PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2015-12-11 do 2016-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2017-08-30

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080019834 363296284 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. 2017-08-29

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

wprowadzenie PKO Globalnego Dochodu.pdf wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

Plik Opis

list PKO Globalnego Dochodu.pdf List do Uczestników

Plik Opis

FGD.pdf Sprawozdanie zarządzu FGD

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Przychody z lokat 902 1 025

Koszty funduszu netto 911 896

Przychody z lokat netto -9 129

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 951 1 100

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 899 471

Wynik z operacji 1 043 1 700

Zobowiązania 3 009 2 759

Aktywa 104 063 53 540

Aktywa netto 101 054 50 781

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 955 274 490 877

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,79 103,45

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,09 2,92

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Aktywa 104 063 53 540

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 917 11 564

Należności 70 836

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 14 844 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 889 0

dłużne papiery wartościowe 889 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 72 338 41 140

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 5 0

Zobowiązania 3 009 2 759

Aktywa netto (I-II) 101 054 50 781

Kapitał funduszu 98 019 48 789

Kapitał wpłacony 115 576 58 895

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -17 557 -10 106

Dochody zatrzymane 3 177 -765

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -200 -191

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 377 -574

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -142 2 757

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 101 054 50 781

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 955 274 490 877

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,79 103,45

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 955 274

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,79

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2015-12-11

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przychody z lokat 902 1 850 1 025

Dywidendy i inne udziały w zyskach 802 1 559 809

Przychody odsetkowe 100 291 216

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 911 1 912 896

Wynagrodzenie dla towarzystwa 579 1 482 654

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 29 50 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 6 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 185 144 83

Pozostałe 112 230 130

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 911 1 912 896

Przychody z lokat netto (I-IV) -9 -62 129

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 052 3 283 1 571

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 951 526 1 100

z tytułu różnic kursowych 3 488 -264 1 003

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 899 2 757 471

z tytułu różnic kursowych -2 991 1 016 -721

Wynik z operacji 1 043 3 221 1 700

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,09 6,56 2,92

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,09 6,56 2,92

od 2017-01-01 od 2016-01-01

do 2017-06-30 do 2016-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 50 273 50 781

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 50 781 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 043 3 221

przychody z lokat netto -9 -62

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 951 526

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 899 2 757

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 043 3 221

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 1 229

z przychodów z lokat netto 0 129

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 1 100

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 49 230 48 789

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 56 681 58 895

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -7 451 -10 106

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 50 273 50 781

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 101 054 50 781

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 60 490 57 950

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 464 397 490 877

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 464 397 490 877

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 535 229 588 951

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 70 832 98 074

saldo zmian 464 397 490 877

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 955 274 490 877

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 124 180 588 951

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 168 906 98 074

saldo zmian 955 274 490 877

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 955 274 490 877

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,34 3,45

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,45 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,79 103,45

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,56 3,45

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,84 101,32

data wyceny 2017-03-31 2016-03-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,17 103,49

data wyceny 2017-05-31 2016-12-30

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,84 103,49

data wyceny 2017-06-30 2016-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,79 103,45

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,04 3,30

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,93 2,56

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,10 0,09

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2017-01-01 od 2016-01-01 od 2015-12-11

do 2017-06-30 do 2016-12-31 do 2016-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -44 982 -38 391 -50 443

Wpływy 98 599 335 138 204 312

Z tytułu posiadanych lokat 5 059 4 596 2 000

Z tytułu zbycia składników lokat 93 540 330 542 202 312

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 143 581 373 529 254 755

Z tytułu posiadanych lokat 4 129 2 530 990

Z tytułu nabycia składników lokat 138 547 369 632 253 077

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 773 1 116 557

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 28 45 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 7 2

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 96 199 107

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 49 591 50 113 58 324

Wpływy 57 377 59 096 59 056

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 57 313 58 940 58 940

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 64 156 116

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 7 786 8 983 732

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 153 7 753 732

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 1 229 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 633 1 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -256 -158 -99

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 609 11 722 7 881

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 11 564 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 15 917 11 564 7 782

Plik Opis

ID FGD.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

oświadczenie FGD.pdf oświadczenie o poprawności sprawozdania

Plik Opis

oświadczenie PKO Globalnego Dochodu FIZ.pdf oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

oświadczenie FGD.pdf oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

FGD.pdf raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

1 półrocze 2016 rok

2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 953 889 0,85 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 590 0,57 0 373 0,70

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 72 199 71 634 68,84 38 412 40 753 76,12

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 18 800 953 889 0,85

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 18 800 953 889 0,85

iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06740Q2527) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca Barclays Bank PLC Wielka Brytania 2019-01-30 Zerokuponowe 94 878,72 18 800 953 889 0,85

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 51 0 0 0,00

Cocoa Future 14/09/17 (CCU7) Aktywny rynek - rynek regulowany NYB-ICE FUTURES US Softs ICE FUTURES US Stany Zjednoczone Kakao 9 0 0 0,00

EURO FX CURR FUTURES 18/09/17 (ECU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone euro 20 0 0 0,00

GILT FUTURE 27/09/17 (GU7) Aktywny rynek - rynek regulowany ICF-ICE_GBP Futures Europe Financials ICF-ICE Futures Europe Financials Wielka Brytania GILT FUTURES 4 0 0 0,00

NASDAQ 100 EMINI FUTURES 15/09/17 (NQU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone NASDAQ Index 5 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 15/09/17 (ESU7) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone S&P 500 3 0 0 0,00

SUGAR No. 11 (WORLD) 29/09/17 Aktywny rynek - rynek regulowany NYB-ICE FUTURES US Softs ICE FUTURES US Stany Zjednoczone Sugar 10 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 6 0 590 0,57

FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska EUR (4 200 000,00) 1 0 -76 -0,07

FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (690 000,00) 1 0 -10 -0,01

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska GBP (1 730 000,00) 1 0 -28 -0,03

FX Swap JPY PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska JPY (17 205 000,00) 1 0 10 0,01

FX Swap USD PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BZ WBK S.A. Polska USD (3 000 000,00) 1 0 182 0,18

FX Swap USD PLN 28.06.2017 19.07.2017 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska USD (8 525 000,00) 1 0 512 0,49

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Aberdeen Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 222 126 8 390 8 446 8,12

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund Luksemburg 224 978 8 636 8 438 8,11

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FF-Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 204 052 8 587 8 710 8,37

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC Wielka Brytania 1 400 088 9 031 8 545 8,21

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Invesco Global Income Fund Luksemburg 212 283 8 294 8 441 8,11

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JPM Funds - Global Income Fund Luksemburg 16 022 8 597 8 433 8,10

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy M&G Optimal Income Fund Wielka Brytania 159 212 8 292 8 477 8,15

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity Luksemburg 18 212 8 714 8 611 8,27

THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy THEAM QUANT MULTI AS DIV-I Luksemburg 6 510 3 658 3 533 3,40

rzeczywista liczba dla:

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) 222 125,586

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) 204 052,010

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) 1 400 088,190

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) 212 282,500

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) 16 022,192

M&G Optimal Income Fund (GB00BK6MCP86) 159 211,797

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) 18 211,969

THEAM QUANT - MULTI ASEET DIVERSIFIED I-CAPITALISATION (LU1353185074) 6 510,132

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 28.06.2017 19.07.2017 -86 -0,08

FX Swap GBP PLN 28.06.2017 19.07.2017 -28 -0,03

FX Swap JPY PLN 28.06.2017 19.07.2017 10 0,01

FX Swap USD PLN 28.06.2017 19.07.2017 512 0,49

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2017.pdf sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2017

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 70

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2017 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 114

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 650

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 11

Pozostałe zobowiązania 234

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 171

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 15 917

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 13 785 13 785

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 13 56

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 23 109

Bank Handlowy w Warszawie S.A. JPY 12 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. SEK 7 3

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 7 25

Goldman Sachs International EUR 125 529

Goldman Sachs International GBP 58 280

Goldman Sachs International JPY 14 616 484

Goldman Sachs International USD 174 646

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 10 316

zł 7 046 7 046

EUR 156 663

GBP 60 299

JPY 7 631 263

SEK 2 335 1 046

USD 254 999

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2017.pdf sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2017

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

JPY/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 10,00 17 205,00 2017-07-19 580,00 2017-07-19

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 182,00 3 000,00 2017-07-19 11 301,00 2017-07-19

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 512,00 8 525,00 2017-07-19 32 110,00 2017-07-19

GBP/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -28,00 1 730,00 2017-07-19 8 303,00 2017-07-19

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -76,00 4 200,00 2017-07-19 17 690,00 2017-07-19

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -10,00 690,00 2017-07-19 2 909,00 2017-07-19

Cocoa Future 14/09/17 (CCU7) Pozycja długa Cocoa Future 14/09/17 (CCU7) sprawne zarządzanie portfelem 647,00 2017-09-14

NASDAQ 100 EMINI FUT 15/09/17 Pozycja krótka NASDAQ 100 EMINI FUT 15/09/17 sprawne zarządzanie portfelem 2 095,00 2017-09-15

S&P EMINI FUTURES 15/09/17 Pozycja krótka S&P EMINI FUTURES 15/09/17 sprawne zarządzanie portfelem 1 346,00 2017-09-15

EURO FX CURR FUTURES 18/09/17 Pozycja krótka EURO FX CURR FUTURES 18/09/17 sprawne zarządzanie portfelem 10 625,00 2017-09-18

GILT FUTURE 27/09/17 Pozycja krótka GILT FUTURE 27/09/17 sprawne zarządzanie portfelem 2 418,00 2017-09-27

SUGAR No. 11 (WORLD) Oct17 Pozycja długa SUGAR No. 11 (WORLD) Oct17 sprawne zarządzanie portfelem 574,00 2017-09-29

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 14 844

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 14 844

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluty 1 półrocze

2017 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 92 223

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 889

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 20 854

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP w tys. zł 8 545

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku JPY w tys. zł 10

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 42 929

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 13 785

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 585

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP w tys. zł 389

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY w tys. zł 484

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK w tys. zł 3

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 671

Należności USD w tys. zł 70

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN w tys. zł 14 844

Zobowiązania PLN w tys. zł 2 895

Zobowiązania EUR w tys. zł 86

Zobowiązania GBP w tys. zł 28

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe -13 -9

Instrumenty pochodne 4 888 317 -1 292 -102

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 3 -1 264 -98 -1 933

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

EUR 4,23 EUR

GBP 4,81 GBP

JPY 3,31 JPY

SEK 0,44 SEK

USD 3,71 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 331 -211

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 3 620 -2 688

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 579

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-08-29 Piotr Zochowski Prezes Zarządu

2017-08-29 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

2017-08-29 Radosław Kiełbasiński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2017-08-29 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy