| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2018-08-31 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. | 2018-08-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO Globalnej Strategii FIZ 30.06.2018.pdf | sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 30.06.2018 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2017 rok | ||
| 2018 roku | ||||
| Przychody z lokat | 8 330 | 4 264 | ||
| Koszty funduszu netto | 5 635 | 12 451 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 695 | -8 187 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 764 | -17 175 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -411 | 1 898 | ||
| Wynik z operacji | 8 048 | -23 464 | ||
| Zobowiązania | 49 162 | 76 084 | ||
| Aktywa | 436 748 | 499 950 | ||
| Aktywa netto | 387 586 | 423 866 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 860 765 | 4 302 304 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,39 | 98,52 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,08 | -4,71 | ||
| 1 półrocze | 2017 rok | |||
| 2018 roku | ||||
| Aktywa | 436 748 | 499 950 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 63 883 | 78 343 | ||
| Należności | 12 | 7 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 285 326 | 301 310 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 86 914 | 119 774 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 86 914 | 119 774 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 590 | 516 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 23 | 0 | ||
| Zobowiązania | 49 162 | 76 084 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 387 586 | 423 866 | ||
| Kapitał funduszu | 391 496 | 435 824 | ||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -877 973 | -833 645 | ||
| Dochody zatrzymane | -2 744 | -11 203 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -30 087 | -32 782 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 27 343 | 21 579 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 166 | -755 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 387 586 | 423 866 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 860 765 | 4 302 304 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,39 | 98,52 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 860 765 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,39 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-06-30 | do 2017-12-31 | do 2017-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 8 330 | 7 495 | 4 264 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 699 | 699 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 655 | 6 578 | 3 495 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 5 568 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 107 | 218 | 70 | ||
| Koszty funduszu | 5 635 | 21 410 | 12 451 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 5 170 | 13 112 | 6 855 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 57 | 132 | 68 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 22 | 72 | 29 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 76 | 137 | 16 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 7 401 | 5 184 | ||
| Pozostałe | 310 | 556 | 299 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 124 | 174 | 91 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 5 635 | 21 410 | 12 451 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 695 | -13 915 | -8 187 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 353 | -39 788 | -15 277 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 5 764 | -38 270 | -17 175 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 8 227 | 8 238 | 6 497 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -411 | -1 518 | 1 898 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 239 | -469 | -386 | ||
| Wynik z operacji | 8 048 | -53 703 | -23 464 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,08 | -12,48 | -4,71 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,08 | -12,48 | -4,71 |
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-06-30 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -36 280 | -80 224 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 423 866 | 504 090 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 8 048 | -53 703 | ||
| przychody z lokat netto | 2 695 | -13 915 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 764 | -38 270 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -411 | -1 518 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 8 048 | -53 703 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -44 328 | -26 521 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 109 839 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -44 328 | -136 360 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -36 280 | -80 224 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 387 586 | 423 866 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 443 360 | 544 497 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -441 539 | -310 499 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -441 539 | -310 499 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 013 314 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 441 539 | 1 323 813 | ||
| saldo zmian | -441 539 | -310 499 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 860 765 | 4 302 304 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 594 795 | 8 153 256 | ||
| saldo zmian | 3 860 765 | 4 302 304 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 860 765 | 4 302 304 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,87 | -10,76 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,52 | 109,28 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,39 | 98,52 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,90 | -9,85 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,39 | 98,53 | ||
| data wyceny | 2018-03-29 | 2017-12-29 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,40 | 109,10 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2017-01-03 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,40 | 98,53 | ||
| data wyceny | 2018-06-29 | 2017-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,39 | 98,52 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,56 | 3,93 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,35 | 2,41 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,02 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 |
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-06-30 | do 2017-12-31 | do 2017-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 38 304 | 53 403 | -8 710 | ||
| Wpływy | 6 382 694 | 12 710 417 | 6 581 660 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 141 651 | 255 392 | 108 710 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 241 043 | 12 455 025 | 6 472 950 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 6 344 390 | 12 657 014 | 6 590 370 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 90 264 | 267 770 | 170 202 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 248 528 | 12 373 739 | 6 411 375 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 324 | 14 852 | 8 431 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 58 | 133 | 68 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 47 | 160 | 78 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 169 | 360 | 216 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -53 315 | -27 171 | 41 091 | ||
| Wpływy | 117 | 111 588 | 111 314 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 111 077 | 111 077 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 117 | 329 | 187 | ||
| Pozostałe | 0 | 182 | 50 | ||
| Wydatki | 53 432 | 138 759 | 70 223 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 53 431 | 137 516 | 68 981 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 243 | 1 242 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 551 | -7 286 | -4 943 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -15 011 | 26 232 | 32 381 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 78 343 | 59 397 | 59 397 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 63 883 | 78 343 | 86 835 |
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf |
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf |
| Plik | Opis | |||||||
| FGS.pdf | oświadczenie banku depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| załącznik.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Raport.pdf | raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2017 rok | |||||||
| 2018 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 84 409 | 86 914 | 19,90 | 118 245 | 119 774 | 23,96 | ||
| Instrumenty pochodne | 149 | -2 478 | 0,57 | 0 | -2 043 | 0,41 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 34 000 | 4 084 | 4 710 | 1,08 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 34 000 | 4 084 | 4 710 | 1,08 | |||||||||
| iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06746L4225) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | Barclays Bank PLC | Wielka Brytania | 2019-01-30 | Zerokuponowe | 383 385,60 | 34 000 | 4 084 | 4 710 | 1,08 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 63 115 | 80 325 | 82 204 | 18,82 | |||||||||
| Obligacje | 63 115 | 80 325 | 82 204 | 18,82 | |||||||||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-02-27 | Zmienne 2,21% | 1 000,00 | 57 000 | 57 000 | 57 789 | 13,23 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-07-15 | Stałe 6,375% | 3 744,00 | 6 115 | 23 325 | 24 415 | 5,59 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 723 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| BIST 30 FUTURES 31/08/18 (A5Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | Borsa Istanbul | Turcja | BIST 30 | 476 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| COFFEE 'C' FUTURE 18/09/18 (KCU8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ICE FUTURES USD | ICE FUTURES US | Stany Zjednoczone | Kawa | 30 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| DAX FUTURE 21/09/18 (GXU8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | DAX | 14 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 21/09/18 (NQU8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 136 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 20/09/18 (SPU8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 67 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 21 | 149 | -2 478 | 0,57 | |||||||
| Forward USD MXN 05.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (2 700 000,00) | 1 | 0 | -198 | 0,05 | ||
| Forward USD MXN 05.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (1 340 000,00) | 1 | 0 | 47 | 0,01 | ||
| Forward USD MXN 05.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (4 020 000,00) | 1 | 0 | -450 | 0,10 | ||
| Forward USD PLN 02.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (3 400 000,00) | 1 | 0 | -103 | 0,03 | ||
| Forward ZAR RUB 21.08.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | ZAR (39 345 750,00) | 1 | 0 | 532 | 0,12 | ||
| Forward ZAR RUB 21.08.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | ZAR (40 436 666,67) | 1 | 0 | -929 | 0,21 | ||
| FX Swap AUD PLN 19.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | AUD (2 040 000,00) | 1 | 0 | -42 | 0,01 | ||
| FX Swap AUD PLN 20.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | AUD (3 410 000,00) | 1 | 0 | -76 | 0,02 | ||
| FX Swap AUD PLN 20.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | AUD (1 360 000,00) | 1 | 0 | -14 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | EUR (1 430 000,00) | 1 | 0 | -100 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (250 000,00) | 1 | 0 | -11 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 21.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (170 000,00) | 1 | 0 | -6 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 20.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | GBP (335 000,00) | 1 | 0 | -10 | 0,00 | ||
| FX Swap SEK PLN 20.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | SEK (30 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 20.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | TRY (850 000,00) | 1 | 0 | -34 | 0,01 | ||
| FX Swap TRY PLN 20.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (190 000,00) | 1 | 0 | -8 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 21.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (200 000,00) | 1 | 0 | -7 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (6 492 000,00) | 1 | 0 | -1 047 | 0,24 | ||
| FX Swap USD PLN 27.06.2018 18.07.2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (1 715 000,00) | 1 | 0 | -22 | 0,01 | ||
| USDPLN FX Vanillia Option | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | dolar amerykanski (6 700 000,00) | 1 | 29 | -11 | 0,00 | ||
| USDPLN FX Vanillia Option | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | dolar amerykanski (6 700 000,00) | 1 | 120 | 11 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | 57 789 | 13,23 | ||
| FX Swap AUD PLN 19.06.2018 18.07.2018 | -42 | 0,01 | ||
| FX Swap AUD PLN 20.06.2018 18.07.2018 | -90 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.06.2018 18.07.2018 | -111 | 0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 21.06.2018 18.07.2018 | -6 | 0,00 | ||
| FX Swap SEK PLN 20.06.2018 18.07.2018 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 20.06.2018 18.07.2018 | -8 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 21.06.2018 18.07.2018 | -7 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 27.06.2018 18.07.2018 | -22 | 0,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2018 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 10 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | ||
| rozliczenia z TFI | 2 |
| 1 półrocze | |||
| 2018 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 21 965 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 068 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 23 203 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 82 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 844 |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 63 883 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 380 | 380 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | AUD | 13 | 35 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CAD | 4 | 12 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 10 | 44 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 11 | 56 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | HUF | 566 | 7 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 558 703 | 18 889 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | NOK | 2 | 1 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 11 | 5 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 19 | 16 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 6 802 | 25 467 | ||
| DM PKO BP SA | zł | 667 | 667 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 1 086 | 4 737 | ||
| Goldman Sachs International | GBP | 324 | 1 598 | ||
| Goldman Sachs International | JPY | 8 692 | 294 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 2 675 | 10 017 | ||
| HSBC Bank PLC | TRY | 1 117 | 917 | ||
| JP Morgan Securities plc | USD | 0 | 0 | ||
| SOCIETE GENERALE PARIS | EUR | 170 | 741 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 75 805 | ||||
| zł | 7 451 | 7 451 | |||
| AUD | 2 752 | 7 395 | |||
| CAD | 1 079 | 2 963 | |||
| CZK | 0 | 0 | |||
| EUR | 1 819 | 7 717 | |||
| GBP | 393 | 1 888 | |||
| HUF | 2 897 | 39 | |||
| JPY | 587 000 | 18 768 | |||
| NOK | 8 669 | 3 731 | |||
| SEK | 11 626 | 4 804 | |||
| TRY | 631 | 543 | |||
| USD | 5 898 | 20 506 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: |
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/PLN | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -103,00 | 3 400,00 | 2018-07-02 | 12 833,00 | 2018-07-02 | |||
| USD/MXN | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -198,00 | 2 700,00 | 2018-07-05 | 54 243,00 | 2018-07-05 | |||
| USD/MXN | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 47,00 | 1 340,00 | 2018-07-05 | 26 155,00 | 2018-07-05 | |||
| USD/MXN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -450,00 | 4 020,00 | 2018-07-05 | 76 842,00 | 2018-07-05 | |||
| ZAR/RUB | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 532,00 | 39 346,00 | 2018-08-21 | 188 584,00 | 2018-08-21 | |||
| ZAR/RUB | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -929,00 | 40 437,00 | 2018-08-21 | 200 263,00 | 2018-08-21 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -100,00 | 1 430,00 | 2018-07-18 | 6 142,00 | 2018-07-18 | |||
| AUD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -76,00 | 3 410,00 | 2018-07-18 | 9 359,00 | 2018-07-18 | |||
| SEK/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 0,00 | 30,00 | 2018-07-18 | 13,00 | 2018-07-18 | |||
| GBP/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -10,00 | 335,00 | 2018-07-18 | 1 641,00 | 2018-07-18 | |||
| AUD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -42,00 | 2 040,00 | 2018-07-18 | 5 603,00 | 2018-07-18 | |||
| TRY/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -34,00 | 850,00 | 2018-07-18 | 658,00 | 2018-07-18 | |||
| TRY/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -8,00 | 190,00 | 2018-07-18 | 147,00 | 2018-07-18 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -11,00 | 250,00 | 2018-07-18 | 1 081,00 | 2018-07-18 | |||
| AUD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -14,00 | 1 360,00 | 2018-07-18 | 3 749,00 | 2018-07-18 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -6,00 | 170,00 | 2018-07-18 | 737,00 | 2018-07-18 | |||
| TRY/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -7,00 | 200,00 | 2018-07-18 | 156,00 | 2018-07-18 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -22,00 | 1 715,00 | 2018-07-18 | 6 398,00 | 2018-07-18 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1 047,00 | 6 492,00 | 2019-07-15 | 23 028,00 | 2019-07-15 | |||
| BIST 30 Futures 31/08/18 | Pozycja krótka | BIST 30 Futures 31/08/18 | sprawne zarządzanie portfelem | 4 733,00 | 2018-08-31 | ||||||
| Coffee 'C' Future 18/09/18 | Pozycja długa | Coffee 'C' Future 18/09/18 | sprawne zarządzanie portfelem | 4 848,00 | 2018-09-18 | ||||||
| S&P EMINI FUTURES 20/09/18 | Pozycja krótka | S&P EMINI FUTURES 20/09/18 | sprawne zarządzanie portfelem | 34 136,00 | 2018-09-20 | ||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUT NQU8 | Pozycja krótka | NASDAQ 100 EMINI FUT NQU8 | sprawne zarządzanie portfelem | 71 965,00 | 2018-09-21 | ||||||
| DAX FUTURE GXU8 | Pozycja krótka | DAX FUTURE GXU8 | sprawne zarządzanie portfelem | 18 789,00 | 2018-09-21 | ||||||
| USDPLN FX Vanillia Option | Pozycja długa | OPCJA | sprawne zarządzanie portfelem | 1 727,00 | 2018-07-03 | ||||||
| USDPLN FX Vanillia Option | Pozycja krótka | OPCJA | sprawne zarządzanie portfelem | -1 727,00 | 2018-07-03 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 285 326 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 285 326 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 21 965 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 21 965 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluty | 1 półrocze | ||||
| 2018 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 200 561 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 57 789 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 29 125 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 58 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku ZAR | w tys. | zł | 532 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 1 047 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AUD | w tys. | zł | 35 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD | w tys. | zł | 12 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 5 522 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 1 654 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty HUF | w tys. | zł | 7 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY | w tys. | zł | 19 183 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty NOK | w tys. | zł | 1 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | w tys. | zł | 5 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 933 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 35 484 | |||
| Należności TRY | w tys. | zł | 9 | |||
| Należności USD | w tys. | zł | 3 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | w tys. | zł | 285 326 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 46 094 | |||
| Zobowiązania AUD | w tys. | zł | 132 | |||
| Zobowiązania EUR | w tys. | zł | 117 | |||
| Zobowiązania GBP | w tys. | zł | 10 | |||
| Zobowiązania TRY | w tys. | zł | 49 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 1 831 | |||
| Zobowiązania ZAR | w tys. | zł | 929 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 575 | -469 | -909 | 145 | ||
| Instrumenty pochodne | 34 610 | -321 | -32 049 | -594 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | ||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| AUD | 2,77 | AUD | ||||
| CAD | 2,83 | CAD | ||||
| CZK | 0,17 | CZK | ||||
| EUR | 4,36 | EUR | ||||
| GBP | 4,93 | GBP | ||||
| HUF | 1,33 | HUF | ||||
| JPY | 3,38 | JPY | ||||
| NOK | 0,46 | NOK | ||||
| SEK | 0,42 | SEK | ||||
| TRY | 0,82 | TRY | ||||
| USD | 3,74 | USD | ||||
| ZAR | 0,27 | ZAR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 280 | 115 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 2 484 | -526 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: |
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 5 170 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-29 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2018-08-29 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-08-29 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2018-08-29 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
PKO Globalnej Strategii FIZ 30.06.2018.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
FGS.pdf
załącznik.pdf
FGS_Raport.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
