PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2019-08-29

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEGO DOCHODU FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. 2019-08-26

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

FALSE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2019.pdf sprawozdanie PKO Globalnego Dochodu FIZ 30.06.2019

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Przychody z lokat 1 795 3 212

Koszty funduszu netto 1 470 1 961

Przychody z lokat netto 325 1 251

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 713 -4 642

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 5 494 2 588

Wynik z operacji 6 532 -803

Zobowiązania 9 265 8 871

Aktywa 122 106 128 600

Aktywa netto 112 841 119 729

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 050 948 1 176 932

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,37 101,73

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 6,22 -0,59

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Aktywa 122 106 128 600

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 932 29 073

Należności 2 554 6 044

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 6 043 8 960

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4 466 4 131

dłużne papiery wartościowe 0 3 491

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 84 104 80 392

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 7 0

Zobowiązania 9 265 8 871

Aktywa netto (I-II) 112 841 119 729

Kapitał funduszu 108 352 121 772

Kapitał wpłacony 197 063 197 063

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -88 711 -75 291

Dochody zatrzymane 2 457 1 419

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 643 2 318

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -186 -899

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 032 -3 462

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 112 841 119 729

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 050 948 1 176 932

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,37 101,73

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 050 948

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,37

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przychody z lokat 1 795 5 492 3 212

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 644 4 336 2 395

Przychody odsetkowe 121 143 39

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 980 761

Pozostałe 30 33 17

Koszty funduszu 1 470 3 669 1 961

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 173 3 345 1 785

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 34 72 37

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 3 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 1 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 147 0 0

Pozostałe 113 248 137

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 470 3 669 1 961

Przychody z lokat netto (I-IV) 325 1 823 1 251

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 207 -8 473 -2 054

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 713 -7 753 -4 642

z tytułu różnic kursowych -1 046 -8 091 -6 907

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 5 494 -720 2 588

z tytułu różnic kursowych 771 6 953 6 640

Wynik z operacji 6 532 -6 650 -803

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,22 -5,65 -0,59

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,22 -5,65 -0,59

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -6 888 -52 421

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 119 729 172 150

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 6 532 -6 650

przychody z lokat netto 325 1 823

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 713 -7 753

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 494 -720

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 6 532 -6 650

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -13 420 -45 771

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -13 420 -45 771

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 888 -52 421

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 112 841 119 729

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 125 475 162 151

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -125 984 -435 296

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -125 984 -435 296

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 125 984 435 296

saldo zmian -125 984 -435 296

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 050 948 1 176 932

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 893 343 1 893 343

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 842 395 716 411

saldo zmian 1 050 948 1 176 932

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 050 948 1 176 932

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 5,64 -5,05

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,73 106,78

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 107,37 101,73

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,54 -4,73

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,78 101,40

data wyceny 2019-03-29 2018-12-28

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,37 106,33

data wyceny 2019-06-28 2018-06-29

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 107,37 101,40

data wyceny 2019-06-28 2018-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,37 101,73

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,36 2,26

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,89 2,06

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 10 461 58 120 22 072

Wpływy 161 426 224 228 64 372

Z tytułu posiadanych lokat 14 899 36 589 18 649

Z tytułu zbycia składników lokat 146 527 187 638 45 722

Pozostałe 0 1 1

Wydatki 150 965 166 108 42 300

Z tytułu posiadanych lokat 6 621 32 308 15 585

Z tytułu nabycia składników lokat 142 679 130 382 24 871

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 521 3 108 1 674

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 34 73 37

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 9 4

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 104 228 129

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -14 386 -45 875 -20 002

Wpływy 108 127 49

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 108 127 49

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 14 494 46 002 20 051

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 14 492 45 995 20 048

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 2 7 3

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -216 541 699

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 925 12 245 2 070

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 29 073 16 287 16 287

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 24 932 29 073 19 056

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

11_PKO TFI_oświadczenia_30062019_FGD-sig-sig.pdf oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

PKO Globalnego Dochodu_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___P3771E.pdf raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 510 3 232 2,65 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 3 410 3 491 2,71

Instrumenty pochodne 0 926 0,76 0 -917 0,71

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 82 208 83 525 68,40 83 699 81 019 63,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC. (US00165C1045) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange USD 7 930 Stany Zjednoczone 443 276 0,23

COCA-COLA CO (US1912161007) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange USD 2 501 Stany Zjednoczone 439 476 0,39

GRUBHUB INC (US4001101025) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange USD 1 525 Stany Zjednoczone 440 444 0,36

KRAFT HEINZ CO (US5007541064) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Select Market USD 3 538 Stany Zjednoczone 435 410 0,33

KROGER CO (US5010441013) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange USD 4 636 Stany Zjednoczone 436 376 0,31

MACY'S INC (US55616P1049) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange USD 4 819 Stany Zjednoczone 439 386 0,32

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (US9314271084) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ Global Select Market USD 1 891 Stany Zjednoczone 441 386 0,32

WAL-MART STO (US9311421039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange USD 1 159 Stany Zjednoczone 437 478 0,39

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 78 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE 06/09/19 (RXU9) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUR Eurex Niemcy GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES 37 0 0 0,00

SILVER FUTURE 26/09/19 Aktywny rynek - rynek regulowany Comex USD CMX - Commodity Exchange Stany Zjednoczone SILVER 11 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 20/09/19 (SPU9) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange USD Chicago Mercantile Exchange (CME) Stany Zjednoczone S&P 500 30 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 9 0 926 0,76

Forward USD TRY 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (450 000,00) 1 0 -19 0,02

Forward USD TRY 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (450 000,00) 1 0 -18 0,01

FX Swap CHF PLN 12.06.2019 17.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska CHF (620 000,00) 1 0 -12 0,01

FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (5 180 000,00) 1 0 82 0,07

FX Swap GBP PLN 05.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska GBP (1 855 000,00) 1 0 204 0,17

FX Swap JPY PLN 05.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska JPY (15 210 000,00) 1 0 12 0,01

FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (16 380 000,00) 1 0 1 515 1,24

FX Swap USD TRY 13.08.2018 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja USD (450 000,00) 1 0 -410 0,34

FX Swap USD TRY 20.08.2018 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja USD (450 000,00) 1 0 -428 0,35

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Vanguard Health Care ETF (US92204A5048) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca USD Vanguard Health Care ETF Stany Zjednoczone 1 900 1 221 1 234 1,01

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Aberdeen Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 245 016 9 046 9 042 7,40

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund Luksemburg 231 067 8 475 8 532 6,99

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy FF-Global Multi Asset Income Fund Luksemburg 249 502 10 510 10 264 8,41

Henderson Cautious Managed Fund - GBP (GB00B4P4R697) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HENDERSON CAUTIOUS MG-I INC Wielka Brytania 1 432 062 8 668 8 161 6,68

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Invesco Global Income Fund Luksemburg 240 519 9 264 9 664 7,91

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JPM Funds - Global Income Fund Luksemburg 17 228 8 955 9 189 7,53

M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy M&G Optimal Income Fund Lux Luksemburg 240 381 8 675 9 199 7,53

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nataxis Asset managment - Natixis Global Risk Parity Luksemburg 19 837 9 371 9 168 7,51

PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund Irlandia 136 429 8 023 9 072 7,43

rzeczywista liczba dla:

Aberdeen Global - Multi Asset Income - USD (LU1124235752) 245 015,9490

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund - USD (LU1003077408) 231 066,7300

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC EUR (LU0987487765) 249 501,7300

Invesco Global Income Fund (LU1097689100) 240 519,2700

JPM Global Income Fund - USD (LU1002459144) 17 227,7710

M&G Optimal Income Fund Lux (LU1670725859) 240 380,8715

Natixis Asset Management - Natixis Global Risk Parity (LU0935227701) 19 837,3211

PIMCO Funds GIS - Global Multi-Asset Fund (IE00B639QY17) 136 429,3030

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 82 0,07

FX Swap JPY PLN 05.06.2019 03.07.2019 12 0,01

FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 1 515 1,24

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 387

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 165

Z tytułu odsetek 2

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 299

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 887

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 301

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 22

Pozostałe zobowiązania 1 756

zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 193

wobec kontrahentów 1 563

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 24 932

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 13 473 13 473

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CAD 1 2

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CHF 10 38

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 26 109

Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP 13 64

Bank Handlowy w Warszawie S.A. JPY 16 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. NOK 11 5

Bank Handlowy w Warszawie S.A. SEK 5 916 2 384

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 1 175 761

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 565 2 110

Goldman Sachs International EUR 215 912

Goldman Sachs International GBP 59 278

Goldman Sachs International JPY 32 445 1 125

Goldman Sachs International USD 755 2 820

SOCIETE GENERALE PARIS EUR 200 850

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 26 929

zł 17 855 17 855

CAD 1 2

CHF 1 5

EUR 556 2 387

GBP 73 361

JPY 32 466 1 121

NOK 11 5

SEK 1 109 446

TRY 1 175 794

USD 1 041 3 953

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

USD/TRY Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego -19,00 450,00 2019-07-15 2 581,00 2019-07-15

USD/TRY Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego -18,00 450,00 2019-07-16 2 585,00 2019-07-16

JPY/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 12,00 15 210,00 2019-07-03 539,00 2019-07-03

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 1 515,00 16 380,00 2019-07-03 62 670,00 2019-07-03

GBP/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 204,00 1 855,00 2019-07-03 8 984,00 2019-07-03

USD/TRY Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -410,00 450,00 2019-07-16 3 251,00 2019-07-16

USD/TRY Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -428,00 450,00 2019-07-16 3 279,00 2019-07-16

CHF/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -12,00 620,00 2019-07-17 2 366,00 2019-07-17

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 82,00 5 180,00 2019-07-17 22 125,00 2019-07-17

EURO-BUND FUTURE (RXU9) Pozycja krótka EURO-BUND FUTURE (RXU9) sprawne zarządzanie portfelem 27 176,00 2019-09-06

S&P EMINI FUTURES SPU9 Pozycja długa S&P EMINI FUTURES SPU9 sprawne zarządzanie portfelem 16 488,00 2019-09-20

Silver Future SIU9 Pozycja długa Silver Future SIU9 sprawne zarządzanie portfelem 3 150,00 2019-09-26

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 6 043

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 6 043

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluty 1 półrocze

2019 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 125 321

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 4 466

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 19 514

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP w tys. zł 8 365

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku JPY w tys. zł 12

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 56 213

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 13 473

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD w tys. zł 2

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF w tys. zł 38

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 1 871

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP w tys. zł 342

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY w tys. zł 1 126

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty NOK w tys. zł 5

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK w tys. zł 2 384

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY w tys. zł 761

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 4 930

Należności PLN w tys. zł 1

Należności EUR w tys. zł 595

Należności GBP w tys. zł 82

Należności TRY w tys. zł 1

Należności USD w tys. zł 1 875

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN w tys. zł 6 043

Zobowiązania PLN w tys. zł 8 079

Zobowiązania CHF w tys. zł 12

Zobowiązania USD w tys. zł 1 174

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 -70

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 0 0

Instrumenty pochodne 1 959 1 799 -3 019 44

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 35 -703 -21 -299

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CAD 2,85 CAD

CHF 3,83 CHF

EUR 4,25 EUR

GBP 4,73 GBP

JPY 3,47 JPY

NOK 0,44 NOK

SEK 0,40 SEK

TRY 0,65 TRY

USD 3,73 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 1 722 -313

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -1 009 5 807

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 1 173

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2019-08-23 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2019-08-23 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu

2019-08-23 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2019-08-23 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy