ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2019-09-02

ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

(pełna nazwa funduszu)

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-061 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MARSZAŁKOWSKA 142

(ulica) ( numer)

(22) 538-97-77 (22) 538-97-98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070019695 www.rockbridge.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 2019-08-23

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

RB14_Wprowadzenie.pdf wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List zarzadu Rockbridge FIZ Multi Inwestycja.pdf List Zarządu

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu RB FIZ MI.pdf Sprawozdanie Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Przychody z lokat 136 387

Koszty funduszu netto 188 424

Przychody z lokat netto -52 -37

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 50 -667

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -203 -554

Wynik z operacji -205 -1 258

Zobowiązania 621 36

Aktywa 11 291 12 601

Aktywa netto 10 670 12 565

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 115 014 132 855

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,77 94,58

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,78 -9,47

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Aktywa 11 291 12 601

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 246 1 414

Należności 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 3 482

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 10 018 7 705

dłużne papiery wartościowe 1 039 4 114

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 16 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 11 0

Zobowiązania 621 36

Aktywa netto (I-II) 10 670 12 565

Kapitał funduszu 19 392 21 082

Kapitał wpłacony 131 719 131 719

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -112 327 -110 637

Dochody zatrzymane -8 778 -8 776

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 404 5 456

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -14 182 -14 232

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 56 259

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 10 670 12 565

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 115 014 132 855

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,77 94,58

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 115 014

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,77

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A: 115 014

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A: 92,77

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przychody z lokat 136 387 184

Dywidendy i inne udziały w zyskach 69 251 127

Przychody odsetkowe 67 121 38

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 15 19

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 188 424 232

Wynagrodzenie dla towarzystwa 141 372 203

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 14 30 21

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 4 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 51

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 16 0 0

Pozostałe 13 20 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 188 424 232

Przychody z lokat netto (I-IV) -52 -37 -48

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -153 -1 221 -736

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 50 -667 -146

z tytułu różnic kursowych 26

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -203 -554 -590

z tytułu różnic kursowych -59 3 61

Wynik z operacji -205 -1 258 -784

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,78 -9,47 -5,19

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,78 -9,47 -5,19

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -6 037

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 12 565 18 602

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -205 -1 258

przychody z lokat netto -52 -37

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 50 -667

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -203 -554

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -205 -1 258

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 690 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 690 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 895 -1 258

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 10 670 12 565

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 11 339 14 855

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 17 841

saldo zmian -17 841 1

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 115 014

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 323 392 1 323 392

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 208 378 1 190 537

saldo zmian 115 014 132 855

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 115 014 132 855

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 94,58 103,07

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 92,77 94,58

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,91 -8,24

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 89,80 93,92

data wyceny 2019-05-29 2018-12-21

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 96,76 105,25

data wyceny 2019-03-20 2018-01-24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 91,82 94,58

data wyceny 2019-06-26 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 92,77 94,58

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,34 2,85

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,51 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,25 0,20

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,07 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 21 921 3 287 1 342

Wpływy 116 570 8 151 5 764

Z tytułu posiadanych lokat 89 371 151

Z tytułu zbycia składników lokat 116 433 7 780 5 613

Pozostałe 48 0 0

Wydatki 94 649 4 864 4 422

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 94 425 4 436 4 183

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 146 383 210

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 27 13

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 2 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 70 16 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 693 -4 783 -2 984

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 693 4 783 2 984

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 677 4 744 2 960

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 16 39 24

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -20 396 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -168 -1 496 -1 642

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 414 2 910 2 910

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 246 1 414 1 268

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

RB14_Informacja dodatkowa.pdf informacja dodatkowa

Okresowa informacja na podstawie art. 222b_FIZ MI.pdf Informacja art. 222b

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza FIZ MI.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu.pdf

Plik Opis

Raport z przeglądu FIZ Multi Inwestycja HY2019.pdf raport z przeglądu

Plik Opis

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 8 467 8 470 75,02 3 423 3 591 28,48

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 495 509 4,51 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 1 007 1 039 9,20 3 987 4 114 32,65

Instrumenty pochodne 0 15 0,13 0 -4 0,04

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

Wartość w 2018 roku w Procentowy udział w aktywach ogółem powinna być ujemna.

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 1 500 Polska 325 323 2,86

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 6 300 Polska 334 338 2,99

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 14 044 Polska 764 663 5,87

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 2 000 Polska 326 366 3,24

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 84 000 Polska 844 806 7,14

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 100 000 Polska 618 531 4,70

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 350 000 Polska 592 600 5,32

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (PLBSCDO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 2 420 Polska 60 79 0,70

GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 15 000 Polska 629 629 5,57

LC CORP S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 242 000 Polska 509 639 5,66

INFINEON TECHNOLOGIES AG (DE0006231004) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA INTERNATIONAL MARKET 2 500 Niemcy 164 165 1,46

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 3 447 Polska 114 250 2,22

DO & CO A.G. (AT0000818802) Aktywny rynek - rynek regulowany WIENNER BOERSE AG 1 379 Austria 243 497 4,40

APERAM S.A. (LU0569974404) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE EURONEXT AMSTERDAM 2 606 Luksemburg 326 275 2,44

TUI AG (DE000TUAG000) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 14 183 Niemcy 556 519 4,60

KORPORACJA KGL S.A. (PLKRKGL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 7 880 Polska 191 102 0,91

NOKIA OYJ (FI0009000681) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ OMX Helsinki Oy 17 500 Finlandia 398 325 2,88

Marathon Oil Corp (US5658491064) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE 7 668 Stany Zjednoczone 486 407 3,60

NEO PERFORMANCE MATERIALS INC (CA64046G1063) Aktywny rynek - rynek regulowany TORONTO STOCK EXCHANGE 4 130 Kanada 134 147 1,30

DIAMONDBACK ENERGY INC (US25278X1090) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ GLOBAL SELECT 1 000 Stany Zjednoczone 432 407 3,60

PIONEER NATURAL RESOURCES CO (US7237871071) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE 700 Stany Zjednoczone 422 402 3,56

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PJSC MMC NORILSK NICKEL ADR ADR (US55315J1025) Aktywny rynek - rynek regulowany LONDON STOCK EXCHANGE 6 000 Rosja 495 509 4,51

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 450 446 455 4,03

Obligacje 450 446 455 4,03

WZ0120 (PL0000108601) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2020-01-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 450 446 455 4,03

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 584 561 584 5,17

Obligacje 584 561 584 5,17

WZ0121 (PL0000106068) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2021-01-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 254 252 257 2,28

WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2026-01-25 1,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 330 309 327 2,89

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 13 0 0 0,00

Futures na indeks giełdowy WIG20, FW20U1920, 2019.09.20 (PL0GF0016766) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska indeks giełdowy WIG20 12 0 0 0,00

Futures na indeks giełdowy S&P 500, ESU19, 2019.09.20 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone indeks giełdowy S&P 500 1 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 007 000 0 15 0,13

Forward CAD/PLN, 2019.07.10 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ALIOR BANK S.A. Polska 47,000.00 CAD po kursie walutowym 2.8346000000 PLN 47 000 0 -1 0,01

Forward EUR/PLN, 2019.07.10 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ALIOR BANK S.A. Polska 403,000.00 EUR po kursie walutowym 4.2799800000 PLN 403 000 0 10 0,09

Forward EUR/PLN, 2019.07.10 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ALIOR BANK S.A. Polska 38,000.00 EUR po kursie walutowym 4.2691600000 PLN 38 000 0 1 0,01

Forward USD/PLN, 2019.07.05 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ALIOR BANK S.A. Polska 519,000.00 USD po kursie walutowym 3.7425200000 PLN 519 000 0 5 0,04

Wartość w Procentowy udział w aktywach ogółem w wierszu 7 powinna być ujemna.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

RB14_Polityka.pdf polityka

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 592

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 1

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 26

Pozostałe zobowiązania 2

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 1 246

ALIOR BANK S.A. CAD 1 2

ALIOR BANK S.A. CZK 0 0

ALIOR BANK S.A. EUR 0 2

ALIOR BANK S.A. HUF 0 0

ALIOR BANK S.A. zł 1 046 1 046

ALIOR BANK S.A. USD 1 3

SANTANDER BIURO MAKLERSKIE USD 52 193

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 831

CAD 0 1

CZK 0 0

EUR 8 35

HUF 7 0

zł 736 736

USD 15 59

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

RB14_Nota 5.pdf nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Forward CAD/PLN, 2019.07.10 Krótka Forward Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym -1 2019-07-10 47 000,00 2019-07-10 2019-07-10

Forward EUR/PLN, 2019.07.10 Krótka Forward Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym 10 2019-07-10 403 000,00 2019-07-10 2019-07-10

Forward EUR/PLN, 2019.07.10 Krótka Forward Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym 1 2019-07-10 38 000,00 2019-07-10 2019-07-10

Forward USD/PLN, 2019.07.05 Krótka Forward Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym 5 2019-07-05 519 000,00 2019-07-05 2019-07-05

Futures na indeks giełdowy WIG20, FW20U1920, 2019.09.20 (PL0GF0016766) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0 0,00 2019-09-20 2019-09-20

Futures na indeks giełdowy S&P 500, ESU19, 2019.09.20 Krótka Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0 0,00 2019-09-20 2019-09-20

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2019 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 1 246

2) Należności w tys. zł 0

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 10 018

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 039

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 16

7) Pozostałe aktywa w tys. zł 11

II. Zobowiązania w tys. zł 621

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 1 046

2) Należności w tys. zł 0

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 6 365

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 039

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

7) Pozostałe aktywa w tys. zł 11

II. Zobowiązania w tys. zł 620

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CAD 2

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CZK 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 2

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. HUF 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 196

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CAD 147

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 1 781

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 1 725

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 11

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 5

II. Zobowiązania w tys. CAD 1

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CAD 1

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CZK 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. HUF 0

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 52

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. CAD 52

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 419

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 462

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 3

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 1

II. Zobowiązania w tys. CAD 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 1 246

2) Należności w tys. zł 0

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 0

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 10 018

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 1 039

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 16

7) Pozostałe aktywa w tys. zł 11

II. Zobowiązania w tys. zł 621

Razem w tys. zł 10 670

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 3 0 -4 -50

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 -9

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CAD 2,85 CAD

CZK 0,17 CZK

EUR 4,25 EUR

HUF 0,01 HUF

USD 3,73 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -22 -220

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 72 17

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 141

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-23 Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2019-08-23 Piotr Bień Wiceprezes Zarządu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-23 Katarzyna Kosior Dyrektor Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.

2019-08-23 Bartosz Józefiak Wiceprezes Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o.

2019-08-23 Radosław Pyrka Członek Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o.