QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2015-12-08 do 2016-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2017-02-23

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2017-02-23

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

2016Y_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Plik Opis

List_Zarządu_do Inwestorów_FIZMS_2016Y.pdf

Plik Opis

FIZMS_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta 2016YE Final.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 2016 2015

Przychody z lokat 11 660 0

Koszty funduszu netto 12 843 0

Przychody z lokat netto -1 183 0

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 4 543 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 8 220 0

Wynik z operacji 11 580 0

Zobowiązania 27 783 0

Aktywa 309 948 0

Aktywa netto 282 165 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 261 175 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 080,37 0,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 44,34 0,00

2016 rok rok

Aktywa 309 948 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 59 228 0

Należności 4 866 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 98 095 0

dłużne papiery wartościowe 5 906 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 147 759 0

dłużne papiery wartościowe 100 533 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 27 783 0

Aktywa netto (I-II) 282 165 0

Kapitał funduszu 270 585 0

Kapitał wpłacony 277 840 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 255 0

Dochody zatrzymane 3 360 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 183 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 543 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 8 220 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 282 165 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 261 175 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 080,37 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 261 175

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 080,37

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne wszystkich serii, 282165 zł

od 2015-12-08 od

do 2016-12-31 do

Przychody z lokat 11 660 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 464 0

Przychody odsetkowe 10 453 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 694 0

Pozostałe 49 0

Pozostałe 49 0

Koszty funduszu 12 843 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 6 169 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 39 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 39 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 21 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 1 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 56 0

Koszty odsetkowe 5 691 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Ujemne saldo różnic kursowych 619 0

Pozostałe 208 0

Pozostałe 208 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 12 843 0

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 183 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 12 763 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 543 0

z tytułu różnic kursowych -480 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 8 220 0

z tytułu różnic kursowych 1 303 0

Wynik z operacji 11 580 0

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 44,34 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 44,34 0,00

od 2015-12-08 od

do 2016-12-31 do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 11 580 0

przychody z lokat netto -1 183 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 543 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 8 220 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 11 580 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 270 585 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 277 840 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -7 255 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 282 165 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 282 165 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 143 330 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 261 175,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 916,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 741,00 0,00

saldo zmian 261 175,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 261 175,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 916,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 741,00 0,00

saldo zmian 261 175,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 261 175,00 0,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 000,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 080,37 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 8,04 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 993,35 0,00

data wyceny 2016-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 085,52 0,00

data wyceny 2016-10-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 080,37 0,00

data wyceny 2016-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 080,37 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 8,96 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,30 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2015-12-08 od

do 2016-12-31 do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -240 257 0

Wpływy 713 930 0

Z tytułu posiadanych lokat 3 444 0

Z tytułu zbycia składników lokat 709 929 0

Pozostałe 557 0

- odsetki od rachunków bankowych 19 0

- odsetki od lokat bankowych o/n 407 0

- refinansowanie kosztów 49 0

- inne 82 0

Wydatki 954 187 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 944 232 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 342 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 4 448 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 69 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 192 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 10 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 57 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 1 837 0

- pozostałe 1 837 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 299 487 0

Wpływy 300 532 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 296 084 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 4 448 0

- opłata dystrybucyjna 4 448 0

Wydatki 1 045 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 045 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 59 230 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 59 228 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2016Y_Sprawozdanie_FIZMS_InforDod.pdf

Plik Opis

FIZMS_2016Y_Oświadczenie o poprawności spraw. fin.pdf

Plik Opis

2016Y_FIZMS_Oświadczenie_Depozytariusza.pdf

Plik Opis

FIZMS_2016Y_Oświadczenie o audytorze.pdf

Plik Opis

2016Y_Opinia FIZMS.pdf

Plik Opis

2016Y_Raport FIZMS.pdf

Plik Opis

2016 rok rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 83 932 92 175 29,74 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 104 592 106 439 34,34 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 134 0,04 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 27 000 27 060 8,73 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 20 000 20 046 6,47 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MONETA MONEY | CZ0008040318 Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 90 298 Czechy 1 172 1 224 0,39

ZALANDO | DE000ZAL1111 Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 4 600 Niemcy 722 739 0,24

ADIUVO | PLADVIV00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 300 Polska 875 955 0,31

ALIOR BANK | PLALIOR00045 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 55 049 Polska 2 536 2 983 0,96

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 836 890 Polska 10 061 12 637 4,08

AMREST | NL0000474351 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 018 Polska 241 301 0,10

ASSECOSEE | PLASSEE00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 201 000 Polska 1 772 1 855 0,60

BENEFIT | PLBNFTS00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 677 Polska 1 609 1 847 0,60

DOMDEV | PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 177 442 Polska 9 949 10 593 3,42

ELEMENTAL | PLELMTL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 293 839 Polska 4 830 4 645 1,50

GETINOBLE | PLGETBK00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 474 849 Polska 577 627 0,20

GROCLIN | PLINTGR00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 82 366 Polska 1 187 1 273 0,41

IDEA BANK | PLIDEAB00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 545 715 Polska 12 184 12 311 3,96

INTEGER | PLINTEG00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 20 660 Polska 644 706 0,23

LIVECHAT | PLLVTSF00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 27 300 Polska 1 132 1 357 0,44

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 654 Polska 17 20 0,01

MCI CAPITAL | PLMCIMG00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 980 Polska 10 9 0,00

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 16 000 Polska 4 164 4 928 1,59

POLWAX | PLPOLWX00026 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 80 000 Polska 1 241 1 284 0,41

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 83 903 Polska 635 915 0,30

ROBYG | PLROBYG00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 523 746 Polska 1 558 1 556 0,50

SKARBIEC | PLSKRBH00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 221 600 Polska 5 992 6 076 1,96

STALPRODUKT | PLSTLPD00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 479 Polska 157 251 0,08

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 500 Polska 424 452 0,15

VISTULA | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 620 000 Polska 17 152 19 333 6,24

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 279 468 Polska 3 091 3 298 1,06

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 12 070 24 954 25 620 8,26

Obligacje 12 070 24 954 25 620 8,26

YAPI KREDI 08022017 USD | XS0615235701 Nienotowane na rynku aktywnym - Yapi ve Kredi Bankasi A.S. Turcja 2017-02-08 6,75 % - stałe 1 000,00 1 000 4 025 4 308 1,39

GETBACK 11032017 | PLGTBCK00107 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2017-03-11 5,25 % - stałe 7 000,00 70 7 000 7 020 2,26

GETBACK 13062017 | GETBACK 13062017 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2017-06-13 6,25 % - stałe 5 000,00 5 000 5 000 5 015 1,62

GARANTI B 13092017 | USM8931TAE93 Nienotowane na rynku aktywnym - Turkiye Garanti Bankasi A.S. Turcja 2017-09-13 4,00 % - stałe 1 000,00 1 000 3 929 4 263 1,37

GETBACK 16122017 | GETBACK 16122017 Nienotowane na rynku aktywnym - Get BACK S.A. Polska 2017-12-16 7,00 % - stałe 5 000,00 5 000 5 000 5 014 1,62

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 103 088 79 638 80 819 26,08

Obligacje 103 088 79 638 80 819 26,08

MCI 11122018 | PLMCIMG00194 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2018-12-11 5,71 % - zmienne 17 500,00 17 500 17 508 17 563 5,67

GTC 11032019 | PLGTC0000177 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-03-11 6,29 % - zmienne 14 400,00 1 440 14 647 14 856 4,79

MEDICALG 21042019 | PLMDCLG00023 Nienotowane na rynku aktywnym - Medicalghoritmics S.A. Polska 2019-04-21 5,50 % - zmienne 4 500,00 4 500 4 500 4 548 1,47

KRUK AD1 09062019 | PLKRK0000432 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK SA Polska 2019-06-09 4,23 % - zmienne 5 500,00 5 500 5 500 5 514 1,78

KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-08-10 3,00 % - stałe 2 000,00 2 000 8 526 8 951 2,89

GTC 29102019 | PLGTC0000219 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-10-29 3,75 % - stałe 2 800,00 2 800 12 122 12 468 4,02

MCI 20122019 | PLMCIMG00228 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2019-12-20 5,71 % - zmienne 11 000,00 11 000 11 000 11 013 3,55

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,88 % - zmienne 5 835,00 58 348 5 835 5 906 1,91

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 318 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20H1720 | PL0GF0010595 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych GPW w W-wie Polska FW20H17 299 0 0 0,00

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCM17 | USGCM1700007 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone COMEX GOLD GCM17 7 0 0 0,00

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR17 | USESH1700008 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone S&P 500 MINI 12 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0 120 0,04

Forward short USD/PLN 20170123 Nienotowane na rynku aktywnym - mBank S.A. Polska 2 050 000,00 USD po kursie walutowym 4,2467 (8 705 735,00 PLN) 1 0 134 0,04

Forward short EUR/PLN 20170123 Nienotowane na rynku aktywnym - mBank S.A. Polska 4 800 000,00 EUR po kursie walutowym 4,42565 (21 243 120,00 PLN) 1 0 -14 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 15 901,0600 27 000 27 060 8,73

UNIWIBID PLUS SFIO Uniwibid Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 15 901,0600 27 000 27 060 8,73

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 20 000 20 046 6,47

Lokata terminowa 2 m-ce do 20170109 Idea Bank S.A. Polska PLN 2,10 % - stałe 20 000 000,00 20 000 20 046 015,49 20 046 6,47

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2016Y_Sprawozdanie_FIZMS_PolitykaRachunkowości.pdf

2016 rok

Z tytułu zbytych lokat 3 790

Z tytułu instrumentów pochodnych 9

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 5

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1 062

Należności z tytułu sprzedaży akcji 1 062

2016 rok

Z tytułu nabytych aktywów 470

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 14

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 18 245

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 210

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 2 834

Pozostałe zobowiązania 10

wynagrodzenie Towarzystwa 0

opłaty dla depozytariusza 10

opłaty dla Audytora 0

opłaty dla Agenta Transferowego 0

zobowiązania z tytułu podatków 0

opłata serwisowa oprogramowania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 59 228

Deutsche Bank Polska S.A. zł 52 170 52 170

Dom Maklerski mBanku zł 6 472 6 472

Dom Maklerski mBanku USD 140 586

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 24 256

Średni stan środków pieniężnych zł 24 256 24 256

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

2016Y_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Forward short USD/PLN 20170123 Krótka Forward short USD/PLN 20170123 Ograniczenie ryzyka walutowego 134 8 706,00 2017-01-23 2 050,00 2017-01-23 2017-01-23

Forward short EUR/PLN 20170123 Krótka Forward short EUR/PLN 20170123 Ograniczenie ryzyka walutowego -14 21 243,00 2017-01-23 4 800,00 2017-01-23 2017-01-23

Kontrakt terminowy FW20H1720 | PL0GF0010595 Krótka Kontrakt terminowy FW20H1720 | PL0GF0010595 Zabezp. części akcyjnej portfela 0 0,00 0,00 2017-03-17 2017-03-17

Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCM17 | USGCM1700007 Krótka Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCM17 | USGCM1700007 Zabezp. części akcyjnej portfela 0 0,00 0,00 2017-06-28 2017-06-28

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR17 | USESH1700008 Krótka Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT MAR17 | USESH1700008 Zabezp. części akcyjnej portfela 0 0,00 0,00 2017-03-17 2017-03-17

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2016 rok

Środki na rachunku bankowym w tys. USD 586

Składniki lokat notowane na rynku aktywnym w tys. CZK 1 224

Składniki lokat nienotowane na rynku aktywnym w tys. USD 8 571

Składniki lokat notowane na rynku aktywnym w tys. EUR 739

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 298 828

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys. zł 309 948

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 2 -141 -3

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 0 1 208 -17 0

Instrumenty pochodne 182 95 -504 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

Korona czeska 0,16 CZK

Dolar amerykański 4,18 USD

Euro 4,42 EUR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 4 307 8 122

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 236 98

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat:

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 3 999

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 2 170

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-23 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2017-02-23 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2017-02-23 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2017-02-23 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-02-23 Piotr Płuska Głowny Księgowy Funduszy