PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2019-08-29

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) (numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. 2019-08-26

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

FALSE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 30.06.2019.pdf sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 30.06.2019

Plik Opis

Plik Opis

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Przychody z lokat 5 498 6 075

Koszty funduszu netto 4 604 5 784

Przychody z lokat netto 894 291

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 162 13 903

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -6 709 -5 680

Wynik z operacji -3 653 8 514

Zobowiązania 64 836 130 154

Aktywa 456 238 566 500

Aktywa netto 391 402 436 346

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 600 417 3 979 243

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,71 109,66

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,01 1,94

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Aktywa 456 238 566 500

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 45 693 22 457

Należności 16 897 10

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 34 790

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 391 589 508 302

dłużne papiery wartościowe 382 736 499 404

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 036 941

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 23 0

Zobowiązania 64 836 130 154

Aktywa netto (I-II) 391 402 436 346

Kapitał funduszu 349 841 391 132

Kapitał wpłacony 1 037 181 1 037 181

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -687 340 -646 049

Dochody zatrzymane 58 865 55 809

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 15 480 14 586

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 43 385 41 223

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -17 304 -10 595

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 391 402 436 346

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 600 417 3 979 243

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,71 109,66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 600 417

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,71

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przychody z lokat 5 498 13 375 6 075

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 5 321 12 010 5 619

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 1 307 440

Pozostałe 177 58 16

Koszty funduszu 4 604 10 264 5 784

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 156 8 341 4 766

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 58 128 66

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 39 76 32

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 381 1 317 663

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 813 0 0

Pozostałe 157 402 257

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 4 604 10 264 5 784

Przychody z lokat netto (I-IV) 894 3 111 291

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 547 -1 120 8 223

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 162 15 939 13 903

z tytułu różnic kursowych 5 596 885 2 408

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -6 709 -17 059 -5 680

z tytułu różnic kursowych -2 571 35 1 149

Wynik z operacji -3 653 1 991 8 514

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,01 0,50 1,94

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,01 0,50 1,94

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -44 944 -94 851

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 436 346 531 197

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 653 1 991

przychody z lokat netto 894 3 111

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 162 15 939

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -6 709 -17 059

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 653 1 991

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -41 291 -96 842

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 17 885

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -41 291 -114 727

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -44 944 -94 851

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 391 402 436 346

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 443 067 528 352

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -378 826 -876 312

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -378 826 -876 312

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 163 105

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 378 826 1 039 417

saldo zmian -378 826 -876 312

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 600 417 3 979 243

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 129 224 10 129 224

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 528 807 6 149 981

saldo zmian 3 600 417 3 979 243

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 600 417 3 979 243

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,95 0,26

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 109,66 109,40

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 108,71 109,66

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,87 0,24

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 108,70 109,28

data wyceny 2019-06-28 2018-03-29

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,28 111,23

data wyceny 2019-03-29 2018-06-29

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 108,70 109,63

data wyceny 2019-06-28 2018-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 108,71 109,66

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,10 1,94

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,44 1,58

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,02

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 61 355 122 280 92 181

Wpływy 1 289 410 7 126 485 4 635 092

Z tytułu posiadanych lokat 125 868 180 164 92 435

Z tytułu zbycia składników lokat 1 163 538 6 946 321 4 542 657

Pozostałe 4 0 0

Wydatki 1 228 055 7 004 205 4 542 911

Z tytułu posiadanych lokat 10 157 24 101 12 390

Z tytułu nabycia składników lokat 1 214 400 6 969 899 4 525 064

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 231 9 671 5 164

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 59 129 66

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 44 84 34

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 164 321 193

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -37 556 -122 262 -59 326

Wpływy 173 18 194 18 162

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 18 011 18 011

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 173 183 151

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 37 729 140 456 77 488

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 37 721 140 314 77 349

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 8 142 139

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -563 2 119 1 178

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 23 799 18 32 855

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 22 457 20 320 20 320

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 45 693 22 457 54 353

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

7_PKO TFI_oświadczenia_30062019_FSO-sig-sig.pdf oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

Plik Opis

PKO Strategii Obligacyjnych_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___P3771E.pdf raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

Plik Opis

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 8 800 8 853 1,94 8 800 8 898 1,57

Dłużne papiery wartościowe 371 032 382 736 83,89 490 271 499 404 88,15

Instrumenty pochodne 0 -25 332 5,55 0 -14 010 2,47

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mHipoteczny S.A. Polska 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 833 0,62

PEKAO LZ (seria O-PBH-001) 18/09/19 (PLBPHHP00226) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PEKAO BANK HIPOTECZNY SA Polska 2019-09-18 Zmienne 2,17% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 10 000,00 350 3 500 3 503 0,77

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2020-12-11 Zmienne 2,47% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 517 0,55

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 99 289 217 627 219 542 48,12

Obligacje 99 289 217 627 219 542 48,12

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Bank Gospodarstwa Krajowego Polska 2020-05-19 Zmienne 2,22% 1 000,00 32 600 32 600 32 780 7,19

CZECH REPUBLIC 17/07/19 (CZ0001004717) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2019-07-15 Zmienne 0,00% 1 672,00 34 500 56 053 57 634 12,63

KREDYT INKASO 07/10/19 (seria A1) (PLKRINK00188) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Kredyt Inkaso S.A. Polska 2019-10-07 Zmienne 5,49% 1 000,00 362 362 366 0,08

PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PZU Finance AB Szwecja 2019-07-03 Stałe 1,375% 4 252,00 5 980 25 550 25 786 5,65

REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2020-04-15 Stałe 4,20% 4 252,00 9 707 44 532 43 212 9,47

REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2019-07-15 Stałe 6,375% 3 733,60 13 488 50 714 51 925 11,38

Santander 27/04/20 (PLBZ00000309) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2020-04-27 Stałe 2,02% 1 000,00 2 600 2 600 2 610 0,57

TAURON POLSKA ENERGIA 04/11/19 (PLTAURN00037) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2019-11-04 Zmienne 2,69% 100 000,00 52 5 216 5 229 1,15

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 77 277 153 405 163 194 35,77

Obligacje 77 277 153 405 163 194 35,77

DS1029 (PL0000111498) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2029-10-25 Stałe 2,75% 1 000,00 16 000 16 666 16 796 3,68

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 27 498 2 750 2 834 0,62

MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mFinance France S.A. Francja 2020-09-26 Stałe 1,398% 4 252,00 1 300 5 594 5 676 1,25

MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Czarnogóry Czarnogóra 2025-04-21 Stałe 3,375% 4 252,00 2 800 11 478 12 490 2,74

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 2,84% 1 000,00 2 700 2 700 2 756 0,60

REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Węgier Węgry 2025-10-22 Stałe 1,25% 4 252,00 23 664 100 210 107 865 23,64

ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 4 252,00 275 1 171 1 245 0,27

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2021-09-20 Stałe 0,75% 4 252,00 450 1 937 1 947 0,43

TAURON 05/07/27 (XS1577960203) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) TAURON Polska Energia S.A. Polska 2027-07-05 Stałe 2,375% 4 252,00 2 590 10 899 11 585 2,54

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 26 0 -25 332 5,55

CIRS EUR 15.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR3MIND (6 900 000,00) 1 0 167 0,04

Forward CZK PLN 17.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania CZK (345 000 000,00) 1 0 -155 0,03

Forward USD TRY 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (1 380 000,00) 1 0 -58 0,01

Forward USD TRY 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (1 380 000,00) 1 0 -54 0,01

FX Swap EUR PLN 07.02.2019 15.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (10 100 000,00) 1 0 699 0,15

FX Swap EUR PLN 08.06.2018 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (3 085 000,00) 1 0 391 0,09

FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (28 820 000,00) 1 0 454 0,10

FX Swap USD PLN 03.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (320 000,00) 1 0 30 0,01

FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (3 090 000,00) 1 0 286 0,06

FX Swap USD PLN 08.06.2018 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (6 325 000,00) 1 0 -1 059 0,23

FX Swap USD PLN 12.06.2019 03.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska USD (260 000,00) 1 0 9 0,00

FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (8 008 000,00) 1 0 -1 481 0,33

FX Swap USD TRY 13.08.2018 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania USD (1 380 000,00) 1 0 -1 141 0,25

FX Swap USD TRY 20.08.2018 16.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SOCIETE GENERALE PARIS Francja USD (1 380 000,00) 1 0 -1 312 0,29

IRS EUR 06.12.2027 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) 1 0 -1 084 0,24

IRS EUR 15.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa EURIBOR3MIND (6 900 000,00) 1 0 -75 0,02

IRS EUR 28.09.2025 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) 1 0 -6 043 1,32

IRS PLN 02.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 500 000,00) 1 0 -2 657 0,58

IRS PLN 04.06.2024 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (162 500 000,00) 1 0 -550 0,12

IRS PLN 05.06.2024 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 000 000,00) 1 0 -107 0,02

IRS PLN 05.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa PLWIBOR6MIND (81 900 000,00) 1 0 -3 463 0,76

IRS PLN 06.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 500 000,00) 1 0 -2 729 0,60

IRS PLN 09.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) 1 0 -1 350 0,30

IRS PLN 09.11.2023 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (16 400 000,00) 1 0 -693 0,15

IRS PLN 13.11.2028) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) 1 0 -2 989 0,66

IRS PLN 23.03.2021 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR3MIND (453 000 000,00) 1 0 -368 0,08

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) 32 780 7,18

DS1029 (PL0000111498) 16 796 3,68

FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 454 0,10

FX Swap USD PLN 03.06.2019 03.07.2019 30 0,01

FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 286 0,06

IRS PLN 04.06.2024 -550 0,12

IRS PLN 05.06.2024 -107 0,02

IRS PLN 13.11.2028 -2 989 0,66

IRS PLN 23.03.2021 -368 0,08

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) 1 947 0,43

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 16 860

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 37

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 16 849

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 27 368

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 20 072

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 36

Pozostałe zobowiązania 511

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 45 693

Bank Handlowy w Warszawie S.A. zł 13 106 13 106

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CHF 1 2

Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK 2 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR 133 564

Bank Handlowy w Warszawie S.A. HUF 8 0

Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY 3 506 2 272

Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD 17 63

Bank Pekao S.A. zł 440 440

DM PKO BP SA zł 22 22

Goldman Sachs International EUR 481 2 046

Goldman Sachs International USD 904 3 374

HSBC Bank PLC USD 1 820 6 795

JP Morgan Securities plc USD 1 520 5 675

PKO BP SA zł 2 880 2 880

Santander Bank Polska S.A. zł 4 840 4 840

SOCIETE GENERALE PARIS EUR 850 3 614

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 32 131

zł 9 318 9 318

CHF 1 2

CZK 2 0

EUR 1 725 7 410

HUF 8 0

TRY 3 117 2 113

USD 3 496 13 288

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

ZAŁĄCZNIK.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

USD/TRY Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego -58,00 1 380,00 2019-07-15 7 916,00 2019-07-15

USD/TRY Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego -54,00 1 380,00 2019-07-16 7 928,00 2019-07-16

CZK/PLN Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego -155,00 345 000,00 2019-07-17 57 521,00 2019-07-17

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 391,00 3 085,00 2019-07-03 13 509,00 2019-07-03

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 30,00 320,00 2019-07-03 1 224,00 2019-07-03

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 286,00 3 090,00 2019-07-03 11 822,00 2019-07-03

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 9,00 260,00 2019-07-03 980,00 2019-07-03

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1 481,00 8 008,00 2019-07-15 28 406,00 2019-07-15

USD/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1 059,00 6 325,00 2019-07-15 22 546,00 2019-07-15

USD/TRY Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1 141,00 1 380,00 2019-07-16 9 788,00 2019-07-16

USD/TRY Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1 312,00 1 380,00 2019-07-16 10 055,00 2019-07-16

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 454,00 28 820,00 2019-07-17 123 097,00 2019-07-17

EUR/PLN Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 699,00 10 100,00 2020-04-15 44 390,00 2020-04-15

CIRS EUR 15.06.2020 Pozycja długa CIRS EUR 15.06.2020 sprawne zarządzanie portfelem 167,00 6 900,00 2020-06-15

IRS EUR 15.06.2020 Pozycja długa IRS EUR 15.06.2020 sprawne zarządzanie portfelem -75,00 29 339,00 2020-06-15

IRS PLN 23.03.2021 Pozycja długa IRS PLN 23.03.2021 sprawne zarządzanie portfelem -368,00 453 000,00 2021-03-23

IRS PLN 02.11.2023 Pozycja długa IRS PLN 02.11.2023 sprawne zarządzanie portfelem -2 657,00 65 500,00 2023-11-02

IRS PLN 05.11.2023 Pozycja długa IRS PLN 05.11.2023 sprawne zarządzanie portfelem -3 463,00 81 900,00 2023-11-05

IRS PLN 06.11.2023 Pozycja długa IRS PLN 06.11.2023 sprawne zarządzanie portfelem -2 729,00 65 500,00 2023-11-06

IRS PLN 09.11.2023 Pozycja długa IRS PLN 09.11.2023 sprawne zarządzanie portfelem -1 350,00 32 750,00 2023-11-09

IRS PLN 09.11.2023 Pozycja długa IRS PLN 09.11.2023 sprawne zarządzanie portfelem -693,00 16 400,00 2023-11-09

IRS PLN 04.06.2024 Pozycja długa IRS PLN 04.06.2024 sprawne zarządzanie portfelem -550,00 162 500,00 2024-06-04

IRS PLN 05.06.2024 Pozycja długa IRS PLN 05.06.2024 sprawne zarządzanie portfelem -107,00 65 000,00 2024-06-05

IRS EUR 28.09.2025 Pozycja długa IRS EUR 28.09.2025 sprawne zarządzanie portfelem -6 043,00 103 324,00 2025-09-28

IRS EUR 06.12.2027 Pozycja długa IRS EUR 06.12.2027 sprawne zarządzanie portfelem -1 084,00 15 095,00 2027-12-06

IRS PLN 13.11.2028 Pozycja długa IRS PLN 13.11.2028 sprawne zarządzanie portfelem -2 989,00 32 750,00 2028-11-13

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluty 1 półrocze

2019 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 521 051

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN w tys. zł 72 224

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku CZK w tys. zł 57 634

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 209 806

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 51 925

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR w tys. zł 1 711

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD w tys. zł 325

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN w tys. zł 21 288

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF w tys. zł 2

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR w tys. zł 6 224

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY w tys. zł 2 272

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD w tys. zł 15 907

Należności PLN w tys. zł 16 870

Należności TRY w tys. zł 3

Należności USD w tys. zł 24

Zobowiązania PLN w tys. zł 52 373

Zobowiązania CZK w tys. zł 155

Zobowiązania EUR w tys. zł 7 203

Zobowiązania USD w tys. zł 5 105

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 1 833 -3 041 -54 -1 399

Instrumenty pochodne 8 024 930 -4 207 939

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CHF 3,83 CHF

CZK 0,17 CZK

EUR 4,25 EUR

HUF 1,31 HUF

TRY 0,65 TRY

USD 3,73 USD

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -4 660 4 613

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 6 822 -11 322

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 3 156

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2019-08-23 Piotr Żochowski Prezes Zarządu

2019-08-23 Łukasz Kwiecień Wiceprezes Zarządu

2019-08-23 Remigiusz Nawrat Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2019-08-23 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy