| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2014 | obejmujący okres od | 2014-03-18 | do | 2014-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | obejmujący okres od | do | |||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2014-08-28 | ||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080017574 | 147147930 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | 2014-08-25 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ_Wprowadzenie_30.06.2014.pdf | Wprowadzenia do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List Zarządu.pdf | List Zarządu do uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO sprawozdanie zarządu z działalności.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2013 rok | ||
| 2014 roku | ||||
| Przychody z lokat | 4 044 | |||
| Koszty funduszu netto | 3 502 | |||
| Przychody z lokat netto | 542 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 878 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 782 | |||
| Wynik z operacji | 5 202 | |||
| Zobowiązania | 946 | |||
| Aktywa | 537 858 | |||
| Aktywa netto | 536 912 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 307 011 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,17 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,98 | |||
| 1 półrocze | rok | |||
| 2014 roku | ||||
| Aktywa | 537 858 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 51 226 | |||
| Należności | 0 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 301 862 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 179 841 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 179 841 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 904 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 25 | |||
| Zobowiązania | 946 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 536 912 | |||
| Kapitał funduszu | 531 710 | |||
| Kapitał wpłacony | 531 710 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | 3 420 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 542 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 878 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 782 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 536 912 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 307 011 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,17 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 264 656 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,17 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2014-03-18 | od | od | |||
| do 2014-06-30 | do | do | |||
| Przychody z lokat | 4 044 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 4 044 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 3 502 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 939 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 29 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 112 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 5 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 313 | ||||
| Pozostałe | 97 | ||||
| Koszty sponsora i animatora emisji | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 502 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 542 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 660 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 878 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 458 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 782 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 163 | ||||
| Wynik z operacji | 5 202 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,98 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,98 | ||||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-06-30 | do 2013-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 536 912 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 5 202 | |||
| przychody z lokat netto | 542 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 878 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 782 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 5 202 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 531 710 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 531 710 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 536 912 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 536 912 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 413 682 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 5 307 011 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 5 307 011 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 307 011 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| saldo zmian | 5 307 011 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 5 307 011 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 307 011 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| saldo zmian | 5 307 011 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 264 656 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,17 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,17 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,11 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,14 | |||
| data wyceny | 2014-03-24 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,17 | |||
| data wyceny | 2014-06-30 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,17 | |||
| data wyceny | 2014-06-30 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,17 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,97 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,49 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | |||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | od | |||
| do 2014-06-30 | do 2013-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -481 494 | ||||
| Wpływy | 3 591 257 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 313 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 590 944 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Wydatki | 4 072 751 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 070 460 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 058 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 137 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | ||||
| Pozostałe | 72 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 532 779 | ||||
| Wpływy | 535 308 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 534 240 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | ||||
| Odsetki | 1 068 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Wydatki | 2 529 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | ||||
| Pozostałe | 2 529 | ||||
| z tytułu opłat manipulacyjnych | 2 529 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -59 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 51 285 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 51 226 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO informacja dodatkowa 30.06.2014r..pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| FSO sprawozdanie.pdf | Oświadczenie o poprawności | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport_PKO Strategii Obligacyjnych - fiz_1H_2014.pdf | Raport podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań | |||||||
| 1 półrocze | 2013 rok | |||||||
| 2014 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 176 347 | 179 841 | 33,44 | |||||
| Instrumenty pochodne | 4 877 | 0,91 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 100 000 | 100 553 | 101 272 | 18,83 | |||||||||
| Obligacje | 100 000 | 100 553 | 101 272 | 18,83 | |||||||||
| WZ0115 (PL0000106480) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2015-01-25 | zmienne 2,72% | 1 000,00 | 100 000 | 100 553 | 101 272 | 18,83 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 15 116 | 75 794 | 78 569 | 14,61 | |||||||||
| Obligacje | 15 116 | 75 794 | 78 569 | 14,61 | |||||||||
| HALK BANKASI 04/06/19 (XS1069383856) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Berlin Stock Exchange (USD) | TURKIYE HALK BANKASI AS | TURCJA | 2019-06-04 | stałe 4,75% | 3 047,30 | 2 000 | 6 116 | 6 134 | 1,14 | ||
| HUNGARY GOVERNMENT 25/03/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | Skarb Państwa Węgier | WĘGRY | 2024-03-25 | stałe 5,375% | 6 094,60 | 3 500 | 21 565 | 23 176 | 4,31 | ||
| MBANK 20/12/23 (PLBRE0005177) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | mBank S.A. | POLSKA | 2023-12-20 | zmienne 4,95% | 100 000,00 | 116 | 11 768 | 11 788 | 2,19 | ||
| PETROLEOS MEXICANOS 16/04/26 (XS1057659838) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | PETROLEOS MEXICANOS | MEKSYK | 2026-04-16 | stałe 3,75% | 4 160,90 | 2 500 | 10 550 | 11 134 | 2,07 | ||
| PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Orlen Capital AB | SZWECJA | 2021-06-30 | stałe 2,50% | 4 160,90 | 3 500 | 14 435 | 14 447 | 2,69 | ||
| PKO FINANCE 26/09/22 (XS0783934085) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange (USD) | PKO Finance AB | SZWECJA | 2022-09-26 | stałe 4,63% | 3 047,30 | 3 000 | 9 287 | 9 696 | 1,80 | ||
| REPUBLIC OF TURKEY 11/04/23 (XS1057340009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Turcji | TURCJA | 2023-04-11 | stałe 4,125% | 4 160,90 | 500 | 2 073 | 2 194 | 0,41 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 4 877 | 0,91 | ||||||||
| FX Swap EUR PLN 25/06/2014 09/07/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | EUR (3.850.000,00) | 1 | -8 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 30/06/2014 09/07/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (3.470.000,00) | 1 | -19 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 25/06/2014 09/07/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | POLSKA | USD (12.010.000,00) | 1 | 22 | 0,00 | |||
| CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 21 VERSION 1 06/19 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | index iTraxx Xover S21 | 1 | 4 882 | 0,91 | |||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 25/06/2014 09/07/2014 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 30/06/2014 09/07/2014 | 0,00 | |||
| Rzeczywiste wartości: | ||||
| FX Swap EUR PLN 25/06/2014 09/07/2014 | -8 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 30/06/2014 09/07/2014 | -19 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ_Noty_30.06.2014.pdf | Noty objaśniające od 1-11 | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2014 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2014 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 27 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 36 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 883 | ||
| Wobec TFI | 881 | ||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 2 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 51 226 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 51 194 | 51 194 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 4 | 16 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 5 | 16 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 58 209 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ_Noty_30.06.2014.pdf | Noty objaśniające od 1-11 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -8 | 3 850,00 | 2014-07-09 | 16 019,00 | 2014-07-09 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | -19 | 3 470,00 | 2014-07-09 | 14 426,00 | 2014-07-09 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | Ograniczenie ryzyka walutowego | 22 | 12 010,00 | 2014-07-09 | 36 637,00 | 2014-07-09 | |||
| CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 21 VERSION 1 06/19 | Pozycja krótka | CDS | Sprawne zarządzanie portfelem | 4 882 | 2019-06-20 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 301 862 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 301 862 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2014 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 236 917 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w EUR | w tys. | zł | 27 775 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w USD | w tys. | zł | 39 006 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w PLN | w tys. | zł | 113 060 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w EUR | w tys. | zł | 4 882 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w USD | w tys. | zł | 22 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EUR | w tys. | zł | 16 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w USD | w tys. | zł | 16 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w PLN | w tys. | zł | 51 194 | |||
| Zobowiązania w EUR | w tys. | zł | 27 | |||
| Zobowiązania w PLN | w tys. | zł | 919 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 215 | 247 | -48 | -79 | ||
| Instrumenty pochodne | 1 095 | 22 | -804 | -27 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 827 | 2 358 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 051 | -576 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 939 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-25 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2014-08-25 | Remigiusz Nawrat | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-25 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
