| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-29 | ||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. | 2019-08-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 30.06.2019.pdf | sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 30.06.2019 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2018 rok | ||
| 2019 roku | ||||
| Przychody z lokat | 5 498 | 6 075 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 604 | 5 784 | ||
| Przychody z lokat netto | 894 | 291 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 162 | 13 903 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -6 709 | -5 680 | ||
| Wynik z operacji | -3 653 | 8 514 | ||
| Zobowiązania | 64 836 | 130 154 | ||
| Aktywa | 456 238 | 566 500 | ||
| Aktywa netto | 391 402 | 436 346 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 600 417 | 3 979 243 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,71 | 109,66 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,01 | 1,94 | ||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||
| 2019 roku | ||||
| Aktywa | 456 238 | 566 500 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 45 693 | 22 457 | ||
| Należności | 16 897 | 10 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 34 790 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 391 589 | 508 302 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 382 736 | 499 404 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 036 | 941 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 23 | 0 | ||
| Zobowiązania | 64 836 | 130 154 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 391 402 | 436 346 | ||
| Kapitał funduszu | 349 841 | 391 132 | ||
| Kapitał wpłacony | 1 037 181 | 1 037 181 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -687 340 | -646 049 | ||
| Dochody zatrzymane | 58 865 | 55 809 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 15 480 | 14 586 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 43 385 | 41 223 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -17 304 | -10 595 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 391 402 | 436 346 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 600 417 | 3 979 243 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,71 | 109,66 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 600 417 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,71 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 5 498 | 13 375 | 6 075 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 5 321 | 12 010 | 5 619 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 1 307 | 440 | ||
| Pozostałe | 177 | 58 | 16 | ||
| Koszty funduszu | 4 604 | 10 264 | 5 784 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 156 | 8 341 | 4 766 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 58 | 128 | 66 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 39 | 76 | 32 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 381 | 1 317 | 663 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 813 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 157 | 402 | 257 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 604 | 10 264 | 5 784 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 894 | 3 111 | 291 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 547 | -1 120 | 8 223 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 162 | 15 939 | 13 903 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 5 596 | 885 | 2 408 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -6 709 | -17 059 | -5 680 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 571 | 35 | 1 149 | ||
| Wynik z operacji | -3 653 | 1 991 | 8 514 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,01 | 0,50 | 1,94 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,01 | 0,50 | 1,94 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -44 944 | -94 851 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 436 346 | 531 197 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 653 | 1 991 | ||
| przychody z lokat netto | 894 | 3 111 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 162 | 15 939 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -6 709 | -17 059 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 653 | 1 991 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -41 291 | -96 842 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 17 885 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -41 291 | -114 727 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -44 944 | -94 851 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 391 402 | 436 346 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 443 067 | 528 352 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -378 826 | -876 312 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -378 826 | -876 312 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 163 105 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 378 826 | 1 039 417 | ||
| saldo zmian | -378 826 | -876 312 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 600 417 | 3 979 243 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224 | 10 129 224 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 528 807 | 6 149 981 | ||
| saldo zmian | 3 600 417 | 3 979 243 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 600 417 | 3 979 243 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,95 | 0,26 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 109,66 | 109,40 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 108,71 | 109,66 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,87 | 0,24 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,70 | 109,28 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2018-03-29 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,28 | 111,23 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2018-06-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 108,70 | 109,63 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2018-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 108,71 | 109,66 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,10 | 1,94 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,44 | 1,58 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,02 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 61 355 | 122 280 | 92 181 | ||
| Wpływy | 1 289 410 | 7 126 485 | 4 635 092 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 125 868 | 180 164 | 92 435 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 163 538 | 6 946 321 | 4 542 657 | ||
| Pozostałe | 4 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 228 055 | 7 004 205 | 4 542 911 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 10 157 | 24 101 | 12 390 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 214 400 | 6 969 899 | 4 525 064 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 231 | 9 671 | 5 164 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 59 | 129 | 66 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 44 | 84 | 34 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 164 | 321 | 193 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -37 556 | -122 262 | -59 326 | ||
| Wpływy | 173 | 18 194 | 18 162 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 18 011 | 18 011 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 173 | 183 | 151 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 37 729 | 140 456 | 77 488 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 37 721 | 140 314 | 77 349 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 142 | 139 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -563 | 2 119 | 1 178 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 23 799 | 18 | 32 855 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 22 457 | 20 320 | 20 320 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 45 693 | 22 457 | 54 353 | ||
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 7_PKO TFI_oświadczenia_30062019_FSO-sig-sig.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO Strategii Obligacyjnych_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___P3771E.pdf | raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||||||
| 2019 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 8 800 | 8 853 | 1,94 | 8 800 | 8 898 | 1,57 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 371 032 | 382 736 | 83,89 | 490 271 | 499 404 | 88,15 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -25 332 | 5,55 | 0 | -14 010 | 2,47 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | mHipoteczny S.A. | Polska | 2020-04-28 | Stałe 2,91% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 1 000,00 | 2 800 | 2 800 | 2 833 | 0,62 | ||
| PEKAO LZ (seria O-PBH-001) 18/09/19 (PLBPHHP00226) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | Polska | 2019-09-18 | Zmienne 2,17% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 10 000,00 | 350 | 3 500 | 3 503 | 0,77 | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2020-12-11 | Zmienne 2,47% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 517 | 0,55 | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 99 289 | 217 627 | 219 542 | 48,12 | |||||||||
| Obligacje | 99 289 | 217 627 | 219 542 | 48,12 | |||||||||
| BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-05-19 | Zmienne 2,22% | 1 000,00 | 32 600 | 32 600 | 32 780 | 7,19 | ||
| CZECH REPUBLIC 17/07/19 (CZ0001004717) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2019-07-15 | Zmienne 0,00% | 1 672,00 | 34 500 | 56 053 | 57 634 | 12,63 | ||
| KREDYT INKASO 07/10/19 (seria A1) (PLKRINK00188) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Kredyt Inkaso S.A. | Polska | 2019-10-07 | Zmienne 5,49% | 1 000,00 | 362 | 362 | 366 | 0,08 | ||
| PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PZU Finance AB | Szwecja | 2019-07-03 | Stałe 1,375% | 4 252,00 | 5 980 | 25 550 | 25 786 | 5,65 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2020-04-15 | Stałe 4,20% | 4 252,00 | 9 707 | 44 532 | 43 212 | 9,47 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-07-15 | Stałe 6,375% | 3 733,60 | 13 488 | 50 714 | 51 925 | 11,38 | ||
| Santander 27/04/20 (PLBZ00000309) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 2020-04-27 | Stałe 2,02% | 1 000,00 | 2 600 | 2 600 | 2 610 | 0,57 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA 04/11/19 (PLTAURN00037) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | TAURON Polska Energia S.A. | Polska | 2019-11-04 | Zmienne 2,69% | 100 000,00 | 52 | 5 216 | 5 229 | 1,15 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 77 277 | 153 405 | 163 194 | 35,77 | |||||||||
| Obligacje | 77 277 | 153 405 | 163 194 | 35,77 | |||||||||
| DS1029 (PL0000111498) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2029-10-25 | Stałe 2,75% | 1 000,00 | 16 000 | 16 666 | 16 796 | 3,68 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 27 498 | 2 750 | 2 834 | 0,62 | ||
| MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | mFinance France S.A. | Francja | 2020-09-26 | Stałe 1,398% | 4 252,00 | 1 300 | 5 594 | 5 676 | 1,25 | ||
| MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,375% | 4 252,00 | 2 800 | 11 478 | 12 490 | 2,74 | ||
| ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Orbis S.A. | Polska | 2021-07-29 | Zmienne 2,84% | 1 000,00 | 2 700 | 2 700 | 2 756 | 0,60 | ||
| REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2025-10-22 | Stałe 1,25% | 4 252,00 | 23 664 | 100 210 | 107 865 | 23,64 | ||
| ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 4 252,00 | 275 | 1 171 | 1 245 | 0,27 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 2021-09-20 | Stałe 0,75% | 4 252,00 | 450 | 1 937 | 1 947 | 0,43 | ||
| TAURON 05/07/27 (XS1577960203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | TAURON Polska Energia S.A. | Polska | 2027-07-05 | Stałe 2,375% | 4 252,00 | 2 590 | 10 899 | 11 585 | 2,54 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 26 | 0 | -25 332 | 5,55 | |||||||
| CIRS EUR 15.06.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR3MIND (6 900 000,00) | 1 | 0 | 167 | 0,04 | ||
| Forward CZK PLN 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | CZK (345 000 000,00) | 1 | 0 | -155 | 0,03 | ||
| Forward USD TRY 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (1 380 000,00) | 1 | 0 | -58 | 0,01 | ||
| Forward USD TRY 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (1 380 000,00) | 1 | 0 | -54 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 07.02.2019 15.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (10 100 000,00) | 1 | 0 | 699 | 0,15 | ||
| FX Swap EUR PLN 08.06.2018 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (3 085 000,00) | 1 | 0 | 391 | 0,09 | ||
| FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (28 820 000,00) | 1 | 0 | 454 | 0,10 | ||
| FX Swap USD PLN 03.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (320 000,00) | 1 | 0 | 30 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (3 090 000,00) | 1 | 0 | 286 | 0,06 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2018 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (6 325 000,00) | 1 | 0 | -1 059 | 0,23 | ||
| FX Swap USD PLN 12.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (260 000,00) | 1 | 0 | 9 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (8 008 000,00) | 1 | 0 | -1 481 | 0,33 | ||
| FX Swap USD TRY 13.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | USD (1 380 000,00) | 1 | 0 | -1 141 | 0,25 | ||
| FX Swap USD TRY 20.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | USD (1 380 000,00) | 1 | 0 | -1 312 | 0,29 | ||
| IRS EUR 06.12.2027 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) | 1 | 0 | -1 084 | 0,24 | ||
| IRS EUR 15.06.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | Wielka Brytania | stopa procentowa EURIBOR3MIND (6 900 000,00) | 1 | 0 | -75 | 0,02 | ||
| IRS EUR 28.09.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) | 1 | 0 | -6 043 | 1,32 | ||
| IRS PLN 02.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | Wielka Brytania | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 500 000,00) | 1 | 0 | -2 657 | 0,58 | ||
| IRS PLN 04.06.2024 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (162 500 000,00) | 1 | 0 | -550 | 0,12 | ||
| IRS PLN 05.06.2024 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 000 000,00) | 1 | 0 | -107 | 0,02 | ||
| IRS PLN 05.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | Wielka Brytania | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (81 900 000,00) | 1 | 0 | -3 463 | 0,76 | ||
| IRS PLN 06.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 500 000,00) | 1 | 0 | -2 729 | 0,60 | ||
| IRS PLN 09.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) | 1 | 0 | -1 350 | 0,30 | ||
| IRS PLN 09.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (16 400 000,00) | 1 | 0 | -693 | 0,15 | ||
| IRS PLN 13.11.2028) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) | 1 | 0 | -2 989 | 0,66 | ||
| IRS PLN 23.03.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR3MIND (453 000 000,00) | 1 | 0 | -368 | 0,08 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) | 32 780 | 7,18 | ||
| DS1029 (PL0000111498) | 16 796 | 3,68 | ||
| FX Swap EUR PLN 12.06.2019 17.07.2019 | 454 | 0,10 | ||
| FX Swap USD PLN 03.06.2019 03.07.2019 | 30 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 | 286 | 0,06 | ||
| IRS PLN 04.06.2024 | -550 | 0,12 | ||
| IRS PLN 05.06.2024 | -107 | 0,02 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 | -2 989 | 0,66 | ||
| IRS PLN 23.03.2021 | -368 | 0,08 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | 1 947 | 0,43 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 16 860 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 37 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 16 849 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 27 368 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 20 072 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 36 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 511 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 45 693 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 13 106 | 13 106 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CHF | 1 | 2 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CZK | 2 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 133 | 564 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | HUF | 8 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 3 506 | 2 272 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 17 | 63 | ||
| Bank Pekao S.A. | zł | 440 | 440 | ||
| DM PKO BP SA | zł | 22 | 22 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 481 | 2 046 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 904 | 3 374 | ||
| HSBC Bank PLC | USD | 1 820 | 6 795 | ||
| JP Morgan Securities plc | USD | 1 520 | 5 675 | ||
| PKO BP SA | zł | 2 880 | 2 880 | ||
| Santander Bank Polska S.A. | zł | 4 840 | 4 840 | ||
| SOCIETE GENERALE PARIS | EUR | 850 | 3 614 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 32 131 | ||||
| zł | 9 318 | 9 318 | |||
| CHF | 1 | 2 | |||
| CZK | 2 | 0 | |||
| EUR | 1 725 | 7 410 | |||
| HUF | 8 | 0 | |||
| TRY | 3 117 | 2 113 | |||
| USD | 3 496 | 13 288 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/TRY | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -58,00 | 1 380,00 | 2019-07-15 | 7 916,00 | 2019-07-15 | |||
| USD/TRY | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -54,00 | 1 380,00 | 2019-07-16 | 7 928,00 | 2019-07-16 | |||
| CZK/PLN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -155,00 | 345 000,00 | 2019-07-17 | 57 521,00 | 2019-07-17 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 391,00 | 3 085,00 | 2019-07-03 | 13 509,00 | 2019-07-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 30,00 | 320,00 | 2019-07-03 | 1 224,00 | 2019-07-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 286,00 | 3 090,00 | 2019-07-03 | 11 822,00 | 2019-07-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 9,00 | 260,00 | 2019-07-03 | 980,00 | 2019-07-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1 481,00 | 8 008,00 | 2019-07-15 | 28 406,00 | 2019-07-15 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1 059,00 | 6 325,00 | 2019-07-15 | 22 546,00 | 2019-07-15 | |||
| USD/TRY | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1 141,00 | 1 380,00 | 2019-07-16 | 9 788,00 | 2019-07-16 | |||
| USD/TRY | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1 312,00 | 1 380,00 | 2019-07-16 | 10 055,00 | 2019-07-16 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 454,00 | 28 820,00 | 2019-07-17 | 123 097,00 | 2019-07-17 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 699,00 | 10 100,00 | 2020-04-15 | 44 390,00 | 2020-04-15 | |||
| CIRS EUR 15.06.2020 | Pozycja długa | CIRS EUR 15.06.2020 | sprawne zarządzanie portfelem | 167,00 | 6 900,00 | 2020-06-15 | |||||
| IRS EUR 15.06.2020 | Pozycja długa | IRS EUR 15.06.2020 | sprawne zarządzanie portfelem | -75,00 | 29 339,00 | 2020-06-15 | |||||
| IRS PLN 23.03.2021 | Pozycja długa | IRS PLN 23.03.2021 | sprawne zarządzanie portfelem | -368,00 | 453 000,00 | 2021-03-23 | |||||
| IRS PLN 02.11.2023 | Pozycja długa | IRS PLN 02.11.2023 | sprawne zarządzanie portfelem | -2 657,00 | 65 500,00 | 2023-11-02 | |||||
| IRS PLN 05.11.2023 | Pozycja długa | IRS PLN 05.11.2023 | sprawne zarządzanie portfelem | -3 463,00 | 81 900,00 | 2023-11-05 | |||||
| IRS PLN 06.11.2023 | Pozycja długa | IRS PLN 06.11.2023 | sprawne zarządzanie portfelem | -2 729,00 | 65 500,00 | 2023-11-06 | |||||
| IRS PLN 09.11.2023 | Pozycja długa | IRS PLN 09.11.2023 | sprawne zarządzanie portfelem | -1 350,00 | 32 750,00 | 2023-11-09 | |||||
| IRS PLN 09.11.2023 | Pozycja długa | IRS PLN 09.11.2023 | sprawne zarządzanie portfelem | -693,00 | 16 400,00 | 2023-11-09 | |||||
| IRS PLN 04.06.2024 | Pozycja długa | IRS PLN 04.06.2024 | sprawne zarządzanie portfelem | -550,00 | 162 500,00 | 2024-06-04 | |||||
| IRS PLN 05.06.2024 | Pozycja długa | IRS PLN 05.06.2024 | sprawne zarządzanie portfelem | -107,00 | 65 000,00 | 2024-06-05 | |||||
| IRS EUR 28.09.2025 | Pozycja długa | IRS EUR 28.09.2025 | sprawne zarządzanie portfelem | -6 043,00 | 103 324,00 | 2025-09-28 | |||||
| IRS EUR 06.12.2027 | Pozycja długa | IRS EUR 06.12.2027 | sprawne zarządzanie portfelem | -1 084,00 | 15 095,00 | 2027-12-06 | |||||
| IRS PLN 13.11.2028 | Pozycja długa | IRS PLN 13.11.2028 | sprawne zarządzanie portfelem | -2 989,00 | 32 750,00 | 2028-11-13 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluty | 1 półrocze | ||||
| 2019 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 521 051 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 72 224 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku CZK | w tys. | zł | 57 634 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 209 806 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 51 925 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 1 711 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 325 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 21 288 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CHF | w tys. | zł | 2 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 6 224 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 2 272 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 15 907 | |||
| Należności PLN | w tys. | zł | 16 870 | |||
| Należności TRY | w tys. | zł | 3 | |||
| Należności USD | w tys. | zł | 24 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 52 373 | |||
| Zobowiązania CZK | w tys. | zł | 155 | |||
| Zobowiązania EUR | w tys. | zł | 7 203 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 5 105 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 833 | -3 041 | -54 | -1 399 | ||
| Instrumenty pochodne | 8 024 | 930 | -4 207 | 939 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CHF | 3,83 | CHF | ||||
| CZK | 0,17 | CZK | ||||
| EUR | 4,25 | EUR | ||||
| HUF | 1,31 | HUF | ||||
| TRY | 0,65 | TRY | ||||
| USD | 3,73 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -4 660 | 4 613 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 6 822 | -11 322 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 3 156 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-23 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-23 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-08-23 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-23 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 30.06.2019.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
7_PKO TFI_oświadczenia_30062019_FSO-sig-sig.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
PKO Strategii Obligacyjnych_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___P3771E.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
