCI Capital S.A. 28 585 9,22

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZMS_Q42016_Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat 3 790

Z tytułu instrumentów pochodnych 9

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 5

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1 062

4 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 470

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 14

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 18 245

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 210

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Pozostałe zobowiązania 2 844

- wynagrodzenie Towarzystwa 2 827

- opłaty dla depozytariusza 10

- inne opłaty 4

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 0

- opłata serwisowa oprogramowania 3

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-01-20 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2017-01-20 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu