PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-04-26

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2019.pdf wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2019 - 31.03.2019 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR

Przychody z lokat 2 885 671

Koszty funduszu netto 2 155 501

Przychody z lokat netto 730 170

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -716 -167

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 485 -346

Wynik z operacji -1 471 -342

Zobowiązania 75 832 17 630

Aktywa 489 488 113 800

Aktywa netto 413 656 96 170

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 785 068

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,29 25,41

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,39 -0,09

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2018 rok 1 kwartał

2019 roku 2018 roku 2018 roku

Aktywa 489 488 566 500 566 500 606 151

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 396 22 457 22 457 78 016

Należności 1 996 10 10 33 356

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 34 790 34 790 190 496

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 458 005 508 302 508 302 241 698

dłużne papiery wartościowe 449 089 499 404 499 404 236 263

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 057 941 941 62 551

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 62 435

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 34 0 0 34

Zobowiązania 75 832 130 154 130 154 93 116

Aktywa netto (I-II) 413 656 436 346 436 346 513 035

Kapitał funduszu 369 913 391 132 391 132 470 598

Kapitał wpłacony 1 037 181 1 037 181 1 037 181 1 037 181

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -667 268 -646 049 -646 049 -566 583

Dochody zatrzymane 55 823 55 809 55 809 43 122

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 15 316 14 586 14 586 11 606

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 40 507 41 223 41 223 31 516

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -12 080 -10 595 -10 595 -685

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 413 656 436 346 436 346 513 035

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 785 068 3 979 243 3 979 243 4 695 999

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,29 109,66 109,66 109,25

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 785 068

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,29

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-03-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Przychody z lokat 2 885 2 885 2 974 2 974

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 811 2 811 2 971 2 971

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 74 74 3 3

Koszty funduszu 2 155 2 155 2 843 2 843

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 611 1 611 1 965 1 965

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 29 29 33 33

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 21 21 9 9

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 283 283 218 218

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 134 134 490 490

Pozostałe 77 77 128 128

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 155 2 155 2 843 2 843

Przychody z lokat netto (I-IV) 730 730 131 131

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 201 -2 201 -917 -917

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -716 -716 6 232 6 232

z tytułu różnic kursowych 2 637 2 637 2 160 2 160

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 485 -1 485 -7 149 -7 149

z tytułu różnic kursowych -473 -473 -1 765 -1 765

Wynik z operacji -1 471 -1 471 -786 -786

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,39 -0,39 -0,17 -0,17

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,39 -0,39 -0,17 -0,17

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -22 690 -22 690 -94 851 -18 162

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 436 346 436 346 531 197 531 197

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 471 -1 471 1 991 -786

przychody z lokat netto 730 730 3 111 131

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -716 -716 15 939 6 232

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 485 -1 485 -17 059 -7 149

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 471 -1 471 1 991 -786

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -21 219 -21 219 -96 842 -17 376

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 17 885 17 885

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -21 219 -21 219 -114 727 -35 261

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -22 690 -22 690 -94 851 -18 162

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 413 656 413 656 436 346 513 035

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 452 142 452 142 528 352 559 273

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 194 175 194 175 876 312 159 556

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 194 175 194 175 876 312 159 556

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 163 105 163 105

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 194 175 194 175 1 039 417 322 661

saldo zmian -194 175 -194 175 -876 312 -159 556

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 785 068 3 785 068 3 979 243 4 695 999

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 129 224 10 129 224 10 129 224 10 129 224

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 344 156 6 344 156 6 149 981 5 433 225

saldo zmian 3 785 068 3 785 068 3 979 243 4 695 999

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 785 068 3 785 068 3 979 243 4 695 999

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,37 -0,37 0,26 -0,15

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,66 109,66 109,40 109,40

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 109,29 109,29 109,66 109,25

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,34 -0,34 0,24 -0,56

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,28 109,28 109,28 109,28

data wyceny 2019-03-29 2019-03-29 2018-03-29 2018-03-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,28 109,28 111,23 109,65

data wyceny 2019-03-29 2019-03-29 2018-06-29 2018-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 109,28 109,28 109,63 109,28

data wyceny 2019-03-29 2019-03-29 2018-12-28 2018-03-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,29 109,29 109,66 109,25

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,93 1,93 1,94 2,06

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,45 1,45 1,58 1,42

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-03-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 22 282 22 282 81 891 81 891

Wpływy 865 941 865 941 1 795 768 1 795 768

Z tytułu posiadanych lokat 54 730 54 730 62 644 62 644

Z tytułu zbycia składników lokat 811 211 811 211 1 733 124 1 733 124

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 843 659 843 659 1 713 877 1 713 877

Z tytułu posiadanych lokat 5 267 5 267 1 103 1 103

Z tytułu nabycia składników lokat 836 601 836 601 1 709 418 1 709 418

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 640 1 640 3 200 3 200

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 29 29 33 33

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 23 23 13 13

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 99 99 110 110

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -16 442 -16 442 -24 161 -24 161

Wpływy 63 63 18 061 18 061

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 18 011 18 011

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 63 63 50 50

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 16 505 16 505 42 222 42 222

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 16 501 16 501 42 089 42 089

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 4 4 133 133

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 99 99 -34 -34

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 5 840 5 840 57 730 57 730

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 22 457 22 457 20 320 20 320

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 28 396 28 396 78 016 78 016

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSO_Informacja dodatkowa_31.03.2019.pdf informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2018 rok 1 kwartał

2019 roku 2018 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 8 800 8 916 1,82 8 800 8 898 1,57 8 800 8 898 1,57 5 300 5 435 0,89

Dłużne papiery wartościowe 434 389 449 089 91,75 490 271 499 404 88,15 490 271 499 404 88,15 294 549 298 698 49,28

Instrumenty pochodne 0 -21 760 4,45 0 -14 010 2,47 0 -14 010 2,47 0 -3 475 0,57

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mHipoteczny S.A. Polska 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 899 0,59

PEKAO LZ (seria O-PBH-001) 18/09/19 Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PEKAO BANK HIPOTECZNY SA Polska 2019-09-18 Zmienne 2,17% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 10 000,00 350 3 500 3 503 0,72

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2020-12-11 Zmienne 2,47% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 514 0,51

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 75 978 219 866 225 992 46,17

Obligacje 75 956 217 666 223 779 45,72

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-02-27 Zmienne 2,19% 1 000,00 16 000 16 000 16 073 3,28

CZECH REPUBLIC 17/07/19 (CZ0001004717) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2019-07-17 Zmienne 0,00% 1 666,00 34 500 56 053 57 216 11,69

KREDYT INKASO 07/10/19 (seria A1) (PLKRINK00188) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Kredyt Inkaso S.A. Polska 2019-10-07 Zmienne 5,49% 1 000,00 3 098 3 098 3 045 0,62

PKO Bank Hipoteczny SA 05/04/19 Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2019-04-05 Zerokuponowe 100 000,00 82 8 109 8 199 1,68

PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PZU Finance AB Szwecja 2019-07-03 Stałe 1,375% 4 301,30 5 980 25 550 26 077 5,33

REPUBLIC OF POLAND 15/05/19 (CH0030644030) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-05-15 Stałe 3,25% 19 256,50 2 756 52 926 54 842 11,20

REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-07-15 Stałe 6,375% 3 836,50 13 488 50 714 53 056 10,84

TAURON POLSKA ENERGIA 04/11/19 (PLTAURN00037) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2019-11-04 Zmienne 2,69% 100 000,00 52 5 216 5 271 1,08

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne 22 2 200 2 213 0,45

VW Bank Polska SA CD 12/04/19 Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) VW Bank Polska SA Polska 2019-04-12 Zmienne 2,82% 100 000,00 22 2 200 2 213 0,45

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 103 584 214 523 223 097 45,58

Obligacje 103 584 214 523 223 097 45,58

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-05-19 Zmienne 2,22% 1 000,00 32 600 32 600 32 961 6,73

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 27 498 2 750 2 866 0,59

MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mFinance France S.A. Francja 2020-09-26 Stałe 1,398% 4 301,30 1 300 5 594 5 729 1,17

MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Czarnogóry Czarnogóra 2025-04-21 Stałe 3,375% 4 301,30 2 800 11 478 12 742 2,60

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 2,84% 1 000,00 2 700 2 700 2 737 0,56

REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Węgier Węgry 2025-10-22 Stałe 1,25% 4 301,30 23 664 100 210 106 097 21,68

REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2020-04-15 Stałe 4,20% 4 301,30 9 707 45 184 45 432 9,28

ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 4 301,30 275 1 171 1 183 0,24

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2021-09-20 Stałe 0,75% 4 301,30 450 1 937 1 952 0,40

TAURON 05/07/27 (XS1577960203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2027-07-05 Stałe 2,375% 4 301,30 2 590 10 899 11 398 2,33

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 130 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE 06/06/19 (RXM9) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUR Eurex Niemcy GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES 130 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 29 0 -21 760 4,45

CIRS EUR 15.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR3MIND (6 900 000,00) 1 0 75 0,01

Forward CZK PLN 17.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania CZK (345 000 000,00) 1 0 66 0,01

Forward USD TRY 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (1 380 000,00) 1 0 -338 0,07

Forward USD TRY 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (1 380 000,00) 1 0 -334 0,07

FX Swap CHF PLN 25.05.2018 15.05.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania CHF (14 300 000,00) 1 0 -897 0,18

FX Swap EUR PLN 07.02.2019 15.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (10 100 000,00) 1 0 51 0,01

FX Swap EUR PLN 08.06.2018 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (3 085 000,00) 1 0 174 0,04

FX Swap EUR PLN 20.03.2019 17.04.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska EUR (22 210 000,00) 1 0 41 0,01

FX Swap EUR PLN 25.03.2019 01.04.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (130 000,00) 1 0 1 0,00

FX Swap EUR PLN 28.03.2019 17.04.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (50 000,00) 1 0 0 0,00

FX Swap USD PLN 06.03.2019 10.04.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (4 955 000,00) 1 0 -244 0,05

FX Swap USD PLN 08.06.2018 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (6 325 000,00) 1 0 -1 636 0,33

FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (8 008 000,00) 1 0 -2 210 0,45

FX Swap USD PLN 20.03.2019 10.04.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (9 320 000,00) 1 0 -523 0,11

FX Swap USD PLN 22.03.2019 10.04.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska USD (5 140 000,00) 1 0 390 0,08

FX Swap USD PLN 25.03.2019 04.04.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska USD (5 830 000,00) 1 0 254 0,05

FX Swap USD PLN 28.03.2019 01.04.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (300 000,00) 1 0 5 0,00

FX Swap USD TRY 13.08.2018 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania USD (1 380 000,00) 1 0 -821 0,17

FX Swap USD TRY 20.08.2018 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja USD (1 380 000,00) 1 0 -986 0,20

IRS EUR 06.12.2027 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) 1 0 -679 0,14

IRS EUR 15.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa EURIBOR3M (6 900 000,00) 1 0 -9 0,00

IRS EUR 28.09.2025 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) 1 0 -4 129 0,84

IRS PLN 02.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 500 000,00) 1 0 -1 815 0,37

IRS PLN 05.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa PLWIBOR6MIND (81 900 000,00) 1 0 -2 403 0,49

IRS PLN 06.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 500 000,00) 1 0 -1 881 0,38

IRS PLN 09.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) 1 0 -928 0,19

IRS PLN 09.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (16 400 000,00) 1 0 -481 0,10

IRS PLN 13.11.2028 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) 1 0 -2 232 0,46

IRS PLN 23.03.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR3MIND (453 000 000,00) 1 0 -271 0,06

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Commerzbank 8 628 1,76

PZU 29 580 6,05

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) 32 961 6,73

BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) 16 073 3,28

FX Swap EUR PLN 25.03.2019 01.04.2019 1 0,00

FX Swap EUR PLN 28.03.2019 17.04.2019 0 0,00

FX Swap USD PLN 06.03.2019 10.04.2019 0,05

FX Swap USD PLN 20.03.2019 10.04.2019 0,11

FX Swap USD PLN 28.03.2019 01.04.2019 5 0,00

IRS PLN 13.11.2028 0,46

IRS PLN 23.03.2021 0,05

PKO Bank Hipoteczny SA 05/04/19 8 199 1,68

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) 1 952 0,40

wartości dla:

FX Swap USD PLN 06.03.2019 10.04.2019 -244

FX Swap USD PLN 20.03.2019 10.04.2019 -523

IRS PLN 13.11.2028 -2 232

IRS PLN 23.03.2021 -271

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO_Nota objaśniająca_31.03.2019.pdf nota objaśniające

1 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 970

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 26

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 3 141

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 28 057

Z tytułu instrumentów pochodnych 22 817

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 21 219

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 40

Pozostałe zobowiązania 558

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-26 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy