PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

TRUE skorygowany

za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-31

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020760 365216800 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.06.2017.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.04.2017 - 30.06.2017 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 1 051 250

Koszty funduszu netto 2 188 520

Przychody z lokat netto -1 137 -270

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -119 -28

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 713 407

Wynik z operacji 457 109

Zobowiązania 16 844 3 985

Aktywa 219 292 51 885

Aktywa netto 202 448 47 900

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 025 016

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,97 23,65

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,23 0,05

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od kwietnia do czerwca 2017 roku.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2016 rok kwartał

2017 roku 2017 roku roku

Aktywa 219 292 271 724 187 445

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 431 59 497 28 155

Należności 2 236 43 634 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 150 417 120 840 148 297

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 40 573 47 330 10 957

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 624 406 36

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 11 17 0

Zobowiązania 16 844 54 681 2 913

Aktywa netto (I-II) 202 448 217 043 184 532

Kapitał funduszu 202 170 217 222 184 152

Kapitał wpłacony 230 113 230 113 187 074

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -27 943 -12 891 -2 922

Dochody zatrzymane -1 294 -38 -56

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 287 -1 150 16

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 993 1 112 -72

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 572 -141 436

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 202 448 217 043 184 532

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 025 016 2 175 498 1 845 197

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,97 99,77 100,01

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 025 016

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,97

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2017-04-01 2

2017

do 2017-06-30 2017-01-01

2017-06-30

Przychody z lokat 1 051 1 645

Dywidendy i inne udziały w zyskach 418 437

Przychody odsetkowe 606 1 173

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 27 35

Koszty funduszu 2 188 3 948

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 353 2 506

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 21 40

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 35 71

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 4

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 646 1 129

Pozostałe 133 198

a) Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa 48 51

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 188 3 948

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 137 -2 303

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 594 2 201

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -119 1 065

z tytułu różnic kursowych 248 772

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 713 1 136

z tytułu różnic kursowych 247 -20

Wynik z operacji 457 -102

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,23 -0,05

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,23 -0,05

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2017-04-01 2 2016-08-19

2017

do 2017-06-30 2017-01-01 2016-12-31

2017-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -14 595 17 916 184 532

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 217 043 184 532 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 457 -102 380

przychody z lokat netto -1 137 -2 303 16

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -119 1 065 -72

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 713 1 136 436

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 457 -102 380

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -15 052 18 018 184 152

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 43 039 187 074

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -15 052 -25 021 -2 922

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -14 595 17 916 184 532

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 202 448 202 448 184 532

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 226 909 206 846 134 473

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -150 482 179 819 1 845 197

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -150 482 179 819 1 845 197

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 430 219 1 874 438

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 150 482 250 400 29 241

saldo zmian -150 482 179 819 1 845 197

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 025 016 2 025 016 1 845 197

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 304 657 2 304 657 1 874 438

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 279 641 279 641 29 241

saldo zmian 2 025 016 2 025 016 1 845 197

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 025 016 2 025 016 1 845 197

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,20 -0,04 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,77 100,01 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 99,97 99,97 100,01

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,80 -0,04 0,03

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,03 99,77 98,93

data wyceny 2017-06-30 2017-03-31 2016-11-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,03 100,04 100,08

data wyceny 2017-06-30 2017-02-28 2016-08-23

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,03 100,03 100,01

data wyceny 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,97 99,97 100,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,87 3,85 3,03

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,39 2,44 2,61

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,07 0,05

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2017-04-01 2

2017

do 2017-06-30 2017-01-01

2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -22 654 -32 251

Wpływy 1 202 903 2 740 152

Z tytułu posiadanych lokat 4 381 6 817

Z tytułu zbycia składników lokat 1 198 522 2 733 335

Pozostałe 0 0

Wydatki 1 225 557 2 772 403

Z tytułu posiadanych lokat 5 228 7 770

Z tytułu nabycia składników lokat 1 218 904 2 761 858

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 299 2 515

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 20 39

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 40 68

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 66 153

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -10 465 30 854

Wpływy 75 43 767

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 43 610

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 51 133

Pozostałe 24 24

Wydatki 10 540 12 913

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 9 969 12 340

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 571 573

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -947 -1 327

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -33 119 -1 397

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 59 497 28 155

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 25 431 25 431

Plik Opis

FASZ_Informacja dodatkowa_30.06.2017.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2016 rok 2 kwartał

2017 roku 2017 roku 2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 37 616 38 527 17,57 30 152 29 908 11,01 10 626 10 957 5,85 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Prawa do akcji 88 58 0,03 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Prawa poboru 0 9 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Kwity depozytowe 2 059 2 046 0,93 17 714 17 422 6,41 0 0 0,00 0 0

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Instrumenty pochodne 0 498 0,23 0 367 0,14 0 24 0,01 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI (TREALBK00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 500 000 Turcja 2 060 2 023 0,92

ANADOLU EFES (TRAAEFES91A9) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 210 000 Turcja 4 919 4 832 2,20

ANGLO AMERICAN PLC (GB00B1XZS820) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 25 000 Wielka Brytania 1 185 1 232 0,56

COCA-COLA ICECEK (TRECOLA00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 85 000 Turcja 3 521 3 616 1,65

DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI (TRADARDL91A3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 300 000 Turcja 626 755 0,35

EGE SERAMIK (TRAEGSER91F0) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 600 000 Turcja 2 418 2 882 1,31

ENERGA (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 350 000 Polska 3 803 3 665 1,67

GETIN (PLGSPR000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 130 000 Polska 1 545 1 503 0,69

GLENCORE PLC (JE00B4T3BW64) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 175 000 Jersey 2 374 2 419 1,10

GUNES SIGORTA A.S. (TRAGUSGR91O3) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 1 600 000 Turcja 2 329 2 680 1,22

KGHM (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 17 500 Polska 1 930 1 936 0,88

LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK TURIZM (TRELKMH00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 360 000 Turcja 1 929 1 934 0,88

NET TURIZM TICARET VE SANAYI AS (TRANTTUR91K8) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 450 000 Turcja 932 939 0,43

PEGAS (LU0275164910) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 17 090 Czechy 2 371 2 526 1,15

PGE (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 300 000 Polska 3 618 3 633 1,66

RADPOL (PLRDPOL00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 75 000 Polska 184 122 0,06

TURKCELL (TRATCELL91M1) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul 150 000 Turcja 1 872 1 830 0,84

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RADPOL - prawo do objęcia akcji serii F Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 35 500 Polska 88 58 0,03

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RADPOL - PP (ex date 29/06/2017) (PLRDPOL00036) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 110 500 Polska 0 9 0,00

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR (US55315J1025) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange (international) USD 40 000 Rosja 2 059 2 046 0,93

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 2 200 0 0 0,00

BIST 30 FUTURES 29/08/17 (A5Q7) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Istanbul Borsa Istanbul Turcja BIST 30 1 800 0 0 0,00

FW20U1720 (PL0GF0011668) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska WIG 20 400 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 10 0 498 0,23

Equity Swap PZU 14.05.2018 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania Akcje PZU PLPZU0000011 (50 000,00) 1 0 79 0,04

FX Swap CHF PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska CHF (15 000,00) 1 0 0 0,00

FX Swap CZK PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska CZK (16 415 000,00) 1 0 -11 0,00

FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska EUR (820 000,00) 1 0 -15 -0,01

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska GBP (1 000 000,00) 1 0 -33 -0,02

FX Swap TRY PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja TRY (21 925 000,00) 1 0 392 0,18

FX Swap TRY PLN 29.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska TRY (260 000,00) 1 0 0 0,00

FX Swap USD PLN 27.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (300 000,00) 1 0 11 0,01

FX Swap USD PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (1 300 000,00) 1 0 72 0,03

FX Swap USD PLN 29.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (550 000,00) 1 0 3 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Anadolu Efes Biracilik Ve Malt 8 448 3,85

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 -15 -0,01

FX Swap CHF PLN 28.06.2017 19.07.2017 0 0,00

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 -33 -0,02

FX Swap USD PLN 27.06.2017 19.07.2017 11 0,01

FX Swap USD PLN 29.06.2017 19.07.2017 3 0,00

FX Swap TRY PLN 29.06.2017 19.07.2017 0 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FASZ_Nota objaśniająca_30.06.2017.pdf Nota objaśniająca

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 998

Z tytułu instrumentów pochodnych 220

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 11

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 7

2 kwartał

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 182

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 65

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 15 053

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 48

Pozostałe zobowiązania 496

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-08-31 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy