BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-08-30

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 2013-08-30

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

BI2 wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Plik Opis

BI2 LZ.pdf

Plik Opis

BI2 spr emitenta.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2012 rok

2013 roku

Przychody z lokat 710 1 570

Koszty funduszu netto 297 652

Przychody z lokat netto 413 918

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -168 -466

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -610 1 466

Wynik z operacji -365 1 918

Zobowiązania 45 51

Aktywa 26 350 28 704

Aktywa netto 26 305 28 653

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 181 843 195 461

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 144,65 146,59

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,01 9,81

1 półrocze 2012 rok

2013 roku

Aktywa 26 350 28 704

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 561 817

Należności 247 1 022

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 24 304 26 713

dłużne papiery wartościowe 21 150 26 713

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 216 152

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 22 0

Zobowiązania 45 51

Aktywa netto (I-II) 26 305 28 653

Kapitał funduszu -20 007 -18 024

Kapitał wpłacony 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -162 506 -160 523

Dochody zatrzymane 46 438 46 193

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 685 17 273

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 28 753 28 920

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -126 484

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 26 305 28 653

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 181 843 195 461

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 144,65 146,59

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 178 958

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 144,65

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2013-01-01 od 2012-01-01 od 2012-01-01

do 2013-06-30 do 2012-12-31 do 2012-06-30

Przychody z lokat 710 1 570 790

Dywidendy i inne udziały w zyskach 47 61 62

Przychody odsetkowe 664 1 507 726

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 19 62 34

Odsetki 645 1 445 692

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 2 2

Koszty funduszu 297 656 337

Wynagrodzenie dla towarzystwa 271 598 308

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 8 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16 34 17

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 1 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 7 15 8

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 4 0

Koszty funduszu netto (II-III) 297 652 337

Przychody z lokat netto (I-IV) 413 918 453

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -778 1 000 227

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -168 -466 -921

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -610 1 466 1 148

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji -365 1 918 680

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,01 9,81 3,21

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,01 9,81 3,21

od 2013-01-01 od 2012-01-01

do 2013-06-30 do 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -2 348 -3 708

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 28 653 32 361

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -365 1 918

przychody z lokat netto 413 918

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -168 -466

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -610 1 466

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -365 1 918

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 983 -5 626

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 983 -5 626

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 348 -3 708

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 26 305 28 653

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 27 296 29 906

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 13 618 40 192

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 13 618 40 192

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 13 618 40 192

saldo zmian -13 618 -40 192

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 181 843 195 461

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 243 148 1 229 530

saldo zmian 181 843 195 461

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 178 958 188 877

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,94 9,27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 146,59 137,32

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 144,65 146,59

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,32 6,75

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 144,63 138,50

data wyceny 2013-06-28 2012-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 146,22 146,59

data wyceny 2013-05-31 2012-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 144,63 146,57

data wyceny 2013-06-28 2012-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 144,65 146,59

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,09 2,19

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,99 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2013-01-01 od 2012-01-01 od 2012-01-01

do 2013-06-30 do 2012-12-31 do 2012-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 727 5 941 3 473

Wpływy 70 251 237 800 143 692

Z tytułu posiadanych lokat 1 204 1 384 1 350

Dywidendy 15 61 27

Odsetki od obligacji 1 189 1 323 1 323

Z tytułu zbycia składników lokat 69 025 236 353 142 307

Akcje i prawa z nimi związane 147 4 048 4 048

Obligacje 5 584 4 928 3 739

Prawa pochodne 568 1 692 156

Depozty 62 726 225 685 134 364

Pozostałe 22 64 35

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 18 62 34

Wydatki 68 524 231 860 140 219

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 68 199 231 185 139 843

Akcje i prawa z nimi związane 3 645 205 205

Obligacje 0 4 114 4 115

Prawa pochodne 764 1 274 161

Depozyty 63 790 225 592 135 362

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 275 605 314

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 4 7 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 32 34 33

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 14 28 26

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 983 -5 626 -3 240

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 983 5 626 3 240

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 983 5 626 3 240

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -256 315 233

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 817 502 502

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 561 817 735

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

BI2 inf dodatkowa.pdf

Plik Opis

BI2 osw zarzadu.pdf

Plik Opis

BI2 depo.pdf

Plik Opis

FIZ BI2 raport Deloitte.pdf

1 półrocze 2012 rok

2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 488 3 155 11,97 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 20 939 21 150 80,26 26 203 26 713 93,06

Instrumenty pochodne 0 -4 0,01 0 -26 0,09

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 216 1 216 4,62 152 152 0,53

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.06.2013 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 4 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 26 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 470 Rzeczpospolita Polska 64 63 0,24

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 644 Rzeczpospolita Polska 63 60 0,23

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 562 Rzeczpospolita Polska 419 384 1,46

BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 18 466 Rzeczpospolita Polska 9 7 0,03

BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 252 Rzeczpospolita Polska 89 97 0,37

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 512 Rzeczpospolita Polska 80 89 0,34

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 508 Rzeczpospolita Polska 39 37 0,14

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 190 Rzeczpospolita Polska 53 43 0,16

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 742 Rzeczpospolita Polska 72 48 0,18

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 966 Wielkie Księstwo Luksemburga 59 46 0,18

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 660 Rzeczpospolita Polska 451 322 1,22

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 658 Rzeczpospolita Polska 85 66 0,25

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 13 916 Rzeczpospolita Polska 247 214 0,81

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 6 062 Rzeczpospolita Polska 338 282 1,07

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 31 808 Rzeczpospolita Polska 191 184 0,70

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 15 050 Rzeczpospolita Polska 527 536 2,03

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 092 Rzeczpospolita Polska 455 447 1,70

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 702 Rzeczpospolita Polska 66 44 0,17

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 20 384 Rzeczpospolita Polska 94 88 0,33

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 12 642 Rzeczpospolita Polska 86 97 0,37

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 20 670 20 939 21 150 80,26

Obligacje 20 670 20 939 21 150 80,26

PS0414 (PL0000105433) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2014-04-25 stałe 5,75 1 000,00 20 670 20 939 21 150 80,26

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 45 0 -4 0,01

Futures, Indeks WIG 20, FW20U13, 2013-09-20, (PL0GF0004002) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 45 0 -4 0,01

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

liczba instrumentów pochodnych -45 (pozycja krótka)

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 216 1 216 4,62

O/N 3D 2013-07-01 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 2,20 1 216 000,00 1 216 1 216 146,58 1 216 4,62

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 20 670 20 939 21 150 80,26

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI2 Polityka rachunkowości.pdf

1 półrocze

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 32

Z tytułu odsetek 215

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 45

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

1. BANK BPH S.A. zł 561 561

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

1. BANK BPH S.A. zł 637 637

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

BI2 Nota5.pdf

BI2 Nota6.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Futures, Indeks WIG 20, FW20U13, 2013-09-20, (PL0GF0004002) długa kontrakt terminowy sprawne zarządzanie portfelem 2013-09-20

szczegóły dotyczące noty 6 znajdują się w załączniku przy nocie 5

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2013 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -168 -610

Dłużne papiery wartościowe 60 -299

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: 0 0,00 0,00 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 271

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat) 0

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) 0

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-30 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-08-30 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2013-08-30 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-30 , , ,