PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-07-28

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019834 363296284 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FGD_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2017.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2017 - 30.06.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 569 135

Koszty funduszu netto 475 113

Przychody z lokat netto 94 22

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 576 375

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 307 -311

Wynik z operacji 363 86

Zobowiązania 3 009 712

Aktywa 104 063 24 622

Aktywa netto 101 054 23 910

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 955 274

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,79 25,03

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,38 0,09

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2017 roku.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Aktywa 104 063 51 574 53 540 60 763

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 917 6 549 11 564 7 782

Należności 70 2 088 836 71

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 14 844 4 952 0 10 095

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 889 405 0 0

dłużne papiery wartościowe 889 405 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 72 338 37 572 41 140 42 810

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 5 8 0 5

Zobowiązania 3 009 4 913 2 759 3 774

Aktywa netto (I-II) 101 054 46 661 50 781 56 989

Kapitał funduszu 98 019 43 989 48 789 55 289

Kapitał wpłacony 115 576 58 895 58 895 58 895

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -17 557 -14 906 -10 106 -3 606

Dochody zatrzymane 3 177 1 507 -765 1 229

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -200 -294 -191 129

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 377 1 801 -574 1 100

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -142 1 165 2 757 471

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 101 054 46 661 50 781 56 989

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 955 274 445 090 490 877 553 804

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,79 104,84 103,45 102,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 955 274

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,79

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przychody z lokat 569 902 599 955

Dywidendy i inne udziały w zyskach 496 802 466 809

Przychody odsetkowe 73 100 58 146

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 75 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 475 911 355 775

Wynagrodzenie dla towarzystwa 328 579 293 586

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 15 29 12 24

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 6 1 2

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 64 185 0 38

Pozostałe 66 112 49 125

Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu 37 71 34 73

Opłata za obsługę systemu finansowo-księgowego 4 7 3 7

Opłaty z tytułu usług audytu 3 5 3 5

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 475 911 355 775

Przychody z lokat netto (I-IV) 94 -9 244 180

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 269 1 052 677 1 541

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 576 3 951 -855 1 100

z tytułu różnic kursowych 1 332 3 488 -948 1 007

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 307 -2 899 1 532 441

z tytułu różnic kursowych -1 124 -2 991 1 047 -768

Wynik z operacji 363 1 043 921 1 721

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,38 1,09 1,66 3,11

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,38 1,09 1,66 3,11

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-04-01 2 2016-01-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-12-31 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 54 393 50 273 -8 093 -1 885

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 46 661 50 781 58 874 58 874

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 363 1 043 3 242 1 721

przychody z lokat netto 94 -9 -11 180

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 576 3 951 526 1 100

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 307 -2 899 2 727 441

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 363 1 043 3 242 1 721

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 1 229 0

z przychodów z lokat netto 0 0 129 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 1 100 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 54 030 49 230 -10 106 -3 606

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 56 681 56 681 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 651 -7 451 -10 106 -3 606

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 54 393 50 273 -8 093 -1 885

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 101 054 101 054 50 781 56 989

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 67 765 60 490 57 911 59 285

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 510 184 464 397 -98 074 -35 147

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 510 184 464 397 -98 074 -35 147

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 535 229 535 229 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 25 045 70 832 98 074 35 147

saldo zmian 510 184 464 397 -98 074 -35 147

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 955 274 955 274 490 877 553 804

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 124 180 1 124 180 588 951 588 951

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 168 906 168 906 98 074 35 147

saldo zmian 955 274 955 274 490 877 553 804

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 955 274 955 274 490 877 553 804

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,95 2,34 3,49 2,95

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,84 103,45 99,96 99,96

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,79 105,79 103,45 102,91

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,63 4,56 3,49 5,93

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,84 104,84 101,32 101,32

data wyceny 2017-06-30 2017-03-31 2016-03-31 2016-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,17 106,17 103,49 102,91

data wyceny 2017-05-31 2017-05-31 2016-12-30 2016-06-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,84 105,84 103,49 102,91

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-30 2016-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,79 105,79 103,45 102,91

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,81 3,04 3,30 3,99

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,94 1,93 2,56 3,98

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09 0,10 0,09 0,16

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2 2016-04-01 2

2017 2016

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-06-30 2016-01-01

2017-06-30 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -42 445 -44 982 3 837 -50 443

Wpływy 48 065 98 599 140 903 204 312

Z tytułu posiadanych lokat 3 761 5 059 1 715 2 000

Z tytułu zbycia składników lokat 44 304 93 540 139 188 202 312

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 90 510 143 581 137 066 254 755

Z tytułu posiadanych lokat 3 158 4 129 990 990

Z tytułu nabycia składników lokat 87 048 138 547 135 730 253 077

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 243 773 296 557

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 28 12 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 8 1 2

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 44 96 37 107

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 51 935 49 591 -712 -641

Wpływy 57 367 57 377 20 91

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 57 313 57 313 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 54 64 20 91

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 5 432 7 786 732 732

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 800 7 153 732 732

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 632 633 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -122 -256 69 -99

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 9 490 4 609 3 125 -51 084

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6 549 11 564 4 588 58 965

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 15 917 15 917 7 782 7 782

Plik Opis

FGD_Informacja dodatkowa_30.06.2017.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 953 889 0,85 412 405 0,79 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 590 0,57 0 429 0,83 0 373 0,70 0 -469 -0,77

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 72 199 71 634 68,84 36 372 37 143 72,02 38 412 40 753 76,12 41 748 42 500 69,94

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 18 800 953 889 0,85

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 18 800 953 889 0,85

iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740Q2527) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca Barclays Bank PLC Wielka Brytania 2019-01-30 Zerokuponowe 370,62 18 800 953 889 0,85

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 51 0 0 0,00

Cocoa Future 14/09/17 (CCU7) Aktywny rynek - rynek regulowany NYB-ICE FUTURES US Softs ICE FUTURES US Stany Zjednoczone Kakao 9 0 0 0,00

EURO FX CURR FUTURES 18/09/17 (ECU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone euro 20 0 0 0,00

GILT FUTURE 27/09/17 (GU7) Aktywny rynek - rynek regulowany ICF-ICE_GBP Futures Europe Financials ICF-ICE Futures Europe Financials Wielka Brytania GILT FUTURES 4 0 0 0,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 15/09/17 (NQU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone NASDAQ Index 5 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 15/09/17 (ESU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone S&P 500 3 0 0 0,00

SUGAR No. 11 (WORLD) 29/09/17 Aktywny rynek - rynek regulowany NYB-ICE FUTURES US Softs ICE FUTURES US Stany Zjednoczone Sugar 10 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 6 0 590 0,57

FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska EUR (4 200 000,00) 1 0 -76 -0,07

FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (690 000,00) 1 0 -10 -0,01

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska GBP (1 730 000,00) 1 0 -28 -0,03

FX Swap JPY PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska JPY (17 205 000,00) 1 0 10 0,01

FX Swap USD PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska USD (3 000 000,00) 1 0 182 0,18

FX Swap USD PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska USD (8 525 000,00) 1 0 512 0,49

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Aberdeen Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 222 126 8 390 8 446 8,12

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund Luksemburg 224 978 8 636 8 438 8,11

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FF-Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 204 052 8 587 8 710 8,37

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC Wielka Brytania 1 400 088 9 031 8 545 8,21

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Invesco Global Income Fund Luksemburg 212 283 8 294 8 441 8,11

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JPM Funds - Global Income Fund Luksemburg 16 022 8 597 8 433 8,10

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy M&G Optimal Income Fund Wielka Brytania 159 212 8 292 8 477 8,15

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity Luksemburg 18 212 8 714 8 611 8,27

THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy THEAM QUANT MULTI AS DIV-I Luksemburg 6 510 3 658 3 533 3,40

Rzeczywista liczba dla:

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) 222 125,586

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) 224 978

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) 204 052,010

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) 1 400 088,190

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) 212 282,500

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) 16 022,192

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) 159 211,797

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) 18 211,969

THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) 6 510,132

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 -86

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 -28 -0,03

FX Swap JPY PLN 28.06.2017 19.07.2017 10 0,01

FX Swap USD PLN 28.06.2017 19.07.2017 512 0,49

1. FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 -86 -0,08

2. FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 -28 -0,03

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FGD_Nota objaśniająca_30.06.2017.pdf Nota objaśniająca

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 70

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 114

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 650

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 11

Pozostałe zobowiązania 234

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 171

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-07-28 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy